有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/10 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 2月16日から平成28年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 2月15日現在				当期平成28年 8月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			23,530,493,349口				22,412,086,029口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,873,025,479円			元本の欠損	2,460,903,943円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9204円			1口当たり純資産額	0.8902円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,204円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,902円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日				当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 5,040,169円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED. 支払金額 5,974,472円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 716,937円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 16,591,549円				当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 4,403,684円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED. 支払金額 5,271,363円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 632,564円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 17,287,599円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 8月18日から平成27年 9月15日まで				平成28年 2月16日から平成28年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,196,591円		費用控除後の配当等収益額	A	62,965,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	172,431,296円		収益調整金額	C	177,320,968円
	分配準備積立金額	D	1,272,107,720円		分配準備積立金額	D	1,195,297,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,735,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,435,583,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,909,061,850口		当ファンドの期末残存口数	F	23,385,946,879口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	593円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	613円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,363,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,078,920円
	平成27年 9月16日から平成27年10月15日まで				平成28年 3月16日から平成28年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,975,778円		費用控除後の配当等収益額	A	40,767,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	171,617,775円		収益調整金額	C	177,212,548円
	分配準備積立金額	D	1,255,146,767円		分配準備積立金額	D	1,210,919,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,740,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,428,900,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,667,375,548口		当ファンドの期末残存口数	F	23,173,271,844口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	616円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,001,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,759,907円
	平成27年10月16日から平成27年11月16日まで				平成28年 4月16日から平成28年 5月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,621,619円		費用控除後の配当等収益額	A	35,824,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	171,946,979円		収益調整金額	C	178,689,929円
	分配準備積立金額	D	1,252,776,448円		分配準備積立金額	D	1,207,583,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,476,345,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,422,098,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,333,651,648口		当ファンドの期末残存口数	F	23,037,763,451口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	617円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,500,477円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,556,645円
	平成27年11月17日から平成27年12月15日まで				平成28年 5月17日から平成28年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,619,265円		費用控除後の配当等収益額	A	27,152,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	171,925,026円		収益調整金額	C	178,786,053円
	分配準備積立金額	D	1,248,766,137円		分配準備積立金額	D	1,194,093,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,451,310,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,031,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,001,843,146口		当ファンドの期末残存口数	F	22,787,783,365口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	614円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,002,764円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,181,675円
	平成27年12月16日から平成28年 1月15日まで				平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,220,930円		費用控除後の配当等収益額	A	44,922,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	174,652,766円		収益調整金額	C	179,053,728円
	分配準備積立金額	D	1,228,248,212円		分配準備積立金額	D	1,172,145,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,439,121,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,396,121,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,782,920,731口		当ファンドの期末残存口数	F	22,536,250,115口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	619円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,674,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,804,375円
	平成28年 1月16日から平成28年 2月15日まで				平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,086,555円		費用控除後の配当等収益額	A	23,636,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	173,702,760円		収益調整金額	C	180,145,186円
	分配準備積立金額	D	1,215,208,952円		分配準備積立金額	D	1,174,910,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,415,998,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,691,802円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,530,493,349口		当ファンドの期末残存口数	F	22,412,086,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	615円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,295,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,618,129円
				3.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 2月15日現在	当期平成28年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日		当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
期首元本額	25,260,186,100円	期首元本額	23,530,493,349円
期中追加設定元本額	235,384,365円	期中追加設定元本額	283,945,589円
期中一部解約元本額	1,965,077,116円	期中一部解約元本額	1,402,352,909円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△526,953,798	△535,876,660
合計	△526,953,798	△535,876,660

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算