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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/14-2025/02/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 415,929,163 | 878,276,020 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 878,276,020 | |||
| 合計 | 878,276,020 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年8月13日現在 金 額 (円) | 2025年2月10日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 390,012,118 | 336,298,552 | |
| コール・ローン | 48,248,224 | 105,298,251 | |
| 国債証券 | 12,990,152,322 | 12,291,707,995 | |
| 特殊債券 | 2,012,366,235 | 1,885,863,126 | |
| 未収利息 | 104,500,295 | 115,245,561 | |
| 前払費用 | 12,373,235 | 4,182,269 | |
| 差入委託証拠金 | 177,190,596 | 180,985,083 | |
| 流動資産合計 | 15,734,843,025 | 14,919,580,837 | |
| 資産合計 | 15,734,843,025 | 14,919,580,837 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 38,434,577 | 19,840,604 | |
| 流動負債合計 | 38,434,577 | 19,840,604 | |
| 負債合計 | 38,434,577 | 19,840,604 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,418,249,603 | 7,056,054,053 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,278,158,845 | 7,843,686,180 | |
| 元本等合計 | 15,696,408,448 | 14,899,740,233 | |
| 純資産合計 | 15,696,408,448 | 14,899,740,233 | |
| 負債純資産合計 | 15,734,843,025 | 14,919,580,837 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年8月14日 至2025年2月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年8月13日現在 | 2025年2月10日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2024年2月14日 | 2024年8月14日 |
| 期首元本額 | 7,937,071,064円 | 7,418,249,603円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 145,423,147円 | 117,042,305円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 664,244,608円 | 479,237,855円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 975,750,363円 | 892,850,831円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 447,279,220円 | 415,929,163円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 142,086,324円 | 143,011,464円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 192,115,561円 | 187,009,506円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 314,741,121円 | 325,480,826円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 620,048,883円 | 611,809,713円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 98,972,628円 | 101,349,253円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 2,808,210,897円 | 2,647,278,201円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 31,336,915円 | -円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 115,444,361円 | 107,864,122円 | ||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 664,860,013円 | 664,197,599円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 554,096,937円 | 514,163,339円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 11,397,887円 | 10,846,238円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) | 370,213,954円 | 365,812,032円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) | 71,694,539円 | 68,451,766円 | ||
| 計 | 7,418,249,603円 | 7,056,054,053円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 7,418,249,603口 | 7,056,054,053口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年8月14日 至2025年2月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってデリバティブ取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年2月10日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年8月13日現在 | 2025年2月10日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 322,355,415 | △83,818,375 |
| 特殊債券 | 45,977,851 | 20,877,110 |
| 合計 | 368,333,266 | △62,941,265 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2024年8月13日現在 | 2025年2月10日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2024年8月13日現在 | 2025年2月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1159円 | 2.1116円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,159円) | (21,116円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815 | 900,000.000 | 594,432.000 | |
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 100,000.000 | 95,187.000 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 7,686,000.000 | 4,690,688.940 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 | 14,100,400.000 | 11,620,703.650 | |||
| 2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215 | 2,600,000.000 | 1,610,830.000 | |||
| 3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515 | 4,900,000.000 | 4,536,861.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 23,148,702.590 | ||||
| (3,517,676,846) | |||||
| イギリス・ポンド | 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 500,000.000 | 482,670.000 | ||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 1,000,000.000 | 920,540.000 | |||
| 0.625% United Kingdom Gilt 20501022 | 1,400,000.000 | 535,374.000 | |||
| 0.25% United Kingdom Gilt 20310731 | 3,095,700.000 | 2,418,515.620 | |||
| 1.25% United Kingdom Gilt 20510731 | 1,800,000.000 | 820,548.000 | |||
| 4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731 | 3,650,000.000 | 3,586,015.500 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,000,000.000 | 897,900.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 9,661,563.120 | ||||
| (1,819,755,414) | |||||
| オーストラリア・ドル | 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 11,500,000.000 | 11,701,020.000 | ||
| 1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621 | 6,000,000.000 | 3,231,960.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 14,932,980.000 | ||||
| (1,421,470,367) | |||||
| カナダ・ドル | 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,500,000.000 | 1,563,135.000 | ||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 2,200,000.000 | 2,021,734.000 | |||
| 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 1,000,000.000 | 876,120.000 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601 | 1,000,000.000 | 937,930.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 5,398,919.000 | ||||
| (572,501,370) | |||||
| スウェーデン・クローナ | 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 8,230,000.000 | 8,097,250.100 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 8,097,250.100 | ||||
| (112,146,914) | |||||
| チェコ・コルナ | 1% Czech Republic Government Bond 20260626 | 30,000,000.000 | 29,042,700.000 | ||
| 5.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20290329 | 15,000,000.000 | 16,267,950.000 | |||
| チェコ・コルナ 小計 | 45,310,650.000 | ||||
| (282,715,800) | |||||
| デンマーク・クローネ | 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 5,500,000.000 | 6,982,965.000 | ||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 20,200,000.000 | 20,175,760.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 27,158,725.000 | ||||
| (570,333,225) | |||||
| ノルウェー・クローネ | 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 17,000,000.000 | 16,963,280.000 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 16,963,280.000 | ||||
| (229,004,280) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 0.75% Poland Government Bond 20250425 | 100,000.000 | 99,142.000 | ||
| 1.25% Poland Government Bond 20301025 | 5,500,000.000 | 4,378,440.000 | |||
| 3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525 | 500,000.000 | 484,855.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 10,000,000.000 | 9,270,200.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 14,232,637.000 | ||||
| (531,940,537) | |||||
| ユーロ | FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525 | 200,000.000 | 162,918.000 | ||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 1,950,000.000 | 2,061,559.500 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 100,000.000 | 99,699.000 | |||
| 2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031 | 7,400,000.000 | 6,719,866.000 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 9,136,000.000 | 8,874,619.040 | |||
| 1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031 | 2,600,000.000 | 1,910,012.000 | |||
| 1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031 | 450,000.000 | 316,417.500 | |||
| 3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730 | 500,000.000 | 495,430.000 | |||
| ユーロ 小計 | 20,640,521.040 | ||||
| (3,234,163,242) | |||||
| 国債証券 合計 | 12,291,707,995 | ||||
| [12,291,707,995] | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | 4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530 | 800,000.000 | 797,416.000 | |
| 1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206 | 5,600,000.000 | 4,641,056.000 | |||
| 1.1% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20261216 | 2,500,000.000 | 2,364,625.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 7,803,097.000 | ||||
| (742,776,803) | |||||
| カナダ・ドル | 3.55% CANADA HOUSING TRUST 20320915 | 3,000,000.000 | 3,069,120.000 | ||
| 3.65% CANADA HOUSING TRUST 20330615 | 2,400,000.000 | 2,461,656.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 5,530,776.000 | ||||
| (586,483,487) | |||||
| ユーロ | 2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20300730 | 3,500,000.000 | 3,552,255.000 | ||
| ユーロ 小計 | 3,552,255.000 | ||||
| (556,602,836) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,885,863,126 | ||||
| [1,885,863,126] | |||||
| 合計 | 14,177,571,121 | ||||
| [14,177,571,121] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 6銘柄 | 100% | 24.8% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 7銘柄 | 100% | 12.8% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 2銘柄 特殊債券 3銘柄 | 100% | 15.3% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 4銘柄 特殊債券 2銘柄 | 100% | 8.2% | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.8% | ||
| チェコ・コルナ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 2.0% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 4.0% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 1.6% | ||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 4銘柄 | 100% | 3.8% | ||
| ユーロ | 国債証券 8銘柄 特殊債券 1銘柄 | 100% | 26.7% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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