有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,268,931,808	4,326,825,951
コール・ローン	558,095,907	339,596,092
投資証券	172,297,054,428	174,190,106,268
派生商品評価勘定	-	4,166,956
未収入金	5,000,000	5,351,843,870
未収配当金	193,819,320	302,960,484
未収利息	458	186
流動資産合計	175,322,901,921	184,515,499,807
資産合計	175,322,901,921	184,515,499,807
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,553	4,994,563
未払金	-	2,549,122,072
未払解約金	5,390,000	15,000,000
流動負債合計	5,446,553	2,569,116,635
負債合計	5,446,553	2,569,116,635
純資産の部
元本等
元本	101,246,530,514	91,305,425,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,070,924,854	90,640,957,989
元本等合計	175,317,455,368	181,946,383,172
純資産合計	175,317,455,368	181,946,383,172
負債純資産合計	175,322,901,921	184,515,499,807

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 3月20日現在)		(平成26年 9月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		101,246,530,514口		91,305,425,183口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7316円	1口当たり純資産額	1.9927円
		(10,000口当たりの純資産額	17,316円)	(10,000口当たりの純資産額	19,927円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年 9月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年 3月20日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	400,000,000	-	400,056,553	△56,553
	ユーロ	400,000,000	-	400,056,553	△56,553
合計		400,000,000	-	400,056,553	△56,553

(平成26年 9月22日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,762,557,799	-	1,758,123,236	△4,434,563
	ユーロ	786,240,000	-	784,123,236	△2,116,764
	オーストラリアドル	976,317,799	-	974,000,000	△2,317,799
	売建	1,762,557,799	-	1,758,950,843	3,606,956
	ユーロ	976,317,799	-	972,150,843	4,166,956
	香港ドル	786,240,000	-	786,800,000	△560,000
合計		3,525,115,598	-	3,517,074,079	△827,607

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	117,199,334,967円
同期中における追加設定元本額	1,165,581,160円
同期中における一部解約元本額	17,118,385,613円
平成26年 3月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	79,510,390,552円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	6,051,001,230円
グローバル3資産ファンド	13,770,763,798円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	552,776,962円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	1,025,600,930円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	146,387,394円
DCグローバル・リート・オープン	125,959,134円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	63,650,514円
合計	101,246,530,514円

(平成26年 9月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	101,246,530,514円
同期中における追加設定元本額	604,498,475円
同期中における一部解約元本額	10,545,603,806円
平成26年 9月22日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	72,288,835,162円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,642,224,898円
グローバル3資産ファンド	11,524,719,246円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	591,005,148円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	937,987,043円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	116,772,880円
DCグローバル・リート・オープン	147,221,046円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	56,659,760円
合計	91,305,425,183円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,115	1,019,110,000
		GLP投資法人	23,084	2,961,677,200
		野村不動産マスターファンド投資法人	8,934	1,208,770,200
		ヒューリックリート投資法人	4,251	752,427,000
		日本ビルファンド投資法人	2,020	1,133,220,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,544	864,640,000
		日本リテールファンド投資法人	8,568	1,833,552,000
		オリックス不動産投資法人	17,083	2,333,537,800
		ケネディクス不動産投資法人	1,728	993,600,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,080	880,000,000
日本円合計			82,407	13,980,534,200
米ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	377,518	13,945,514.92
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,960,861	24,412,719.45
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	89,409	12,964,305.00
		AVIV REIT INC	255,695	7,003,486.05
		BOSTON PROPERTIES INC	112,931	13,236,642.51
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	636,764	14,632,836.72
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	632,169	16,784,086.95
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,000,238	7,611,811.18
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	1,155,154	15,317,342.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	22,760,040.00
		DUKE REALTY CORP	541,337	9,435,503.91
		EQUITY ONE INC	667,737	14,843,793.51
		EXTRA SPACE STORAGE INC	146,450	7,534,852.50
		GLIMCHER REALTY TRUST	689,303	9,429,665.04
		HCP,INC.	1,215,214	48,596,407.86
		HEALTH CARE REIT INC	943,754	59,966,129.16
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	23,458,556.52
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	617,593	24,864,294.18
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	557,059	12,143,886.20
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	248,447	8,809,930.62
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	37,395,862.20
		MACERICH COMPANY/THE	51,611	3,358,327.77
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	24,296,623.20
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	559,927	19,653,437.70
		PARKWAY PROPERTIES INC	531,145	10,320,147.35
		REALTY INCOME CORPORATION	612,562	25,801,111.44
		SELECT INCOME REIT	282,321	6,964,859.07
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	20,190,396.10
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	699,301	7,874,129.26
		VENTAS INC	429,319	26,239,977.28
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	342,734	11,046,316.82
米ドル合計			19,075,297	560,892,992.51
				(61,120,509,393)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	540,519	18,696,552.21
		CALLOWAY REAL ESTATE INVEST	614,995	15,873,020.95
		CAN APARTMENT PROP	861,463	20,554,507.18
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	24,026,028.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	522,129	13,418,715.30
カナダドル合計			3,398,406	92,568,823.64
				(9,215,226,393)
ユーロ	投資証券	BENI STABILU SPA	10,185,406	6,060,316.57
		CORIO NV	986,344	38,768,250.92
		FONCIERE DES REGIONS	34,581	2,479,111.89
		GECINA SA	186,769	19,993,621.45
		ICADE	432,860	28,551,445.60
		KLEPIERRE	10,180	355,485.60
		MERCIALYS	368,635	6,782,884.00
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	2,734,733	10,938,932.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	367,840	75,149,712.00
		VASTNED RETAIL	176,835	6,366,060.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,258	2,612,422.24
		WERELDHAVE NV	403,236	26,887,776.48
ユーロ合計			15,934,677	224,946,018.75
				(31,490,193,164)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	5,491,140	39,316,562.40
		SEGRO PLC	9,470,264	35,163,090.23
英ポンド合計			14,961,404	74,479,652.63
				(13,254,398,982)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	25,814,788	29,170,710.44
		FEDERATION CENTRES	13,777,255	35,269,772.80
		GOODMAN GROUP	8,384,804	43,349,436.68
		MIRVAC GROUP	24,655,547	42,530,818.57
		SCENTRE GROUP	25,760,579	87,070,757.02
		STOCKLAND	12,954,258	51,428,404.26
		WESTFIELD CORP	8,411,445	61,824,120.75
オーストラリアドル合計			119,758,676	350,644,020.52
				(34,159,740,479)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,784,000	118,998,560.00
		LINK REIT	2,826,500	125,496,600.00
香港ドル合計			19,610,500	244,495,160.00
				(3,437,601,949)
シンガポールドル	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	14,930,000	23,589,400.00
		CAPITAMALL TRUST	6,389,000	12,330,770.00
		KEPPEL REIT	12,477,000	15,159,555.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14,045,000	15,870,850.00
		SUNTEC REIT	11,629,000	20,467,040.00
シンガポールドル合計			59,470,000	87,417,615.00
				(7,531,901,708)
	合計			174,190,106,268
				(160,209,572,068)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	31銘柄	33.6%	38.2%
カナダドル	投資証券	5銘柄	5.1%	5.8%
ユーロ	投資証券	12銘柄	17.3%	19.7%
英ポンド	投資証券	2銘柄	7.3%	8.3%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	18.8%	21.3%
香港ドル	投資証券	2銘柄	1.9%	2.1%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	4.1%	4.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。