高利回り社債オープン・為替ヘッジ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

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    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年11月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金901,536,636
    コール・ローン375,512,099
    株式154,266,009
    新株予約権証券4,285,555
    社債券45,268,775,833
    派生商品評価勘定2,157,600
    未収入金104,385,296
    未収利息661,394,668
    前払費用13,701,256
    流動資産合計47,486,014,952
    資産合計47,486,014,952
    負債の部
    流動負債
    未払金206,670,189
    未払解約金169,541,000
    未払利息293
    流動負債合計376,211,482
    負債合計376,211,482
    純資産の部
    元本等
    元本15,576,906,524
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)31,532,896,946
    元本等合計47,109,803,470
    純資産合計47,109,803,470
    負債純資産合計47,486,014,952

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年11月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.0243円
    (10,000口当たり純資産額)(30,243円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2020年 5月 8日
    至 2020年11月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年11月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年11月 5日現在
    期首2020年 5月 8日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額16,617,418,079円
    同期中における追加設定元本額162,702,699円
    同期中における一部解約元本額1,203,214,254円
    期末元本額15,576,906,524円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン6,087,980,424円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ3,672,315,350円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)4,588,418,793円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり697,747,892円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)132,437,183円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)86,370,999円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)243,732,132円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり55,186,755円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,716,996円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年11月5日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルNINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.5031,412.00
    SUNEDISON INC COM2,48510.0024,850.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
    HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08650.0054,300.00
    WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC11,8122.0624,332.72
    CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
    DENBURY INC7,61216.75127,501.00
    WHITING PETROLEUM CORP3,89115.1058,754.10
    HEXION HOLDINGS CORP -B79,23410.00792,340.00
    UC HOLDINGS INC43,0258.50365,712.50
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    小計銘柄数:121,479,202.32
    (154,266,009)
    組入時価比率:0.3%100.0%
    合計154,266,009
    (154,266,009)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルDENBURY-CW25 09/18/258,013.0020,833.80
    MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1139615,149.006,151.49
    MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1212615,149.006,151.49
    MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1394615,149.006,151.49
    VISTRA CORP - CW246,683.001,804.41
    小計銘柄数:51,860,143.0041,092.68
    (4,285,555)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計4,285,555
    (4,285,555)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00188,389.25
    1011778 BC / NEW RED FIN284,000.00291,171.00
    1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00470,200.50
    1011778 BC / NEW RED FIN275,000.00277,234.37
    1011778 BC / NEW RED FIN1,425,000.001,430,343.75
    1839688 ALBERTA ULC145,376.00472.47
    ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,233,421.87
    ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00279,960.00
    ADAMS HOMES INC325,000.00327,640.62
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA300,000.00331,182.45
    AG ISSUER LLC475,000.00466,687.50
    AHERN RENTALS INC900,000.00579,667.50
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW244,000.00252,740.08
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00449,354.62
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00467,393.75
    ALCOA INC775,000.00836,031.25
    ALCOA INC350,000.00385,437.50
    ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00796,000.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00603,180.00
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES900,000.00857,250.00
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00604,590.62
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO475,000.00454,943.12
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,200,000.001,268,256.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00925,004.00
    ALPHA 2 BV800,000.00806,916.00
    ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00607,500.00
    ALTICE FINANCING SA600,000.00629,250.00
    ALTICE FINANCING SA800,000.00795,052.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA2,000,000.002,241,250.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00596,613.00
    ALTICE FRANCE SA750,000.00790,162.50
    ALTICE FRANCE SA200,000.00203,375.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP525,000.00355,687.50
    AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,021,463.75
    AMN HEALTHCARE INC725,000.00729,386.25
    AMS AG1,000,000.001,073,125.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI475,000.00435,515.62
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00181,480.00
    APACHE CORP325,000.00323,368.50
    APACHE CORP450,000.00443,925.00
    APACHE CORP425,000.00407,991.50
    APACHE CORP400,000.00371,000.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00475,593.75
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN450,000.00444,807.00
    ARCONIC INC150,000.00166,687.50
    ARD FINANCE SA700,000.00728,000.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00425,120.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00421,000.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA800,000.00842,000.00
    ARGOS MERGER SUB INC1,100,000.001,089,000.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP125,000.00128,046.87
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP125,000.00131,093.75
    ASCEND LEARNING LLC275,000.00280,471.12
    ASCEND LEARNING LLC175,000.00180,887.87
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN343,000.00347,287.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00409,050.00
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00351,120.00
    ASGN INCORPORATED450,000.00461,677.50
    ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00960,746.62
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00305,640.00
    ASP AMC MERGER SUB825,000.00617,632.12
    ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,152,433.12
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD550,000.00542,402.57
    BAFFINLAND IRON CORP/LP900,000.00942,583.50
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0054,236.95
    BANK OF AMERICA CORP1,500,000.001,687,052.85
    BANK OF AMERICA CORP275,000.00284,502.92
    BARCLAYS PLC200,000.00207,460.52
    BARCLAYS PLC200,000.00211,154.74
    BARCLAYS PLC500,000.00544,007.00
    BASIC ENERGY SERVICES200,000.0042,500.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00975,082.50
    BAUSCH HEALTH COS INC7,000.007,005.46
    BAUSCH HEALTH COS INC2,147,000.002,219,998.00
    BAUSCH HEALTH COS INC175,000.00188,890.62
    BAUSCH HEALTH COS INC150,000.00163,003.50
    BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00454,500.00
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0078,670.50
    BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00250,410.37
    BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00455,004.00
    BCD ACQUISITION INC825,000.00842,052.75
    BEAZER HOMES USA575,000.00592,908.37
    BEAZER HOMES USA425,000.00462,465.87
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN575,000.00597,640.61
    BILL BARRETT CORP50,000.0010,675.75
    BOMBARDIER INC450,000.00450,749.25
    BOMBARDIER INC921,000.00850,198.12
    BOMBARDIER INC875,000.00687,968.75
    BOMBARDIER INC1,000,000.00754,000.00
    BOYD GAMING CORP285,000.00297,682.50
    BOYD GAMING CORP875,000.00911,478.75
    BOYD GAMING CORP675,000.00666,265.50
    BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00742,062.50
    BRIGHTSTAR ESCROW CORP300,000.00304,050.00
    BROOKFIELD RESID PROPERT775,000.00749,735.00
    BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.00837.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7218.61
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC607,000.00657,836.25
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00242,437.50
    BWAY HOLDING CO1,400,000.001,377,250.00
    CABLE ONE INC275,000.00284,930.25
    CALLON PETROLEUM CO675,000.00248,062.50
    CALLON PETROLEUM CO325,000.0089,472.50
    CALPINE CORP575,000.00597,425.00
    CALPINE CORP300,000.00307,800.00
    CALPINE CORP400,000.00413,000.00
    CAMELOT FINANCE SA675,000.00710,859.37
    CAPITOL INV MERGER SUB 21,500,000.001,574,220.00
    CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN325,000.00330,890.62
    CARLSON TRAVEL INC600,000.00309,000.00
    CARNIVAL CORP950,000.001,058,257.25
    CARNIVAL CORP600,000.00656,250.00
    CARNIVAL CORP675,000.00715,078.12
    CARPENTER TECHNOLOGY600,000.00642,563.16
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.0086,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.0058,729.00
    CCM MERGER INC600,000.00611,415.00
    CCM MERGER INC225,000.00232,312.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00738,207.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,425,000.001,521,187.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,150,000.001,216,130.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP775,000.00807,937.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,925,000.003,078,562.50
    CEDAR FAIR LP225,000.00211,880.25
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI650,000.00665,437.50
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI375,000.00372,380.62
    CEMEX SAB DE CV200,000.00221,750.00
    CEMEX SAB DE CV400,000.00423,500.00
    CENOVUS ENERGY INC475,000.00517,286.25
    CENOVUS ENERGY INC275,000.00312,715.89
    CENTENE CORP250,000.00258,437.50
    CENTENE CORP500,000.00533,125.00
    CENTENE CORP975,000.001,026,187.50
    CENTURY COMMUNITIES425,000.00441,424.12
    CENTURY COMMUNITIES375,000.00403,745.62
    CENTURYLINK INC350,000.00385,805.00
    CENTURYLINK INC875,000.00903,892.50
    CENTURYLINK INC325,000.00338,910.00
    CENVEO CORP ESCROW1,900,000.000.00
    CF INDUSTRIES INC125,000.00150,648.12
    CF INDUSTRIES INC750,000.00931,406.25
    CHENIERE ENERGY INC575,000.00606,625.00
    CHENIERE ENERGY PARTNERS275,000.00282,988.75
    CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00606,763.00
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.001,035,615.00
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP200,000.00204,500.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00558,528.12
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00666,000.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00528,832.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00927,000.00
    CHURCHILL DOWNS INC400,000.00422,926.00
    CINEMARK USA INC350,000.00315,656.25
    CITGO HOLDING INC900,000.00720,000.00
    CITGO PETROLEUM CORP750,000.00695,156.25
    CITIGROUP INC900,000.00890,437.50
    CITIGROUP INC125,000.00140,416.87
    CLARIOS GLOBAL LP150,000.00162,048.00
    CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00331,093.75
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00388,919.62
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE650,000.00637,812.50
    CLEARWAY ENERGY OP LLC550,000.00589,118.75
    CLEARWAY ENERGY OP LLC75,000.0078,094.50
    CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.001,027,745.24
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0096,864.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC250,000.00266,562.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00565,656.25
    CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00348,744.37
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.0015,400.00
    CNX MIDSTREAM PTR/CNX850,000.00872,848.00
    CNX RESOURCES CORP400,000.00424,508.00
    COEUR MINING INC425,000.00426,549.12
    COLT MERGER SUB INC150,000.00156,562.50
    COLT MERGER SUB INC700,000.00742,000.00
    COLT MERGER SUB INC725,000.00782,927.50
    COMMERCIAL METALS CO700,000.00731,825.50
    COMMSCOPE FINANCE LLC550,000.00574,486.00
    COMMSCOPE INC400,000.00413,592.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,581,000.001,598,944.35
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00487,885.50
    COMSTOCK RESOURCES INC475,000.00510,625.00
    CONSOLIDATED COMMUNICATI275,000.00287,546.87
    CONSTELLIUM NV750,000.00773,906.25
    CONSTELLIUM SE250,000.00263,593.75
    CONTINENTAL RESOURCES1,500,000.001,498,500.00
    CONTINENTAL RESOURCES525,000.00447,234.37
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00984,214.25
    CORNERSTONE BUILDING525,000.00544,359.37
    CRC ESCROW ISSUER LLC350,000.00343,488.25
    CREDIT SUISSE GROUP AG825,000.00887,431.87
    CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00671,718.75
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART506,000.00499,358.75
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F1,525,000.001,567,890.62
    CSC HOLDINGS LLC1,800,000.002,028,375.00
    CSC HOLDINGS LLC1,725,000.001,878,102.37
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00412,400.00
    CSTN MERGER SUB INC450,000.00415,640.25
    DAE FUNDING LLC550,000.00555,843.75
    DANA INC325,000.00345,153.25
    DANA INC150,000.00159,245.25
    DAVE & BUSTER'S INC200,000.00200,500.00
    DAVITA INC1,450,000.001,521,122.50
    DAVITA INC500,000.00494,500.00
    DCP MIDSTREAM OPERATING1,750,000.001,766,432.50
    DEALER TIRE LLC/DT ISSR250,000.00254,950.00
    DELEK LOGISTICS PARTNERS1,065,000.00955,725.67
    DELL INT LLC / EMC CORP325,000.00403,071.11
    DELTA AIR LINES INC450,000.00405,489.33
    DELTA AIR LINES INC550,000.00606,314.44
    DELTA AIR LINES INC200,000.00210,818.72
    DELTA AIR LINES/SKYMILES300,000.00308,058.42
    DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00413,650.96
    DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON975,000.00642,890.62
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00484,620.00
    DIEBOLD INC1,425,000.001,343,319.00
    DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00133,634.37
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD787,684.00605,039.77
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD444,880.00151,259.20
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD663,344.0092,868.16
    DISH DBS CORP1,370,000.001,428,636.00
    DISH DBS CORP300,000.00304,189.50
    DISH DBS CORP232,000.00251,116.80
    DISH DBS CORP400,000.00412,500.00
    DIVERSIFIED HEALTHCARE T925,000.001,033,104.75
    DOLYA HOLDCO 18 DAC200,000.00203,040.00
    DONNELLEY FINANCIAL SOL550,000.00580,192.25
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00560,187.00
    EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00674,615.62
    EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00594,900.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00208,300.00
    EMBARQ CORP1,655,000.001,947,728.12
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE150,000.00159,421.50
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE450,000.00473,175.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00464,400.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00505,673.00
    ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00549,687.50
    ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00527,464.95
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,375,000.001,195,961.25
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00539,150.75
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00126,859.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0064,625.00
    ENTERPRISE DEVELOP AUTH625,000.00701,562.50
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L800,000.00798,240.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00416,500.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00430,566.00
    EQT CORP525,000.00519,183.00
    EQT CORP150,000.00154,875.00
    EQT CORP325,000.00409,093.75
    ESH HOSPITALITY INC750,000.00766,106.25
    EVERI PAYMENTS INC562,000.00575,288.49
    EW SCRIPPS CO325,000.00316,038.12
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00141,750.00
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,150,000.00975,941.75
    FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00599,736.50
    FELCOR LODGING LP325,000.00321,309.62
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.0051,093.75
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS821,000.00749,995.81
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS300,000.00331,125.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L1,550,000.001,570,886.25
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00202,250.00
    FIRSTCASH INC525,000.00534,515.62
    FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00344,750.00
    FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00556,875.00
    FLY LEASING LTD2,000,000.001,653,750.00
    FORD MOTOR COMPANY825,000.00921,525.00
    FORD MOTOR COMPANY1,700,000.002,042,065.50
    FORD MOTOR COMPANY300,000.00407,764.50
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC800,000.00818,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00205,958.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC600,000.00620,124.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00424,500.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00409,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00207,250.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00197,125.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC2,000,000.002,131,840.00
    FORESTAR GROUP INC550,000.00579,504.75
    FORESTAR GROUP INC250,000.00249,336.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST125,000.00123,875.62
    FORTRESS TRANS & INFRAST875,000.00874,654.37
    FOUR FINANCE SA800,000.00633,559.36
    FOXTROT ESCROW ISSUER765,000.00809,217.00
    FREEDOM MORTGAGE CORP475,000.00474,406.25
    FREEPORT-MCMORAN C & G1,250,000.001,483,925.00
    FREEPORT-MCMORAN INC50,000.0053,170.00
    FREEPORT-MCMORAN INC775,000.00808,421.87
    FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00451,817.50
    FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,412,370.50
    FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00467,763.50
    FRONT RANGE BIDCO INC425,000.00421,835.87
    FRONTIER COMMUNICATIONS2,175,000.00937,457.62
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00278,506.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS200,000.00205,000.00
    FTS INTERNATIONAL INC1,050,000.00309,750.00
    GAP INC/THE325,000.00368,631.25
    GAP INC/THE325,000.00365,397.50
    GAP INC/THE225,000.00263,317.50
    GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.00837,178.87
    GENESIS ENERGY LP/FIN300,000.00249,282.00
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GENWORTH HOLDINGS INC100,000.00100,750.00
    GENWORTH HOLDINGS INC1,350,000.001,264,794.75
    GENWORTH MORTGAGE HLDING375,000.00398,325.00
    GEO GROUP INC/THE25,000.0017,203.12
    GEO GROUP INC/THE25,000.0016,562.50
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,994,781.001,358,944.55
    GO DADDY OPCO/FINCO700,000.00739,812.50
    GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00573,829.87
    GOLDEN NUGGET INC2,800,000.002,491,580.00
    GOLDEN NUGGET INC1,200,000.001,004,250.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC575,000.00589,763.06
    GOODYEAR TIRE & RUBBER1,300,000.001,439,490.00
    GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00656,131.25
    GRANITE HOLDINGS US ACQU1,050,000.001,097,250.00
    GRAY ESCROW INC575,000.00627,468.75
    GRAY TELEVISION INC320,000.00336,344.00
    GRAY TELEVISION INC500,000.00502,025.00
    GRIFFON CORPORATION825,000.00878,872.50
    GRINDING MED/MC GRINDING350,000.00354,830.00
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00839,437.50
    GULFPORT ENERGY CORP450,000.00250,031.25
    GULFPORT ENERGY CORP325,000.00181,187.50
    H&E EQUIPMENT SERVICES800,000.00832,000.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS1,125,000.001,116,562.50
    HARLAND ESCROW CORP349,000.00349,218.12
    HARVEST MIDSTREAM I LP775,000.00771,125.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT200,000.00216,850.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.001,167,475.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC900,000.001,076,530.50
    HCA INC750,000.00898,125.00
    HCA INC825,000.00991,464.37
    HCA INC25,000.0026,107.17
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERTZ CORP425,000.00166,015.62
    HERTZ CORP775,000.00305,640.62
    HESS MIDSTREAM1,050,000.001,065,529.50
    HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00653,861.00
    HEXION INC375,000.00389,765.62
    HILCORP ENERGY I/HILCORP471,000.00437,304.66
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,490,272.50
    HILTON DOMESTIC OPERATIN625,000.00649,031.25
    HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00348,729.87
    HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00368,156.25
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP425,000.00398,265.37
    HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00564,062.50
    HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0042,844.00
    HOWMET AEROSPACE INC425,000.00478,125.00
    HUB INTERNATIONAL LTD1,125,000.001,167,418.12
    HUNT COS INC950,000.00924,259.75
    HUSKY III HOLDING LTD375,000.00399,609.37
    IAMGOLD CORP575,000.00581,468.75
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,316,067.75
    ICAHN ENTERPRISES/FIN874,000.00914,147.19
    ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00949,356.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00293,046.87
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00236,880.00
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC775,000.00774,372.25
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00533,054.50
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00263,317.45
    INDIGO NATURAL RES LLC950,000.00942,875.00
    INGEVITY CORP275,000.00281,015.62
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,047,020.001,031,314.70
    INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00152,686.50
    INTELSAT JACKSON HLDG1,125,000.00706,050.00
    INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00697,730.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.0048,000.00
    IRB HOLDING CORP300,000.00321,532.50
    IRB HOLDING CORP625,000.00634,843.75
    IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,620,937.50
    IRON MOUNTAIN INC450,000.00472,758.75
    IRON MOUNTAIN INC250,000.00261,135.00
    IRON MOUNTAIN INC1,675,000.001,731,028.75
    IRON MOUNTAIN INC600,000.00626,250.00
    IRON MOUNTAIN INC725,000.00737,723.75
    IRON MOUNTAIN INC300,000.00322,476.00
    J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC400,000.00419,520.00
    J2 GLOBAL800,000.00826,704.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC1,575,000.001,549,240.87
    JAGGED PEAK ENERGY LLC525,000.00543,619.12
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00616,320.00
    JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00436,300.00
    JC PENNEY CORP INC475,000.005,666.75
    JC PENNEY CORPORATION IN575,000.003,212.81
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00373,593.75
    JPMORGAN CHASE & CO2,156,000.002,224,200.53
    KAISER ALUMINUM CORP475,000.00505,632.75
    KAISER ALUMINUM CORP700,000.00699,433.00
    KB HOME375,000.00440,325.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI300,000.00326,953.50
    KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.00973,171.86
    KRAFT HEINZ FOODS CO675,000.00775,439.39
    KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00290,909.42
    KRAFT HEINZ FOODS CO850,000.00926,451.46
    KRAFT HEINZ FOODS CO325,000.00424,688.03
    KRAFT HEINZ FOODS CO1,000,000.001,059,245.20
    KRAFT HEINZ FOODS CO1,750,000.001,904,888.82
    KRATON POLYMERS LLC/CAP400,000.00417,250.00
    L BRANDS INC175,000.00189,264.25
    L BRANDS INC150,000.00175,875.00
    L BRANDS INC325,000.00350,736.75
    L BRANDS INC375,000.00402,421.87
    L BRANDS INC950,000.00970,781.25
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00650,731.25
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00286,812.50
    LAMAR MEDIA CORP200,000.00211,500.00
    LAMAR MEDIA CORP125,000.00128,787.50
    LAREDO PETROLEUM INC950,000.00474,107.00
    LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,340,443.00
    LIFEPOINT HEALTH INC550,000.00587,812.50
    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00279,592.50
    LITHIA MOTORS INC225,000.00241,171.87
    LITHIA MOTORS INC150,000.00158,520.75
    LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,260,831.25
    LTF MERGER SUB INC3,250,000.002,957,500.00
    MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00177,187.50
    MASONITE INTERNATIONAL C300,000.00316,818.00
    MASONITE INTERNATIONAL C350,000.00375,966.50
    MATADOR RESOURCES CO850,000.00676,812.50
    MATCH GROUP INC175,000.00184,591.75
    MATCH GROUP INC100,000.00104,937.50
    MATCH GROUP INC325,000.00351,812.50
    MATTAMY GROUP CORP525,000.00536,403.00
    MATTEL INC250,000.00264,937.50
    MATTEL INC225,000.00248,107.50
    MATTEL INC50,000.0050,839.75
    MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00524,504.75
    MEG ENERGY CORP269,000.00262,275.00
    MEG ENERGY CORP750,000.00692,512.50
    MERCER INTL INC450,000.00457,965.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
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    MGIC INVESTMENT CORP375,000.00388,359.37
    MGM GROWTH/MGM FINANCE525,000.00549,937.50
    MGM RESORTS INTL750,000.00793,368.75
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    MGM RESORTS INTL800,000.00803,500.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,100,000.00924,000.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54349.60
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU1,250,000.001,168,750.00
    MOLINA HEALTHCARE INC325,000.00332,312.50
    MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00376,290.25
    MPH ACQUISITION HOLDINGS875,000.00872,795.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00748,454.00
    MTS SYSTEMS CORP950,000.00969,593.75
    MURPHY OIL CORP900,000.00720,846.00
    NABORS INDUSTRIES LTD1,200,000.00480,000.00
    NATHAN'S FAMOUS INC400,000.00408,000.00
    NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00228,199.50
    NATIONSTAR MTG HLD INC500,000.00499,687.50
    NAVIENT CORP75,000.0081,384.37
    NAVIENT CORP1,075,000.001,118,000.00
    NAVIENT CORP250,000.00257,343.75
    NAVIENT CORP100,000.0096,138.00
    NAVISTAR INTL CORP200,000.00224,375.00
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    NCL CORPORATION LTD400,000.00417,000.00
    NCR CORP175,000.00194,031.25
    NCR CORP575,000.00601,234.37
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    NCR CORP225,000.00227,953.12
    NETFLIX INC225,000.00274,475.25
    NETFLIX INC1,100,000.001,387,375.00
    NETFLIX INC650,000.00784,062.50
    NETFLIX INC1,325,000.001,575,921.87
    NEW ENTERPRISE STONE & L707,000.00729,535.62
    NEW ENTERPRISE STONE & L250,000.00271,250.00
    NEW HOME CO INC/THE200,000.00201,500.00
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    NEWELL RUBBERMAID INC575,000.00687,125.00
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    NRG ENERGY INC450,000.00496,604.25
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    NUSTAR LOGISTICS LP275,000.00283,078.12
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    OCI NV400,000.00416,872.00
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    OPEN TEXT CORP525,000.00545,973.75
    OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00550,903.50
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    P&L DEV LLC/PLD FIN CORP525,000.00540,645.00
    PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00629,793.23
    PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00637,181.75
    PANTHER BF AGGREGATOR 2350,000.00375,515.00
    PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00385,800.70
    PARK AEROSPACE HOLDINGS450,000.00463,659.39
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    PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,104,000.001,068,120.00
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    PARKLAND FUEL CORP450,000.00471,656.25
    PATRICK INDUSTRIES INC650,000.00710,125.00
    PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,198,423.12
    PBF HOLDING CO LLC775,000.00750,916.87
    PBF HOLDING CO LLC475,000.00204,546.87
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,425,000.001,111,500.00
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    PDC ENERGY INC600,000.00569,625.00
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    PRECISION DRILLING CORP350,000.00216,496.00
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    RATTLER MIDSTREAM LP525,000.00548,296.87
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00321,295.50
    ROCKIES EXPRESS PIPELINE800,000.00775,500.00
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    ROYAL CARIBBEAN CRUISES650,000.00586,118.00
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES750,000.00790,312.50
    RP CROWN PARENT LLC775,000.00786,543.62
    SABRE GLBL INC225,000.00232,087.50
    SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0021,820.00
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    SANJEL CORP900,000.000.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,449,000.00
    SCHWEITZER-MAUDUIT INTL450,000.00476,352.00
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    SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00357,875.00
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    SERVICE PROPERTIES TRUST50,000.0041,343.75
    SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00330,484.37
    SHEA HOMES LP/FNDG CP275,000.00279,125.00
    SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN200,000.00204,500.00
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    SOLERA LLC / SOLERA FINA550,000.00578,187.50
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    SPECTRUM BRANDS INC150,000.00161,906.25
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    STAPLES INC1,400,000.001,160,250.00
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    STAR MERGER SUB INC300,000.00338,116.50
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    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN400,000.00416,500.00
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    T-MOBILE USA INC100,000.00120,798.50
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    TELECOM ITALIA CAPITAL75,000.0095,763.75
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    TELESAT CANADA/TELESAT L550,000.00553,520.00
    TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,150,000.001,178,060.00
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    TENNECO INC450,000.00361,125.00
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    TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00511,674.75
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    TMS INTERNATIONAL CORP1,050,000.001,013,407.50
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    TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,075,000.001,003,668.37
    TPC GROUP INC975,000.00830,680.50
    TRANSDIGM INC350,000.00356,020.00
    TRANSDIGM INC425,000.00470,432.50
    TRANSDIGM INC1,175,000.001,245,500.00
    TRANSDIGM INC450,000.00459,135.00
    TRANSDIGM INC825,000.00873,675.00
    TRANSDIGM INC2,750,000.002,796,475.00
    TRANSDIGM UK HOLDINGS600,000.00610,875.00
    TRANSMONTAIGE PARTNERS425,000.00435,013.00
    TRANSOCEAN INC113,000.0039,196.87
    TRI POINTE GROUP INC625,000.00679,600.00
    TRI POINTE GROUP INC250,000.00280,000.00
    TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.000.00
    TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00323,747.12
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00874,500.00
    TRIUMPH GROUP INC200,000.00216,375.00
    TRIUMPH GROUP INC225,000.00198,445.50
    TRIUMPH GROUP INC425,000.00280,500.00
    TRONOX FINANCE PLC975,000.00996,937.50
    UBER TECHNOLOGIES INC675,000.00723,654.00
    UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00363,345.50
    UNITED AIR 2020-1 A PTT250,000.00251,991.92
    UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0044,343.75
    UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00364,703.12
    UNITED CONTINENTAL HLDGS125,000.00116,656.25
    UNITED NATURAL FOODS INC225,000.00231,817.50
    UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00162,225.00
    UNITED RENTALS NORTH AM400,000.00417,000.00
    UNITED RENTALS NORTH AM575,000.00595,484.37
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL600,000.00584,625.00
    UNIVAR SOLUTIONS USA INC400,000.00418,876.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00656,695.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS325,000.00359,125.00
    USA COM PART/USA COM FIN550,000.00552,189.00
    USA COM PART/USA COM FIN550,000.00562,540.00
    USI INC450,000.00459,276.75
    VALEANT PHARMACEUTICALS2,025,000.002,267,574.75
    VAREX IMAGING CORPORATIO100,000.00102,250.00
    VECTOR GROUP LTD750,000.00779,531.25
    VERITAS US INC/BERMUDA L1,000,000.00938,645.00
    VERSCEND HOLDING CORP950,000.001,031,343.75
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00230,764.50
    VICI PROPERTIES / NOTE325,000.00336,074.37
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00229,359.37
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00235,505.25
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0076,781.25
    VIKING CRUISES LTD500,000.00396,822.50
    VIKING CRUISES LTD625,000.00712,109.37
    VIKING CRUISES LTD475,000.00378,515.62
    VINE OIL & GAS LP / FIN925,000.00697,821.94
    VIPER ENERGY PARTNERS LP1,625,000.001,684,621.25
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0014,062.50
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC600,000.00614,190.00
    VISTAJET MALTA/XO MGMT1,200,000.001,143,000.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.001,039,350.00
    VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.001,018,750.00
    VODAFONE GROUP PLC1,275,000.001,523,963.25
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00931,032.00
    WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,168,215.12
    WESCO DISTRIBUTION INC725,000.00793,722.75
    WESCO DISTRIBUTION INC600,000.00669,624.00
    WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00438,812.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00647,986.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00361,438.12
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00486,000.00
    WHITE CAP BUYER LLC675,000.00701,578.12
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL375,000.00386,953.12
    WINDSTREAM ESCROW LLC400,000.00396,600.00
    WPX ENERGY INC325,000.00337,330.50
    WPX ENERGY INC1,310,000.001,385,809.70
    WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00651,348.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP750,000.00733,593.75
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00577,125.00
    WYNN MACAU LTD650,000.00635,700.00
    WYNN RESORTS FINANCE LLC175,000.00187,740.00
    WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00272,593.75
    XEROX HOLDINGS CORP500,000.00501,875.00
    XEROX HOLDINGS CORP500,000.00498,437.50
    XPO LOGISTICS INC250,000.00255,650.00
    XPO LOGISTICS INC725,000.00795,234.37
    ZIGGO BOND CO BV750,000.00790,698.75
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00208,500.00
    ZIGGO BV200,000.00210,375.00
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K435,600.00488,917.44※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series308,400.00311,730.72※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00710,062.50※
    小計銘柄数:759462,232,057.26434,066,313.49
    (45,268,775,833)
    組入時価比率:96.1%100.0%
    合計45,268,775,833
    (45,268,775,833)
    合計45,273,061,388
    (45,273,061,388)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年11月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建252,429,600-250,272,0002,157,600
    米ドル252,429,600-250,272,0002,157,600
    合計252,429,600-250,272,0002,157,600

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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