有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

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【提出】: 2018/06/19 9:19
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	1,381,385,929	3,053,968,011
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	7,751,826,950	12,721,523,207
合計			9,133,212,879	15,775,491,218

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		117,109,600	96,989,875
コール・ローン		35,757,213	42,579,212
国債証券		4,407,782,341	3,648,167,791
特殊債券		44,353,278	-
未収利息		58,624,643	46,883,315
前払費用		8,955,425	8,438,353
流動資産合計		4,672,582,500	3,843,058,546
資産合計		4,672,582,500	3,843,058,546
負債の部
流動負債
未払金		73,117,650	75,848,139
未払解約金		-	10,000,000
未払利息		48	58
その他未払費用		-	58
流動負債合計		73,117,698	85,848,255
負債合計		73,117,698	85,848,255
純資産の部
元本等
元本		1,936,013,327	1,699,458,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,663,451,475	2,057,751,358
元本等合計		4,599,464,802	3,757,210,291
純資産合計		4,599,464,802	3,757,210,291
負債純資産合計		4,672,582,500	3,843,058,546

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1.期首元本額	2,120,516,639円	1,936,013,327円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	184,503,312円	236,554,394円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	1,575,403,132円	1,381,385,929円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	360,610,195円	318,073,004円
合計	1,936,013,327円	1,699,458,933円
2.受益権の総数	1,936,013,327口	1,699,458,933口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成29年3月22日至平成29年9月20日	自平成29年9月21日至平成30年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、社債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	65,638,486	△135,380,096
特殊債券	1,063,164	-
合計	66,701,650	△135,380,096

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1口当たり純資産額	2.3757円	2.2108円
(1万口当たり純資産額)	(23,757円)	(22,108円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.7500% 04/29/2020	500,000.00	512,456.50
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.5770% 02/21/2023	230,000.00	232,945.38
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.5880% 02/21/2028	360,000.00	363,049.92
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5000% 01/31/2047	230,000.00	253,654.12
		HASHEMITE KINGDOM OF JOR 5.7500% 01/31/2027	1,000,000.00	973,012.00
		HONDURAS GOVERNMENT 8.7500% 12/16/2020	400,000.00	443,168.00
		HONDURAS GOVERNMENT 7.5000% 03/15/2024	700,000.00	776,349.00
		HONDURAS GOVERNMENT 6.2500% 01/19/2027	650,000.00	683,819.50
		IVORY COAST-PDI 6.1250% 06/15/2033	700,000.00	666,502.20
		KINGDOM OF JORDAN 6.1250% 01/29/2026	530,000.00	534,594.57
		KINGDOM OF MOROCCO 4.2500% 12/11/2022	360,000.00	369,000.00
		KINGDOM OF MOROCCO 5.5000% 12/11/2042	300,000.00	324,193.50
		REPUBLIC OF ARGENTINA 6.8750% 04/22/2021	200,000.00	209,900.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 4.6250% 01/11/2023	470,000.00	450,495.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 5.8750% 01/11/2028	140,000.00	129,150.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 2.5000% 12/31/2038	1,150,000.00	753,250.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 7.6250% 04/22/2046	200,000.00	194,900.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 6.8750% 01/11/2048	580,000.00	520,550.00
		REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4.7500% 03/18/2024	600,000.00	602,172.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 10.1250% 05/15/2027	400,000.00	557,400.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250% 02/21/2047	230,000.00	217,925.00
		REPUBLIC OF CHILE 3.1250% 01/21/2026	200,000.00	196,000.00
		REPUBLIC OF CHILE 3.2400% 02/02/2028	330,000.00	319,110.00
		REPUBLIC OF CHILE 3.6250% 10/30/2042	400,000.00	377,500.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 01/28/2026	400,000.00	411,600.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 7.3750% 09/18/2037	800,000.00	1,018,000.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045	200,000.00	199,300.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 6.6000% 01/28/2024	628,000.00	682,636.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 04/18/2024	380,000.00	397,860.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 01/27/2025	750,000.00	768,750.00
		REPUBLIC OF DOMINICAN 6.8500% 01/27/2045	300,000.00	320,250.00
		REPUBLIC OF ECUADOR 10.7500% 03/28/2022	300,000.00	328,125.00
		REPUBLIC OF ECUADOR 9.6500% 12/13/2026	200,000.00	211,550.00
		REPUBLIC OF ECUADOR 8.8750% 10/23/2027	335,000.00	337,847.50
		REPUBLIC OF ECUADOR 7.8750% 01/23/2028	200,000.00	189,050.00
		REPUBLIC OF GUATEMALA 4.3750% 06/05/2027	610,000.00	593,835.00
		REPUBLIC OF HUNGARY 5.3750% 03/25/2024	400,000.00	435,992.00
		REPUBLIC OF HUNGARY 7.6250% 03/29/2041	210,000.00	303,853.20
		REPUBLIC OF INDONESIA 3.7000% 01/08/2022	350,000.00	350,616.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 2.9500% 01/11/2023	530,000.00	511,545.40
		REPUBLIC OF INDONESIA 5.8750% 01/15/2024	400,000.00	439,260.00
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.1250% 07/21/2025	660,000.00	720,046.14
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5000% 07/21/2045	500,000.00	606,205.00
		REPUBLIC OF LEBANESE 8.2500% 04/12/2021	200,000.00	211,276.00
		REPUBLIC OF LEBANESE 6.8500% 03/23/2027	360,000.00	349,959.60
		REPUBLIC OF NIGERIA 6.5000% 11/28/2027	200,000.00	201,170.00
		REPUBLIC OF NIGERIA 7.1430% 02/23/2030	200,000.00	204,212.00
		REPUBLIC OF PANAMA 9.3750% 04/01/2029	350,000.00	507,850.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.6250% 01/25/2023	350,000.00	356,125.00
		REPUBLIC OF PERU 6.5500% 03/14/2037	300,000.00	381,300.00
		REPUBLIC OF PERU 5.6250% 11/18/2050	330,000.00	388,575.00
		REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.0000% 02/01/2028	370,000.00	350,945.00
		REPUBLIC OF POLAND 6.3750% 07/15/2019	400,000.00	419,000.00
		REPUBLIC OF POLAND 5.1250% 04/21/2021	400,000.00	425,224.00
		REPUBLIC OF POLAND 3.0000% 03/17/2023	650,000.00	643,500.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 8.7500% 05/13/2021	200,000.00	226,060.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.2500% 07/30/2024	300,000.00	311,463.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.2500% 05/23/2033	200,000.00	196,782.00
		REPUBLIC OF SENEGAL 6.7500% 03/13/2048	280,000.00	272,331.92
		REPUBLIC OF SERBIA 5.8750% 12/03/2018	500,000.00	510,350.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.8750% 05/30/2022	400,000.00	428,152.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.8750% 04/14/2026	400,000.00	395,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.2500% 03/08/2041	400,000.00	422,632.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2500% 10/04/2020	350,000.00	361,732.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA 5.8750% 07/25/2022	200,000.00	201,620.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA 6.8250% 07/18/2026	700,000.00	717,725.40
		REPUBLIC OF TURKEY 11.8750% 01/15/2030	680,000.00	1,011,432.00
		REPUBLIC OF TURKEY 8.0000% 02/14/2034	700,000.00	806,015.00
		REPUBLIC OF TURKEY 5.7500% 05/11/2047	250,000.00	220,880.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.3750% 10/27/2027	500,000.00	516,250.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	270,000.00	277,830.00
		RUSSIAN FEDERATION 4.3750% 03/21/2029	400,000.00	391,708.00
		SERBIA REPUBLIC 7.2500% 09/28/2021	800,000.00	892,332.00
		SOCIALIST REP OF VIETNAM 4.8000% 11/19/2024	500,000.00	511,570.00
		UKRAINE GOVERNMENT 7.3750% 09/25/2032	1,000,000.00	953,100.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.3500% 01/15/2047	500,000.00	450,000.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.6000% 02/10/2048	400,000.00	373,000.00
	計		33,053,000.00	34,374,519.85
				(3,648,167,791)
小計				34,374,519.85
				(3,648,167,791)
合計				3,648,167,791
				(3,648,167,791)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	77銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		251,637,568	633,689,929
コール・ローン		21,144,849	24,456,821
国債証券		16,204,062,703	13,694,475,285
派生商品評価勘定		252,442	-
未収入金		455,171,928	-
未収利息		231,253,257	186,290,281
前払費用		35,779,176	50,180,801
流動資産合計		17,199,301,923	14,589,093,117
資産合計		17,199,301,923	14,589,093,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,666,476	174,000
未払金		340,000,728	276,497,928
未払解約金		20,000,000	90,000,000
未払利息		28	33
その他未払費用		-	97
流動負債合計		361,667,232	366,672,058
負債合計		361,667,232	366,672,058
純資産の部
元本等
元本		9,807,885,432	8,666,338,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,029,749,259	5,556,082,641
元本等合計		16,837,634,691	14,222,421,059
純資産合計		16,837,634,691	14,222,421,059
負債純資産合計		17,199,301,923	14,589,093,117

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1.期首元本額	11,039,718,593円	9,807,885,432円
期中追加設定元本額	623,325円	4,826,838円
期中一部解約元本額	1,232,456,486円	1,146,373,852円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	8,779,693,414円	7,751,826,950円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	756,702,153円	658,502,260円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>	212,865,888円	201,962,393円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>	58,623,977円	54,046,815円
合計	9,807,885,432円	8,666,338,418円
2.受益権の総数	9,807,885,432口	8,666,338,418口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成29年3月22日至平成29年9月20日	自平成29年9月21日至平成30年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	220,560,304	△27,868,612
合計	220,560,304	△27,868,612

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年9月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	346,814,186	-	348,480,662	△1,666,476
	買建
	南アフリカ・ランド	235,224,186	-	235,476,628	252,442
合計		582,038,372	-	583,957,290	△1,414,034

区分	種類	(平成30年3月20日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	105,936,000	-	106,110,000	△174,000
合計		105,936,000	-	106,110,000	△174,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
1口当たり純資産額	1.7167円	1.6411円
(1万口当たり純資産額)	(17,167円)	(16,411円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アルゼンチン・ペソ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 0.0000% 06/21/2020	22,000,000.00	24,970,000.00
アルゼンチン・ペソ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA 0.0000% 10/03/2021	20,000,000.00	21,475,000.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 0.0000% 10/17/2023	12,000,000.00	12,425,328.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA 0.0000% 10/17/2026	25,000,000.00	25,687,500.00
	計		79,000,000.00	84,557,828.00
				(443,928,597)
小計				84,557,828.00
				(443,928,597)
メキシコ・ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5000% 06/09/2022	30,000,000.00	28,995,900.00
メキシコ・ペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042	44,100,000.00	43,887,879.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0000% 12/07/2023	17,000,000.00	17,438,940.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	89,600,000.00	101,675,392.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026	65,000,000.00	58,204,900.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 7.5000% 06/03/2027	24,000,000.00	23,938,800.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.5000% 05/31/2029	20,000,000.00	21,347,400.00
	計		289,700,000.00	295,489,211.00
				(1,678,378,718)
小計				295,489,211.00
				(1,678,378,718)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2019	1,000,000.00	1,046,565.00
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2021	12,000,000.00	12,786,096.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023	18,700,000.00	19,846,777.50
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025	4,000,000.00	4,223,032.00
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	8,000,000.00	8,428,968.00
		REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 10.2500% 01/10/2028	3,200,000.00	3,469,408.00
	計		46,900,000.00	49,800,846.50
				(1,607,571,325)
小計				49,800,846.50
				(1,607,571,325)
コロンビア・ペソ	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	8,600,000,000.00	10,310,135,800.00
コロンビア・ペソ	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B 7.5000% 08/26/2026	7,000,000,000.00	7,485,912,000.00
		TITULOS DE TESORERIA B 6.0000% 04/28/2028	3,900,000,000.00	3,711,142,500.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	4,000,000,000.00	4,305,568,000.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.0000% 06/30/2032	2,000,000,000.00	2,003,930,000.00
	計		25,500,000,000.00	27,816,688,300.00
				(1,034,780,804)
小計				27,816,688,300.00
				(1,034,780,804)
ウルグアイ・ペソ	国債証券	REPUBLIC OF URUGUAY 8.5000% 03/15/2028	25,000,000.00	23,218,750.00
ウルグアイ・ペソ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 9.8750% 06/20/2022	25,000,000.00	25,490,625.00
	計		50,000,000.00	48,709,375.00
				(181,685,968)
小計				48,709,375.00
				(181,685,968)
トルコ・リラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.5000% 01/15/2020	2,700,000.00	2,583,900.00
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.7000% 02/17/2021	400,000.00	375,200.00
		TURKEY GOVERNMENT 11.0000% 03/02/2022	6,300,000.00	5,896,800.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.4000% 03/20/2024	8,100,000.00	7,403,400.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.6000% 02/11/2026	2,500,000.00	2,267,000.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.5000% 08/11/2027	4,300,000.00	3,825,387.50
		TURKEY GOVERNMENT BOND 10.7000% 08/17/2022	3,000,000.00	2,766,000.00
	計		27,300,000.00	25,117,687.50
				(675,916,970)
小計				25,117,687.50
				(675,916,970)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 3.8500% 09/29/2021	75,000,000.00	82,807,500.00
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.7000% 05/25/2024	20,000,000.00	25,323,500.00
	計		95,000,000.00	108,131,000.00
				(556,874,650)
小計				108,131,000.00
				(556,874,650)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 7.5000% 11/12/2020	770,000,000.00	910,948,500.00
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 7.0000% 06/24/2022	630,000,000.00	779,824,710.00
		HUNGARY GOVERNMENT 6.0000% 11/24/2023	350,000,000.00	432,040,000.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.5000% 10/27/2021	250,000,000.00	263,861,750.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 10/27/2027	250,000,000.00	259,369,000.00
	計		2,250,000,000.00	2,646,043,960.00
				(1,113,190,693)
小計				2,646,043,960.00
				(1,113,190,693)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.7500% 10/25/2021	8,800,000.00	9,943,120.00
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.7500% 09/23/2022	13,300,000.00	15,276,380.00
		POLAND GOVERNMENT 3.2500% 07/25/2025	4,000,000.00	4,074,200.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026	7,000,000.00	6,707,050.00
		POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027	5,500,000.00	5,200,008.00
	計		38,600,000.00	41,200,758.00
				(1,277,635,505)
小計				41,200,758.00
				(1,277,635,505)
ロシア・ルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ 6.4000% 05/27/2020	106,000,000.00	106,160,060.00
ロシア・ルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.0000% 01/25/2023	50,000,000.00	51,035,000.00
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 8.5000% 09/17/2031	103,100,000.00	115,008,050.00
	計		259,100,000.00	272,203,110.00
				(498,131,691)
小計				272,203,110.00
				(498,131,691)
ルーマニア・レイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.7500% 02/24/2025	3,000,000.00	3,097,305.00
ルーマニア・レイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.8000% 07/26/2027	4,000,000.00	4,404,600.00
	計		7,000,000.00	7,501,905.00
				(210,578,473)
小計				7,501,905.00
				(210,578,473)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 3.6200% 11/30/2021	7,500,000.00	7,548,750.00
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 4.1810% 07/15/2024	1,400,000.00	1,422,380.40
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.9550% 09/15/2025	6,000,000.00	6,015,666.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8440% 04/15/2033	7,600,000.00	7,117,833.20
	計		22,500,000.00	22,104,629.60
				(599,477,554)
小計				22,104,629.60
				(599,477,554)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 2.1250% 12/17/2026	90,000,000.00	88,050,240.00
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	25,000,000.00	30,377,975.00
		THAILAND GOVERNMENT 3.4000% 06/17/2036	55,000,000.00	57,037,420.00
	計		170,000,000.00	175,465,635.00
				(596,583,159)
小計				175,465,635.00
				(596,583,159)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 8.2500% 07/15/2021	10,000,000,000.00	10,650,000,000.00
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% 05/15/2022	17,000,000,000.00	17,527,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	19,682,979,750.00
		INDONESIA GOVERNMENT 8.3750% 09/15/2026	23,500,000,000.00	25,885,250,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 10.0000% 02/15/2028	45,000,000.00	54,597,960.00
		INDONESIA GOVERNMENT 6.1250% 05/15/2028	34,000,000,000.00	32,538,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 8.7500% 05/15/2031	15,000,000,000.00	16,995,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.5000% 05/15/2041	8,333,000,000.00	10,174,642,998.00
	計		123,628,000,000.00	133,507,470,708.00
				(1,028,007,524)
小計				133,507,470,708.00
				(1,028,007,524)
エジプト・ポンド	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND 16.7500% 08/16/2021	25,000,000.00	26,203,975.00
エジプト・ポンド	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND 18.7500% 05/23/2022	57,500,000.00	64,320,190.00
		EGYPT GOVERNMENT BOND 17.2000% 08/09/2023	27,000,000.00	29,693,493.00
	計		109,500,000.00	120,217,658.00
				(723,710,301)
小計				120,217,658.00
				(723,710,301)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.7500% 02/28/2023	8,000,000.00	8,085,576.00
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026	22,000,000.00	25,161,246.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.2500% 03/31/2032	51,000,000.00	48,745,188.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035	27,000,000.00	26,674,326.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	23,200,000.00	21,972,348.80
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040	5,300,000.00	5,216,106.30
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 01/31/2044	6,000,000.00	5,721,366.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	26,000,000.00	24,866,400.00
	計		168,500,000.00	166,442,557.10
				(1,468,023,353)
小計				166,442,557.10
				(1,468,023,353)
合計				13,694,475,285
				(13,694,475,285)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アルゼンチン・ペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	3.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	7銘柄	100.0%	12.4%
ブラジル・レアル	国債証券	6銘柄	100.0%	11.7%
コロンビア・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	7.6%
ウルグアイ・ペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.3%
トルコ・リラ	国債証券	7銘柄	100.0%	4.9%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100.0%	4.1%
ハンガリー・フォリント	国債証券	5銘柄	100.0%	8.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100.0%	9.3%
ロシア・ルーブル	国債証券	3銘柄	100.0%	3.6%
ルーマニア・レイ	国債証券	2銘柄	100.0%	1.5%
マレーシア・リンギット	国債証券	4銘柄	100.0%	4.4%
タイ・バーツ	国債証券	3銘柄	100.0%	4.4%
インドネシア・ルピア	国債証券	8銘柄	100.0%	7.5%
エジプト・ポンド	国債証券	3銘柄	100.0%	5.3%
南アフリカ・ランド	国債証券	8銘柄	100.0%	10.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算