有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

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【提出】: 2014/11/04 9:29
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	1,803,404,213	2,879,315,166
親投資信託受益証券合計			2,879,315,166
合計			2,879,315,166

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		831,268,556	2,821,169,805
コール・ローン		784,660,369	852,496,067
国債証券		57,918,300,527	53,392,813,732
特殊債券		4,703,939,457	5,547,728,712
派生商品評価勘定		18,056,149	45,392,617
未収入金		8,121,045,212	6,346,900,472
未収利息		301,799,578	263,254,701
前払費用		898,294,293	522,484,054
流動資産合計		73,577,364,141	69,792,240,160
資産合計		73,577,364,141	69,792,240,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,204,080	61,096,440
未払金		6,377,254,185	6,832,360,057
未払解約金		53,440,000	59,162,000
流動負債合計		6,440,898,265	6,952,618,497
負債合計		6,440,898,265	6,952,618,497
純資産の部
元本等
元本	※1	43,960,823,169	39,358,035,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,175,642,707	23,481,586,597
元本等合計		67,136,465,876	62,839,621,663
純資産合計		67,136,465,876	62,839,621,663
負債純資産合計		73,577,364,141	69,792,240,160

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年2月11日至平成26年8月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
1.	※1	期首	平成25年8月13日	平成26年2月11日
		期首元本額	49,692,066,737円	43,960,823,169円
		期中追加設定元本額	65,487,618円	219,528,623円
		期中一部解約元本額	5,796,731,186円	4,822,316,726円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,249,686,706円	3,759,419,244円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	1,036,467,355円	894,853,270円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,786,621,082円	1,702,958,056円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	377,412,867円	323,261,764円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	2,019,480,585円	1,803,404,213円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	80,779,034円	75,966,356円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	483,276,471円	416,740,745円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	385,624,313円	340,148,801円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	882,455,380円	777,043,894円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,154,482,471円	1,033,643,133円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	457,932,298円	402,457,229円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	526,350,963円	484,531,241円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	484,094,090円	411,025,735円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	503,467,407円	439,589,658円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	433,905,649円	376,206,956円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,238,638,211円	2,014,582,904円
		6資産バランスファンド(成長型)	200,133,533円	197,132,500円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	18,821,530,576円	17,028,665,435円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	510,737,775円	497,232,541円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	158,702,276円	147,395,278円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	616,149,730円	463,648,078円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	204,536,312円	178,361,340円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,099,605,688円	1,892,393,131円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	183,945,711円	157,376,959円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	57,981,304円	54,081,713円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	617,163,863円	534,455,515円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	252,685,853円	241,712,402円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	175,217,047円	139,608,510円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,754,216,064円	2,369,865,504円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	188,283,551円	154,532,191円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,259,004円	45,740,770円
	計		43,960,823,169円	39,358,035,066円

2.		期末日における受益権の総数	43,960,823,169口	39,358,035,066口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年2月11日至平成26年8月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年8月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		266,792,723	752,063,426
特殊債券		29,634,094	80,215,536
合計		296,426,817	832,278,962
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月11日から平成26年2月10日まで、及び平成26年4月11日から平成26年8月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年2月10日現在				平成26年8月11日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	2,130,440,000	-	2,140,610,000	△10,170,000	11,629,136,390	-	11,602,109,569	27,026,821

アメリカ・ドル	307,440,000	-	307,410,000	30,000	2,333,302,751	-	2,322,388,843	10,913,908
イギリス・ポンド	-	-	-	-	309,096,000	-	308,502,000	594,000
オーストラリア・ドル	1,823,000,000	-	1,833,200,000	△10,200,000	705,487,500	-	710,625,000	△5,137,500
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,407,355,000	-	1,395,550,000	11,805,000
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	309,072,597	-	309,699,944	△627,347
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	3,490,860,000	-	3,490,454,000	406,000
ユーロ	-	-	-	-	3,073,962,542	-	3,064,889,782	9,072,760

買建	2,515,102,080	-	2,533,124,149	18,022,069	10,459,093,890	-	10,416,363,246	△42,730,644

アメリカ・ドル	-	-	-	-	4,016,762,542	-	4,000,186,547	△16,575,995
イギリス・ポンド	201,808,080	-	201,804,000	△4,080	309,072,597	-	308,466,000	△606,597
オーストラリア・ドル	490,294,000	-	490,894,884	600,884	956,113,618	-	947,100,000	△9,013,618
カナダ・ドル	1,823,000,000	-	1,840,425,265	17,425,265	488,700,000	-	484,989,880	△3,710,120
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	1,996,056,000	-	1,998,854,681	2,798,681
ユーロ	-	-	-	-	2,692,389,133	-	2,676,766,138	△15,622,995

合計	4,645,542,080	-	4,673,734,149	7,852,069	22,088,230,280	-	22,018,472,815	△15,703,823

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
1口当たり純資産額	1.5272円	1.5966円
(1万口当たり純資産額)	(15,272円)	(15,966円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	10,000,000.000	10,075,000.000
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	15,000,000.000	19,881,900.000
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	10,000,000.000	13,153,900.000
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	10,000,000.000	13,953,900.000
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,000,000.000	7,326,550.000
		7.625% United States Treasury Note/Bond 20250215	10,000,000.000	14,841,400.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	10,000,000.000	10,284,300.000
		2.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20170715	15,000,000.000	19,105,047.410
		1.375% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20440215	7,500,000.000	8,604,350.370
		5.95% Mexico Government International Bond 20190319	5,000,000.000	5,762,500.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	4,000,000.000	4,020,000.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	3,000,000.000	3,360,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				130,368,847.780
				(13,317,177,800)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% United Kingdom Gilt 20151207	12,700,000.000	13,931,900.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20150122	11,500,000.000	11,621,900.000
		1.875% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20221122	14,200,000.000	21,350,004.530
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				46,903,804.530
				(8,039,312,096)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	15,000,000.000	16,432,500.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	8,500,000.000	9,592,930.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	26,000,000.000	24,849,240.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,384,020.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				52,258,690.000
				(4,952,556,052)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,409,800.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,884,050.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,986,340.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	22,000,000.000	26,091,120.000
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20261201	5,000,000.000	10,630,618.590
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	12,000,000.000	12,463,440.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				61,465,368.590
				(5,719,967,201)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	50,000,000.000	62,425,500.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	38,000,000.000	38,188,860.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				100,614,360.000
				(1,491,104,815)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	25,000,000.000	24,755,000.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				24,755,000.000
				(405,486,900)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	72,000,000.000	75,528,000.000
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	30,000,000.000	29,716,500.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				105,244,500.000
				(3,438,337,815)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	5,000,000.000	5,792,850.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	11,000,000.000	15,267,340.000
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	13,800,000.000	19,764,360.000
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	17,000,000.000	24,494,110.000
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	4,000,000.000	5,004,960.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	6,500,000.000	8,303,100.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	35,000,000.000	38,449,250.000
	ユーロ小計			ユーロ
				117,075,970.000
				(16,028,871,053)
国債証券合計				53,392,813,732
				[53,392,813,732]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20210519	12,350,000.000	14,243,749.000
		6.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210608	4,000,000.000	4,618,240.000
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	4,509,000.000	4,896,548.550
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				23,758,537.550
				(2,251,596,603)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.4% NETWORK RAIL INFRA FIN 20160306	10,000,000.000	10,463,100.000
		1.875% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20190530	5,000,000.000	5,039,050.000
		4.4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20260126	5,000,000.000	5,636,000.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				21,138,150.000
				(1,967,116,239)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	81,136,500.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				81,136,500.000
				(1,329,015,870)
特殊債券合計				5,547,728,712
				[5,547,728,712]
合計				58,940,542,444
				[58,940,542,444]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	22.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	100%	13.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.2%
		特殊債券	3銘柄	100%	12.2%
	カナダ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	13.0%
		特殊債券	3銘柄	100%	13.0%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	2.9%
		特殊債券	1銘柄	100%	2.9%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	5.8%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	27.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

開示資料

決算