有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/05/02 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	1,387,320,546	2,279,506,389
親投資信託受益証券合計			2,279,506,389
合計			2,279,506,389

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,649,997,254	550,342,799
コール・ローン		1,105,333,065	154,279,951
国債証券		46,342,829,586	41,450,862,743
特殊債券		5,129,065,440	1,236,705,035
派生商品評価勘定		31,842,384	542,073,709
未収入金		7,516,775,356	4,758,692,086
未収利息		114,259,688	212,043,035
前払費用		362,542,200	157,264,913
差入委託証拠金		696,664,573	754,756,415
流動資産合計		65,949,309,546	49,817,020,686
資産合計		65,949,309,546	49,817,020,686
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		56,117,552	620,949,977
未払金		11,027,884,580	4,541,211,700
未払解約金		168,630,000	98,808,000
流動負債合計		11,252,632,132	5,260,969,677
負債合計		11,252,632,132	5,260,969,677
純資産の部
元本等
元本	※1	31,015,595,167	27,116,408,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,681,082,247	17,439,642,210
元本等合計		54,696,677,414	44,556,051,009
純資産合計		54,696,677,414	44,556,051,009
負債純資産合計		65,949,309,546	49,817,020,686

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年8月11日至平成28年2月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1.	※1	期首	平成27年2月11日	平成27年8月11日
		期首元本額	34,950,659,999円	31,015,595,167円
		期中追加設定元本額	203,530,680円	41,150,964円
		期中一部解約元本額	4,138,595,512円	3,940,337,332円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,800,609,208円	2,474,111,732円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	779,975,833円	756,590,135円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	228,419,562円	-円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,475,398,194円	1,387,320,546円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	70,651,331円	64,295,162円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	305,745,140円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	276,922,112円	270,017,990円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	577,670,343円	537,283,134円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	802,083,113円	715,615,425円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	320,952,851円	-円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	432,172,290円	-円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	277,375,970円	-円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	333,846,080円	293,650,222円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	266,179,591円	228,171,758円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,721,797,694円	1,647,755,474円
		6資産バランスファンド(成長型)	174,052,426円	159,396,707円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	14,869,367,695円	13,741,865,997円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	425,442,558円	410,003,239円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	136,390,838円	132,763,955円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	362,491,448円	346,559,766円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	120,655,769円	104,908,920円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,484,794,369円	1,406,842,006円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	120,001,118円	112,340,078円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	36,550,406円	33,407,695円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	393,489,075円	360,268,343円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	199,989,284円	73,108,954円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	91,876,851円	83,207,145円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,745,404,753円	1,606,797,175円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	115,229,469円	106,207,840円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	70,059,796円	63,919,401円
	計		31,015,595,167円	27,116,408,799円

2.		期末日における受益権の総数	31,015,595,167口	27,116,408,799口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年8月11日至平成28年2月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年2月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		585,899,244	573,329,096
特殊債券		8,171,466	11,254,203
合計		594,070,710	584,583,299
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月11日から平成27年8月10日まで、及び平成27年10月14日から平成28年2月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年8月10日現在				平成28年2月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

債券先物取引

売建	-	-	-	-	6,780,657,620	-	6,873,004,208	△92,346,588

買建	898,264,899	-	906,336,683	8,071,784	8,424,532,857	-	8,540,391,546	115,858,689

合計	898,264,899	-	906,336,683	8,071,784	15,205,190,477	-	15,413,395,754	23,512,101

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年8月10日現在				平成28年2月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	11,852,331,590	-	11,862,904,160	△10,572,570	24,043,283,963	-	23,656,311,898	386,972,065

アメリカ・ドル	1,682,870,000	-	1,679,535,000	3,335,000	2,591,923,308	-	2,553,555,123	38,368,185
イギリス・ポンド	1,273,602,445	-	1,267,417,354	6,185,091	3,994,195,289	-	3,895,582,154	98,613,135
オーストラリア・ドル	2,661,270,000	-	2,667,520,000	△6,250,000	6,174,096,032	-	6,017,226,304	156,869,728
カナダ・ドル	3,407,092,728	-	3,401,002,976	6,089,752	2,986,236,090	-	2,971,015,446	15,220,644
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	2,879,113,043	-	2,795,152,295	83,960,748
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	2,699,190,000	-	2,711,080,000	△11,890,000
ユーロ	2,827,496,417	-	2,847,428,830	△19,932,413	2,718,530,201	-	2,712,700,576	5,829,625

買建	11,852,331,590	-	11,830,557,208	△21,774,382	24,014,935,188	-	23,525,574,754	△489,360,434

アメリカ・ドル	1,924,735,675	-	1,921,449,485	△3,286,190	4,044,766,090	-	3,949,697,255	△95,068,835
イギリス・ポンド	3,762,883,187	-	3,746,627,680	△16,255,507	4,002,947,863	-	3,854,485,056	△148,462,807
オーストラリア・ドル	2,935,842,728	-	2,940,800,000	4,957,272	2,492,819,980	-	2,474,850,805	△17,969,175
カナダ・ドル	2,793,400,000	-	2,784,773,275	△8,626,725	6,176,017,458	-	6,023,220,000	△152,797,458
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	3,132,745,289	-	3,066,750,000	△65,995,289
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	1,439,793,328	-	1,441,541,581	1,748,253
ユーロ	435,470,000	-	436,906,768	1,436,768	2,725,845,180	-	2,715,030,057	△10,815,123

合計	23,704,663,180	-	23,693,461,368	△32,346,952	48,058,219,151	-	47,181,886,652	△102,388,369

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月10日現在	平成28年2月10日現在
1口当たり純資産額	1.7635円	1.6431円
(1万口当たり純資産額)	(17,635円)	(16,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	14,000,000.000	13,634,185.070
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20200415	5,000,000.000	5,054,246.700
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,356,200.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	28,000,000.000	28,671,440.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,500,000.000	5,756,080.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	3,000,000.000	3,108,000.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	17,500,000.000	18,856,250.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				85,436,401.770
				(9,802,118,374)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	25,000,000.000	32,900,000.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	5,000,000.000	5,915,500.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				38,815,500.000
				(6,440,267,760)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	25,000,000.000	29,712,250.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	27,000,000.000	28,985,040.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				58,697,290.000
				(4,755,654,435)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	12,500,000.000	14,156,500.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	10,000,000.000	11,268,500.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	5,500,000.000	7,537,750.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	20,000,000.000	22,123,000.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				55,085,750.000
				(4,546,226,948)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	20,000,000.000	24,958,000.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	12,000,000.000	16,603,440.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	10,000,000.000	10,936,400.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				52,497,840.000
				(715,545,559)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	11,000,000.000	12,263,240.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				12,263,240.000
				(212,889,846)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	28,777,750.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,266,120.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				33,043,870.000
				(441,796,542)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	5,000,000.000	5,643,800.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	45,000,000.000	51,151,500.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	48,000,000.000	56,534,400.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				113,329,700.000
				(3,305,827,349)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	24,000,000.000	24,403,440.000
		4.375% Slovenia Government Bond 20210118	5,000,000.000	5,906,100.000
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	25,000,000.000	28,144,500.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,000,000.000	6,885,800.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	5,000,000.000	6,629,528.730
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	12,500,000.000	12,446,000.000
		3.375% Lithuania Government International Bond 20240122	600,000.000	729,516.000
		1.25% Lithuania Government International Bond 20251022	1,500,000.000	1,557,315.000
	ユーロ小計			ユーロ
				86,702,199.730
				(11,230,535,930)
国債証券合計				41,450,862,743
				[41,450,862,743]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,829,265.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20201215	5,000,000.000	5,056,200.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,099,450.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				14,984,915.000
				(1,236,705,035)
特殊債券合計				1,236,705,035
				[1,236,705,035]
合計				42,687,567,778
				[42,687,567,778]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	23.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	15.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	11.1%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.5%
		特殊債券	3銘柄	100%	13.5%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	1.7%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.0%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100%	7.7%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	26.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

開示資料

決算