有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月22日現在)	(平成28年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,140,961,255	2,587,886,384
金銭信託	883,795,212	167,694,009
コール・ローン	-	512,124,702
投資証券	141,398,565,623	121,185,236,663
未収入金	189,310,550	1,289,267,314
未収配当金	391,710,788	322,266,444
流動資産合計	145,004,343,428	126,064,475,516
資産合計	145,004,343,428	126,064,475,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	70,273
未払金	-	625,707,905
未払解約金	6,800,000	1,000,000
未払利息	-	1,481
その他未払費用	-	9,068
流動負債合計	6,800,000	626,788,727
負債合計	6,800,000	626,788,727
純資産の部
元本等
元本	64,843,981,645	58,985,419,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,153,561,783	66,452,267,719
元本等合計	144,997,543,428	125,437,686,789
純資産合計	144,997,543,428	125,437,686,789
負債純資産合計	145,004,343,428	126,064,475,516

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 3月22日現在)		(平成28年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		64,843,981,645口		58,985,419,070口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2361円	1口当たり純資産額	2.1266円
		(10,000口当たりの純資産額	22,361円)	(10,000口当たりの純資産額	21,266円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 3月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	71,172,030,626円
同期中における追加設定元本額	992,711,843円
同期中における一部解約元本額	7,320,760,824円
平成28年 3月22日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	52,355,496,667円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,787,354,890円
グローバル3資産ファンド	7,116,195,967円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	624,558,930円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	718,116,737円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	72,263,063円
DCグローバル・リート・オープン	144,936,184円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	25,059,207円
合計	64,843,981,645円

(平成28年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	64,843,981,645円
同期中における追加設定元本額	385,521,013円
同期中における一部解約元本額	6,244,083,588円
平成28年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	47,485,147,607円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,410,939,301円
グローバル3資産ファンド	6,564,101,088円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	621,290,525円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	673,304,144円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	63,951,815円
DCグローバル・リート・オープン	146,694,563円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	19,990,027円
合計	58,985,419,070円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	2,821	429,638,300
		産業ファンド投資法人	2,969	1,532,004,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	7,610	2,048,612,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	917	487,844,000
		ヒューリックリート投資法人	11,459	2,038,556,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,388	756,996,000
		日本ビルファンド投資法人	1,323	853,335,000
		日本リテールファンド投資法人	10,657	2,600,308,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	6,568	1,207,855,200
		インヴィンシブル投資法人	23,902	1,333,731,600
		ケネディクス・オフィス投資法人	3,052	1,892,240,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,465	1,235,311,000
	日本円 小計		88,131	16,416,431,200
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	85,308	4,168,148.88
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	129,953	5,740,024.01
		BRANDYWINE REALTY TRUST	468,383	7,175,627.56
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	542,075	14,972,111.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	167,308	14,624,392.28
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	408,234	5,258,053.92
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	251,269	6,884,770.60
		DDR CORPORATION	868,696	15,323,797.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	493,594	46,259,629.68
		DUKE REALTY CORP	613,005	16,410,143.85
		EQUITY ONE INC	126,988	3,841,387.00
		HCP,INC.	123,938	4,640,238.72
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	191,572	6,461,723.56
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	225,964	11,535,462.20
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	107,653	3,099,329.87
		KIMCO REALTY CORPORATION	678,543	19,616,678.13
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	260,080	6,361,556.80
		LIBERTY PROPERTY TRUST	254,473	10,110,212.29
		MACERICH COMPANY/THE	204,231	16,546,795.62
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	186,339	17,566,177.53
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	198,904	15,643,799.60
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	100,754	4,960,119.42
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	552,260	19,301,487.00
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	186,321	4,335,689.67
		PROLOGIS INC	803,292	42,108,566.64
		REALTY INCOME CORPORATION	162,245	10,581,618.90
		SL GREEN REALTY CORP	25,170	2,778,012.90
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,632,340	21,399,977.40
		STORE CAPITAL CORP	551,914	16,071,735.68
		VENTAS INC	189,395	12,998,178.85
		VORNADO REALTY TRUST	55,412	5,535,658.80
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	71,736	874,461.84
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	171,906	5,217,347.10
		WELLTOWER INC	427,009	31,278,409.25
	米ドル 小計		11,516,264	429,681,324.49
				(43,806,011,031)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	168,767	6,362,515.90
		BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49,129	2,453,993.55
		CAN APARTMENT PROP	342,964	10,254,623.60
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	684,696	15,371,425.20
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	616,804	16,826,413.12
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	388,633	13,695,426.92
	カナダドル 小計		2,250,993	64,964,398.29
				(5,016,550,835)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	285,735	11,333,678.77
		ICADE	320,539	22,206,941.92
		KLEPIERRE	683,134	27,714,746.38
		MERCIALYS	268,212	5,631,110.94
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,751,881	17,301,576.75
		NSI NV	1,542,404	5,708,437.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	223,679	52,665,220.55
WERELDHAVE NV		250,482	10,809,550.71
ユーロ 小計		5,326,066	153,371,263.22
			(17,464,385,742)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,222,766	7,575,035.37
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	4,228,239	4,841,333.65
	LAND SECURITIES GROUP PLC	743,261	7,596,127.42
	SEGRO PLC	4,070,000	17,969,050.00
英ポンド 小計		10,264,266	37,981,546.44
			(5,046,987,890)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	4,348,251	38,699,433.90
	GOODMAN GROUP	6,668,875	47,482,390.00
	MIRVAC GROUP	16,407,483	35,522,200.69
	SCENTRE GROUP	16,324,525	74,929,569.75
	STOCKLAND	10,957,111	49,800,069.49
	VICINITY CENTRES	10,949,363	33,669,291.22
	WESTFIELD CORP	4,835,035	46,851,489.15
オーストラリアドル 小計		70,490,643	326,954,444.20
			(25,106,831,770)
香港ドル	LINK REIT	2,557,500	142,708,500.00
香港ドル 小計		2,557,500	142,708,500.00
			(1,875,189,690)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,950,700	48,081,187.00
	CAPITALAND MALL TRUST	18,087,100	38,163,781.00
シンガポールドル 小計		38,037,800	86,244,968.00
			(6,452,848,505)
合計				121,185,236,663
				(104,768,805,463)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	34銘柄	34.9%	41.8%
カナダドル	投資証券	6銘柄	4.0%	4.8%
ユーロ	投資証券	8銘柄	13.9%	16.7%
英ポンド	投資証券	4銘柄	4.0%	4.8%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	20.0%	24.0%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.5%	1.8%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	5.1%	6.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。