受託会社 株式会社りそな銀行 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2022/12/02 9:02 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2022/12/02 9:02 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 2022/12/02 9:02 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2022/12/02 9:02 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/12/02 9:02 #9 投資リスク（連結） イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。資産 規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
2022/12/02 9:02 #10 投資制限（連結） 株式への直接投資は、行ないません。資産 (信託約款)資産 への実質投資割合には、制限を設けません。
2022/12/02 9:02 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2022/12/02 9:02 #12 投資方針（連結） ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券資産 総額の3分の1資産 総額の3分の1
2022/12/02 9:02 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2022年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 6,332,456,955 1.8518 1.76752022/12/02 9:02 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 32,207,936,847 99.19 内 日本 32,207,936,847 99.19 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 261,679,951 0.81 純資産 総額 32,469,616,798 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 32,207,936,847 99.19 内 日本 32,207,936,847 99.19 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 261,679,951 0.81 純資産 総額 32,469,616,798 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2022/12/02 9:02 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 当事業年度2022/12/02 9:02 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2022/12/02 9:02 #17 注記表（連結） 自 2022年3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,030,111,392円であります。 ――――――
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年3月9日現在 当 期 2022年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 37,621,366,183円 37,070,740,724円 期中追加設定元本額 367,838,106円 273,430,334円 期中一部解約元本額 918,463,565円 1,959,353,084円 2. 特定期間末日における受益権の総数 37,070,740,724口 35,384,817,974口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は2,030,111,392円であります。 ―――――― e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 当 期2022/12/02 9:02 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第15特定期間末 (2013年3月11日) 123,254,424,883 123,502,388,767 0.7456 0.7471 第16特定期間末 (2013年9月9日) 106,637,194,229 106,853,567,340 0.7393 0.7408 第17特定期間末 (2014年3月10日) 101,319,715,619 101,503,726,135 0.8259 0.8274 第18特定期間末 (2014年9月9日) 90,253,701,033 90,407,532,369 0.8801 0.8816 第19特定期間末 (2015年3月9日) 81,027,958,843 81,152,274,828 0.9777 0.9792 第20特定期間末 (2015年9月9日) 65,244,422,588 65,352,407,772 0.9063 0.9078 第21特定期間末 (2016年3月9日) 57,070,205,796 57,171,644,658 0.8439 0.8454 第22特定期間末 (2016年9月9日) 53,156,045,181 53,252,383,908 0.8276 0.8291 第23特定期間末 (2017年3月9日) 51,301,387,176 51,390,304,021 0.8654 0.8669 第24特定期間末 (2017年9月11日) 49,276,631,811 49,358,660,104 0.9011 0.9026 第25特定期間末 (2018年3月9日) 45,087,498,045 45,163,629,855 0.8883 0.8898 第26特定期間末 (2018年9月10日) 43,656,012,293 43,728,490,032 0.9035 0.9050 第27特定期間末 (2019年3月11日) 41,619,375,699 41,688,923,684 0.8976 0.8991 第28特定期間末 (2019年9月9日) 39,842,495,703 39,908,859,940 0.9005 0.9020 第29特定期間末 (2020年3月9日) 36,077,675,834 36,140,258,359 0.8647 0.8662 第30特定期間末 (2020年9月9日) 36,880,033,765 36,941,060,339 0.9065 0.9080 第31特定期間末 (2021年3月9日) 39,043,743,171 39,101,841,860 1.0080 1.0095 第32特定期間末 (2021年9月9日) 38,196,829,692 38,573,043,353 1.0153 1.0253 2021年9月末日 37,163,903,813 - 0.9899 - 10月末日 38,985,610,581 - 1.0425 - 11月末日 37,543,277,749 - 1.0058 - 12月末日 39,021,153,056 - 1.0492 - 2022年1月末日 36,631,978,175 - 0.9853 - 2月末日 36,144,214,373 - 0.9736 - 第33特定期間末 (2022年3月9日) 35,040,629,332 35,096,235,443 0.9452 0.9467 3月末日 38,818,627,964 - 1.0506 - 4月末日 37,673,711,405 - 1.0193 - 5月末日 36,873,742,399 - 1.0017 - 6月末日 36,199,615,778 - 0.9863 - 7月末日 35,773,987,427 - 1.0059 - 8月末日 35,022,001,403 - 0.9877 - 第34特定期間末 (2022年9月9日) 35,757,190,441 35,810,267,667 1.0105 1.0120 9月末日 32,469,616,798 - 0.9200 - 2022/12/02 9:02 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 32,519,493,043円 Ⅱ 負債総額 49,876,245円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,469,616,798円 Ⅳ 発行済数量 35,291,753,856口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9200円
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Ⅰ 資産 総額 32,519,493,043円 Ⅱ 負債総額 49,876,245円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,469,616,798円 Ⅳ 発行済数量 35,291,753,856口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9200円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 14,613,523,891円 Ⅱ 負債総額 701,607,965円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,911,915,926円 Ⅳ 発行済数量 7,871,106,384口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7675円
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Ⅰ 資産 総額 14,613,523,891円 Ⅱ 負債総額 701,607,965円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,911,915,926円 Ⅳ 発行済数量 7,871,106,384口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7675円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 世界REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 10,137,109,786円 Ⅱ 負債総額 41,416,887円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,095,692,899円 Ⅳ 発行済数量 3,236,182,098口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1196円
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Ⅰ 資産 総額 10,137,109,786円 Ⅱ 負債総額 41,416,887円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,095,692,899円 Ⅳ 発行済数量 3,236,182,098口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1196円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 世界好配当株マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年9月30日 Ⅰ 資産 総額 11,029,579,972円 Ⅱ 負債総額 109,816,220円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,919,763,752円 Ⅳ 発行済数量 4,054,855,369口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6930円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 11,029,579,972円 Ⅱ 負債総額 109,816,220円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,919,763,752円 Ⅳ 発行済数量 4,054,855,369口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6930円 2022/12/02 9:02 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2022/12/02 9:02 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2022/12/02 9:02 #22 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2022/12/02 9:02 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 世界好配当株マザーファンド 4,069,013,114 11,802,172,537 世界REITマザーファンド 3,247,188,838 11,927,898,758 ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 6,343,765,648 11,747,385,226 親投資信託受益証券 合計 35,477,456,521 合計 35,477,456,521 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 227,583,676 102,435,763 負債合計 20,000,000 21,732,369 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 227,583,676 102,435,763 コール・ローン 58,219,015 15,147,084 国債証券 14,222,021,067 14,263,387,384 特殊債券 64,692,669 71,273,013 派生商品評価勘定 4,113,357 10,811,006 未収利息 121,486,346 117,942,866 前払費用 983,622 1,209,056 差入委託証拠金 34,023,781 42,303,617 流動資産 合計 14,733,123,533 14,624,509,789 資産 合計14,733,123,533 14,624,509,789 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 8,438,290 未払解約金 20,000,000 13,294,079 流動負債合計 20,000,000 21,732,369 負債合計 20,000,000 21,732,369 純資産 の部 元本等 元本 ※1 8,376,072,892 7,885,858,142 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,337,050,641 6,716,919,278 元本等合計 14,713,123,533 14,602,777,420 純資産 合計 14,713,123,533 14,602,777,420 負債純資産 合計 14,733,123,533 14,624,509,789 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 1. ※1 期首 2021年9月10日 2022年3月10日 期首元本額 8,689,329,011円 8,376,072,892円 期中追加設定元本額 9,251,983円 7,809,145円 期中一部解約元本額 322,508,102円 498,023,895円 期末元本額の内訳 ファンド名 りそな・世界資産 分散ファンド 6,749,358,035円 6,343,765,648円 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 1,626,714,857円 1,542,092,494円 計 8,376,072,892円 7,885,858,142円 2. 期末日における受益権の総数 8,376,072,892口 7,885,858,142口 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △784,985,318 △1,793,753,110 特殊債券 △777,093 △874,573 合計 △785,762,411 △1,794,627,683 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月10日から2022年3月9日まで、及び2022年3月10日から2022年9月9日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 2022年3月9日 現在 2022年9月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 81,837,000 - 79,680,321 2,156,679 249,047,000 - 257,485,290 △8,438,290 オーストラリ ア・ドル - - - - 180,367,000 - 185,279,640 △4,912,640 ユーロ 81,837,000 - 79,680,321 2,156,679 68,680,000 - 72,205,650 △3,525,650 買 建 81,837,000 - 83,793,678 1,956,678 249,047,000 - 259,858,006 10,811,006 アメリカ・ドル - - - - 180,367,000 - 189,873,498 9,506,498 オーストラリ ア・ドル 81,837,000 - 83,793,678 1,956,678 68,680,000 - 69,984,508 1,304,508 合計 163,674,000 - 163,473,999 4,113,357 498,094,000 - 517,343,296 2,372,716 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 1口当たり純資産 額 1.7566円 1.8518円 (1万口当たり純資産 額) (17,566円) (18,518円) 附属明細表
2022/12/02 9:02 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 13,542,526,556 97.34 内 ユーロ 3,262,782,337 23.45 内 ノルウェー 162,475,920 1.17 内 スウェーデン 259,737,727 1.87 内 デンマーク 394,097,730 2.83 内 イギリス 2,252,047,311 16.19 内 カナダ 1,978,181,669 14.22 内 アメリカ 3,374,856,539 24.26 内 オーストラリア 1,858,347,323 13.36 特殊債券 67,170,138 0.48 内 ノルウェー 67,170,138 0.48 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 302,219,232 2.17 純資産 総額 13,911,915,926 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 13,542,526,556 97.34 内 ユーロ 3,262,782,337 23.45 内 ノルウェー 162,475,920 1.17 内 スウェーデン 259,737,727 1.87 内 デンマーク 394,097,730 2.83 内 イギリス 2,252,047,311 16.19 内 カナダ 1,978,181,669 14.22 内 アメリカ 3,374,856,539 24.26 内 オーストラリア 1,858,347,323 13.36 特殊債券 67,170,138 0.48 内 ノルウェー 67,170,138 0.48 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 302,219,232 2.17 純資産 総額 13,911,915,926 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 306,153,695 2.20 内 日本 306,153,695 2.20 為替予約取引(売建) 302,475,500 △2.17 内 日本 302,475,500 △2.17
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 306,153,695 2.20 内 日本 306,153,695 2.20 為替予約取引(売建) 302,475,500 △2.17 内 日本 302,475,500 △2.17 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 16,531,000 82.732022/12/02 9:02 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
