有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/12 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 8月16日現在				当期 2022年 2月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			12,624,906,223口				12,115,506,749口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0437円			1口当たり純資産額	1.0373円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,437円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,373円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日				当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,716,864円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,887,559円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 25,310,907円				当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,683,552円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,831,735円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 39,178,357円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 2月16日から2021年 3月15日まで				2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,386,202円		費用控除後の配当等収益額	A	7,986,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	184,646,540円		収益調整金額	C	186,313,228円
	分配準備積立金額	D	610,138,112円		分配準備積立金額	D	1,080,921,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,170,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,275,220,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,094,208,477口		当ファンドの期末残存口数	F	12,527,068,177口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	625円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,017円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,641,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,790,602円
	2021年 3月16日から2021年 4月15日まで				2021年 9月16日から2021年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,225,065円		費用控除後の配当等収益額	A	22,180,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,723,181円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,883,836円
	収益調整金額	C	184,248,320円		収益調整金額	C	186,097,575円
	分配準備積立金額	D	609,175,141円		分配準備積立金額	D	1,059,814,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	911,371,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,340,976,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,991,042,030口		当ファンドの期末残存口数	F	12,420,247,662口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	701円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,079円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,486,563円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,630,371円
	2021年 4月16日から2021年 5月17日まで				2021年10月16日から2021年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,578,079円		費用控除後の配当等収益額	A	15,666,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	160,640,199円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,750,359円
	収益調整金額	C	185,018,752円		収益調整金額	C	185,759,458円
	分配準備積立金額	D	702,322,650円		分配準備積立金額	D	1,127,440,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,072,559,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,419,616,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,922,478,104口		当ファンドの期末残存口数	F	12,332,974,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,383,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,499,462円
	2021年 5月18日から2021年 6月15日まで				2021年11月16日から2021年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,928,832円		費用控除後の配当等収益額	A	9,751,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	258,017,738円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	186,146,312円		収益調整金額	C	185,967,001円
	分配準備積立金額	D	858,839,932円		分配準備積立金額	D	1,207,456,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,323,932,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,175,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,819,308,235口		当ファンドの期末残存口数	F	12,264,086,501口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,032円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,144円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,228,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,396,129円
	2021年 6月16日から2021年 7月15日まで				2021年12月16日から2022年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,497,973円		費用控除後の配当等収益額	A	18,099,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	186,369,834円		収益調整金額	C	186,022,829円
	分配準備積立金額	D	1,108,542,997円		分配準備積立金額	D	1,186,610,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,308,410,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,390,732,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,721,194,981口		当ファンドの期末残存口数	F	12,154,841,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,144円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,081,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,232,262円
	2021年 7月16日から2021年 8月16日まで				2022年 1月18日から2022年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,140,674円		費用控除後の配当等収益額	A	897,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	186,404,315円		収益調整金額	C	187,039,968円
	分配準備積立金額	D	1,093,342,628円		分配準備積立金額	D	1,181,110,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,295,887,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,369,048,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,624,906,223口		当ファンドの期末残存口数	F	12,115,506,749口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,026円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,129円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,937,359円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,173,260円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月16日現在	当期 2022年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日		当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
期首元本額	13,245,016,143円	期首元本額	12,624,906,223円
期中追加設定元本額	147,610,408円	期中追加設定元本額	88,667,665円
期中一部解約元本額	767,720,328円	期中一部解約元本額	598,067,139円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	59,788,816	△271,521,972
合計	59,788,816	△271,521,972

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算