有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	USバンクローンファンド	投資信託受益証券	209,000	9,710.69	9,697.68	-	80.37%
	ケイマン諸島			2,029,534,210	2,026,815,642	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,894,683	2.3307	2.2317	-	17.25%
	日本			454,260,527	434,946,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	80.37%
親投資信託受益証券	17.25%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	10,448,810,000	113.00	123.70	5.500000	3.81%
	オーストラリア			11,808,034,933	12,925,804,898	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,123,700,000	109.46	117.21	3.750000	3.50%
	ノルウェー			11,081,402,020	11,865,988,770	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,638,720,000	108.29	116.64	5.500000	3.32%
	ニュージーランド			10,438,618,422	11,242,603,008	2023/4/15
4	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,372,000,000	104.54	111.70	3.250000	3.09%
	カナダ			9,797,957,400	10,468,524,000	2021/12/18
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,651,316,000	137.10	156.40	5.000000	2.61%
	カナダ			7,748,400,343	8,838,884,276	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,401,160,000	110.64	116.08	6.000000	2.53%
	ニュージーランド			8,189,235,516	8,591,710,597	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,628,320,000	114.62	123.31	5.500000	2.41%
	オーストラリア			7,597,543,330	8,173,911,657	2023/4/21
8	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,444,200,000	114.89	123.58	5.750000	2.35%
	オーストラリア			7,403,870,264	7,964,322,338	2022/7/15
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,654,120,000	108.21	113.91	3.700000	2.24%
	カナダ			7,200,423,252	7,579,774,633	2020/12/18
10	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,444,200,000	111.07	117.46	5.500000	2.23%
	オーストラリア			7,157,600,558	7,569,421,762	2021/6/21
11	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	6,444,200,000	111.98	115.11	6.000000	2.19%
	オーストラリア			7,216,666,254	7,418,176,388	2019/4/1
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,419,820,000	110.47	114.38	4.100000	2.17%
	カナダ			7,092,360,343	7,343,567,899	2019/12/18
13	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	5,523,600,000	113.94	120.82	5.750000	1.97%
	オーストラリア			6,294,031,728	6,673,779,228	2021/5/15
14	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	5,523,600,000	113.31	116.70	6.250000	1.90%
	オーストラリア			6,259,012,104	6,446,427,852	2019/6/14
15	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	5,716,920,000	106.78	112.16	3.350000	1.89%
	カナダ			6,105,033,264	6,412,611,994	2020/12/15
16	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	5,339,480,000	113.59	118.15	6.000000	1.86%
	オーストラリア			6,065,317,864	6,308,809,199	2020/6/15
17	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,435,760,000	109.41	115.33	3.800000	1.85%
	カナダ			5,947,591,161	6,269,062,008	2021/6/15
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,029,960,000	138.36	152.52	5.750000	1.81%
	カナダ			5,576,013,854	6,146,777,089	2029/6/1
19	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,879,180,000	107.85	122.59	4.750000	1.76%
	オーストラリア			5,262,376,988	5,981,435,553	2027/4/21
20	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,561,360,000	147.30	154.68	8.000000	1.62%
	カナダ			5,246,168,188	5,508,818,488	2023/6/1
21	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,729,430,000	111.98	115.85	4.500000	1.62%
	ノルウェー			5,296,015,714	5,479,044,655	2019/5/22
22	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,695,060,000	107.87	112.90	5.500000	1.56%
	国際機関			5,064,702,073	5,300,769,690	2020/6/30
23	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,895,948,000	143.87	161.61	5.750000	1.38%
	カナダ			4,166,458,306	4,680,431,157	2033/6/1
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,280,200,000	121.60	140.04	4.950000	1.36%
	カナダ			3,988,952,814	4,593,821,694	2040/6/18
25	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,001,790,000	106.87	107.81	6.000000	1.27%
	ニュージーランド			4,277,033,116	4,314,609,924	2017/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,999,040,000	120.86	142.26	4.000000	1.26%
	カナダ			3,624,879,667	4,266,554,265	2041/6/1
27	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,748,800,000	109.85	112.30	4.100000	1.24%
	カナダ			4,118,094,288	4,210,052,352	2018/12/15
28	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,352,372,000	160.74	173.52	8.000000	1.20%
	カナダ			3,781,226,276	4,082,047,607	2027/6/1
29	NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	特殊債券	3,222,100,000	115.81	125.64	6.000000	1.19%
	オーストラリア			3,731,675,115	4,048,375,324	2023/5/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,999,040,000	116.30	133.24	4.700000	1.18%
	カナダ			3,487,943,500	3,995,980,876	2037/6/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
国債証券	34.57%
地方債証券	20.71%
特殊債券	31.62%
社債券	11.13%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。