高利回り社債オープン・為替ヘッジ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

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    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2022年 5月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金854,900,133
    コール・ローン441,971,301
    株式149,960,156
    新株予約権証券36,369,412
    社債券40,914,206,270
    未収入金187,989,589
    未収利息618,375,283
    前払費用14,971,007
    流動資産合計43,218,743,151
    資産合計43,218,743,151
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定260,880
    未払解約金178,910,000
    未払利息163
    流動負債合計179,171,043
    負債合計179,171,043
    純資産の部
    元本等
    元本10,946,727,758
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)32,092,844,350
    元本等合計43,039,572,108
    純資産合計43,039,572,108
    負債純資産合計43,218,743,151

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年 5月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.9317円
    (10,000口当たり純資産額)(39,317円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2021年11月 6日
    至 2022年 5月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2022年 5月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2022年 5月 6日現在
    期首2021年11月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額12,296,307,461円
    同期中における追加設定元本額30,202,711円
    同期中における一部解約元本額1,379,782,414円
    期末元本額10,946,727,758円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン4,708,141,889円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ2,058,290,282円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)3,372,766,985円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり434,741,880円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)70,673,683円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)57,338,914円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)196,193,331円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり36,212,732円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,368,062円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2022年5月6日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.01837.50
    INTELSAT EMERGENCE COMMON5,70232.00182,464.00
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450918585975.253,134.25
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450925835974.752,835.75
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.2515,706.00
    SUNGARD MEMBERSHIP INTEREST2,4856.0014,910.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08625.0027,150.00
    CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
    GULFPORT ENERGY CORP6,18197.19600,731.39
    UC HOLDINGS INC43,0257.00301,175.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    小計銘柄数:121,148,943.89
    (149,960,156)
    組入時価比率:0.3%100.0%
    合計149,960,156
    (149,960,156)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルCWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW263,158.000.00
    CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW283,324.000.00
    DENBURY-CW25 09/18/257,013.00277,013.50
    INTELSAT EMERGENCE WARRANT8.0020.00
    VISTRA CORP - CW246,683.001,616.61
    小計銘柄数:520,186.00278,650.11
    (36,369,412)
    組入時価比率:0.1%0.1%
    合計36,369,412
    (36,369,412)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00547,506.00
    1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
    ACRISURE LLC / FIN INC800,000.00777,220.00
    ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00259,090.00
    ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00436,852.50
    ADAMS HOMES INC325,000.00317,292.26
    ADT SEC CORP425,000.00360,506.25
    ADTALEM GLOBAL EDUCATION430,000.00388,937.15
    AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00562,160.50
    AFFINITY GAMING450,000.00415,502.14
    AG ISSUER LLC475,000.00464,901.50
    AHERN RENTALS INC900,000.00850,500.00
    AHP HEALTH PARTN200,000.00176,469.54
    AIR CANADA900,000.00834,025.50
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00393,732.75
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00210,978.75
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00381,290.87
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00454,647.50
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES100,000.0089,030.00
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00243,354.37
    ALLIED UNIVERSAL200,000.00160,261.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO750,000.00725,253.75
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00811,401.50
    ALTICE FINANCING SA800,000.00672,744.00
    ALTICE FINANCING SA200,000.00166,482.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.001,097,580.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00494,748.00
    ALTICE FRANCE SA275,000.00230,131.00
    ALTICE FRANCE SA600,000.00511,137.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN786,000.00657,972.39
    AMERICAN AIRLINES GROUP425,000.00424,893.75
    AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,166,866.56
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00367,575.00
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN550,000.00529,465.75
    AMN HEALTHCARE INC200,000.00192,531.00
    AMN HEALTHCARE INC825,000.00742,376.25
    AMS AG1,000,000.00997,535.00
    APACHE CORP400,000.00375,580.00
    APACHE CORP275,000.00236,285.50
    ARCHES BUYER INC375,000.00333,750.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00473,230.62
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN725,000.00696,902.62
    ARCONIC INC325,000.00333,609.25
    ARD FINANCE SA872,686.00712,386.66
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00341,920.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,098,000.00938,570.40
    ARKO CORP150,000.00129,750.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP150,000.00135,519.75
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP150,000.00134,303.25
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00489,725.28
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00364,372.75
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00289,308.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00204,767.50
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00242,145.00
    ASP AMC MERGER SUB825,000.00628,216.87
    ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,099,147.50
    ASSUREDPARTNERS INC225,000.00193,786.87
    ATLANTICA SUSTAIN INFRA400,000.00360,178.00
    ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00350,068.00
    AUSTIN BIDCO INC1,675,000.001,497,190.37
    AVANTOR FUNDING INC200,000.00192,482.00
    AVANTOR FUNDING INC750,000.00666,900.00
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00588,234.37
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE375,000.00351,494.17
    BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00807,600.00
    BARCLAYS PLC200,000.00195,741.58
    BARCLAYS PLC200,000.00202,398.46
    BARCLAYS PLC500,000.00515,666.70
    BASIC ENERGY SERVICES200,000.009,000.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00820,251.25
    BAUSCH HEALTH COS INC772,000.00776,342.50
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00288,337.35
    BAUSCH HEALTH COS INC925,000.00663,151.00
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0051,800.20
    BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00487,751.00
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00230,384.66
    BEAZER HOMES USA425,000.00402,691.75
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN780,000.00792,717.90
    BLACKSTONE MORTGAGE TR1,050,000.00946,643.25
    BOMBARDIER INC780,000.00777,572.25
    BOMBARDIER INC375,000.00322,539.37
    BRAND ENERGY & INFRASTRU1,000,000.00899,664.99
    BRISTOW GROUP INC850,000.00822,421.75
    BROOKFIELD PPTY REIT INC350,000.00312,392.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.720.00
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00373,256.00
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC850,000.00725,194.50
    CALLON PETROLEUM425,000.00438,264.25
    CALLON PETROLEUM CO325,000.00315,342.62
    CALPINE CORP425,000.00384,102.25
    CALPINE CORP300,000.00260,611.50
    CAMELOT FINANCE SA675,000.00640,170.00
    CARLYLE AVIATION ELEVATE1,600,000.001,403,992.00
    CARNIVAL CORP600,000.00654,174.00
    CARNIVAL CORP375,000.00360,832.50
    CARNIVAL CORP4,550,000.004,128,078.50
    CARNIVAL CORP675,000.00718,875.00
    CARNIVAL CORP500,000.00444,687.50
    CARNIVAL CORP375,000.00330,823.12
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00201,169.00
    CARROLS RESTAURA200,000.00153,238.00
    CASTLELAKE AVIATION FIN925,000.00830,802.62
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00628,006.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,166,000.001,025,351.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00450,762.37
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00354,479.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP650,000.00557,433.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,850,000.001,556,516.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00225,170.00
    CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00362,621.25
    CDW LLC/CDW FINANCE250,000.00233,167.50
    CEMEX SAB DE CV200,000.00182,190.00
    CEMEX SAB DE CV200,000.00210,071.00
    CEMEX SAB DE CV400,000.00374,114.00
    CEMEX SAB DE CV600,000.00505,881.00
    CENTENE CORP375,000.00363,247.50
    CENTENE CORP700,000.00621,599.65
    CENTENE CORP800,000.00694,896.00
    CENTURYLINK INC625,000.00552,971.87
    CHENIERE ENERGY INC950,000.00908,988.50
    CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00545,666.37
    CHENIERE ENERGY PARTNERS975,000.00881,258.62
    CHENIERE ENERGY PARTNERS750,000.00634,856.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS950,000.00899,184.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00926,730.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00305,064.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00443,365.12
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00491,990.62
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00498,878.62
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00270,694.12
    CIENA CORP475,000.00429,362.00
    CINEMARK USA INC450,000.00420,318.00
    CINEMARK USA INC700,000.00615,583.50
    CITGO HOLDING INC900,000.00895,122.00
    CITGO PETROLEUM CORP700,000.00695,506.00
    CITGO PETROLEUM CORP575,000.00567,088.00
    CITIGROUP INC900,000.00808,965.81
    CITIGROUP INC325,000.00296,531.56
    CLARIOS GLOBAL LP135,000.00136,536.63
    CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00326,650.96
    CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.00918,774.76
    CLEARWAY ENERGY OP LLC375,000.00321,506.25
    CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00125,492.25
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00198,310.00
    CLEVELAND-CLIFFS INC625,000.00577,453.12
    CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00478,458.75
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.003,850.00
    CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0049,589.52
    CNX RESOURCES CORP875,000.00895,965.00
    CNX RESOURCES CORP425,000.00418,051.25
    COEUR MINING INC600,000.00477,192.00
    COINBASE GLOBAL INC150,000.00119,531.25
    COINBASE GLOBAL INC950,000.00714,072.25
    COLT MERGER SUB INC700,000.00708,050.00
    COLT MERGER SUB INC725,000.00741,095.00
    COMMERCIAL METALS CO350,000.00314,676.25
    COMMERCIAL METALS CO150,000.00132,807.00
    COMMSCOPE INC375,000.00312,847.50
    COMMSCOPE INC175,000.00151,115.12
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00451,968.75
    COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00904,875.00
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION325,000.00303,582.50
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00325,144.75
    CONSTELLIUM SE250,000.00238,948.72
    CONSTELLIUM SE500,000.00437,512.50
    CP ATLAS BUYER INC1,000,000.00854,155.00
    CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,386,150.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00511,329.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP675,000.00652,505.62
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F700,000.00697,277.00
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00289,587.00
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.00941,005.00
    CSC HOLDINGS LLC750,000.00607,987.50
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00303,752.00
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.00820,530.00
    DAVITA INC1,100,000.00942,315.00
    DAVITA INC300,000.00242,428.50
    DCP MIDSTREAM OPERATING2,325,000.002,281,871.25
    DELEK LOGISTICS PARTNERS600,000.00596,544.00
    DELTA AIR LINES INC200,000.00212,710.00
    DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00394,430.88
    DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00217,812.50
    DIEBOLD INC75,000.0056,062.07
    DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00113,417.50
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD843,693.00831,290.71
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD476,659.00368,586.24
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD735,460.00517,832.09
    DIRECTV HOLDINGS/FING1,000,000.00927,190.00
    DISH DBS CORP750,000.00683,977.50
    DISH DBS CORP400,000.00348,140.00
    DISH DBS CORP600,000.00527,625.00
    DISH DBS CORP425,000.00326,856.87
    DORNOCH DEBT MERGER SUB900,000.00716,396.76
    EARTHSTONE ENERGY HOL225,000.00225,103.50
    EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00600,618.75
    EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00309,169.12
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00337,012.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00290,879.55
    ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00345,076.00
    ENDURANCE ACQ MERGER1,310,000.001,023,696.88
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00183,750.00
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00179,526.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER800,000.00773,204.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00697,221.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00151,908.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0079,420.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L750,000.00737,514.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00394,875.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00307,016.50
    EQT CORP325,000.00357,127.87
    ESC CB INTELSAT JA600,000.000.00
    EVERI HOLDINGS INC175,000.00157,521.70
    EXELA INTERMED/EXELA FIN326,000.00119,805.00
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00600,639.00
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00562,014.96
    FERTITTA ENTERTAINMENT300,000.00268,500.00
    FIRSTENERGY CORP700,000.00673,225.00
    FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00148,368.00
    FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00588,910.50
    FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00146,870.25
    FORD MOTOR COMPANY1,500,000.001,668,517.50
    FORD MOTOR COMPANY300,000.00365,665.77
    FORD MOTOR COMPANY975,000.00780,487.01
    FORD MOTOR CREDI600,000.00499,449.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00194,950.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00395,454.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00389,372.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00375,880.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00192,176.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00178,210.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00182,233.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,250,000.001,177,300.00
    FORESTAR GROUP INC350,000.00314,547.06
    FORESTAR GROUP INC650,000.00582,663.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST975,000.00912,141.75
    FORTRESS TRANS & INFRAST625,000.00633,831.25
    FOUNDATION BUILDING M250,000.00198,432.50
    FOXTROT ESCROW ISSUER500,000.00533,350.00
    FREEDOM MORTGAGE525,000.00447,305.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00249,240.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00128,987.42
    GARDA WORLD SECURITY450,000.00369,949.50
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GENWORTH MORTGAGE HLDING775,000.00775,248.00
    GEO GROUP INC/THE25,000.0021,037.75
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD2,507,498.002,185,146.59
    GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00582,975.25
    GOODYEAR TIRE & RUBBER1,125,000.00977,315.62
    GOODYEAR TIRE & RUBBER500,000.00428,320.00
    GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00429,042.00
    GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00630,640.62
    GRANITE HOLDINGS US ACQU1,300,000.001,324,518.00
    GRAY ESCROW II INC75,000.0064,712.62
    GRAY ESCROW INC575,000.00590,151.25
    GRAY TELEVISION INC320,000.00319,182.40
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00739,777.58
    GULFPORT ENERGY CORP227,620.00235,120.07
    GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.002,272.50
    GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.001,641.25
    GULFPORT ENERGY OP CORP10,123.0010,456.55
    HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.001,016,450.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT175,000.00177,818.37
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT350,000.00318,120.25
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.00972,751.56
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT800,000.00775,208.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC325,000.00332,713.87
    HCA INC750,000.00816,873.75
    HCA INC525,000.00538,461.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERTZ CORP/THE175,000.00157,524.97
    HERTZ CORP/THE300,000.00260,064.00
    HESS MIDSTREAM675,000.00672,563.25
    HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00146,120.25
    HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00626,460.25
    HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00496,008.00
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00246,038.75
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00243,700.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00179,732.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN700,000.00665,857.50
    HILTON GRAND VAC BOR ESC875,000.00785,319.58
    HILTON GRAND VAC BOR ESC600,000.00521,069.82
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP225,000.00229,855.50
    HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00576,118.75
    HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0042,164.50
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY250,000.00241,987.50
    HUSKY III HOLDING LTD375,000.00387,221.25
    IAMGOLD CORP575,000.00481,056.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN399,000.00391,484.83
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    ICAHN ENTERPRISES/FIN550,000.00514,447.72
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00305,742.50
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00224,410.50
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00492,253.85
    ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00665,125.00
    ILIAD HOLDING SAS200,000.00189,920.00
    ILIAD HOLDING SAS400,000.00373,670.00
    IMOLA MERGER CORP1,375,000.001,271,187.50
    INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00219,883.63
    IRIS HOLDINGS INC325,000.00309,746.12
    IRIS MERGER SUB 2019 INC225,000.00235,422.00
    IRON MOUNTAIN INC325,000.00312,123.50
    IRON MOUNTAIN INC875,000.00800,969.13
    IRON MOUNTAIN INC600,000.00546,594.66
    IRON MOUNTAIN INFO MGMT800,000.00706,096.00
    ITHACA ENERGY NORTH1,000,000.001,013,990.00
    J2 GLOBAL696,000.00610,071.84
    JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00242,216.25
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00595,032.00
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00328,580.00
    JAZZ SECURITIES DAC525,000.00488,433.75
    JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00339,382.05
    KAISER ALUMINUM CORP700,000.00642,306.00
    KB HOME375,000.00389,790.00
    KB HOME350,000.00319,058.25
    KB HOME350,000.00297,500.00
    KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.00871,009.32
    L BRANDS INC87,000.0097,631.40
    L BRANDS INC325,000.00336,030.50
    L BRANDS INC150,000.00150,075.00
    L BRANDS INC950,000.00894,358.50
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00299,065.00
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00158,619.12
    LAMAR MEDIA CORP850,000.00810,738.50
    LAREDO PETROLEUM INC1,325,000.001,364,856.00
    LAREDO PETROLEUM INC325,000.00315,859.37
    LBM ACQUISITION LLC425,000.00337,392.62
    LEEWARD RENEWABL700,000.00623,924.00
    LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,091,220.00
    LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00220,350.62
    LIFE TIME INC750,000.00723,191.25
    LIFE TIME INC1,125,000.001,090,411.87
    LINDBLAD EXPEDITIONS LLC150,000.00146,588.25
    LITHIA MOTORS INC1,862,000.001,668,715.09
    LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,055,564.12
    LSF11 A5 HOLDCO LLC775,000.00671,378.62
    LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN450,000.00400,230.00
    LUMEN TECHNOLOGIES INC350,000.00285,580.75
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC775,000.00729,445.50
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC75,000.0069,865.87
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC125,000.00114,729.37
    MAGIC MERGERCO INC250,000.00194,327.50
    MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00268,555.87
    MATADOR RESOURCES CO150,000.00149,451.75
    MATTAMY GROUP CORP525,000.00440,323.11
    MATTEL INC225,000.00217,150.87
    MATTEL INC225,000.00211,729.50
    MAV ACQUISITION CORP525,000.00468,050.62
    MEG ENERGY CORP750,000.00769,620.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP700,000.00628,638.50
    METIS MERGER SUB LLC625,000.00523,984.25
    MGIC INVESTMENT CORP1,575,000.001,474,601.62
    MGM RESORTS INTL132,000.00131,422.50
    MGM RESORTS INTL702,000.00683,509.32
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,225,000.001,304,625.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.16349.34
    MINERVA MERGER SUB INC1,150,000.001,040,272.74
    MOHEGAN GAMING & ENT1,150,000.001,008,320.00
    MOLINA HEALTHCARE INC1,000,000.00879,696.49
    MOTION BONDCO DAC600,000.00548,046.00
    MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.001,008,320.00
    MOZART DEBT MERGER SUB550,000.00475,499.75
    MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0069,440.86
    MPH ACQUISITION HOLDINGS550,000.00481,181.25
    MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00649,453.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00312,133.12
    MURPHY OIL CORP675,000.00664,341.75
    NABORS INDUSTRIES INC75,000.0071,750.62
    NABORS INDUSTRIES INC150,000.00153,379.50
    NABORS INDUSTRIES LTD875,000.00854,249.37
    NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00219,138.75
    NATIONSTAR MTG HLD INC425,000.00387,470.37
    NATIONSTAR MTG HLD INC200,000.00175,735.00
    NATIONSTAR MTG HLD INC150,000.00133,017.75
    NAVIENT CORP1,075,000.001,076,682.37
    NAVIENT CORP550,000.00539,264.00
    NAVIENT CORP525,000.00455,595.00
    NCL CORPORATION LTD1,150,000.001,048,633.25
    NCL CORPORATION LTD175,000.00167,433.87
    NCL FINANCE LTD350,000.00318,057.25
    NCR CORP375,000.00353,921.25
    NCR CORP900,000.00844,193.25
    NCR CORP475,000.00459,152.38
    NCR CORP550,000.00511,148.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00662,634.00
    NEW ENTERPRISE STONE & L325,000.00294,815.30
    NEWS CORP1,275,000.001,145,778.75
    NEWS CORP350,000.00333,637.50
    NEXSTAR BROADCASTING INC575,000.00522,729.62
    NEXTERA ENERGY OPERATING467,000.00436,103.28
    NFP CORP625,000.00535,531.25
    NFP CORP175,000.00156,716.00
    NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00824,442.50
    NINE ENERGY SERVICE INC225,000.00139,793.62
    NMI HOLDINGS650,000.00673,604.75
    NORTHERN OIL AND GAS INC875,000.00872,318.12
    NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.0028.50
    NOVELIS CORP800,000.00729,992.00
    NRG ENERGY INC53,000.0053,743.32
    NRG ENERGY INC575,000.00486,289.00
    NRG ENERGY INC450,000.00421,717.50
    OCCIDENTAL PETROLEUM425,000.00404,381.12
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0078,674.25
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00915,467.13
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00243,038.25
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00773,313.75
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00360,419.50
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR525,000.00550,543.87
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00149,535.62
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR850,000.00915,322.50
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR543,000.00567,462.15
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR1,125,000.001,272,858.75
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00107,605.00
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR250,000.00206,291.25
    OLIN CORP325,000.00317,013.12
    OLIN CORP500,000.00472,090.00
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP325,000.00284,843.00
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP800,000.00653,020.00
    OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00472,657.50
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD450,000.00395,031.10
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD450,000.00395,896.50
    ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00371,430.00
    ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00365,240.00
    ORTHO-CLINICAL INC/SA210,000.00212,831.68
    ORTHO-CLINICAL INC/SA285,000.00284,391.52
    OSCAR ACQUISITIONCO LLC250,000.00229,920.00
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C122,000.00114,403.06
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00398,362.50
    OWENS & MINOR INC500,000.00494,740.00
    PACIFIC GAS & ELECTRIC875,000.00802,952.58
    PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00327,529.88
    PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00552,138.39
    PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,104,000.00795,950.88
    PARKLAND CORP/CANADA925,000.00809,444.37
    PARKLAND CORP/CANADA300,000.00264,117.00
    PARKLAND FUEL CORP450,000.00434,925.00
    PATRICK INDUSTRIES INC650,000.00660,650.25
    PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,053,444.37
    PBF HOLDING CO LLC275,000.00285,319.37
    PBF HOLDING CO LLC475,000.00412,482.87
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE650,000.00641,732.00
    PECF USS INTERMEDIATE HO175,000.00162,139.25
    PENN VIRGINIA ESC LLC375,000.00382,462.50
    PENNYMAC FIN SVCS INC750,000.00600,337.50
    PENNYMAC FIN SVCS INC175,000.00143,062.50
    PG&E CORP975,000.00909,338.62
    PG&E CORP550,000.00502,804.50
    PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00489,250.12
    PRECISION DRILLING CORP350,000.00352,248.75
    PRECISION DRILLING CORP325,000.00314,604.87
    PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00370,853.87
    PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00367,348.37
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00578,657.25
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC300,000.00271,344.00
    QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
    RADIAN GROUP INC225,000.00215,740.12
    RANGE RESOURCES CORP500,000.00539,965.00
    RANGE RESOURCES CORP275,000.00260,440.12
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER775,000.00656,684.62
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER450,000.00363,366.00
    ROCKCLIFF ENERGY II LLC600,000.00579,483.00
    ROLLS-ROYCE PLC950,000.00914,441.50
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES750,000.00777,956.25
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES250,000.00230,937.50
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES375,000.00339,070.23
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00810,717.37
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,325,000.001,185,875.00
    SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0032,730.00
    SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0021,375.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,326,500.00
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA525,000.00538,453.12
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00362,075.87
    SCIH SALT HOLDINGS INC450,000.00391,029.75
    SCIL IV LLC / SCIL USA H900,000.00819,621.00
    SEALED AIR CORP75,000.0073,242.37
    SEASPAN CORP700,000.00610,449.00
    SELECT MEDICAL CORP475,000.00470,910.25
    SENSATA TECHNOLOGIES BV1,125,000.001,008,506.25
    SERVICE PROPERTIES TRUST400,000.00395,500.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST1,056,000.00941,682.71
    SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00179,750.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.0097,708.75
    SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00452,574.00
    SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00285,098.54
    SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00281,183.50
    SHELF DRILL HOLD LTD350,000.00355,969.25
    SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00224,928.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00480,096.25
    SIRIUS XM RADIO INC425,000.00382,032.50
    SIRIUS XM RADIO INC725,000.00700,632.75
    SLM CORP675,000.00675,864.00
    SM ENERGY CO1,075,000.001,072,554.37
    SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00191,200.50
    SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00190,921.50
    SOUTHWESTERN ENERGY1,100,000.001,090,683.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO800,000.00783,796.00
    SPCM SA200,000.00176,802.00
    SPCM SA425,000.00361,088.50
    SPECIALTY BUILDING PRODU550,000.00530,483.25
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC850,000.00852,894.25
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00195,892.87
    SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP450,000.00473,089.50
    SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00326,226.87
    SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00151,500.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00810,566.62
    SPRINT CAPITAL CORP325,000.00351,849.87
    SPRINT CAPITAL CORP1,763,000.002,214,407.33
    SRM ESCROW ISSUER LLC850,000.00808,057.60
    SS&C TECHNOLOGIES INC925,000.00902,915.15
    STANDARD INDUSTRIES INC100,000.0094,141.00
    STANDARD INDUSTRIES INC475,000.00398,297.00
    STANDARD INDUSTRIES INC750,000.00595,728.75
    STAPLES INC450,000.00427,387.50
    STAPLES INC1,500,000.001,286,850.00
    STL HOLDING CO LLC750,000.00723,750.00
    STUDIO CITY CO LTD200,000.00187,623.44
    STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00206,680.50
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00140,267.75
    SUNNOVA ENERGY CORP950,000.00881,766.25
    SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00733,417.25
    SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00225,487.50
    SUNOCO LP/FINANCE CORP475,000.00428,447.62
    SWITCH LTD1,618,000.001,563,416.77
    SWITCH LTD500,000.00481,822.50
    SYNEOS HEALTH INC650,000.00571,262.25
    T-MOBILE USA INC350,000.00316,874.25
    T-MOBILE USA INC450,000.00406,422.00
    T-MOBILE USA INC350,000.00316,106.00
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00109,632.50
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC550,000.00539,129.25
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00264,377.24
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.0097,155.00
    TALOS PRODUCTION INC575,000.00621,905.62
    TAP ROCK RESOURCES LLC525,000.00525,750.85
    TARGA RESOURCES PARTNERS325,000.00318,093.75
    TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00443,736.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS575,000.00553,230.50
    TARGA RESOURCES PARTNERS500,000.00452,062.50
    TAYLOR MORRISON275,000.00274,165.37
    TAYLOR MORRISON COMM375,000.00366,142.50
    TAYLOR MORRISON COMM300,000.00274,968.00
    TEGNA INC600,000.00584,340.90
    TEINE ENERGY LTD500,000.00498,660.00
    TELECOM ITALIA CAPITAL436,000.00365,413.78
    TELESAT CANADA/TELESAT L425,000.00296,078.37
    TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00220,515.75
    TELESAT CANADA/TELESAT L925,000.00396,579.87
    TENET HEALTHCARE CORP500,000.00511,255.00
    TENET HEALTHCARE CORP500,000.00489,269.75
    TENET HEALTHCARE CORP75,000.0073,458.75
    TENET HEALTHCARE CORP300,000.00282,513.00
    TENET HEALTHCARE CORP875,000.00827,881.25
    TENET HEALTHCARE CORP700,000.00630,938.00
    TENNECO INC450,000.00431,613.00
    TENNECO INC475,000.00472,482.50
    TENNECO INC375,000.00364,196.13
    TEREX CORP575,000.00514,475.50
    TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00115,503.75
    TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00421,130.25
    THOR INDUSTRIES225,000.00186,799.07
    TITAN ACQ/CO-BORROWER250,000.00241,111.25
    TMS INTERNATIONAL CORP600,000.00512,118.00
    TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
    TPC GROUP INC550,000.00206,250.00
    TRANSDIGM INC150,000.00146,144.25
    TRANSDIGM INC825,000.00824,764.87
    TRANSDIGM INC1,225,000.001,117,445.00
    TRANSDIGM INC350,000.00301,174.82
    TRANSDIGM INC550,000.00474,190.75
    TRANSOCEAN INC363,000.00366,630.00
    TRANSOCEAN INC400,000.00322,514.00
    TRAVEL + LEISURE CO350,000.00309,820.00
    TRI POINTE GROUP INC150,000.00145,890.75
    TRI POINTE GROUP INC250,000.00241,577.30
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00809,564.25
    TRONOX INC700,000.00622,286.00
    TWITTER INC150,000.00153,217.50
    UBER TECHNOLOGIES INC450,000.00461,250.00
    UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00343,059.53
    UBER TECHNOLOGIES INC475,000.00408,164.46
    UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0049,577.75
    UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00408,757.98
    UNITED AIRLINES INC350,000.00331,156.00
    UNITED AIRLINES INC350,000.00316,750.00
    UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00310,953.96
    UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00259,939.50
    UNITED WHOLESALE MTGE LL150,000.00131,782.50
    UNITED WHOLESALE MTGE LL800,000.00674,376.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00642,531.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00313,745.25
    UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.00868,755.00
    UPC HOLDING BV400,000.00376,610.00
    USA COM PART/USA COM FIN600,000.00579,306.00
    USA COM PART/USA COM FIN550,000.00535,188.50
    VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00822,694.12
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU475,000.00428,777.75
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU375,000.00344,062.50
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00369,305.87
    VERMILION ENERGY INC350,000.00338,320.50
    VERSCEND HOLDING CORP950,000.00976,391.00
    VICI PROPERTIES / NOTE650,000.00606,440.24
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0066,168.00
    VICI PROPERTIES/NOTE650,000.00621,682.75
    VICTORS MERGER CORP300,000.00195,375.00
    VIKING CRUISES LTD625,000.00681,103.12
    VIKING CRUISES LTD200,000.00170,294.00
    VIKING CRUISES LTD350,000.00304,067.75
    VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00197,007.75
    VIPER ENERGY PARTNERS LP700,000.00682,139.50
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0012,093.75
    VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00307,807.50
    VISTAJET MALTA/XO MGMT575,000.00493,273.23
    VISTRA CORP850,000.00830,135.50
    VISTRA OPERATIONS CO LLC575,000.00551,781.50
    VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00842,235.00
    VODAFONE GROUP PLC550,000.00573,993.75
    WASH MULTIFAM ACQ INC1,050,000.001,027,603.50
    WEATHERFORD INTERNATIONA525,000.00518,387.62
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00786,366.00
    WERNER FINCO LP/INC1,025,000.001,062,407.37
    WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00440,555.00
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00642,802.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00340,794.37
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00506,538.00
    WHITE CAP BUYER LLC325,000.00293,744.75
    WHITE CAP PARENT LLC625,000.00591,415.62
    WR GRACE HOLDING LLC1,300,000.001,088,750.00
    WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00611,292.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP225,000.00217,163.02
    WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00128,507.25
    YUM! BRANDS INC425,000.00407,415.83
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00170,350.00
    ZIGGO BV200,000.00172,658.00
    小計銘柄数:637358,404,187.65313,470,780.50
    (40,914,206,270)
    組入時価比率:95.1%99.9%
    合計40,914,206,270
    (40,914,206,270)
    合計40,950,575,682
    (40,950,575,682)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2022年 5月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建156,348,000-156,608,880△260,880
    米ドル156,348,000-156,608,880△260,880
    合計156,348,000-156,608,880△260,880

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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