有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月24日現在)	(平成28年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,235,554,299	2,140,961,255
金銭信託	-	883,795,212
コール・ローン	227,940,081	-
投資証券	145,677,842,712	141,398,565,623
未収入金	3,948,421,190	189,310,550
未収配当金	269,403,202	391,710,788
未収利息	62	-
流動資産合計	152,359,161,546	145,004,343,428
資産合計	152,359,161,546	145,004,343,428
負債の部
流動負債
未払金	2,372,721,389	-
未払解約金	3,000,000	6,800,000
流動負債合計	2,375,721,389	6,800,000
負債合計	2,375,721,389	6,800,000
純資産の部
元本等
元本	71,172,030,626	64,843,981,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,811,409,531	80,153,561,783
元本等合計	149,983,440,157	144,997,543,428
純資産合計	149,983,440,157	144,997,543,428
負債純資産合計	152,359,161,546	145,004,343,428

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 9月24日現在)		(平成28年 3月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		71,172,030,626口		64,843,981,645口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.1073円	1口当たり純資産額	2.2361円
		(10,000口当たりの純資産額	21,073円)	(10,000口当たりの純資産額	22,361円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 9月24日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	80,019,007,290円
同期中における追加設定元本額	844,317,219円
同期中における一部解約元本額	9,691,293,883円
平成27年 9月24日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	57,155,422,582円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	4,181,617,687円
グローバル3資産ファンド	8,215,200,312円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	598,009,236円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	768,910,087円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	82,583,572円
DCグローバル・リート・オープン	143,663,636円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	26,623,514円
合計	71,172,030,626円

(平成28年 3月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	71,172,030,626円
同期中における追加設定元本額	992,711,843円
同期中における一部解約元本額	7,320,760,824円
平成28年 3月22日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	52,355,496,667円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,787,354,890円
グローバル3資産ファンド	7,116,195,967円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	624,558,930円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	718,116,737円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	72,263,063円
DCグローバル・リート・オープン	144,936,184円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	25,059,207円
合計	64,843,981,645円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	6,527	1,140,919,600
		産業ファンド投資法人	2,157	1,115,169,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	6,358	1,794,227,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,391	2,612,645,000
		ヒューリックリート投資法人	10,087	1,881,225,500
		日本ビルファンド投資法人	1,532	1,066,272,000
		日本リテールファンド投資法人	11,683	3,127,539,100
		ユナイテッド・アーバン投資法人	12,591	2,350,739,700
		インヴィンシブル投資法人	19,670	1,666,049,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	37,415	3,853,745,000
	日本円 小計		112,411	20,608,531,500
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	345,595	15,807,515.30
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	268,927	10,827,001.02
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,097	12,785,017.91
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	235,912	5,756,252.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	65,819	5,379,386.87
		DDR CORPORATION	238,026	4,025,019.66
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	600,013	5,874,127.27
		DIGITAL REALTY TRUST INC	247,736	21,421,731.92
		DUKE REALTY CORP	354,214	7,704,154.50
		HCP,INC.	906,139	29,386,087.77
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	278,801	12,905,698.29
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	361,098	6,073,668.36
		KILROY REALTY CORP	42,027	2,542,633.50
		KIMCO REALTY CORPORATION	1,289,084	35,939,661.92
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	322,739	8,268,573.18
		LIBERTY PROPERTY TRUST	350,950	11,430,441.50
		MACERICH COMPANY/THE	107,881	8,592,721.65
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	254,759	16,314,766.36
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	372,885	16,809,655.80
		NEW YORK REIT INC	361,421	3,603,367.37
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	458,326	15,711,415.28
		PARKWAY PROPERTIES INC	99,494	1,500,369.52
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	212,782	6,021,730.60
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	261,584	5,464,489.76
		PROLOGIS INC	911,472	38,837,821.92
		PUBLIC STORAGE	24,242	6,406,190.92
		REALTY INCOME CORPORATION	559,571	34,005,129.67
		REGENCY CENTERS CORP	81,478	6,026,112.88
		SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	171,054	2,960,944.74
		SIMON PROPERTY GROUP INC	38,052	7,724,556.00
		SL GREEN REALTY CORP	105,701	10,157,866.10
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,436,419	15,714,423.86
		VENTAS INC	316,108	19,424,836.60
		VORNADO REALTY TRUST	92,520	8,573,828.40
		WELLTOWER INC	449,012	30,011,962.08
	米ドル 小計		12,290,938	449,989,161.28
				(50,367,286,822)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	407,783	14,496,685.65
		CAN APARTMENT PROP	455,276	13,294,059.20
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	341,667	7,205,757.03
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,103,783	29,923,557.13
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	520,571	17,886,819.56
	カナダドル 小計		2,829,080	82,806,878.57
				(7,080,816,186)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	282,941	11,484,575.19
		ICADE	453,845	30,911,382.95
		KLEPIERRE	540,727	22,667,275.84
		MERCIALYS	590,295	11,617,005.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	580,797	6,127,408.35
		NSI NV	3,108,929	12,839,876.77
		UNIBAIL-RODAMCO SE	302,395	75,447,552.50
		VASTNED RETAIL	147,933	5,850,750.15
		WERELDHAVE NV	492,836	24,392,917.82
ユーロ 小計		6,500,698	201,338,745.17
			(25,328,414,142)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	2,227,994	15,729,637.64
	HAMMERSON PLC	866,026	4,979,649.50
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	5,820,142	6,111,149.10
	LAND SECURITIES GROUP PLC	738,940	8,113,561.20
英ポンド 小計		9,653,102	34,933,997.44
			(5,620,880,188)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	5,278,834	35,315,399.46
	GPT GROUP	5,782,975	28,336,577.50
	MIRVAC GROUP	14,093,678	26,707,519.81
	SCENTRE GROUP	14,850,536	64,451,326.24
	STOCKLAND	9,703,996	40,950,863.12
	VICINITY CENTRES	12,558,660	39,183,019.20
	WESTFIELD CORP	3,888,738	38,226,294.54
オーストラリアドル 小計		66,157,417	273,170,999.87
			(23,159,437,368)
香港ドル	LINK REIT	5,148,000	240,926,400.00
香港ドル 小計		5,148,000	240,926,400.00
			(3,478,977,216)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,911,400	36,980,272.00
	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	33,082,095.00
シンガポールドル 小計		30,442,900	70,062,367.00
			(5,754,222,201)
合計				141,398,565,623
				(120,790,034,123)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	34.7%	41.7%
カナダドル	投資証券	5銘柄	4.9%	5.9%
ユーロ	投資証券	9銘柄	17.5%	21.0%
英ポンド	投資証券	4銘柄	3.9%	4.7%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	16.0%	19.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	2.4%	2.9%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	4.0%	4.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。