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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 親投資信託 受益証券 | パインブリッジ新成長国債券 マザーファンドⅠ | 332,889,794 | 1,202,630,958 | |
| パインブリッジ新成長国債券 マザーファンドⅡ | 2,312,930,498 | 4,841,657,411 | |||
| 合計 | 2,645,820,292 | 6,044,288,369 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 45,115,211 | 48,782,823 | |
| コール・ローン | 39,130,077 | 43,270,657 | |
| 国債証券 | 1,515,480,143 | 1,367,700,513 | |
| 未収入金 | - | 5,434,017 | |
| 未収利息 | 17,631,591 | 17,519,040 | |
| 前払費用 | 4,294,065 | 2,557,661 | |
| 流動資産合計 | 1,621,651,087 | 1,485,264,711 | |
| 資産合計 | 1,621,651,087 | 1,485,264,711 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 460,229,759 | 411,121,615 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,161,421,328 | 1,074,143,096 | |
| 元本等合計 | 1,621,651,087 | 1,485,264,711 | |
| 純資産合計 | 1,621,651,087 | 1,485,264,711 | |
| 負債純資産合計 | 1,621,651,087 | 1,485,264,711 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1.期首元本額 | 523,328,050円 | 460,229,759円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 63,098,291円 | 49,108,144円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ新成長国債券プラス | 375,296,185円 | 332,889,794円 |
| パインブリッジ新成長国債インカム オープン | 84,933,574円 | 78,231,821円 |
| 合計 | 460,229,759円 | 411,121,615円 |
| 2.受益権の総数 | 460,229,759口 | 411,121,615口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月21日 | 自 2024年3月22日 至 2024年9月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | 64,356,696 | 67,106,968 |
| 合計 | 64,356,696 | 67,106,968 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 3.5236円 | 3.6127円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,236円) | (36,127円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 国債証券 | ABU DHABI GOVT INT'L 1.6250% 06/02/2028 | 200,000.00 | 184,540.50 | |
| ABU DHABI GOVT INT'L 3.8750% 04/16/2050 | 200,000.00 | 171,523.75 | |||
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.7000% 09/02/2070 | 200,000.00 | 127,641.50 | |||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5000% 01/31/2047 | 200,000.00 | 162,038.50 | |||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7500% 09/30/2051 | 200,000.00 | 164,481.00 | |||
| BENIN INTL GOV BOND 7.9600% 02/13/2038 | 200,000.00 | 195,740.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC 5.9500% 01/25/2027 | 100,000.00 | 101,736.49 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC 6.6000% 06/01/2036 | 150,000.00 | 160,533.21 | |||
| HUNGARY 6.1250% 05/22/2028 | 200,000.00 | 208,679.00 | |||
| HUNGARY 2.1250% 09/22/2031 | 200,000.00 | 166,843.00 | |||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.0000% 04/08/2026 | 200,000.00 | 186,368.75 | |||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.3750% 04/08/2031 | 200,000.00 | 168,724.15 | |||
| IVORY COAST 6.1250% 06/15/2033 | 200,000.00 | 187,841.70 | |||
| IVORY COAST 8.2500% 01/30/2037 | 200,000.00 | 204,832.00 | |||
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027 | 300,000.00 | 304,402.12 | |||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.5500% 06/09/2051 | 200,000.00 | 156,865.92 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% 07/09/2035 | 430,000.00 | 204,383.98 | |||
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5000% 09/01/2032 | 200,000.00 | 179,478.40 | |||
| REPUBLIC OF CHILE 4.9500% 01/05/2036 | 200,000.00 | 203,217.26 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029 | 200,000.00 | 189,683.66 | |||
| REPUBLIC OF DOMINICAN 5.5000% 02/22/2029 | 200,000.00 | 202,283.89 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR 5.5000% 07/31/2035 | 160,000.00 | 94,414.58 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027 | 83,000.00 | 79,354.08 | |||
| REPUBLIC OF GUATEMALA 5.3750% 04/24/2032 | 200,000.00 | 199,690.31 | |||
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.5500% 02/06/2037 | 200,000.00 | 209,850.00 | |||
| REPUBLIC OF HUNGARY 7.6250% 03/29/2041 | 100,000.00 | 119,430.60 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA 2.1500% 07/28/2031 | 300,000.00 | 259,957.50 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.7500% 09/10/2034 | 200,000.00 | 202,812.58 | |||
| REPUBLIC OF LATVIA 5.1250% 07/30/2034 | 200,000.00 | 208,042.50 | |||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.2500% 03/12/2031 | 200,000.00 | 209,574.10 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA 6.1250% 09/28/2028 | 200,000.00 | 181,512.00 | |||
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.0000% 02/09/2036 | 200,000.00 | 212,320.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5000% 03/30/2026 | 200,000.00 | 203,354.80 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.3750% 03/05/2030 | 200,000.00 | 200,399.13 | |||
| REPUBLIC OF POLAND 4.8750% 10/04/2033 | 100,000.00 | 102,150.30 | |||
| REPUBLIC OF POLAND 5.5000% 04/04/2053 | 120,000.00 | 124,650.00 | |||
| REPUBLIC OF SERBIA 6.0000% 06/12/2034 | 400,000.00 | 416,203.98 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3000% 04/20/2052 | 200,000.00 | 197,739.60 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY 4.8750% 04/16/2043 | 200,000.00 | 151,288.00 | |||
| ROP SUKUK TRUST 5.0450% 06/06/2029 | 200,000.00 | 206,283.10 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030 | 300,000.00 | 283,179.67 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.7500% 01/16/2054 | 200,000.00 | 210,138.40 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.4500% 02/02/2061 | 200,000.00 | 140,686.50 | |||
| STATE OF QATAR 5.7500% 01/20/2042 | 200,000.00 | 225,399.30 | |||
| STATE OF QATAR 5.1030% 04/23/2048 | 200,000.00 | 208,383.50 | |||
| STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050 | 225,000.00 | 212,418.45 | |||
| TRINIDAD & TOBAGO 6.4000% 06/26/2034 | 200,000.00 | 207,000.00 | |||
| UAE INT'L GOVT BOND 4.8570% 07/02/2034 | 200,000.00 | 210,187.60 | |||
| UNITED MEXICAN STATES 2.6590% 05/24/2031 | 300,000.00 | 259,458.62 | |||
| UZBEKISTAN INTL BOND 7.8500% 10/12/2028 | 200,000.00 | 212,700.30 | |||
| 小計 | 10,268,000.00 | 9,580,418.28 | |||
| (1,367,700,513) | |||||
| 合計 | 1,367,700,513 | ||||
| (1,367,700,513) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 国債証券 | 50銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 263,586,358 | 243,949,722 | |
| コール・ローン | 12,013,652 | 52,920,397 | |
| 国債証券 | 5,098,785,145 | 4,738,865,103 | |
| 特殊債券 | 308,048,572 | 136,963,322 | |
| 未収利息 | 75,676,595 | 68,994,793 | |
| 前払費用 | 10,913,901 | 13,602,565 | |
| 流動資産合計 | 5,769,024,223 | 5,255,295,902 | |
| 資産合計 | 5,769,024,223 | 5,255,295,902 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,718,929,197 | 2,510,490,721 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,050,095,026 | 2,744,805,181 | |
| 元本等合計 | 5,769,024,223 | 5,255,295,902 | |
| 純資産合計 | 5,769,024,223 | 5,255,295,902 | |
| 負債純資産合計 | 5,769,024,223 | 5,255,295,902 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1.期首元本額 | 3,005,464,206円 | 2,718,929,197円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 286,535,009円 | 208,438,476円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ新成長国債券プラス | 2,509,891,492円 | 2,312,930,498円 |
| パインブリッジ新成長国債インカム オープン | 209,037,705円 | 197,560,223円 |
| 合計 | 2,718,929,197円 | 2,510,490,721円 |
| 2.受益権の総数 | 2,718,929,197口 | 2,510,490,721口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月21日 | 自 2024年3月22日 至 2024年9月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | 60,056,266 | 92,385,598 |
| 特殊債券 | 2,237,693 | 2,862,192 |
| 合計 | 62,293,959 | 95,247,790 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (2024年3月21日現在) | (2024年9月20日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 2.1218円 | 2.0933円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,218円) | (20,933円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年9月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5000% 03/04/2027 | 14,000,000.00 | 12,916,592.22 | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% 05/31/2029 | 9,000,000.00 | 8,802,984.96 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% 11/23/2034 | 10,000,000.00 | 9,104,051.30 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% 11/07/2047 | 7,500,000.00 | 6,494,950.65 | |||
| MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036 | 26,800,000.00 | 28,508,256.38 | |||
| MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042 | 16,000,000.00 | 13,615,507.68 | |||
| MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024 | 2,100,000.00 | 2,095,293.33 | |||
| 小計 | 85,400,000.00 | 81,537,636.52 | |||
| (602,660,979) | |||||
| ブラジル・レアル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027 | 5,700,000.00 | 5,615,483.59 | |
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2029 | 5,700,000.00 | 5,468,485.38 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031 | 3,300,000.00 | 3,086,046.97 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2033 | 3,400,000.00 | 3,136,359.27 | |||
| 小計 | 18,100,000.00 | 17,306,375.21 | |||
| (454,884,227) | |||||
| チリ・ペソ | 国債証券 | BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026 | 355,000,000.00 | 354,482,591.05 | |
| BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 10/01/2034 | 525,000,000.00 | 563,513,448.75 | |||
| 小計 | 880,000,000.00 | 917,996,039.80 | |||
| (140,547,947) | |||||
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027 | 1,500,000,000.00 | 1,487,880,405.00 | |
| TITULOS DE TESORERIA 6.0000% 04/28/2028 | 1,600,000,000.00 | 1,464,513,584.00 | |||
| TITULOS DE TESORERIA 7.0000% 06/30/2032 | 1,000,000,000.00 | 864,610,210.00 | |||
| TITULOS DE TESORERIA 9.2500% 05/28/2042 | 1,350,000,000.00 | 1,212,492,294.00 | |||
| TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030 | 2,000,000,000.00 | 1,874,123,700.00 | |||
| 小計 | 7,450,000,000.00 | 6,903,620,193.00 | |||
| (236,621,582) | |||||
| ペルー・ヌエボ・ソル | 国債証券 | BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029 | 1,600,000.00 | 1,655,298.40 | |
| BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032 | 2,800,000.00 | 2,838,136.61 | |||
| BONOS DE TESORERIA 6.9000% 08/12/2037 | 1,400,000.00 | 1,443,915.24 | |||
| 小計 | 5,800,000.00 | 5,937,350.25 | |||
| (225,982,081) | |||||
| ウルグアイ・ペソ | 国債証券 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 9.7500% 07/20/2033 | 10,422,850.00 | 10,110,164.50 | |
| 小計 | 10,422,850.00 | 10,110,164.50 | |||
| (34,874,001) | |||||
| ドミニカ・ペソ | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC 11.2500% 09/15/2035 | 22,600,000.00 | 24,234,500.02 | |
| 小計 | 22,600,000.00 | 24,234,500.02 | |||
| (57,588,442) | |||||
| トルコ・リラ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT 17.8000% 07/13/2033 | 10,000,000.00 | 7,055,000.00 | |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 12.6000% 10/01/2025 | 28,000,000.00 | 21,938,000.00 | |||
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.2000% 10/05/2033 | 7,000,000.00 | 6,870,500.00 | |||
| 小計 | 45,000,000.00 | 35,863,500.00 | |||
| (150,325,446) | |||||
| チェコ・コルナ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC 2.5000% 08/25/2028 | 18,000,000.00 | 17,410,862.88 | |
| CZECH REPUBLIC 5.0000% 09/30/2030 | 8,000,000.00 | 8,648,177.60 | |||
| 小計 | 26,000,000.00 | 26,059,040.48 | |||
| (165,378,488) | |||||
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.7500% 10/22/2028 | 250,000,000.00 | 258,195,425.00 | |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.7500% 11/24/2032 | 270,000,000.00 | 247,552,551.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 10/27/2038 | 180,000,000.00 | 124,434,270.00 | |||
| 小計 | 700,000,000.00 | 630,182,246.00 | |||
| (254,716,512) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2026 | 1,600,000.00 | 1,541,217.40 | |
| POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027 | 2,700,000.00 | 2,544,471.22 | |||
| POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028 | 4,900,000.00 | 4,581,784.69 | |||
| POLAND GOVERNMENT 6.0000% 10/25/2033 | 1,200,000.00 | 1,265,712.60 | |||
| 小計 | 10,400,000.00 | 9,933,185.91 | |||
| (370,116,466) | |||||
| ルーマニア・レイ | 国債証券 | ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.0000% 02/12/2029 | 3,000,000.00 | 2,863,305.84 | |
| 小計 | 3,000,000.00 | 2,863,305.84 | |||
| (91,690,783) | |||||
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT 3.5020% 05/31/2027 | 3,000,000.00 | 3,014,032.47 | |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.6420% 11/07/2033 | 3,000,000.00 | 3,209,863.74 | |||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.8930% 06/08/2038 | 1,800,000.00 | 1,987,914.97 | |||
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.6960% 10/15/2042 | 1,800,000.00 | 1,959,000.60 | |||
| MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037 | 3,000,000.00 | 3,260,331.24 | |||
| 小計 | 12,600,000.00 | 13,431,143.02 | |||
| (455,073,987) | |||||
| タイ・バーツ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029 | 18,000,000.00 | 20,131,291.26 | |
| THAILAND GOVERNMENT 3.7750% 06/25/2032 | 36,500,000.00 | 39,866,904.90 | |||
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6500% 06/20/2031 | 13,000,000.00 | 14,045,564.00 | |||
| 小計 | 67,500,000.00 | 74,043,760.16 | |||
| (319,128,606) | |||||
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029 | 14,000,000,000.00 | 15,387,540,000.00 | |
| INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030 | 15,000,000,000.00 | 17,823,600,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 6.3750% 04/15/2032 | 10,000,000,000.00 | 9,885,200,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% 02/15/2033 | 10,000,000,000.00 | 10,286,000,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 6.6250% 02/15/2034 | 10,000,000,000.00 | 10,070,450,000.00 | |||
| INDONESIA GOVERNMENT 8.3750% 03/15/2034 | 7,500,000,000.00 | 8,432,475,000.00 | |||
| 小計 | 66,500,000,000.00 | 71,885,265,000.00 | |||
| (675,721,491) | |||||
| エジプト・ポンド | 国債証券 | EGYPT TREASURY BILL 0.0000% 03/11/2025 | 19,500,000.00 | 17,232,179.05 | |
| 小計 | 19,500,000.00 | 17,232,179.05 | |||
| (50,612,633) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000% 02/28/2031 | 12,000,000.00 | 10,720,101.00 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035 | 15,000,000.00 | 13,795,555.50 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037 | 8,000,000.00 | 6,904,859.60 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040 | 10,000,000.00 | 8,718,097.50 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048 | 9,000,000.00 | 7,514,556.75 | |||
| 小計 | 54,000,000.00 | 47,653,170.35 | |||
| (387,896,806) | |||||
| オフショア人民元 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029 | 3,000,000.00 | 3,222,423.90 | |
| 計 | 3,000,000.00 | 3,222,423.90 | |||
| (65,044,626) | |||||
| 特殊債券 | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030 | 6,400,000.00 | 6,785,401.15 | ||
| 計 | 6,400,000.00 | 6,785,401.15 | |||
| (136,963,322) | |||||
| 小計 | 9,400,000.00 | 10,007,825.05 | |||
| (202,007,948) | |||||
| 合計 | 4,875,828,425 | ||||
| (4,875,828,425) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 12.4% |
| ブラジル・レアル | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 9.3% |
| チリ・ペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 2.9% |
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 4.9% |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 4.6% |
| ウルグアイ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.7% |
| ドミニカ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| トルコ・リラ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 3.1% |
| チェコ・コルナ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 3.4% |
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 5.2% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 7.6% |
| ルーマニア・レイ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 9.3% |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 6.5% |
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 13.9% |
| エジプト・ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.0% |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 8.0% |
| オフショア人民元 | 国債証券 | 1銘柄 | 32.2% | 4.1% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 67.8% | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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