有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/17 9:19
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	2,133,418,856	4,432,604,357
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	12,184,247,894	17,877,946,934
合計			14,317,666,750	22,310,551,291

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		223,916,672	225,456,746
金銭信託		-	30,595,528
コール・ローン		64,057,509	-
国債証券		5,949,778,375	4,976,877,250
特殊債券		137,869,541	112,433,685
未収入金		35,882,685	-
未収利息		93,909,227	94,381,783
前払費用		5,584,924	9,255,508
流動資産合計		6,510,998,933	5,449,000,500
資産合計		6,510,998,933	5,449,000,500
負債の部
流動負債
未払金		189,037,726	-
未払解約金		50,000,000	-
流動負債合計		239,037,726	-
負債合計		239,037,726	-
純資産の部
元本等
元本		2,953,043,952	2,622,569,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,318,917,255	2,826,430,907
元本等合計		6,271,961,207	5,449,000,500
純資産合計		6,271,961,207	5,449,000,500
負債純資産合計		6,510,998,933	5,449,000,500

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.期首元本額	3,616,005,694円	2,953,043,952円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	662,961,742円	330,474,359円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	2,418,583,539円	2,133,418,856円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	534,460,413円	489,150,737円
合計	2,953,043,952円	2,622,569,593円
2.受益権の総数	2,953,043,952口	2,622,569,593口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年3月21日至平成27年9月24日	自平成27年9月25日至平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△292,336,433	91,589,445
特殊債券	△6,502,645	△3,238,090
合計	△298,839,078	88,351,355

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1口当たり純資産額	2.1239円	2.0777円
(1万口当たり純資産額)	(21,239円)	(20,777円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.8750% 04/30/2040	300,000.00	256,500.00
		FEDERAL REP OF ETHIOPIA 6.6250% 12/11/2024	260,000.00	242,450.00
		ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.2500% 09/30/2025	700,000.00	747,309.50
		REPUBLIC OF ANGOLA 9.5000% 11/12/2025	485,000.00	451,467.10
		REPUBLIC OF ARMENIA 6.0000% 09/30/2020	1,100,000.00	1,090,826.00
		REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4.7500% 03/18/2024	500,000.00	473,750.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 8.8750% 04/15/2024	1,000,000.00	1,195,000.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 10.1250% 05/15/2027	400,000.00	536,000.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 8.1250% 05/21/2024	500,000.00	627,500.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 7.3750% 09/18/2037	500,000.00	593,750.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 6.1250% 01/18/2041	300,000.00	317,250.00
		REPUBLIC OF COSTA RICA 5.6250% 04/30/2043	1,250,000.00	956,250.00
		REPUBLIC OF COSTA RICA 7.1580% 03/12/2045	300,000.00	270,750.00
		REPUBLIC OF COTE DIVOIRE 5.7500% 12/31/2032	1,845,000.00	1,708,931.25
		REPUBLIC OF CROATIA 6.7500% 11/05/2019	670,000.00	736,671.70
		REPUBLIC OF CROATIA 6.6250% 07/14/2020	960,000.00	1,056,054.72
		REPUBLIC OF DOMINICAN 6.6000% 01/28/2024	628,000.00	665,680.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 04/18/2024	380,000.00	389,500.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 01/27/2025	300,000.00	301,500.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 6.8750% 01/29/2026	465,000.00	496,387.50
		REPUBLIC OF DOMINICAN 7.4500% 04/30/2044	800,000.00	836,000.00
		REPUBLIC OF ECUADOR 10.5000% 03/24/2020	600,000.00	547,500.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.3750% 12/01/2019	500,000.00	496,250.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027	330,000.00	282,975.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.6250% 02/01/2041	740,000.00	623,450.00
		REPUBLIC OF GEORGIA 6.8750% 04/12/2021	800,000.00	859,152.00
		REPUBLIC OF GHANA 10.7500% 10/14/2030	250,000.00	245,345.00
		REPUBLIC OF HUNGARY 4.0000% 03/25/2019	750,000.00	778,687.50
		REPUBLIC OF HUNGARY 7.6250% 03/29/2041	200,000.00	282,480.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 4.7500% 01/08/2026	800,000.00	839,488.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 8.5000% 10/12/2035	500,000.00	675,135.50
		REPUBLIC OF INDONESIA 5.9500% 01/08/2046	920,000.00	1,018,789.60
		REPUBLIC OF KENYA 6.8750% 06/24/2024	710,000.00	690,475.00
		REPUBLIC OF LEBANESE 6.3750% 03/09/2020	1,000,000.00	1,012,480.00
		REPUBLIC OF LEBANESE 8.2500% 04/12/2021	200,000.00	218,020.00
		REPUBLIC OF LEBANESE 6.6000% 11/27/2026	500,000.00	492,550.00
		REPUBLIC OF PANAMA 3.7500% 03/16/2025	750,000.00	770,625.00
		REPUBLIC OF PANAMA 9.3750% 04/01/2029	350,000.00	522,375.00
		REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036	400,000.00	507,000.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.6250% 01/25/2023	346,000.00	349,460.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1000% 08/11/2044	540,000.00	546,750.00
		REPUBLIC OF PERU 4.1250% 08/25/2027	151,000.00	157,417.50
		REPUBLIC OF PERU 6.5500% 03/14/2037	1,000,000.00	1,247,500.00
		REPUBLIC OF PHILIPPINES 10.6250% 03/16/2025	320,000.00	522,054.40
		REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5000% 02/02/2030	440,000.00	739,433.20
		REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7000% 03/01/2041	200,000.00	209,642.00
		REPUBLIC OF POLAND 6.3750% 07/15/2019	800,000.00	910,600.00
		REPUBLIC OF POLAND 4.0000% 01/22/2024	1,250,000.00	1,337,500.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.2500% 07/30/2024	300,000.00	281,274.00
		REPUBLIC OF SERBIA 5.8750% 12/03/2018	500,000.00	524,408.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.5000% 03/09/2020	450,000.00	474,750.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.8750% 09/16/2025	400,000.00	427,048.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.3750% 07/24/2044	200,000.00	195,460.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA 6.8500% 11/03/2025	800,000.00	770,176.00
		REPUBLIC OF TURKEY 7.5000% 11/07/2019	500,000.00	569,137.50
		REPUBLIC OF TURKEY 11.8750% 01/15/2030	300,000.00	510,522.00
		REPUBLIC OF VENEZUELA 9.0000% 05/07/2023	2,010,000.00	773,850.00
		REPUBLIC OF VENEZUELA 11.7500% 10/21/2026	1,660,000.00	705,500.00
		REPUBLIC OF VENEZUELA 9.2500% 09/15/2027	70,000.00	29,750.00
		REPUBLIC OF VENEZUELA 11.9500% 08/05/2031	3,060,000.00	1,300,500.00
		REPUBLIC OF ZAMBIA 5.3750% 09/20/2022	2,110,000.00	1,616,893.00
		REPUBLIC OF ZAMBIA 8.5000% 04/14/2024	600,000.00	501,060.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	650,000.00	598,000.00
		RUPBLIC OF ARMENIA 7.1500% 03/26/2025	260,000.00	256,802.00
		RUSSIAN FEDERATION 12.7500% 06/24/2028	170,000.00	279,517.57
		RUSSIAN FEDERATION 5.8750% 09/16/2043	600,000.00	625,968.60
		SERBIA REPUBLIC 7.2500% 09/28/2021	800,000.00	898,540.00
		UNITED MEXICAN STATES 3.6000% 01/30/2025	600,000.00	608,250.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.1250% 01/21/2026	900,000.00	941,625.00
		UNITED MEXICAN STATES 8.3000% 08/15/2031	500,000.00	742,500.00
	計		46,430,000.00	44,464,194.14
				(4,976,877,250)
	特殊債券	EMATUM (MOZ EMATUM FIN) 6.3050% 09/11/2020	1,148,000.00	1,004,500.00
	計		1,148,000.00	1,004,500.00
				(112,433,685)
小計				45,468,694.14
				(5,089,310,935)
合計				5,089,310,935
				(5,089,310,935)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	70銘柄	97.8%	100.0%
米国ドル	特殊債券	1銘柄	2.2%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		758,023,096	415,370,119
金銭信託		-	20,736,222
コール・ローン		144,923,043	-
国債証券		20,870,505,648	18,997,958,594
投資信託受益証券		653,461,140	-
派生商品評価勘定		-	520,485
未収入金		401,295,549	336,477,284
未収利息		309,418,733	261,475,046
前払費用		159,025,663	93,526,541
流動資産合計		23,296,652,872	20,126,064,291
資産合計		23,296,652,872	20,126,064,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,931,351	1,515,351
未払金		757,380,920	199,798,208
未払解約金		60,000,000	20,000,000
流動負債合計		820,312,271	221,313,559
負債合計		820,312,271	221,313,559
純資産の部
元本等
元本		15,060,630,839	13,565,253,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,415,709,762	6,339,497,501
元本等合計		22,476,340,601	19,904,750,732
純資産合計		22,476,340,601	19,904,750,732
負債純資産合計		23,296,652,872	20,126,064,291

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
	(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.期首元本額	17,125,971,652円	15,060,630,839円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	2,065,340,813円	1,495,377,608円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	13,577,486,026円	12,184,247,894円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	1,109,351,844円	1,046,572,782円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>	305,886,967円	269,499,487円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>	67,906,002円	64,933,068円
合計	15,060,630,839円	13,565,253,231円
2.受益権の総数	15,060,630,839口	13,565,253,231口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成27年3月21日至平成27年9月24日	自平成27年9月25日至平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、社債券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	116,054,131	1,029,318,557
投資信託受益証券	△17,288,946	-
合計	98,765,185	1,029,318,557

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成27年9月24日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	203,904,701	-	204,534,351	△629,650
	買建
	トルコ・リラ	203,904,701	-	201,603,000	△2,301,701
合計		407,809,402	-	406,137,351	△2,931,351

区分	種類	(平成28年3月22日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	111,260,000	-	111,920,000	△660,000
	マレーシア・リンギット	335,908,649	-	336,764,000	△855,351
	買建
	米国ドル	335,908,649	-	336,429,134	520,485
合計		783,077,298	-	785,113,134	△994,866

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.4924円	1.4673円
(1万口当たり純資産額)	(14,924円)	(14,673円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アルゼンチン・ペソ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 0.0000% 02/04/2018	76,717,895.00	98,697,571.91
	計		76,717,895.00	98,697,571.91
				(762,932,230)
小計				98,697,571.91
				(762,932,230)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN BONDS DESARP FIX 8.0000% 06/11/2020	30,090,000.00	33,240,693.81
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	36,000,000.00	49,568,328.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 8.5000% 11/18/2038	25,000,000.00	30,266,050.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.5000% 12/13/2018	37,000,000.00	40,483,809.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	79,100,000.00	101,688,507.90
	計		207,190,000.00	255,247,388.71
				(1,641,240,709)
小計				255,247,388.71
				(1,641,240,709)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2017	6,800,000.00	6,788,086.40
ブラジル・レアル		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2018	9,000,000.00	8,783,694.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2021	8,000,000.00	7,218,672.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023	5,000,000.00	4,327,865.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025	8,000,000.00	6,677,400.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	8,000,000.00	6,498,600.00
		REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.5000% 01/05/2022	8,000,000.00	7,480,000.00
		REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 10.2500% 01/10/2028	10,400,000.00	8,221,200.00
	計		63,200,000.00	55,995,517.40
				(1,731,941,353)
小計				55,995,517.40
				(1,731,941,353)
コロンビア・ペソ	国債証券	REP OF COLOMBIA(DUAL) 7.7500% 04/14/2021	21,300,000,000.00	21,353,250,000.00
コロンビア・ペソ		TITULOS DE TESORERIA B 11.0000% 07/24/2020	5,000,000,000.00	5,650,690,000.00
		TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	7,900,000,000.00	8,863,389,200.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.5000% 08/26/2026	4,900,000,000.00	4,676,839,300.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	6,200,000,000.00	5,841,943,800.00
	計		45,300,000,000.00	46,386,112,300.00
				(1,688,454,487)
小計				46,386,112,300.00
				(1,688,454,487)
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	PERU BONO SOBERANO 8.2000% 08/12/2026	11,000,000.00	12,043,317.00
ペルー・ヌエボ・ソル		PERU BONO SOBERANO 6.9500% 08/12/2031	4,000,000.00	3,918,544.00
		PERU BONO SOBERANO 6.9000% 08/12/2037	2,000,000.00	1,915,936.00
	計		17,000,000.00	17,877,797.00
				(586,928,075)
小計				17,877,797.00
				(586,928,075)
トルコ・リラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.4000% 03/27/2019	4,800,000.00	4,891,200.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.5000% 01/15/2020	12,700,000.00	13,061,950.00
		TURKEY GOVERNMENT 9.4000% 07/08/2020	5,000,000.00	4,950,000.00
		TURKEY GOVERNMENT 9.5000% 01/12/2022	18,000,000.00	17,802,000.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.4000% 03/20/2024	13,400,000.00	13,835,500.00
	計		53,900,000.00	54,540,650.00
				(2,132,539,415)
小計				54,540,650.00
				(2,132,539,415)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 7.5000% 11/12/2020	500,000,000.00	620,000,000.00
ハンガリー・フォリント		HUNGARY GOVERNMENT 7.0000% 06/24/2022	930,000,000.00	1,179,519,000.00
		HUNGARY GOVERNMENT 5.5000% 06/24/2025	275,000,000.00	334,646,125.00
	計		1,705,000,000.00	2,134,165,125.00
				(864,123,459)
小計				2,134,165,125.00
				(864,123,459)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.5000% 10/25/2019	5,950,000.00	6,743,492.00
ポーランド・ズロチ		POLAND GOVERNMENT 5.2500% 10/25/2020	4,000,000.00	4,576,000.00
		POLAND GOVERNMENT 5.7500% 10/25/2021	15,000,000.00	17,793,000.00
		POLAND GOVERNMENT 5.7500% 09/23/2022	10,300,000.00	12,398,728.00
		POLAND GOVERNMENT 4.0000% 10/25/2023	8,500,000.00	9,346,175.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026	4,800,000.00	4,667,760.00
	計		48,550,000.00	55,525,155.00
				(1,639,657,827)
小計				55,525,155.00
				(1,639,657,827)
ロシア・ルーブル	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND 7.8500% 03/10/2018	910,000,000.00	891,827,300.00
	計		910,000,000.00	891,827,300.00
				(1,471,515,045)
小計				891,827,300.00
				(1,471,515,045)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.2400% 02/07/2018	10,000,000.00	10,214,360.00
マレーシア・リンギット		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.3780% 11/29/2019	8,000,000.00	8,273,872.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.3920% 04/15/2026	15,000,000.00	15,434,370.00
	計		33,000,000.00	33,922,602.00
				(934,906,911)
小計				33,922,602.00
				(934,906,911)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 5.1250% 03/13/2018	63,000,000.00	67,592,574.00
		THAILAND GOVERNMENT 3.6500% 12/17/2021	140,000,000.00	156,409,820.00
		THAILAND GOVERNMENT 4.7500% 12/20/2024	63,050,000.00	78,130,992.55
		THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025	62,500,000.00	74,025,312.50
		THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	65,000,000.00	86,748,610.00
	計		393,550,000.00	462,907,309.05
				(1,481,303,388)
小計				462,907,309.05
				(1,481,303,388)
フィリピン・ペソ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.9000% 11/26/2022	92,000,000.00	88,575,576.00
	計		92,000,000.00	88,575,576.00
				(214,352,893)
小計				88,575,576.00
				(214,352,893)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 12.8000% 06/15/2021	82,000,000,000.00	100,140,696,000.00
インドネシア・ルピア		INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	30,750,000,000.00	36,944,895,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 10.0000% 02/15/2028	45,000,000.00	51,258,600.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029	27,000,000,000.00	28,694,790,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 8.3750% 03/15/2034	44,000,000,000.00	44,561,704,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.5000% 05/15/2041	8,333,000,000.00	9,285,128,580.00
	計		192,128,000,000.00	219,678,472,180.00
				(1,889,234,860)
小計				219,678,472,180.00
				(1,889,234,860)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13.5000% 09/15/2016	30,500,000.00	31,325,665.50
南アフリカ・ランド		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026	88,700,000.00	96,060,326.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030	30,000,000.00	26,177,310.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031	30,000,000.00	23,666,400.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	45,200,000.00	39,372,680.40
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 01/31/2044	30,000,000.00	26,440,410.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	27,000,000.00	23,827,500.00
	計		281,400,000.00	266,870,291.90
				(1,958,827,942)
小計				266,870,291.90
				(1,958,827,942)
合計				18,997,958,594
				(18,997,958,594)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アルゼンチン・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	4.0%
メキシコ・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	8.6%
ブラジル・レアル	国債証券	8銘柄	100.0%	9.1%
コロンビア・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	8.9%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	3銘柄	100.0%	3.1%
トルコ・リラ	国債証券	5銘柄	100.0%	11.3%
ハンガリー・フォリント	国債証券	3銘柄	100.0%	4.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	6銘柄	100.0%	8.6%
ロシア・ルーブル	国債証券	1銘柄	100.0%	7.7%
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	4.9%
タイ・バーツ	国債証券	5銘柄	100.0%	7.8%
フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.1%
インドネシア・ルピア	国債証券	6銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	10.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算