純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年12月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,293,117,020,606
追加型株式投資信託	855	12,654,793,140,365
単位型公社債投資信託	56	279,714,647,698
単位型株式投資信託	136	918,568,212,117
合計	1,085	15,146,193,020,786

2018/03/26 9:18

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296%(税抜1.20%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
・当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

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#4 投資制限（連結）

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款 運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限)
⑤有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。(約款第15条)

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#5 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
運用プロセス	様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策定し、売買執行を実施します。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

e>ファンド名DIAM US・リート・オープン・マザーファンド基本方針この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。主な投資対象米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。投資態度①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託します。

デービス・セレクテド・アドバイザーズとは・・・Davis Selected Advisers, LP・1969年設立。創業者一族であるDavis家が約90%を出資する独立系運用会社。・運用受託資産は、約3兆2,991億円(約29,196百万米ドル、1米ドル=113.00円で換算)。そのうち、不動産関連証券投資は約638億円(2017年12月末現在)。・不動産関連証券投資では1994年からの実績。・運用スタイルは、個別銘柄選択による割安銘柄投資を特徴としています。
運用プロセス	・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。③株式への投資は行いません。④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。

2018/03/26 9:18

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,937,735	1.08
純資産総額		5,728,959,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前 期平成29年6月26日現在	当 期平成29年12月26日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は792,743,329円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は530,741,495円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 申込（販売）手続等（連結）

なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年12月29日現在
Ⅱ 負債総額	609,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,728,959,117円
Ⅳ 発行済数量	6,216,314,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9216円

(参考)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		270,813,000	311,829,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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