有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

							(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	10,064,809,798	1.6040	16,143,954,916	1.6084	16,188,240,079	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2018年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

							(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,700,649,188	2.2231	3,780,713,210	2.2040	3,748,230,810	100.04

種類別及び業種別投資比率

(2018年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第788回国庫短期証券	5,810,050,000	100.05	5,813,419,829	100.04	5,812,722,623	-	2019/4/10	14.02
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,309,000,000	102.05	2,356,334,500	101.96	2,354,302,580	1	2020/9/20	5.68
3	日本	国債証券	第792回国庫短期証券	1,897,100,000	100.03	1,897,724,145	100.01	1,897,323,857	-	2019/2/4	4.58
4	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	1,233,750,000	101.08	1,247,124,322	101.10	1,247,321,250	0.1	2023/3/20	3.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,290,000	11,034.91	1,025,143,710	11,125.09	1,033,520,922	2.625	2023/6/30	2.49
6	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,600,000	12,934.31	853,664,790	12,959.18	855,305,986	0.375	2023/3/15	2.06
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,520,000	21,490.02	756,449,015	21,457.63	755,308,885	4.25	2046/12/7	1.82
8	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	537,700,000	131.69	708,124,015	133.97	720,388,952	2.2	2041/3/20	1.74
9	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	5,500,000	12,791.08	703,509,642	12,794.85	703,717,096	0	2020/11/13	1.70
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	4,430,000	15,229.84	674,681,912	15,160.37	671,604,435	2.75	2027/10/25	1.62
11	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	621,900,000	104.30	656,412,427	103.30	651,300,981	0.1	2026/3/10	1.57
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,800,000	12,943.84	621,304,320	13,024.61	625,181,376	1.5	2027/4/30	1.51
13	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	13,870.42	624,169,125	13,852.40	623,358,179	1.125	2022/6/15	1.50
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,950,000	20,483.47	604,262,494	20,470.93	603,892,715	5.5	2031/1/4	1.46
15	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	4,260,000	11,947.86	508,979,172	12,275.90	522,953,719	1.45	2024/11/15	1.26
16	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	457,800,000	101.10	462,877,002	102.50	469,245,000	0.6	2037/9/20	1.13
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	20,503.04	471,570,038	20,377.02	468,671,529	4.5	2041/4/25	1.13
18	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1%	3,380,000	12,705.08	429,431,704	12,702.54	429,345,852	0.1	2019/1/21	1.04
19	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	323,750,000	130.95	423,973,287	132.38	428,609,387	2.3	2036/12/20	1.03
20	日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	409,000,000	97.14	397,331,230	99.63	407,507,150	0.7	2048/6/20	0.98
21	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,130,000	12,775.86	399,884,724	12,798.97	400,607,795	0.125	2023/5/25	0.97
22	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	378,900,000	103.80	398,411,076	102.85	395,544,129	0.1	2025/3/10	0.95
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,070,000	12,820.00	393,574,071	12,848.81	394,458,731	0.2	2023/5/25	0.95
24	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	276,300,000	134.18	370,758,681	135.62	374,737,401	2.5	2036/9/20	0.90
25	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	3,312,266.18	11,277.59	373,544,130	11,138.33	368,931,191	3.65625	2066/3/25	0.89
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	2,930,000	11,495.22	336,810,157	12,113.20	354,917,030	2.95	2038/9/1	0.86
27	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	3,000,000	11,071.14	332,134,200	11,076.69	332,300,700	1.875	2019/3/28	0.80
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,730,000	18,880.40	326,631,066	18,846.10	326,037,670	3.5	2045/1/22	0.79
29	アメリカ	特殊債券	ELAB 2013-1 A2	2,900,000	11,149.52	323,336,157	11,148.65	323,310,888	3.30625	2032/4/26	0.78
30	アメリカ	特殊債券	ECMC 2017-1A A	2,570,313.86	11,226.53	288,557,312	11,225.95	288,542,163	3.70625	2066/12/27	0.70

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	56.20
地方債証券	1.58
特殊債券	14.01
社債券	21.86
合計	93.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第788回国庫短期証券	5,120,400,000	100.05	5,123,369,832	100.04	5,122,755,384	-	2019/4/10	12.84
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,613,200,000	102.05	2,666,770,600	101.96	2,664,470,984	1	2020/9/20	6.68
3	日本	国債証券	第792回国庫短期証券	2,454,350,000	100.03	2,455,157,481	100.01	2,454,639,613	-	2019/2/4	6.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,190,000	11,034.91	1,014,108,794	11,125.09	1,022,395,831	2.625	2023/6/30	2.56
5	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,700,000	12,934.31	866,599,105	12,959.18	868,265,167	0.375	2023/3/15	2.18
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,290,000	15,229.84	805,658,536	15,160.37	801,983,626	2.75	2027/10/25	2.01
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	21,490.02	784,386,053	21,457.63	783,203,815	4.25	2046/12/7	1.96
8	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	13,870.42	776,743,800	13,852.40	775,734,623	1.125	2022/6/15	1.95
9	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,479.93	675,344,989	13,503.74	676,537,845	7	2025/6/15	1.70
10	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	635,400,000	103.80	668,119,287	102.85	663,311,533	0.1	2025/3/10	1.66
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	5,090,000	12,943.84	658,841,456	13,024.61	662,952,751	1.5	2027/4/30	1.66
12	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	620,300,000	98.96	613,848,880	100.24	621,801,126	0.4	2036/3/20	1.56
13	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	590,000,000	104.30	622,742,132	103.30	617,892,875	0.1	2026/3/10	1.55
14	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.51	538,876,998	100.49	538,732,251	0.1	2020/12/20	1.35
15	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	134.18	487,903,932	135.62	493,139,772	2.5	2036/9/20	1.24
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	20,503.04	471,570,038	20,377.02	468,671,529	4.5	2041/4/25	1.18
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,000,000	14,830.37	444,911,226	14,885.77	446,573,148	3.8	2024/4/30	1.12
18	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2016-7A A	3,914,496.39	11,277.59	441,461,244	11,138.33	436,009,589	3.65625	2066/3/25	1.09
19	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	3,100,000	13,977.25	433,295,025	13,961.70	432,813,008	0.875	2021/5/14	1.09
20	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	417,200,000	101.10	421,826,748	102.50	427,630,000	0.6	2037/9/20	1.07
21	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	306,700,000	130.95	401,645,119	132.38	406,037,063	2.3	2036/12/20	1.02
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,150,000	12,820.00	403,830,073	12,848.81	404,737,786	0.2	2023/5/25	1.01
23	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,120,000	12,775.86	398,607,137	12,798.97	399,327,898	0.125	2023/5/25	1.00
24	アメリカ	特殊債券	ELAB 2013-1 A2	3,400,000	11,149.52	379,083,770	11,148.65	379,054,144	3.30625	2032/4/26	0.95
25	イタリア	国債証券	BTPS 1.45%	2,830,000	11,946.89	338,096,987	12,275.90	347,408,222	1.45	2024/11/15	0.87
26	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0.8%	2,530,000	12,937.84	327,327,493	12,886.00	326,015,906	0.8	2027/6/22	0.82
27	アメリカ	特殊債券	ECMC 2017-1A A	2,872,703.73	11,226.53	322,505,233	11,225.95	322,488,301	3.70625	2066/12/27	0.81
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	2,590,000	11,495.22	297,726,384	12,113.20	313,732,118	2.95	2038/9/1	0.79
29	日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	314,000,000	97.14	305,041,580	99.63	312,853,900	0.7	2048/6/20	0.78
30	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-2A A	2,794,415.03	11,243.18	314,181,391	11,182.95	312,498,291	3.55625	2066/12/27	0.78

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	55.43
地方債証券	1.01
特殊債券	18.83
社債券	19.54
合計	94.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。