有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/08-2023/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

							(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,556,716,699	1.4874	3,802,860,419	1.5120	3,865,755,648	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

							(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,171,849,993	2.7355	3,205,607,564	2.7289	3,197,861,445	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1187回国庫短期証券	3,590,900,000	100.02	3,591,682,816	100.00	3,591,083,135	―	2024/1/15	13.25
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	182,610,000	1,411.56	2,577,653,154	1,413.25	2,580,742,065	2.5	2025/5/12	9.52
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	170,130,000	1,331.02	2,264,479,082	1,332.62	2,267,193,950	1.5	2026/2/19	8.36
4	日本	国債証券	第1194回国庫短期証券	2,220,850,000	100.03	2,221,582,880	100.02	2,221,296,390	―	2024/2/19	8.20
5	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,096,950,000	100.02	1,097,235,207	100.03	1,097,322,963	0.005	2025/1/1	4.05
6	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	975,000,000	94.48	921,219,000	96.12	937,189,500	1.1	2042/9/20	3.46
7	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	10,162.06	767,235,711	10,275.52	775,801,935	2.25	2029/6/1	2.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	6,750,000	9,837.24	664,013,710	10,273.81	693,482,217	1.875	2041/2/15	2.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	4,070,000	11,973.55	487,323,669	12,226.18	497,605,900	1.875	2032/2/15	1.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,550,000	10,440.01	475,020,803	10,887.66	495,388,920	2.25	2041/5/15	1.83
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	14,503.75	451,066,640	14,667.08	456,146,253	0	2027/2/25	1.68
12	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	17,262.27	403,937,278	17,368.79	406,429,907	0.75	2024/12/12	1.50
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	17,541.42	378,894,766	18,430.30	398,094,602	4.25	2046/12/7	1.47
14	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	15,794.56	363,274,935	16,110.36	370,538,459	0.25	2026/12/10	1.37
15	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	384,050,000	93.30	358,318,650	94.30	362,166,831	1.4	2052/9/20	1.34
16	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,788.10	358,490,819	13,886.05	361,037,314	3.19	2031/7/15	1.33
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	2,090,000	13,965.82	291,885,696	14,169.70	296,146,801	3.875	2029/9/30	1.09
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	2,030,000	13,304.31	270,077,673	13,499.33	274,036,503	2.875	2029/4/30	1.01
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	18,792.12	259,331,368	19,370.98	267,319,567	4.5	2041/4/25	0.99
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	12,917.21	253,177,397	13,226.88	259,246,932	0.35	2032/6/22	0.96
21	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	10,449.35	256,009,279	10,473.27	256,595,185	2.6	2025/6/2	0.95
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,230,000	15,743.78	193,648,567	16,520.43	203,201,404	3.5	2045/1/22	0.75
23	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	1,900,000	10,482.17	199,161,302	10,505.76	199,609,565	2.85	2025/6/18	0.74
24	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	222,000,000	78.57	174,434,280	79.28	176,017,140	1	2062/3/20	0.65
25	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	8,076.55	150,223,899	8,422.26	156,654,117	0	2036/11/15	0.58
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	15,343.29	153,432,997	15,606.98	156,069,800	2.25	2030/3/15	0.58
27	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,000,000	14,175.99	141,759,903	14,491.14	144,911,476	1.5	2032/5/25	0.53
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	930,000	14,280.51	132,808,749	14,978.27	139,297,968	3.45	2066/7/30	0.51
29	イギリス	社債券	MANSD 2007-1X A2 FLOAT	788,617.21	17,542.27	138,341,402	17,626.99	139,009,526	5.44925	2047/4/15	0.51
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	800,000	16,911.11	135,288,914	16,999.17	135,993,401	5.9	2026/7/30	0.50

種類別及び業種別投資比率
(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.80
地方債証券	1.91
特殊債券	5.84
社債券	12.27
合計	93.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	250,600,000	1,411.56	3,537,374,079	1,413.25	3,541,613,064	2.5	2025/5/12	9.52
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	247,200,000	1,331.02	3,290,302,881	1,332.62	3,294,247,602	1.5	2026/2/19	8.85
3	日本	国債証券	第1187回国庫短期証券	2,587,100,000	100.02	2,587,663,987	100.00	2,587,231,942	―	2024/1/15	6.95
4	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,341,950,000	100.02	1,342,298,907	100.03	1,342,406,263	0.005	2025/1/1	3.61
5	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,303,000,000	94.48	1,231,126,520	96.12	1,252,469,660	1.1	2042/9/20	3.37
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,980,000	12,863.31	1,155,125,798	12,978.55	1,165,474,069	0.625	2026/7/31	3.13
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,330,000	9,837.24	1,114,559,309	10,273.81	1,164,022,744	1.875	2041/2/15	3.13
8	日本	国債証券	第1194回国庫短期証券	1,074,100,000	100.03	1,074,454,452	100.02	1,074,315,893	―	2024/2/19	2.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	7,880,000	12,981.87	1,022,971,922	13,173.56	1,038,077,265	2.375	2029/3/31	2.79
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	6,790,000	12,996.28	882,447,538	13,105.97	889,895,935	0.875	2026/6/30	2.39
11	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	820,700,000	100.03	820,979,038	100.04	821,069,315	0.005	2024/12/1	2.21
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,960,000	13,203.48	786,927,799	13,400.71	798,682,847	2.75	2029/5/31	2.15
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	10,440.01	704,701,191	10,887.66	734,917,629	2.25	2041/5/15	1.98
14	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	14,576.11	730,263,590	14,613.82	732,152,472	7	2025/6/15	1.97
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	14,637.43	682,104,622	14,837.92	691,447,521	0.75	2028/2/25	1.86
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	4,480,700	13,304.31	596,126,616	13,499.33	604,864,710	2.875	2029/4/30	1.63
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	15,261.48	555,517,948	15,549.12	565,988,120	2.8	2029/6/15	1.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	4,090,000	13,006.25	531,955,797	13,110.41	536,215,794	0.75	2026/4/30	1.44
19	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	513,300,000	93.30	478,908,900	94.30	484,052,166	1.4	2052/9/20	1.30
20	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	476,350,000	100.05	476,592,938	100.06	476,635,810	0.005	2024/8/1	1.28
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	17,541.42	433,273,182	18,430.30	455,228,548	4.25	2046/12/7	1.22
22	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	14,820.02	447,564,836	14,992.59	452,776,481	1	2027/6/23	1.22
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	18,792.12	432,218,948	19,370.98	445,532,613	4.5	2041/4/25	1.20
24	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,788.10	358,490,819	13,886.05	361,037,314	3.19	2031/7/15	0.97
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	15,067.38	352,576,718	15,229.90	356,379,727	1.5	2027/4/30	0.96
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	13,047.66	309,229,577	13,377.44	317,045,555	0.9	2031/4/1	0.85
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	10,162.06	296,732,222	10,275.52	300,045,251	2.25	2029/6/1	0.81
28	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	344,000,000	78.57	270,294,560	79.28	272,747,280	1	2062/3/20	0.73
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	2,970,000	8,707.03	258,598,861	9,119.22	270,841,005	1.125	2040/8/15	0.73
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	2,130,000	12,522.03	266,719,405	12,691.56	270,330,417	1.25	2028/4/30	0.73

種類別及び業種別投資比率
(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.13
地方債証券	1.13
特殊債券	8.03
社債券	11.42
合計	96.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。