有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

							(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	11,642,444,382	1.6328	19,009,783,187	1.6333	19,015,604,409	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2017年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

							(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	2,128,614,348	2.2706	4,833,231,739	2.2913	4,877,294,055	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2017年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	279,880,000	1,460.23	4,086,915,320	1,454.16	4,069,916,686	4.25	2019/3/12	9.11
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,309,000,000	103.10	2,380,671,360	103.02	2,378,893,430	1	2020/9/20	5.33
3	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	2,349,100,000	100.15	2,352,647,141	100.13	2,352,153,830	0.1	2018/7/15	5.27
4	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	2,195,900,000	100.12	2,198,600,957	100.09	2,197,898,269	0.3	2018/3/20	4.92
5	日本	国債証券	第700回国庫短期証券	1,355,000,000	100.03	1,355,417,340	100.01	1,355,197,830	-	2018/2/13	3.03
6	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	9,200,000	13,632.17	1,254,160,552	13,611.66	1,252,273,451	0	2020/5/22	2.80
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	7,660,000	16,439.33	1,259,253,121	16,197.11	1,240,699,223	2.75	2027/10/25	2.78
8	日本	国債証券	第371回利付国債(2年)	896,650,000	100.25	898,918,524	100.23	898,721,261	0.1	2018/12/15	2.01
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,520,000	23,515.47	827,744,806	23,607.86	830,996,785	4.25	2046/12/7	1.86
10	日本	国債証券	第726回国庫短期証券	758,200,000	100.04	758,542,055	100.02	758,412,296	-	2018/3/19	1.70
11	アメリカ	社債券	MRAFT 2017-2 A1	6,550,000	11,253.99	737,136,849	11,271.47	738,281,861	1.77889	2019/8/12	1.65
12	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	537,700,000	132.53	712,646,072	133.12	715,834,633	2.2	2041/3/20	1.60
13	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	643,000,000	105.10	677,205,407	106.30	686,195,190	0.1	2026/3/10	1.54
14	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	15,147.28	681,627,924	15,158.22	682,120,284	1.125	2022/6/15	1.53
15	ドイツ	特殊債券	KFW 3.5%	4,400,000	15,367.37	676,164,385	15,284.65	672,524,748	3.5	2021/7/4	1.51
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,950,000	22,003.31	649,097,825	21,667.72	639,197,750	5.5	2031/1/4	1.43
17	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	5,600,000	11,260.70	630,599,311	11,261.86	630,664,369	1.125	2018/8/6	1.41
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,860,000	22,243.37	636,160,534	21,678.78	620,013,267	4.5	2041/4/25	1.39
19	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	571,900,000	104.90	601,722,869	105.85	608,382,930	0.1	2025/3/10	1.36
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.375%	5,190,000	11,183.61	593,055,194	11,187.22	592,931,913	0.375	2027/1/15	1.33
21	イタリア	国債証券	BTPS 5%	3,260,000	18,611.59	606,738,156	17,787.25	579,864,357	5	2040/9/1	1.30
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	3,930,000	14,636.40	575,210,615	14,579.59	572,977,929	2.15	2025/10/31	1.28
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,520,000	16,137.74	568,048,582	16,104.95	566,894,378	3.8	2024/4/30	1.27
24	イタリア	国債証券	BTPS 0.35%	3,910,000	13,656.52	533,970,271	13,601.68	531,825,753	0.35	2020/6/15	1.19
25	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	3,690,000	13,754.97	507,558,568	13,589.53	501,453,899	1.45	2024/11/15	1.12
26	イタリア	国債証券	BTPS 0.1%	3,570,000	13,569.43	484,428,703	13,562.68	484,187,849	0.1	2019/4/15	1.08
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	5,500,000	8,760.77	481,842,360	8,711.74	479,146,109	0.75	2021/3/1	1.07
28	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	457,800,000	100.44	459,828,053	100.79	461,457,821	0.6	2037/9/20	1.03
29	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	4,029,780.69	11,359.88	457,778,653	11,338.99	456,936,546	2.35213	2066/7/26	1.02
30	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	3,887,920.06	11,564.41	449,615,404	11,562.73	449,549,812	2.70213	2066/3/25	1.01

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.64
地方債証券	0.89
特殊債券	16.48
社債券	15.65
合計	97.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2017年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	262,570,000	1,460.23	3,834,148,048	1,454.16	3,818,200,744	4.25	2019/3/12	8.42
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	103.10	2,483,466,048	103.02	2,481,611,349	1	2020/9/20	5.47
3	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	2,259,500,000	100.12	2,262,279,185	100.09	2,261,556,145	0.3	2018/3/20	4.98
4	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	1,756,000,000	100.15	1,758,651,560	100.13	1,758,282,800	0.1	2018/7/15	3.88
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	12,600,000	11,260.70	1,418,848,451	11,261.86	1,418,994,831	1.125	2018/8/6	3.13
6	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	9,900,000	13,632.17	1,349,585,811	13,611.66	1,347,555,126	0	2020/5/22	2.97
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	7,860,000	16,439.33	1,292,131,789	16,197.11	1,273,093,458	2.75	2027/10/25	2.81
8	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	936,000,000	104.90	984,809,592	105.85	995,709,780	0.1	2025/3/10	2.19
9	アメリカ	社債券	MRAFT 2017-2 A1	8,250,000	11,253.99	928,454,810	11,271.47	929,897,001	1.77889	2019/8/12	2.05
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	23,515.47	858,314,926	23,607.86	861,687,008	4.25	2046/12/7	1.90
11	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	15,147.28	848,248,084	15,158.22	848,860,799	1.125	2022/6/15	1.87
12	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	5,920,000	13,754.97	814,294,505	13,589.53	804,500,564	1.45	2024/11/15	1.77
13	日本	国債証券	第700回国庫短期証券	776,050,000	100.03	776,289,023	100.01	776,163,303	-	2018/2/13	1.71
14	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	14,504.90	726,695,790	14,346.02	718,736,008	7	2025/6/15	1.58
15	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	6,100,000	11,252.54	686,404,940	11,242.37	685,784,570	1.875	2019/3/28	1.51
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.375%	5,790,000	11,183.61	661,616,489	11,187.22	661,478,956	0.375	2027/1/15	1.46
17	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	615,400,000	105.10	648,137,181	106.30	656,741,088	0.1	2026/3/10	1.45
18	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	620,300,000	98.32	609,909,975	98.74	612,502,829	0.4	2036/3/20	1.35
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,830,000	21,508.52	608,691,199	21,579.78	610,707,960	4.5	2034/9/7	1.35
20	オランダ	社債券	ALLIANDER NV VAR	4,400,000	13,867.78	610,182,487	13,834.04	608,698,147	3.25	2049/11/29	1.34
21	日本	国債証券	第726回国庫短期証券	587,200,000	100.04	587,464,910	100.02	587,364,416	-	2018/3/19	1.29
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,740,000	15,284.92	571,656,161	15,261.17	570,767,921	2.75	2024/10/31	1.26
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,570,000	22,243.37	571,654,745	21,678.78	557,144,788	4.5	2041/4/25	1.23
24	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	416,300,000	132.63	552,151,179	133.29	554,923,737	2	2052/3/20	1.22
25	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.66	539,675,787	100.63	539,514,957	0.1	2020/12/20	1.19
26	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	4,594,814.62	11,564.42	531,363,661	11,562.73	531,286,142	2.70213	2066/3/25	1.17
27	イタリア	国債証券	BTPS 5%	2,820,000	18,611.59	524,847,116	17,787.25	501,600,456	5	2040/9/1	1.11
28	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	135.25	491,790,816	135.72	493,485,192	2.5	2036/9/20	1.09
29	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-5A A	4,272,538.56	11,359.88	485,355,680	11,338.99	484,462,843	2.35213	2066/7/26	1.07
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,000,000	16,137.74	484,132,314	16,104.95	483,148,618	3.8	2024/4/30	1.06

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	57.86
地方債証券	0.75
特殊債券	23.19
社債券	16.54
合計	98.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。