有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	USバンクローンファンド	投資信託受益証券	215,400	8,532.43	8,527.29	-	80.24%
	ケイマン諸島			1,837,886,714	1,836,779,019	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	176,605,294	2.1365	2.1387	-	16.50%
	日本			377,334,871	377,705,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	80.24%
親投資信託受益証券	16.50%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,021,500,000	109.46	111.42	3.750000	3.46%
	ノルウェー			12,064,133,900	12,280,155,300	2021/5/25
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,787,680,000	108.29	109.35	5.500000	3.02%
	ニュージーランド			10,599,940,319	10,703,415,340	2023/4/15
3	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債 証券	9,428,000,000	104.54	105.75	3.250000	2.81%
	カナダ			9,856,502,600	9,970,958,520	2021/12/18
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,536,880,000	113.63	116.27	5.500000	2.80%
	オーストラリア			9,700,883,588	9,925,830,376	2023/4/21
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債 証券	8,343,780,000	110.47	110.83	4.100000	2.61%
	カナダ			9,217,874,392	9,247,745,125	2019/12/18
6	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	7,865,440,000	112.02	114.22	5.500000	2.53%
	オーストラリア			8,811,374,264	8,984,534,803	2024/12/17
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,289,920,000	114.89	117.18	5.750000	2.41%
	オーストラリア			8,375,534,886	8,542,474,054	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,515,540,000	110.64	111.15	6.000000	2.36%
	ニュージーランド			8,315,794,699	8,354,123,953	2021/5/15
9	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	7,385,840,000	111.98	112.66	6.000000	2.35%
	オーストラリア			8,271,180,640	8,321,256,636	2019/4/1
10	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,194,000,000	113.31	114.02	6.250000	2.31%
	オーストラリア			8,151,809,160	8,202,814,620	2019/6/14
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,714,400,000	113.94	115.80	5.750000	2.19%
	オーストラリア			7,650,924,512	7,775,342,344	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債 証券	6,693,880,000	108.21	108.97	3.700000	2.06%
	カナダ			7,243,447,548	7,294,722,668	2020/12/18
13	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,742,284,000	136.39	139.84	5.000000	1.87%
	カナダ			6,468,085,056	6,631,799,636	2037/6/1
14	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,599,600,000	98.50	99.74	2.400000	1.86%
	カナダ			6,501,133,968	6,582,837,016	2022/12/15
15	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,755,200,000	110.17	111.65	5.500000	1.81%
	オーストラリア			6,340,503,840	6,426,141,216	2021/6/21
16	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	5,751,080,000	106.78	107.37	3.350000	1.74%
	カナダ			6,141,512,336	6,175,049,617	2020/12/15
17	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,563,360,000	107.87	108.81	5.500000	1.71%
	国際機関			6,001,363,332	6,053,492,016	2020/6/30
18	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,468,240,000	109.41	110.18	3.800000	1.70%
	カナダ			5,983,129,478	6,025,070,879	2021/6/15
19	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,148,850,000	111.98	112.91	4.500000	1.64%
	ノルウェー			5,765,682,230	5,813,566,535	2019/5/22
20	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,054,040,000	138.36	140.96	5.750000	1.61%
	カナダ			5,609,331,905	5,714,818,026	2029/6/1
21	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,083,760,000	107.85	111.32	4.750000	1.60%
	オーストラリア			5,483,024,122	5,659,292,469	2027/4/21
22	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,796,000,000	113.14	114.28	6.000000	1.55%
	オーストラリア			5,426,242,360	5,480,868,800	2020/6/15
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,582,640,000	147.30	148.67	8.000000	1.50%
	カナダ			5,277,515,331	5,326,525,846	2023/6/1
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,623,344,000	109.01	108.84	7.250000	1.42%
	オーストラリア			5,040,323,395	5,032,371,243	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,714,000,000	103.10	102.85	2.750000	1.37%
	カナダ			4,860,275,420	4,848,349,000	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,431,160,000	109.15	109.31	4.480000	1.37%
	ノルウェー			4,836,699,763	4,843,922,554	2019/2/15
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債 証券	3,771,200,000	121.60	125.13	4.950000	1.33%
	カナダ			4,586,043,184	4,719,204,256	2040/6/18
28	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,413,195,000	106.87	106.74	6.000000	1.33%
	ニュージーランド			4,716,734,552	4,710,732,606	2017/12/15
29	CANHOU 2.9 06/15/24	社債券	4,242,600,000	101.00	102.69	2.900000	1.23%
	カナダ			4,285,195,704	4,356,895,644	2024/6/15
30	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,913,252,000	143.87	147.02	5.750000	1.21%
	カナダ			4,191,353,917	4,283,150,487	2033/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	34.09%
地方債証券	16.86%
特殊債券	30.90%
社債券	16.16%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。