有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/14 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 2月16日から2024年 8月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 2月15日現在				当期 2024年 8月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			10,567,340,372口				10,111,624,616口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1848円			1口当たり純資産額	1.2204円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,848円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,204円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日				当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,605,613円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,719,073円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 57,250,178円				当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,601,564円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,766,357円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 62,608,349円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 8月16日から2023年 9月15日まで				2024年 2月16日から2024年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,089,107円		費用控除後の配当等収益額	A	30,425,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,057,847円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	46,085,650円
	収益調整金額	C	220,400,163円		収益調整金額	C	221,922,534円
	分配準備積立金額	D	1,835,255,386円		分配準備積立金額	D	2,233,392,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,091,802,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,531,826,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,035,867,912口		当ファンドの期末残存口数	F	10,423,623,072口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,895円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,428円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,553,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,635,434円
	2023年 9月16日から2023年10月16日まで				2024年 3月16日から2024年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,240,894円		費用控除後の配当等収益額	A	32,636,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	104,965,824円
	収益調整金額	C	222,955,847円		収益調整金額	C	224,299,569円
	分配準備積立金額	D	1,844,413,143円		分配準備積立金額	D	2,277,724,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,086,609,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,639,626,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,993,269,269口		当ファンドの期末残存口数	F	10,364,305,007口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,898円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,546円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,489,903円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,546,457円
	2023年10月17日から2023年11月15日まで				2024年 4月16日から2024年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,430,786円		費用控除後の配当等収益額	A	33,905,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	140,555,152円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	370,936,458円
	収益調整金額	C	222,809,682円		収益調整金額	C	224,963,746円
	分配準備積立金額	D	1,829,545,109円		分配準備積立金額	D	2,381,363,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,218,340,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,011,168,254円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,898,002,098口		当ファンドの期末残存口数	F	10,293,599,803口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,035円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,925円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,347,003円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,440,399円
	2023年11月16日から2023年12月15日まで				2024年 5月16日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,230,657円		費用控除後の配当等収益額	A	33,863,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,980,042円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	59,408,781円
	収益調整金額	C	222,249,924円		収益調整金額	C	229,572,308円
	分配準備積立金額	D	1,956,371,302円		分配準備積立金額	D	2,740,557,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,230,831,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,063,401,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,781,203,505口		当ファンドの期末残存口数	F	10,204,787,429口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,069円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,001円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,171,805円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,307,181円
	2023年12月16日から2024年 1月15日まで				2024年 6月18日から2024年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,605,700円		費用控除後の配当等収益額	A	33,887,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	199,003,585円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	243,933,486円
	収益調整金額	C	222,046,240円		収益調整金額	C	232,715,602円
	分配準備積立金額	D	1,968,902,983円		分配準備積立金額	D	2,804,298,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,422,558,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,314,834,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,664,676,842口		当ファンドの期末残存口数	F	10,167,300,664口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,271円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,260円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,997,015円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,250,950円
	2024年 1月16日から2024年 2月15日まで				2024年 7月17日から2024年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,010,493円		費用控除後の配当等収益額	A	16,908,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	96,940,739円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	222,860,009円		収益調整金額	C	234,374,242円
	分配準備積立金額	D	2,161,935,840円		分配準備積立金額	D	3,047,270,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,504,747,081円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,298,552,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,567,340,372口		当ファンドの期末残存口数	F	10,111,624,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,370円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,262円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,851,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,167,436円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 2月15日現在	当期 2024年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日		当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
期首元本額	11,094,581,478円	期首元本額	10,567,340,372円
期中追加設定元本額	82,573,550円	期中追加設定元本額	84,036,377円
期中一部解約元本額	609,814,656円	期中一部解約元本額	539,752,133円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	132,287,487	△511,490,058
合計	132,287,487	△511,490,058

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算