有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,326,825,951	3,148,340,858
コール・ローン	339,596,092	541,169,427
投資証券	174,190,106,268	185,008,828,175
派生商品評価勘定	4,166,956	-
未収入金	5,351,843,870	7,820,000
未収配当金	302,960,484	227,303,186
未収利息	186	148
流動資産合計	184,515,499,807	188,933,461,794
資産合計	184,515,499,807	188,933,461,794
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,994,563	-
未払金	2,549,122,072	-
未払解約金	15,000,000	7,820,000
流動負債合計	2,569,116,635	7,820,000
負債合計	2,569,116,635	7,820,000
純資産の部
元本等
元本	91,305,425,183	80,019,007,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,640,957,989	108,906,634,504
元本等合計	181,946,383,172	188,925,641,794
純資産合計	181,946,383,172	188,925,641,794
負債純資産合計	184,515,499,807	188,933,461,794

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 9月22日現在)		(平成27年 3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		91,305,425,183口		80,019,007,290口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9927円	1口当たり純資産額	2.3610円
		(10,000口当たりの純資産額	19,927円)	(10,000口当たりの純資産額	23,610円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 9月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	101,246,530,514円
同期中における追加設定元本額	604,498,475円
同期中における一部解約元本額	10,545,603,806円
平成26年 9月22日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	72,288,835,162円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,642,224,898円
グローバル3資産ファンド	11,524,719,246円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	591,005,148円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	937,987,043円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	116,772,880円
DCグローバル・リート・オープン	147,221,046円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	56,659,760円
合計	91,305,425,183円

(平成27年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	91,305,425,183円
同期中における追加設定元本額	1,173,233,160円
同期中における一部解約元本額	12,459,651,053円
平成27年 3月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	64,229,866,601円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	4,792,203,784円
グローバル3資産ファンド	9,248,229,024円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	612,276,586円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	840,433,122円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	89,508,102円
DCグローバル・リート・オープン	155,119,651円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	51,370,420円
合計	80,019,007,290円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	5,438	921,197,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	720	771,840,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	1,943	280,374,900
		イオンリート投資法人	6,756	1,147,844,400
		ヒューリックリート投資法人	5,486	997,354,800
		ケネディクス商業リート投資法人	1,726	473,096,600
		日本ビルファンド投資法人	1,016	611,632,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,043	610,155,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	1,457	939,765,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,425	768,137,500
	日本円 小計		35,010	7,521,397,400
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	152,950	6,463,667.00
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	271,088	10,857,074.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,259	6,337,710.61
		AVIV REIT INC	618,474	22,197,031.86
		BOSTON PROPERTIES INC	102,836	14,515,301.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	410,630	10,828,313.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	990,001	14,503,514.65
		DIGITAL REALTY TRUST INC	526,604	35,045,496.20
		DOUGLAS EMMETT INC	244,901	7,158,456.23
		EQUITY ONE INC	626,772	16,954,182.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,829	7,005,042.36
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	351,252	10,741,286.16
		HCP,INC.	1,068,839	44,078,920.36
		HEALTH CARE REIT INC	680,250	52,229,595.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	16,770,965.13
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	230,993	10,420,094.23
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	382,592	8,122,428.16
		KILROY REALTY CORP	139,408	10,634,042.24
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	164,762	6,557,527.60
		LIBERTY PROPERTY TRUST	926,144	33,572,720.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	134,001	10,379,717.46
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	770,665	31,735,984.70
		PARKWAY PROPERTIES INC	775,870	13,461,344.50
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	691,667	15,873,757.65
		PROLOGIS INC	388,582	16,973,261.76
		REALTY INCOME CORPORATION	352,888	18,434,869.12
		REGENCY CENTERS CORP	208,572	14,126,581.56
		SABRA HEALTH CARE REIT	322,425	10,714,182.75
		SL GREEN REALTY CORP	30,040	3,917,816.80
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,054,330	12,767,936.30
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC.	767,883	9,683,004.63
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	394,157	6,680,961.15
		VENTAS INC	429,319	30,850,863.34
		VORNADO REALTY TRUST	40,011	4,363,199.55
	米ドル 小計		14,931,347	544,956,850.56
				(65,803,539,705)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	486,436	19,019,647.60
		CALLOWAY REAL ESTATE INVEST	614,995	17,957,854.00
		CAN APARTMENT PROP	755,929	21,370,112.83
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	22,358,986.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	449,617	12,553,306.64
	カナダドル 小計		3,166,277	93,259,907.07
				(8,871,814,959)
	ユーロ	BENI STABILU SPA	12,612,559	9,522,482.04
		GECINA SA	91,332	11,265,802.20
		ICADE	540,905	44,089,166.55
		KLEPIERRE	1,059,894	48,018,497.67
		MERCIALYS	371,070	8,666,339.85
		NSI NV	2,734,733	11,827,720.22
		UNIBAIL-RODAMCO SE	326,035	83,301,942.50
		VASTNED RETAIL	176,835	8,018,583.07
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,258	3,524,974.22
		WERELDHAVE NV	433,807	28,310,244.82
ユーロ 小計		18,394,428	256,545,753.14
			(33,035,396,631)
英ポンド	HAMMERSON PLC	1,691,505	11,519,149.05
	SEGRO PLC	8,922,641	39,081,167.58
英ポンド 小計		10,614,146	50,600,316.63
			(9,019,000,436)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	6,292,595	48,704,685.30
	GOODMAN GROUP	11,429,764	71,321,727.36
	INVESTA OFFICE FUND	4,029,116	16,438,793.28
	MIRVAC GROUP	25,467,322	51,698,663.66
	SCENTRE GROUP	32,269,540	125,205,815.20
	STOCKLAND	15,151,087	68,634,424.11
	WESTFIELD CORP	8,975,806	92,271,285.68
オーストラリアドル 小計		103,615,230	474,275,394.59
			(43,894,187,769)
香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,591,000	38,977,590.00
	LINK REIT	686,500	33,638,500.00
香港ドル 小計		5,277,500	72,616,090.00
			(1,129,906,360)
シンガポールドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST	25,703,600	44,724,264.00
	CAPITAMALL TRUST	15,487,200	33,452,352.00
	KEPPEL REIT	2,175,000	2,620,875.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,207,300	23,647,351.50
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	14,447,200	15,097,324.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,442,100	24,939,362.00
	SUNTEC REIT	19,412,800	36,301,936.00
シンガポールドル 小計		112,875,200	180,783,464.50
			(15,733,584,915)
合計				185,008,828,175
				(177,487,430,775)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	34銘柄	34.8%	37.1%
カナダドル	投資証券	5銘柄	4.7%	5.0%
ユーロ	投資証券	10銘柄	17.5%	18.6%
英ポンド	投資証券	2銘柄	4.8%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	23.2%	24.7%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	投資証券	7銘柄	8.3%	8.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。