有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/18 9:35
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年9月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	757,902,917	1,886,799,311
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	5,099,732,558	7,619,000,441
合計			5,857,635,475	9,505,799,752

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		135,273,429	69,616,571
コール・ローン		8,391,679	7,069,308
国債証券		1,950,136,231	2,331,806,969
特殊債券		24,069,505	-
未収利息		30,670,385	27,958,152
前払費用		9,786,540	4,301,572
流動資産合計		2,158,327,769	2,440,752,572
資産合計		2,158,327,769	2,440,752,572
負債の部
流動負債
未払金		-	57,532,608
未払利息		11	9
流動負債合計		11	57,532,617
負債合計		11	57,532,617
純資産の部
元本等
元本		1,039,605,370	957,295,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,118,722,388	1,425,924,172
元本等合計		2,158,327,758	2,383,219,955
純資産合計		2,158,327,758	2,383,219,955
負債純資産合計		2,158,327,769	2,440,752,572

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1.期首元本額	1,178,931,073円	1,039,605,370円
期中追加設定元本額	-円	24,629,294円
期中一部解約元本額	139,325,703円	106,938,881円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	849,744,688円	757,902,917円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	189,860,682円	176,516,114円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	-円	22,876,752円
合計	1,039,605,370円	957,295,783円
2.受益権の総数	1,039,605,370口	957,295,783口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年9月21日至 2020年3月23日	自 2020年3月24日至 2020年9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△523,975,976	199,898,828
特殊債券	△5,098,318	-
合計	△529,074,294	199,898,828

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1口当たり純資産額	2.0761円	2.4895円
(1万口当たり純資産額)	(20,761円)	(24,895円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT L 3.1250% 10/11/2027	400,000.00	444,988.00
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025	200,000.00	213,079.20
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.8750% 04/16/2050	200,000.00	245,014.00
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 03/01/2029	350,000.00	367,230.85
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.8750% 04/30/2040	250,000.00	237,341.75
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5000% 01/31/2047	379,000.00	373,432.49
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025	400,000.00	405,000.00
		FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.0000% 01/27/2045	250,000.00	256,875.00
		GOVERNMENT OF JAMAICA 7.8750% 07/28/2045	200,000.00	256,000.00
		ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.8750% 12/05/2027	400,000.00	413,168.00
		IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028	200,000.00	204,844.00
		IVORY COAST-PDI 6.1250% 06/15/2033	290,000.00	281,978.60
		KINGDOM OF JORDAN 5.7500% 01/31/2027	200,000.00	204,586.39
		KINGDOM OF JORDAN 5.8500% 07/07/2030	345,000.00	344,133.00
		KINGDOM OF JORDAN 7.3750% 10/10/2047	200,000.00	204,874.99
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027	300,000.00	283,165.50
		REPUBLIC OF ANGOLA 9.5000% 11/12/2025	220,000.00	193,659.84
		REPUBLIC OF ANGOLA 9.1250% 11/26/2049	260,000.00	200,367.96
		REPUBLIC OF BELARUS 6.8750% 02/28/2023	500,000.00	491,722.50
		REPUBLIC OF BELARUS 5.8750% 02/24/2026	400,000.00	379,164.00
		REPUBLIC OF CHILE 2.4500% 01/31/2031	270,000.00	282,825.00
		REPUBLIC OF CHILE 3.5000% 01/25/2050	200,000.00	227,002.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029	400,000.00	450,404.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031	200,000.00	204,702.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045	200,000.00	235,500.00
		REPUBLIC OF COSTA RICA 6.1250% 02/19/2031	700,000.00	663,257.00
		REPUBLIC OF COTE DIVOIRE 5.7500% 12/31/2032	647,400.00	618,927.34
		REPUBLIC OF CROATIA 6.3750% 03/24/2021	200,000.00	205,939.20
		REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060	250,000.00	228,752.50
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027	230,000.00	207,000.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.6500% 06/15/2035	200,000.00	181,750.00
		REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5000% 07/15/2052	370,000.00	365,005.00
		REPUBLIC OF GEORGIA 6.8750% 04/12/2021	200,000.00	204,465.00
		REPUBLIC OF GHANA 8.6270% 06/16/2049	260,000.00	223,837.90
		REPUBLIC OF GUATEMALA 4.3750% 06/05/2027	300,000.00	322,170.00
		REPUBLIC OF INDONESIA 7.7500% 01/17/2038	170,000.00	263,214.35
		REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5000% 07/21/2045	200,000.00	315,593.00
		REPUBLIC OF KENYA 6.8750% 06/24/2024	500,000.00	516,766.00
		REPUBLIC OF KENYA 7.0000% 05/22/2027	240,000.00	241,020.00
		REPUBLIC OF PAKISTAN 8.2500% 04/15/2024	250,000.00	271,896.25
		REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036	80,000.00	116,600.80
		REPUBLIC OF PANAMA 3.8700% 07/23/2060	200,000.00	230,000.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031	200,000.00	233,500.00
		REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.9500% 05/05/2045	290,000.00	304,241.33
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028	250,000.00	237,440.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.3750% 07/24/2044	200,000.00	173,728.00
		REPUBLIC OF SRI LANKA 5.7500% 04/18/2023	400,000.00	321,988.84
		REPUBLIC OF SRI LANKA 7.5500% 03/28/2030	880,000.00	662,324.07
		REPUBLIC OF TURKEY 6.8750% 03/17/2036	300,000.00	277,020.00
		REPUBLIC OF TURKEY 5.7500% 05/11/2047	400,000.00	308,424.00
		REPUBLIC OF URUGUAY 4.3750% 01/23/2031	88,235.00	105,000.53
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.9750% 04/20/2055	330,000.00	436,015.80
		ROMANIA 3.0000% 02/14/2031	350,000.00	357,485.10
		ROMANIA 4.0000% 02/14/2051	340,000.00	348,995.04
		RUSSIAN FEDERATION 4.3750% 03/21/2029	600,000.00	689,517.00
		RUSSIAN FEDERATION 5.2500% 06/23/2047	200,000.00	265,626.60
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030	600,000.00	649,896.00
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047	200,000.00	244,220.00
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5000% 04/22/2060	200,000.00	248,596.40
		STATE OF QATAR 3.4000% 04/16/2025	225,000.00	246,711.37
		STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030	600,000.00	693,271.20
		STATE OF QATAR 4.8170% 03/14/2049	200,000.00	270,784.00
		STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050	225,000.00	291,010.05
		UKRAINE GOVERNMENT 7.7500% 09/01/2023	330,000.00	344,531.88
		UKRAINE GOVERNMENT 7.7500% 09/01/2024	310,000.00	321,078.78
		UKRAINE GOVERNMENT 9.7500% 11/01/2028	200,000.00	223,290.00
		UKRAINE GOVERNMENT 7.2530% 03/15/2033	200,000.00	191,000.00
		UNITED MEXICAN STATES 3.7500% 01/11/2028	300,000.00	320,613.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.7500% 03/08/2044	350,000.00	381,500.00
		UNITED MEXICAN STATES 4.5000% 01/31/2050	220,000.00	231,552.20
		UNITED MEXICAN STATES 5.0000% 04/27/2051	200,000.00	221,500.00
	計		21,399,635.00	22,178,114.60
				(2,331,806,969)
小計				22,178,114.60
				(2,331,806,969)
合計				2,331,806,969
				(2,331,806,969)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券	71銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		861,221,010	228,825,790
コール・ローン		39,303,888	20,445,712
国債証券		7,056,214,966	8,030,505,381
特殊債券		-	155,439,995
派生商品評価勘定		964,195	281,529
未収入金		337,807,592	54,293,399
未収利息		134,570,951	109,382,376
前払費用		16,593,683	24,824,290
流動資産合計		8,446,676,285	8,623,998,472
資産合計		8,446,676,285	8,623,998,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		548,835	425,206
未払金		44,408,885	73,949,663
未払解約金		10,000,000	15,000,000
未払利息		53	28
流動負債合計		54,957,773	89,374,897
負債合計		54,957,773	89,374,897
純資産の部
元本等
元本		6,067,479,512	5,712,643,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,324,239,000	2,821,979,681
元本等合計		8,391,718,512	8,534,623,575
純資産合計		8,391,718,512	8,534,623,575
負債純資産合計		8,446,676,285	8,623,998,472

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1.期首元本額	6,733,141,708円	6,067,479,512円
期中追加設定元本額	8,609,846円	2,408,719円
期中一部解約元本額	674,272,042円	357,244,337円

元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	5,429,777,142円	5,099,732,558円
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	450,209,663円	430,151,473円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>	142,840,651円	140,460,415円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>	44,652,056円	42,299,448円
合計	6,067,479,512円	5,712,643,894円
2.受益権の総数	6,067,479,512口	5,712,643,894口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年9月21日至 2020年3月23日	自 2020年3月24日至 2020年9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△548,347,373	358,393,392
特殊債券	-	△374,893
合計	△548,347,373	358,018,499

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2020年3月23日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ハンガリー・フォリント	96,912,825	-	97,461,660	△548,835
	買建
	米国ドル	96,912,825	-	97,877,020	964,195
合計		193,825,650	-	195,338,680	415,360

区分	種類	(2020年9月23日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	74,412,562	-	74,618,396	△205,834
	ウルグアイ・ペソ	54,184,698	-	54,404,070	△219,372
	買建
	米国ドル	54,184,698	-	54,328,620	143,922
	オフショア人民元	74,412,562	-	74,550,169	137,607
合計		257,194,520	-	257,901,255	△143,677

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1口当たり純資産額	1.3831円	1.4940円
(1万口当たり純資産額)	(13,831円)	(14,940円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月23日現在)
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5000% 06/10/2021	15,000,000.00	15,206,073.00
メキシコ・ペソ		MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	47,000,000.00	63,791,220.00
		MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042	31,000,000.00	34,221,520.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	53,100,000.00	63,396,621.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 7.5000% 06/03/2027	36,000,000.00	40,242,600.00
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.5000% 05/31/2029	17,000,000.00	20,268,250.00
	計		199,100,000.00	237,126,284.00
				(1,147,691,214)
小計				237,126,284.00
				(1,147,691,214)
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023	15,700,000.00	17,863,287.77
ブラジル・レアル		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027	11,000,000.00	12,869,270.59
		REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031	3,000,000.00	3,575,249.76
		REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.5000% 01/05/2022	2,950,000.00	3,306,507.50
		REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 10.2500% 01/10/2028	3,500,000.00	4,218,655.00
	計		36,150,000.00	41,832,970.62
				(803,611,365)
小計				41,832,970.62
				(803,611,365)
チリ・ペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 09/01/2030	545,000,000.00	649,721,750.00
		BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2035	500,000,000.00	619,363,815.00
	計		1,045,000,000.00	1,269,085,565.00
				(171,834,185)
小計				1,269,085,565.00
				(171,834,185)
コロンビア・ペソ	国債証券	REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027	1,500,000,000.00	1,925,550,000.00
コロンビア・ペソ		TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024	7,200,000,000.00	8,843,321,592.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030	4,000,000,000.00	4,636,199,760.00
		TITULOS DE TESORERIA B 7.0000% 06/30/2032	3,500,000,000.00	3,778,409,005.00
	計		16,200,000,000.00	19,183,480,357.00
				(527,545,709)
小計				19,183,480,357.00
				(527,545,709)
ウルグアイ・ペソ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 9.8750% 06/20/2022	60,000,000.00	62,340,000.00
ウルグアイ・ペソ	計		60,000,000.00	62,340,000.00
				(154,603,200)
小計				62,340,000.00
				(154,603,200)
トルコ・リラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT 10.6000% 02/11/2026	3,200,000.00	2,857,600.00
		TURKEY GOVERNMENT 10.5000% 08/11/2027	17,000,000.00	14,722,000.00
		TURKEY GOVERNMENT 12.4000% 03/08/2028	8,000,000.00	7,572,000.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND 16.2000% 06/14/2023	6,600,000.00	6,989,400.00
	計		34,800,000.00	32,141,000.00
				(440,331,700)
小計				32,141,000.00
				(440,331,700)
チェコ・コルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 3.8500% 09/29/2021	32,000,000.00	33,264,002.88
		CZECH REPUBLIC 2.5000% 08/25/2028	10,000,000.00	11,346,400.00
		CZECH REPUBLIC 0.9500% 05/15/2030	20,000,000.00	20,232,360.00
	計		62,000,000.00	64,842,762.88
				(295,682,998)
小計				64,842,762.88
				(295,682,998)
ハンガリー・フォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT 5.5000% 06/24/2025	215,000,000.00	255,194,314.50
ハンガリー・フォリント		HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.5000% 10/24/2024	250,000,000.00	260,799,385.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 10/27/2027	130,000,000.00	139,373,000.00
		HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 08/21/2030	280,000,000.00	298,431,560.00
	計		875,000,000.00	953,798,259.50
				(322,574,571)
小計				953,798,259.50
				(322,574,571)
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT 5.7500% 09/23/2022	5,500,000.00	6,125,625.00
ポーランド・ズロチ		POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028	7,300,000.00	8,144,211.85
		POLAND GOVERNMENT 2.7500% 10/25/2029	2,700,000.00	3,041,989.34
	計		15,500,000.00	17,311,826.19
				(474,170,919)
小計				17,311,826.19
				(474,170,919)
ロシア・ルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.6500% 04/10/2030	50,000,000.00	55,300,500.00
ロシア・ルーブル		RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.7000% 03/23/2033	100,000,000.00	111,516,000.00
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.6000% 07/20/2022	78,000,000.00	82,174,716.00
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.1000% 10/16/2024	57,000,000.00	61,070,320.98
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.1500% 11/12/2025	55,000,000.00	59,233,750.95
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.0500% 01/19/2028	84,000,000.00	89,574,408.00
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 8.5000% 09/17/2031	139,100,000.00	163,779,355.68
		RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.7000% 03/16/2039	26,000,000.00	29,545,880.00
	計		589,100,000.00	652,194,931.61
				(906,550,954)
小計				652,194,931.61
				(906,550,954)
ルーマニア・レイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.7500% 02/24/2025	5,000,000.00	5,294,800.00
ルーマニア・レイ	計		5,000,000.00	5,294,800.00
				(133,746,648)
小計				5,294,800.00
				(133,746,648)
マレーシア・リンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027	4,600,000.00	5,021,678.22
マレーシア・リンギット		MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,501,094.53
	計		7,600,000.00	8,522,772.75
				(216,307,972)
小計				8,522,772.75
				(216,307,972)
タイ・バーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025	34,000,000.00	39,114,386.76
		THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029	30,000,000.00	38,930,544.60
		THAILAND GOVERNMENT 3.6500% 06/20/2031	20,000,000.00	24,416,139.60
		THAILAND GOVERNMENT 3.7750% 06/25/2032	28,000,000.00	34,851,784.80
		THAILAND GOVERNMENT 1.5850% 12/17/2035	25,000,000.00	25,131,979.50
		THAILAND GOVERNMENT 1.8750% 06/17/2049	25,000,000.00	23,531,148.50
	計		162,000,000.00	185,975,983.76
				(621,159,785)
小計				185,975,983.76
				(621,159,785)
インドネシア・ルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT 12.8000% 06/15/2021	20,000,000,000.00	21,329,000,000.00
インドネシア・ルピア		INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	19,222,875,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029	14,000,000,000.00	15,862,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT 8.3750% 03/15/2034	28,000,000,000.00	30,170,000,000.00
	計		77,750,000,000.00	86,583,875,000.00
				(623,403,900)
小計				86,583,875,000.00
				(623,403,900)
エジプト・ポンド	国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND 18.7500% 05/23/2022	16,000,000.00	17,038,638.24
エジプト・ポンド		EGYPT GOVERNMENT BOND 17.2000% 08/09/2023	27,000,000.00	28,874,948.85
	計		43,000,000.00	45,913,587.09
				(306,243,625)
小計				45,913,587.09
				(306,243,625)
南アフリカ・ランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030	29,000,000.00	26,519,050.00
南アフリカ・ランド		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035	39,000,000.00	32,820,450.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037	47,200,000.00	37,163,279.19
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048	8,000,000.00	6,175,200.00
	計		123,200,000.00	102,677,979.19
				(642,764,149)
小計				102,677,979.19
				(642,764,149)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026	10,500,000.00	10,608,352.75
オフショア人民元		CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029	5,000,000.00	5,042,970.70
	計		15,500,000.00	15,651,323.45
				(242,282,487)
	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025	5,300,000.00	5,263,918.39
		CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030	5,000,000.00	4,777,425.00
	計		10,300,000.00	10,041,343.39
				(155,439,995)
小計				25,692,666.84
				(397,722,482)
合計				8,185,945,376
				(8,185,945,376)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
メキシコ・ペソ	国債証券	6銘柄	100.0%	14.1%
ブラジル・レアル	国債証券	5銘柄	100.0%	9.8%
チリ・ペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	2.1%
コロンビア・ペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	6.4%
ウルグアイ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.9%
トルコ・リラ	国債証券	4銘柄	100.0%	5.4%
チェコ・コルナ	国債証券	3銘柄	100.0%	3.6%
ハンガリー・フォリント	国債証券	4銘柄	100.0%	3.9%
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100.0%	5.8%
ロシア・ルーブル	国債証券	8銘柄	100.0%	11.1%
ルーマニア・レイ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.6%
マレーシア・リンギット	国債証券	2銘柄	100.0%	2.6%
タイ・バーツ	国債証券	6銘柄	100.0%	7.6%
インドネシア・ルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	7.6%
エジプト・ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	3.7%
南アフリカ・ランド	国債証券	4銘柄	100.0%	7.9%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	60.9%	4.9%
オフショア人民元	特殊債券	2銘柄	39.1%	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算