有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	USバンクローンファンド	投資信託受益証券	237,400	8,511.75	8,521.95	-	80.30%
	アメリカ			2,020,689,843	2,023,111,167	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	230,439,361	2.0525	1.9943	-	18.24%
	日本			472,986,943	459,565,217	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	80.30%
親投資信託受益証券	18.24%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,034,900,000	112.16	108.34	3.750000	3.33%
	ノルウェー			12,376,743,840	11,955,762,405	2021/5/25
2	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	9,077,000,000	114.08	112.81	6.250000	2.85%
	オーストラリア			10,355,354,756	10,240,580,630	2019/6/14
3	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,219,000,000	104.99	103.87	3.250000	2.66%
	カナダ			9,679,028,100	9,575,775,300	2021/12/18
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,571,060,000	115.78	106.72	5.500000	2.54%
	ニュージーランド			9,924,173,242	9,147,463,785	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,158,815,000	111.38	110.39	4.100000	2.51%
	カナダ			9,087,859,264	9,007,086,995	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	7,806,220,000	113.16	111.49	6.000000	2.42%
	オーストラリア			8,833,518,552	8,703,154,678	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	7,170,830,000	115.27	112.26	5.500000	2.24%
	オーストラリア			8,266,039,035	8,050,188,882	2023/4/21
8	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,898,520,000	118.38	113.79	5.750000	2.18%
	オーストラリア			8,167,088,842	7,850,032,863	2022/7/15
9	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,353,900,000	117.10	113.23	5.750000	2.00%
	オーストラリア			7,440,988,751	7,195,029,282	2021/5/15
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,545,490,000	108.79	107.83	3.700000	1.96%
	カナダ			7,121,165,845	7,058,067,321	2020/12/18
11	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	6,134,190,000	118.04	109.78	6.000000	1.87%
	ニュージーランド			7,241,043,243	6,734,297,807	2021/5/15
12	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,453,300,000	98.94	97.67	2.400000	1.75%
	カナダ			6,385,512,693	6,302,938,110	2022/12/15
13	QUEENSLAND 6.0 06/14/21	特殊債券	5,446,200,000	113.65	112.61	6.000000	1.71%
	オーストラリア			6,189,978,457	6,133,074,744	2021/6/14
14	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	5,446,200,000	111.50	108.28	5.500000	1.64%
	オーストラリア			6,072,948,696	5,897,363,208	2024/12/17
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,347,020,000	111.10	109.32	3.800000	1.63%
	カナダ			5,940,913,511	5,845,843,495	2021/6/15
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,155,110,000	115.08	111.88	4.500000	1.60%
	ノルウェー			5,932,500,588	5,767,537,068	2019/5/22
17	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,264,660,000	106.19	105.94	5.500000	1.55%
	オーストラリア			5,590,542,454	5,577,591,390	2020/6/30
18	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	5,167,845,000	112.82	107.38	6.000000	1.54%
	ニュージーランド			5,830,414,407	5,549,697,067	2017/12/15
19	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,964,170,000	143.64	138.03	5.750000	1.52%
	カナダ			5,694,490,563	5,471,823,134	2029/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,503,220,000	153.69	147.66	8.000000	1.44%
	カナダ			5,384,344,043	5,172,889,684	2023/6/1
21	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,807,447,000	141.96	135.51	5.000000	1.44%
	カナダ			5,405,230,241	5,159,509,504	2037/6/1
22	CANADA 1.0 11/01/14	国債証券	5,070,450,000	99.90	100.04	1.000000	1.41%
	カナダ			5,065,610,025	5,072,579,589	2014/11/1
23	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,538,500,000	112.12	111.76	6.000000	1.41%
	オーストラリア			5,088,588,892	5,072,227,600	2020/6/15
24	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,701,690,000	107.07	106.59	3.350000	1.39%
	カナダ			5,034,543,838	5,011,719,438	2020/12/15
25	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,375,114,000	111.38	109.61	7.250000	1.33%
	オーストラリア			4,873,045,724	4,795,956,215	2016/11/18
26	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,609,500,000	103.89	103.66	2.750000	1.33%
	カナダ			4,789,109,167	4,778,530,365	2016/6/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,609,500,000	103.91	102.88	3.150000	1.32%
	カナダ			4,789,961,925	4,742,391,885	2015/6/15
28	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/15/18	特殊債券	4,356,960,000	110.18	108.44	5.500000	1.31%
	オーストラリア			4,800,542,097	4,724,948,841	2018/11/15
29	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,332,930,000	109.50	108.86	4.480000	1.31%
	カナダ			4,744,731,667	4,717,087,573	2019/2/15
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,687,600,000	123.78	119.71	4.950000	1.23%
	カナダ			4,564,548,156	4,414,720,968	2040/6/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	32.79%
地方債証券	16.07%
特殊債券	32.79%
社債券	16.49%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。