半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月9日-平成29年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		116,710,416	98.50
	内 日本	116,710,416	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,773,532	1.50
純資産総額		118,483,948	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,876,704	9.60
	内 アメリカ	83,876,704	9.60
特殊債券		765,002,219	87.58
	内 アメリカ	744,410,862	85.23
	内 ドイツ	20,591,357	2.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,581,421	2.81
純資産総額		873,460,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。