有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 9月20日現在)	(平成31年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,608,271,604	2,808,859,837
金銭信託	186,030,494	679,538,245
コール・ローン	910,246,923	125,556,450
投資証券	83,141,862,814	73,516,781,416
派生商品評価勘定	226,842	-
未収入金	104,315,197	1,030,129,151
未収配当金	290,492,018	282,079,655
流動資産合計	86,241,445,892	78,442,944,754
資産合計	86,241,445,892	78,442,944,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	441,733	-
未払金	531,180,525	1,389,471,354
未払解約金	15,210,000	3,420,000
未払利息	2,629	368
その他未払費用	4,418	10,922
流動負債合計	546,839,305	1,392,902,644
負債合計	546,839,305	1,392,902,644
純資産の部
元本等
元本	35,287,852,216	30,935,115,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,406,754,371	46,114,926,849
元本等合計	85,694,606,587	77,050,042,110
純資産合計	85,694,606,587	77,050,042,110
負債純資産合計	86,241,445,892	78,442,944,754

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 9月20日現在)		(平成31年 3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		35,287,852,216口		30,935,115,261口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4284円	1口当たり純資産額	2.4907円
		(10,000口当たりの純資産額	24,284円)	(10,000口当たりの純資産額	24,907円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 9月20日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	172,390,800	-	172,579,242	188,442
	ユーロ	172,390,800	-	172,579,242	188,442
	売建	572,390,800	-	572,794,133	△403,333
	カナダドル	77,850,000	-	78,246,000	△396,000
	ユーロ	400,000,000	-	400,045,733	△45,733
	英ポンド	94,540,800	-	94,502,400	38,400
合計		744,781,600	-	745,373,375	△214,891

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(平成31年 3月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	40,721,560,807円
同期中における追加設定元本額	424,164,854円
同期中における一部解約元本額	5,857,873,445円
平成30年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	27,597,421,888円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2,357,871,353円
グローバル3資産ファンド	4,346,675,255円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	365,431,291円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	440,734,479円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	45,091,895円
DCグローバル・リート・オープン	132,861,274円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	1,764,781円
合計	35,287,852,216円

(平成31年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	35,287,852,216円
同期中における追加設定元本額	434,735,283円
同期中における一部解約元本額	4,787,472,238円
平成31年 3月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	23,870,224,256円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2,073,845,349円
グローバル3資産ファンド	4,055,867,540円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	342,283,791円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	405,153,941円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	41,342,815円
DCグローバル・リート・オープン	136,052,491円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	10,345,078円
合計	30,935,115,261円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	6,707	971,844,300
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,500	696,750,000
		ヒューリックリート投資法人	7,019	1,278,861,800
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	23,089	391,820,330
		ラサールロジポート投資法人	5,376	577,920,000
		日本リテールファンド投資法人	7,340	1,632,416,000
		オリックス不動産投資法人	9,861	1,884,437,100
		プレミア投資法人	6,902	938,672,000
		インヴィンシブル投資法人	17,145	915,543,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	1,920	1,495,680,000
		大和証券オフィス投資法人	609	481,719,000
		大和ハウスリート投資法人	3,847	934,436,300
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,367	1,443,569,400
	日本円 小計		107,682	13,643,669,230
	米ドル	AGREE REALTY CORP	73,769	4,841,459.47
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	36,998	1,704,867.84
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	274,640	6,173,907.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,407	1,454,882.94
		BOSTON PROPERTIES INC	53,779	7,111,734.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	110,216	1,702,837.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	345,092	6,018,404.48
		CORESITE REALTY CORPORATION	50,855	5,277,223.35
		COUSINS PROPERTIES INC	219,275	2,153,280.50
		CUBESMART	128,913	4,004,037.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	164,033	18,967,135.79
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	36,678	4,079,327.16
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	18,617	2,444,039.76
		HCP,INC.	85,964	2,605,568.84
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	446,891	12,557,637.10
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	127,933	5,786,409.59
		LIBERTY PROPERTY TRUST	78,396	3,755,168.40
		MACERICH COMPANY/THE	39,746	1,697,154.20
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC	160,731	4,932,834.39
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	94,169	9,998,864.42
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	67,495	5,277,434.05
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	235,287	12,340,803.15
		PARK HOTELS AND RESORTS INC	112,398	3,521,429.34
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	36,417	1,161,702.30
		PUBLIC STORAGE	78,089	16,982,795.72
		REALTY INCOME CORPORATION	22,866	1,601,763.30
		SABRA HEALTH CARE REIT	87,917	1,597,451.89
		SIMON PROPERTY GROUP INC	241,323	41,845,408.20
		STORE CAPITAL CORP	256,757	8,270,142.97
		TERRENO REALTY CORP	61,267	2,533,390.45
		VENTAS INC	155,841	9,518,768.28
		VEREIT INC	725,614	5,935,522.52
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	200,484	5,551,401.96
		WELLTOWER INC	179,986	13,547,546.22
		WP CAREY INC	121,820	9,328,975.60
	米ドル 小計		5,137,663	246,281,311.32
				(27,497,308,408)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	173,468	8,387,177.80
		CAN APARTMENT PROP	171,123	8,542,460.16
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	241,734	5,533,291.26
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	279,209	7,181,255.48
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	46,457	1,591,616.82
	カナダドル 小計		911,991	31,235,801.52
				(2,614,748,945)
	ユーロ	ICADE	104,473	7,825,027.70
		KLEPIERRE	768,942	23,990,990.40
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,137,951	13,251,439.39
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	327,771	49,178,760.84
	ユーロ 小計		2,339,137	94,246,218.33
				(11,940,995,862)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	694,969	4,268,499.59
	SEGRO PLC	2,419,807	16,580,517.56
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,177,816	8,970,188.83
英ポンド 小計		9,292,592	29,819,205.98
			(4,412,646,100)
オーストラリアドル	DEXUS	2,633,973	33,109,040.61
	GOODMAN GROUP	1,529,523	20,373,246.36
	GPT GROUP	3,206,145	19,717,791.75
	MIRVAC GROUP	4,860,047	13,122,126.90
	SCENTRE GROUP	10,576,383	42,517,059.66
	STOCKLAND	2,838,662	10,900,462.08
オーストラリアドル 小計		25,644,733	139,739,727.36
			(11,019,874,899)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	13,119,274.00
	KEPPEL REIT	2,935,800	3,669,750.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,271,000	7,484,820.00
	SUNTEC REIT	2,368,100	4,641,476.00
シンガポールドル 小計		16,087,200	28,915,320.00
			(2,387,537,972)
合計				73,516,781,416
				(59,873,112,186)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	35.7%	45.9%
カナダドル	投資証券	5銘柄	3.4%	4.4%
ユーロ	投資証券	4銘柄	15.5%	19.9%
英ポンド	投資証券	3銘柄	5.7%	7.4%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	14.3%	18.4%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	3.1%	4.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。