有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

【提出】
2023/07/31 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金410,121,675
コール・ローン326,648,369
株式247,677,512
新株予約権証券56,880,192
社債券39,652,627,682
未収入金24,325,201
未収利息609,890,905
前払金26,457,169
前払費用27,734,905
流動資産合計41,382,363,610
資産合計41,382,363,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定418,050
未払金148,620,046
未払解約金171,807,000
未払利息629
流動負債合計320,845,725
負債合計320,845,725
純資産の部
元本等
元本9,885,047,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)31,176,470,234
元本等合計41,061,517,885
純資産合計41,061,517,885
負債純資産合計41,382,363,610

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月 8日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額4.1539円
(10,000口当たり純資産額)(41,539円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年11月 8日
至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月 8日現在
期首2022年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,035,898,072円
同期中における追加設定元本額426,328,174円
同期中における一部解約元本額577,178,595円
期末元本額9,885,047,651円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン4,447,903,574円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ1,667,371,241円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2,999,064,442円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり375,364,450円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)74,491,945円
高利回り社債オープン(年1回決算型)83,992,703円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)191,577,183円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり33,225,174円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,056,939円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月8日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.00365.77
CARNELIAN POINT HOLDINGS COM5282,273.671,200,500.00
INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450918585977.004,179.00
INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450925835976.003,582.00
INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON5,70225.75146,826.50
TPC HOLDINGS INC COM2,39225.0059,800.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
GULFPORT ENERGY CORP2,45590.53222,251.15
UC HOLDINGS INC43,0254.00172,100.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
MALLINCKRODT PLC4,5295.1123,143.19
小計銘柄数:121,832,747.61
(247,677,512)
組入時価比率:0.6%100.0%
合計247,677,512
(247,677,512)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年5月8日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルCWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW263,158.000.00
CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW283,324.000.00
DENBURY-CW25 09/18/257,013.00420,780.00
INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT8.004.00
VISTRA CORP - CW246,683.00114.27
小計銘柄数:520,186.00420,898.27
(56,880,192)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計56,880,192
(56,880,192)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN800,000.00745,818.24
1011778 BC / NEW RED FIN725,000.00627,895.31
1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00308,352.36
ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00419,187.25
ADAMS HOMES INC325,000.00311,119.25
ADIENT GLOBAL HOLDINGS200,000.00203,597.80
ADIENT GLOBAL HOLDINGS325,000.00328,300.05
ADT SEC CORP425,000.00365,919.90
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM125,000.00124,331.25
AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00532,689.96
AFFINITY GAMING450,000.00403,924.50
AG TTMT ESCROW ISSUER75,000.0076,210.41
AHP HEALTH PARTN200,000.00172,810.20
AIR CANADA900,000.00834,477.48
ALBERTSONS COS/SAFEWAY725,000.00698,832.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY400,000.00402,422.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00221,170.77
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00397,698.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00456,492.50
ALLEGHENY TECHNOLOGIES100,000.0089,872.97
ALLEGIANT TRAVEL CO525,000.00523,621.87
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00141,231.75
ALLIED UNIVERSAL400,000.00309,427.36
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO650,000.00595,445.30
ALTICE FINANCING SA800,000.00633,607.68
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.00797,582.17
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00363,598.98
ALTICE FRANCE SA525,000.00386,256.93
ALTICE FRANCE SA600,000.00450,684.66
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN1,661,000.001,121,282.96
AMC NETWORKS INC575,000.00372,884.62
AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,124,822.70
AMERICAN AIRLINES INC225,000.00218,666.83
AMERICAN AIRLINES/AADVAN325,000.00319,611.59
AMERICAN AIRLINES/AADVAN550,000.00524,321.32
AMN HEALTHCARE INC200,000.00186,589.38
AMN HEALTHCARE INC375,000.00332,848.12
AMS AG1,000,000.00922,355.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00192,816.90
APACHE CORP400,000.00361,510.00
APACHE CORP275,000.00212,211.31
APX GROUP INC375,000.00333,433.23
ARAMARK SERVICES INC675,000.00672,252.75
ARCHES BUYER INC375,000.00324,168.52
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN600,000.00570,786.00
ARCONIC INC325,000.00332,814.30
ARD FINANCE SA872,686.00699,833.08
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00340,033.52
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,098,000.00933,392.01
ARKO CORP150,000.00122,116.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00433,756.68
ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00337,411.48
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00280,178.82
ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00207,219.65
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00246,210.00
ASP AMC MERGER SUB350,000.0023,047.50
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00196,587.00
ATLANTICA SUSTAIN INFRA200,000.00181,022.00
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00341,224.12
AUSTIN BIDCO INC1,450,000.001,161,386.34
AVANTOR FUNDING INC200,000.00187,803.72
AVANTOR FUNDING INC900,000.00801,402.30
AVIENT CORP275,000.00281,762.25
AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00560,734.37
BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00772,576.00
BALL CORP325,000.00337,862.52
BALL CORP400,000.00335,377.40
BARCLAYS PLC200,000.00171,632.08
BARCLAYS PLC200,000.00188,000.00
BARCLAYS PLC500,000.00461,300.00
BASIC ENERGY ESCROW200,000.004,000.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS250,000.00134,015.00
BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00214,365.00
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0034,162.71
BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00328,686.72
BAYTEX ENERGY CORP775,000.00773,056.84
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00218,938.50
BEAZER HOMES USA425,000.00408,720.03
BENTELER INTERNATIONAL A200,000.00201,912.46
BIG RIVER STEEL/BRS FIN780,000.00775,449.79
BLACKSTONE MORTGAGE TR1,225,000.001,009,185.98
BLUE RACER MID LLC/FINAN1,075,000.001,055,497.88
BOMBARDIER INC850,000.00803,367.04
BOMBARDIER INC200,000.00197,708.52
BOYD GAMING CORP700,000.00638,097.11
BRAND ENERGY & INFRASTRU550,000.00512,457.55
BRISTOW GROUP INC850,000.00807,049.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00377,566.04
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,075,000.00951,139.25
BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00551,648.90
C&S GROUP ENTERPRISES LL575,000.00452,148.54
CAESARS ENTERTAIN INC1,275,000.001,119,700.92
CAESARS ENTERTAIN INC575,000.00581,411.82
CALLON PETROLEUM CO325,000.00311,316.07
CALPINE CORP425,000.00388,884.64
CALPINE CORP300,000.00259,719.72
CALPINE CORP325,000.00271,052.69
CARLYLE AVIATION ELEVATE1,300,000.001,138,670.00
CARNELIAN PT HLDGS LP55,979.00559,787.25
CARNIVAL CORP600,000.00626,205.60
CARNIVAL CORP550,000.00511,646.85
CARNIVAL CORP5,650,000.004,728,229.62
CARNIVAL CORP675,000.00696,036.37
CARNIVAL CORP450,000.00393,925.95
CARNIVAL CORP375,000.00301,055.36
CARNIVAL CORP200,000.00192,991.02
CARNIVAL HLDGS BM LTD225,000.00242,817.59
CARPENTER TECHNOLOGY300,000.00296,745.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00199,686.50
CARROLS RESTAURA200,000.00164,548.00
CASTLE US HOLDING CORP379,000.00238,697.99
CASTLELAKE AVIATION FIN925,000.00831,642.89
CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00470,987.00
CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00470,213.04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00621,483.30
CCO HLDGS LLC/CAP CORP575,000.00548,422.06
CCO HLDGS LLC/CAP CORP416,000.00359,759.46
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00443,848.65
CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00348,933.92
CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.0098,094.22
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,150,000.00957,338.08
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,900,000.002,347,257.39
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00219,033.07
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,275,000.00974,483.90
CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00358,889.58
CDW LLC/CDW FINANCE200,000.00187,146.66
CEMEX SAB DE CV200,000.00178,490.00
CEMEX SAB DE CV600,000.00508,266.60
CENTENE CORP375,000.00354,502.50
CENTENE CORP400,000.00351,088.00
CENTENE CORP650,000.00549,768.24
CENTURY COMMUNITIES400,000.00400,964.12
CHART INDUSTRIES INC400,000.00408,459.76
CHART INDUSTRIES INC400,000.00420,913.99
CHEMOURS CO1,025,000.00929,448.47
CHENIERE ENERGY INC425,000.00406,912.34
CHENIERE ENERGY PARTNERS500,000.00471,801.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS400,000.00355,999.56
CHENIERE ENERGY PARTNERS250,000.00207,059.92
CHESAPEAKE ENERGY CORP300,000.00295,374.12
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00132,777.18
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00275,451.18
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00353,507.43
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00408,769.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00454,025.80
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00682,991.45
CIENA CORP475,000.00416,800.62
CINEMARK USA INC725,000.00694,753.00
CINEMARK USA INC350,000.00314,504.75
CITGO HOLDING INC1,225,000.001,229,428.37
CITGO PETROLEUM CORP700,000.00689,881.50
CITGO PETROLEUM CORP575,000.00558,212.87
CITIGROUP INC900,000.00771,835.59
CITIGROUP INC325,000.00277,533.75
CLEAN HARBORS INC75,000.0076,005.37
CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00319,361.15
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO1,150,000.00837,012.08
CLEARWAY ENERGY OP LLC1,321,000.001,249,621.21
CLEARWAY ENERGY OP LLC255,000.00216,400.59
CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00125,441.04
CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00194,181.10
CLEVELAND-CLIFFS INC275,000.00246,693.34
CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00457,603.86
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.000.00
CLOUD SOFTWARE GRP INC800,000.00681,499.99
CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0048,573.23
CLYDESDALE ACQUISITION425,000.00384,438.42
CNX RESOURCES CORP425,000.00390,752.09
COEUR MINING INC600,000.00488,355.00
COINBASE GLOBAL INC465,000.00282,994.35
COINBASE GLOBAL INC950,000.00542,345.50
COLT MERGER SUB INC700,000.00700,998.34
COLT MERGER SUB INC600,000.00612,615.00
COMMERCIAL METALS CO350,000.00312,830.00
COMMERCIAL METALS CO150,000.00130,404.75
COMMSCOPE FINANCE LLC550,000.00445,251.67
COMMSCOPE INC850,000.00688,565.70
COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00438,088.50
COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00794,717.37
CONSENSUS CLOUD SOLUTION325,000.00293,031.37
CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00306,314.75
CONSTELLIUM SE250,000.00243,075.00
CONSTELLIUM SE500,000.00431,957.50
CP ATLAS BUYER INC1,000,000.00770,945.00
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,393,759.95
CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00499,726.50
CRESTWOOD MID PARTNER LP1,075,000.001,003,779.53
CRESTWOOD MID PARTNER LP200,000.00198,238.98
CROCS INC475,000.00417,346.87
CROWNROCK LP/CROWNROCK F250,000.00245,537.50
CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00282,345.00
CSC HOLDINGS LLC200,000.00165,386.68
CSC HOLDINGS LLC200,000.00200,125.00
CSC HOLDINGS LLC750,000.00371,047.95
CSC HOLDINGS LLC400,000.00191,854.48
CSC HOLDINGS LLC600,000.00424,880.64
CURO GROUP HOLDINGS CORP325,000.00125,717.80
DARLING INGREDIENTS INC350,000.00346,923.78
DAVITA INC885,000.00762,582.19
DELEK LOGISTICS PARTNERS558,000.00546,801.27
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.0026,265.62
DIEBOLD NIXDORF INC1,004,000.00421,680.00
DIGICEL GROUP 0.5 LTD483,809.00192,314.07
DIGICEL GROUP 0.5 LTD787,843.0091,389.78
DIRECTV HOLDINGS/FING950,000.00836,646.47
DISH DBS CORP750,000.00563,950.65
DISH DBS CORP400,000.00179,010.28
DISH DBS CORP600,000.00417,145.86
DISH DBS CORP625,000.00260,180.06
DISH NETWORK CORP525,000.00490,872.16
DORNOCH DEBT MERGER SUB1,200,000.00889,500.00
EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00599,562.50
EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00297,076.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.0020,962.50
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.0036,190.00
ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00280,223.00
ENDURANCE ACQ MERGER485,000.00338,486.35
ENERFLEX LTD300,000.00298,233.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00179,443.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00175,237.20
ENLINK MIDSTREAM LLC500,000.00504,442.94
ENLINK MIDSTREAM PARTNER400,000.00386,506.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00698,644.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00155,453.60
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0081,193.00
ENTEGRIS ESCROW CORP775,000.00721,357.05
EQM MIDSTREAM PARTNERS L750,000.00736,104.97
EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00197,892.72
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00384,382.20
EQM MIDSTREAM PARTNERS L300,000.00271,881.42
EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00295,844.78
EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00195,383.76
EQT CORP325,000.00341,251.62
ESC CB INTELSAT JA600,000.000.00
EVERGREEN ACQCO/TVI INC100,000.00100,240.00
EVERI HOLDINGS INC175,000.00156,782.13
EXELA INTERMED/EXELA FIN326,000.0040,285.45
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG500,000.00463,985.50
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00552,208.15
FERTITTA ENTERTAINMENT300,000.00261,699.00
FMG RESOURCES AUG 2006175,000.00168,513.01
FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00580,920.32
FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00144,170.01
FORD MOTOR COMPANY300,000.00347,103.30
FORD MOTOR COMPANY250,000.00239,305.77
FORD MOTOR COMPANY1,600,000.001,209,020.16
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00388,915.88
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00378,421.60
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00370,419.52
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00404,192.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00188,649.78
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00177,903.70
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00178,918.42
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,994.60
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00400,374.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,250,000.001,157,428.12
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,269.60
FORESTAR GROUP INC350,000.00324,257.36
FORESTAR GROUP INC650,000.00598,819.00
FORTRESS TRANS & INFRAST478,000.00470,882.24
FORTRESS TRANS & INFRAST625,000.00650,405.25
FORTRESS TRANS & INFRAST450,000.00410,520.87
FOUNDATION BUILDING M1,075,000.00857,843.33
FREEDOM MORTGAGE525,000.00425,409.23
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00240,218.24
FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00112,418.86
GARDA WORLD SECURITY175,000.00173,889.06
GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00339,523.03
GENESIS ENERGY LP/FIN200,000.00199,297.22
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH MORTGAGE HLDING1,675,000.001,647,538.37
GLATFELTER725,000.00496,929.50
GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,443,864.001,294,074.08
GOODYEAR TIRE & RUBBER1,000,000.00893,209.80
GOODYEAR TIRE & RUBBER325,000.00280,529.43
GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00342,906.71
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00620,606.25
GRAY ESCROW II INC75,000.0046,753.91
GRAY ESCROW INC575,000.00450,435.96
GRAY TELEVISION INC320,000.00266,324.80
GULFPORT ENERGY CORP227,620.00229,043.17
GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.00846.00
GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.00611.00
GULFPORT ENERGY OP CORP10,123.0010,186.29
HANESBRANDS INC200,000.00202,516.80
HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.00970,106.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT175,000.00169,638.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT350,000.00306,269.63
HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.00885,629.45
HAWAIIAN BRAND INTELLECT725,000.00676,811.64
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC750,000.00770,415.37
HELLAS II1,700,000.000.00
HERTZ CORP/THE225,000.00202,315.14
HERTZ CORP/THE300,000.00246,508.02
HESS MIDSTREAM675,000.00664,318.12
HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00139,828.12
HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00469,199.51
HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00227,498.02
HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00228,427.70
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00179,989.86
HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00332,647.03
HILTON DOMESTIC OPERATIN525,000.00465,048.41
HILTON DOMESTIC OPERATIN300,000.00254,142.69
HILTON GRAND VAC BOR ESC465,000.00416,841.81
HILTON WORLDWIDE FIN LLC200,000.00196,762.08
HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP225,000.00224,134.87
HOSPITALITY PROP TRUST475,000.00452,854.07
HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0042,330.24
HOWARD MIDSTREAM ENERGY250,000.00229,090.70
HUSKY III HOLDING LTD375,000.00341,250.00
IAMGOLD CORP575,000.00470,229.25
ICAHN ENTERPRISES/FIN424,000.00406,122.04
ICAHN ENTERPRISES/FIN890,000.00836,373.05
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00310,593.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00284,105.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00187,398.06
IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00413,833.20
ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00557,164.54
ILIAD HOLDING SAS200,000.00190,932.14
ILIAD HOLDING SAS400,000.00376,272.80
IMOLA MERGER CORP1,000,000.00880,400.20
INEOS FINANCE PLC200,000.00197,049.02
INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00170,824.50
IRIS HOLDINGS INC325,000.00301,649.88
IRIS MERGER SUB 2019 INC225,000.00227,210.89
IRON MOUNTAIN INC100,000.0095,544.49
IRON MOUNTAIN INC1,090,000.00987,304.22
IRON MOUNTAIN INC600,000.00548,587.98
IRON MOUNTAIN INC550,000.00499,942.24
IRON MOUNTAIN INFO MGMT375,000.00327,530.77
ITHACA ENERGY NORTH600,000.00574,705.80
JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00217,608.17
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00596,709.66
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00331,347.44
JAZZ SECURITIES DAC325,000.00297,216.01
JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00345,468.75
KAISER ALUMINUM CORP700,000.00621,250.00
KB HOME375,000.00384,750.26
KB HOME350,000.00326,289.25
KB HOME150,000.00152,526.22
KB HOME350,000.00305,770.50
KINETIK HOLDINGS LP325,000.00307,379.67
KNIFE RIVER HOLD CO175,000.00176,643.25
L BRANDS INC325,000.00331,741.47
L BRANDS INC150,000.00143,776.59
L BRANDS INC950,000.00845,546.45
LABL INC300,000.00276,495.87
LABL INC50,000.0051,437.50
LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00137,174.62
LAREDO PETROLEUM INC445,000.00443,195.52
LAREDO PETROLEUM INC325,000.00273,341.25
LBM ACQUISITION LLC425,000.00339,868.25
LD HOLDINGS GROUP LLC850,000.00437,996.50
LEEWARD RENEWABL625,000.00559,993.75
LEVEL 3 FINANCING INC900,000.00523,644.39
LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00153,754.45
LIFE TIME INC750,000.00733,685.77
LIFE TIME INC575,000.00572,675.10
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC150,000.00140,765.25
LITHIA MOTORS INC1,737,000.001,499,680.46
LIVE NATION ENTERTAINMEN300,000.00296,520.00
LOGAN MERGER SUB INC1,050,000.00581,726.25
LSF11 A5 HOLDCO LLC875,000.00744,547.91
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN325,000.00305,633.47
MACQUARIE AIRFINANCE HLD150,000.00149,813.25
MACY'S RETAIL HLDGS LLC150,000.00136,020.75
MACY'S RETAIL HLDGS LLC75,000.0066,426.37
MACY'S RETAIL HLDGS LLC125,000.00109,146.25
MACY'S RETAIL HLDGS LLC700,000.00459,875.50
MALLINCKRODT FIN/SB128,971.0065,332.83
MATADOR RESOURCES CO350,000.00340,395.79
MATADOR RESOURCES CO375,000.00373,045.46
MATCH GROUP HLD II LLC420,000.00343,847.70
MATTAMY GROUP CORP525,000.00461,115.16
MATTEL INC225,000.00211,009.45
MATTEL INC225,000.00200,901.69
MATTEL INC75,000.0065,985.42
MAV ACQUISITION CORP525,000.00441,530.25
MEG ENERGY CORP750,000.00764,467.50
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP700,000.00633,346.00
METIS MERGER SUB LLC950,000.00819,375.00
MGIC INVESTMENT CORP825,000.00782,981.01
MGM CHINA HOLDINGS LTD200,000.00181,641.36
MGM RESORTS INTL132,000.00131,823.26
MGM RESORTS INTL200,000.00191,041.20
MGM RESORTS INTL702,000.00683,270.14
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.1613.97
MINERVA MERGER SUB INC1,425,000.001,179,491.88
MOLINA HEALTHCARE INC1,200,000.001,025,779.20
MOTION BONDCO DAC600,000.00540,556.44
MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.001,002,276.63
MOZART DEBT MERGER SUB675,000.00575,729.64
MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0057,683.07
MPT OPER PARTNERSP/FINL323,000.00270,090.37
MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00534,628.01
MPT OPER PARTNERSP/FINL575,000.00392,155.17
MSCI INC700,000.00609,863.10
MURPHY OIL CORP675,000.00658,557.00
MURPHY OIL USA INC550,000.00509,559.05
MURPHY OIL USA INC250,000.00212,700.52
NABORS INDUSTRIES INC75,000.0072,483.75
NABORS INDUSTRIES INC150,000.00144,482.25
NABORS INDUSTRIES LTD350,000.00325,928.68
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00211,792.50
NATIONSTAR MTG HLD INC425,000.00376,111.95
NATIONSTAR MTG HLD INC200,000.00165,054.00
NATIONSTAR MTG HLD INC150,000.00125,856.00
NAVIENT CORP1,075,000.001,043,704.06
NAVIENT CORP1,325,000.001,282,739.12
NAVIENT CORP525,000.00437,931.37
NAVIENT CORP375,000.00369,311.25
NCL CORPORATION LTD475,000.00449,855.87
NCL CORPORATION LTD1,600,000.001,424,296.80
NCL CORPORATION LTD275,000.00281,044.50
NCL CORPORATION LTD175,000.00153,265.24
NCL FINANCE LTD350,000.00292,738.25
NCR CORP375,000.00324,327.75
NCR CORP225,000.00191,267.59
NCR CORP475,000.00468,346.81
NCR CORP325,000.00272,997.88
NEPTUNE BIDCO US INC1,200,000.001,101,342.00
NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00643,334.94
NEW ENTERPRISE STONE & L1,175,000.001,047,647.86
NEWELL BRANDS INC175,000.00169,750.00
NEWELL BRANDS INC175,000.00169,203.12
NEWS CORP900,000.00792,828.00
NEWS CORP350,000.00322,469.00
NEXSTAR BROADCASTING INC300,000.00259,935.75
NEXTERA ENERGY OPERATING950,000.00932,277.75
NEXTERA ENERGY OPERATING467,000.00433,534.78
NFP CORP800,000.00690,143.68
NFP CORP175,000.00158,228.21
NFP CORP100,000.0097,684.43
NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00833,341.68
NMI HOLDINGS650,000.00661,096.47
NOBLE FINANCE II LLC200,000.00203,545.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.0028.50
NORTONLIFELOCK INC275,000.00275,957.82
NORTONLIFELOCK INC325,000.00328,638.83
NOVELIS CORP800,000.00728,146.24
NRG ENERGY INC250,000.00243,752.82
NRG ENERGY INC53,000.0052,992.87
NRG ENERGY INC275,000.00231,339.73
NRG ENERGY INC450,000.00410,570.19
NRG ENERGY INC250,000.00257,022.50
OCCIDENTAL PETROLEUM425,000.00401,945.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00896,140.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00760,575.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00350,315.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR200,000.00211,217.92
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00104,295.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR800,000.00892,768.00
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OCCIDENTAL PETROLEUM COR250,000.00195,405.00
OLIN CORP325,000.00316,875.00
OLIN CORP500,000.00463,750.00
OLYMPUS WTR US HLDG CORP325,000.00277,298.32
ONEMAIN FINANCE CORP604,000.00446,343.92
OPEN TEXT CORP125,000.00129,476.08
OPEN TEXT CORP775,000.00693,605.62
OPEN TEXT HOLDINGS INC325,000.00278,236.49
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD700,000.00593,755.82
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD450,000.00373,729.00
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00364,735.84
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00352,083.72
OSCAR ACQUISITIONCO LLC250,000.00219,697.50
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C122,000.00112,397.38
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00378,614.25
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C950,000.00801,201.50
OWENS & MINOR INC500,000.00430,570.00
OWENS-BROCKWAY950,000.00946,271.53
PACIFIC GAS & ELECTRIC875,000.00806,700.03
PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00257,709.16
PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00524,540.83
PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,546,000.001,240,446.55
PARKLAND CORP/CANADA925,000.00808,357.50
PARKLAND CORP/CANADA300,000.00261,027.00
PARKLAND FUEL CORP450,000.00435,856.18
PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,033,744.72
PBF HOLDING CO LLC850,000.00770,737.50
PECF USS INTERMEDIATE HO225,000.00138,940.29
PENNYMAC FIN SVCS INC625,000.00507,256.25
PG&E CORP150,000.00140,957.91
PG&E CORP462,000.00427,962.79
PICARD MIDCO INC600,000.00532,769.88
PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00497,298.37
POLAR US BORROWER LLC850,000.00508,362.39
POST HOLDINGS INC600,000.00594,982.92
POST HOLDINGS INC525,000.00459,290.31
PRA GROUP INC175,000.00173,228.10
PRECISION DRILLING CORP350,000.00340,895.87
PRECISION DRILLING CORP325,000.00291,252.78
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00338,238.00
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00328,023.12
PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00597,784.92
PRIME SECSRVC BRW/FINANC300,000.00276,218.76
PRIMO WATER HOLDINGS INC400,000.00354,536.00
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN800,000.00675,048.00
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
RADIAN GROUP INC100,000.0094,820.50
RAND PARENT LLC325,000.00287,646.48
RANGE RESOURCES CORP500,000.00522,090.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER275,000.00182,577.42
REGAL REXNORD CORP125,000.00126,929.47
REGAL REXNORD CORP150,000.00151,747.86
REGAL REXNORD CORP100,000.00102,126.81
REGAL REXNORD CORP100,000.00101,435.38
RITCHIE BROS AUCTIONEERS75,000.0077,062.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS100,000.00105,375.00
ROCKCLIFF ENERGY II LLC350,000.00315,532.00
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC775,000.00603,694.00
ROLLS-ROYCE PLC550,000.00545,094.71
ROYAL CARIBBEAN CRUISES250,000.00234,186.15
ROYAL CARIBBEAN CRUISES375,000.00340,643.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00815,911.49
ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,325,000.001,201,563.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES400,000.00423,366.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES150,000.00151,954.80
SABRE GLBL INC50,000.0042,533.26
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0016,365.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0010,687.50
SBA COMMUNICATIONS CORP425,000.00397,332.88
SCIENTIFIC GAMES INTERNA225,000.00224,764.87
SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00350,790.12
SCIH SALT HOLDINGS INC985,000.00830,558.30
SCIL IV LLC / SCIL USA H700,000.00642,015.22
SEALED AIR CORP75,000.0075,178.65
SEALED AIR CORP75,000.0071,440.12
SEASPAN CORP700,000.00561,115.66
SELECT MEDICAL CORP475,000.00467,605.62
SERVICE CORP INTL375,000.00360,937.50
SERVICE PROPERTIES TRUST181,000.00161,595.22
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00176,210.00
SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.0096,385.10
SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00444,925.08
SHELF DRILL HOLD LTD725,000.00655,006.97
SHELF DRILL NO SEA HOLD225,000.00226,055.11
SIGMA HOLDCO BV800,000.00635,352.00
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00184,573.12
SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00422,153.50
SIRIUS XM RADIO INC425,000.00356,525.40
SIRIUS XM RADIO INC1,175,000.001,036,530.35
SIRIUS XM RADIO INC300,000.00224,888.79
SLM CORP675,000.00664,520.22
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00184,607.88
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00178,797.46
SOUTHWESTERN ENERGY725,000.00681,680.09
SPECIALTY BUILDING PRODU550,000.00499,345.33
SPIRIT AEROSYSTEMS INC1,050,000.001,037,029.45
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00182,710.98
SPIRIT AEROSYSTEMS INC275,000.00291,278.90
SPRINGLEAF FINANCE CORP175,000.00175,422.94
SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00314,304.54
SPRINGLEAF FINANCE CORP450,000.00433,545.12
SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00755,689.60
SPRINT CAPITAL CORP1,788,000.002,176,566.37
SPRINT CORP350,000.00352,141.65
SRM ESCROW ISSUER LLC850,000.00790,680.37
SS&C TECHNOLOGIES INC925,000.00893,495.33
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.0095,196.94
STANDARD INDUSTRIES INC1,025,000.00882,370.73
STANDARD INDUSTRIES INC750,000.00594,885.15
STAPLES INC675,000.00571,793.23
STAPLES INC1,200,000.00782,357.40
STL HOLDING CO LLC750,000.00658,639.80
STUDIO CITY CO LTD200,000.00188,218.00
STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00232,823.58
SUNNOVA ENERGY CORP600,000.00529,992.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00715,183.13
SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00226,122.50
SYNCHRONY FINANCIAL200,000.00176,194.36
SYNEOS HEALTH INC550,000.00455,812.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.0077,812.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC550,000.00574,926.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00284,422.87
TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.00104,703.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00253,350.00
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN600,000.00526,779.00
TALOS PRODUCTION INC725,000.00763,582.39
TARGA RESOURCES PARTNERS75,000.0073,574.62
TARGA RESOURCES PARTNERS225,000.00210,535.53
TARGA RESOURCES PARTNERS500,000.00433,110.00
TEINE ENERGY LTD400,000.00364,475.16
TELECOM ITALIA CAPITAL436,000.00370,516.98
TELESAT CANADA/TELESAT L425,000.00233,325.00
TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00173,519.93
TELESAT CANADA/TELESAT L675,000.00239,625.00
TENET HEALTHCARE CORP500,000.00490,310.70
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0072,684.15
TENET HEALTHCARE CORP300,000.00282,242.04
TENET HEALTHCARE CORP1,200,000.001,153,177.80
TENET HEALTHCARE CORP700,000.00635,325.25
TENET HEALTHCARE CORP625,000.00564,124.25
TENET HEALTHCARE CORP775,000.00766,208.24
TENET HEALTHCARE CORP275,000.00275,984.50
TERRAFORM POWER OPERATIN925,000.00847,286.12
THOR INDUSTRIES225,000.00186,468.75
TITAN ACQ/CO-BORROWER250,000.00225,266.25
TMS INTERNATIONAL CORP703,000.00547,558.75
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TRANSALTA CORP550,000.00573,958.27
TRANSDIGM INC150,000.00148,826.83
TRANSDIGM INC825,000.00826,560.90
TRANSDIGM INC1,225,000.001,167,891.48
TRANSDIGM INC475,000.00482,223.80
TRANSDIGM INC350,000.00313,617.50
TRANSDIGM INC550,000.00495,731.72
TRANSOCEAN INC363,000.00369,713.68
TRANSOCEAN INC400,000.00352,306.00
TRANSOCEAN INC175,000.00176,512.00
TRANSOCEAN INC150,000.00103,236.75
TRANSOCEAN SEDCO FOREX375,000.00294,487.50
TRANSOCEAN TITAN FIN LTD100,000.00101,625.00
TRAVEL + LEISURE CO350,000.00298,759.79
TRIDENT TPI HOLDINGS INC500,000.00513,064.20
TRINSEO OP / TRINSEO FIN175,000.0096,516.87
TRIUMPH GROUP INC325,000.00325,711.75
TRONOX INC700,000.00578,613.56
UBER TECHNOLOGIES INC700,000.00720,986.00
UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00358,300.25
UBER TECHNOLOGIES INC475,000.00442,780.46
UNICREDIT SPA400,000.00339,371.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0049,438.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS150,000.00147,170.25
UNITED AIRLINES INC350,000.00331,802.90
UNITED AIRLINES INC350,000.00315,524.96
UNITED RENTALS NORTH AM550,000.00546,544.29
UNITED RENTALS NORTH AM175,000.00155,486.80
UNITED RENTALS NORTH AM100,000.0086,780.28
UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00254,235.06
UNITED WHOLESALE MTGE LL600,000.00546,987.36
UNITED WHOLESALE MTGE LL450,000.00392,186.25
UNITI GROUP/CSL CAPITAL800,000.00792,143.04
UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00636,107.81
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00298,332.51
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00331,123.59
UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.00861,485.00
UPC HOLDING BV400,000.00356,263.44
US FOODS INC275,000.00254,292.25
USA COM PART/USA COM FIN150,000.00147,155.31
VALARIS LTD400,000.00398,120.00
VALEANT PHARMACEUTICALS1,175,000.00994,602.48
VANTAGE DRILL250,000.00246,515.00
VENTURE GLOBAL CALCASIEU325,000.00330,456.42
VENTURE GLOBAL CALCASIEU375,000.00331,670.73
VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00358,964.77
VERMILION ENERGY INC350,000.00318,458.00
VICI PROPERTIES / NOTE1,000,000.00933,015.00
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0066,489.75
VICI PROPERTIES/NOTE650,000.00619,388.25
VICTORS MERGER CORP300,000.00183,604.86
VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE850,000.00736,176.50
VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00193,803.75
VIPER ENERGY PARTNERS LP700,000.00674,539.04
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING211,973.88344.45
VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00306,652.12
VISTAJET MALTA/XO MGMT575,000.00484,720.97
VISTRA CORP850,000.00759,213.96
VISTRA OPERATIONS CO LLC575,000.00544,729.58
VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00825,087.90
VOC ESCROW LTD325,000.00291,305.30
VODAFONE GROUP PLC325,000.00330,726.50
WASH MULTIFAM ACQ INC575,000.00536,966.62
WEATHERFORD INTERNATIONA875,000.00879,969.12
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00794,655.00
WERNER FINCO LP/INC1,025,000.00819,022.15
WESTERN GLOBAL AIRLINES1,100,000.00132,000.00
WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00648,071.41
WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00340,362.52
WESTERN MIDSTREAM OPERAT25,000.0025,244.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00495,918.90
WHITE CAP BUYER LLC550,000.00483,150.58
WHITE CAP PARENT LLC625,000.00578,430.25
WR GRACE HOLDING LLC375,000.00318,661.23
WR GRACE HOLDING LLC150,000.00149,531.82
WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00599,445.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP225,000.00221,134.52
WYNN MACAU LTD875,000.00723,450.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00137,657.25
YUM! BRANDS INC425,000.00412,951.20
ZF NA CAPITAL150,000.00154,010.85
ZF NA CAPITAL150,000.00154,756.53
ZIGGO BOND CO BV200,000.00160,497.76
ZIGGO BV200,000.00169,817.58
小計銘柄数:688350,584,438.81293,418,881.78
(39,652,627,682)
組入時価比率:96.6%99.9%
合計39,652,627,682
(39,652,627,682)
合計39,709,507,874
(39,709,507,874)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 5月 8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建202,230,000-202,648,050△418,050
米ドル202,230,000-202,648,050△418,050
合計202,230,000-202,648,050△418,050

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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