有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		21,533,165	41,590,291
コール・ローン		108,308,570	287,814,340
投資証券		16,073,160,300	17,733,589,980
未収配当金		159,316,612	140,385,445
流動資産合計		16,362,318,647	18,203,380,056
資産合計		16,362,318,647	18,203,380,056
負債の部
流動負債
未払解約金		-	7,341,491
未払利息		160	473
その他未払費用		4,303	6,439
流動負債合計		4,463	7,348,403
負債合計		4,463	7,348,403
純資産の部
元本等
元本	*1	5,563,620,448	5,352,888,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,798,693,736	12,843,142,972
元本等合計		16,362,314,184	18,196,031,653
純資産合計	*2	16,362,314,184	18,196,031,653
負債純資産合計		16,362,318,647	18,203,380,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月10日現在				2019年11月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,563,620,448口				5,352,888,681口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.9409円			1口当たりの純資産額	3.3993円
		(10,000口当たりの純資産額	29,409円)			(10,000口当たりの純資産額	33,993円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日	自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月13日
期首元本額	6,222,099,687円
期首より2019年 5月10日までの追加設定元本額	36,326,901円
期首より2019年 5月10日までの一部解約元本額	694,806,140円
期末元本額	5,563,620,448円
2019年 5月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,617,978,675円
三重県応援ファンド	150,296,410円
福井県応援ファンド	127,817,347円
香川県応援ファンド	205,156,628円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,123,484円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	183,044,730円
日本Jリートオープン(1年決算型)	62,433,859円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,631,261円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	13,078,108円
ラップ・アプローチ(成長コース)	31,915,016円
DC日本Jリートオープン	1,191,081円
くまもと未来応援ファンド	147,953,849円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	-円

2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月11日
期首元本額	5,563,620,448円
期首より2019年11月11日までの追加設定元本額	378,688,119円
期首より2019年11月11日までの一部解約元本額	589,419,886円
期末元本額	5,352,888,681円
2019年11月11日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,448,967,669円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	125,850,317円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,352,550円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	144,237,709円
日本Jリートオープン(1年決算型)	94,449,671円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,941,058円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,099,252円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,038,359円
DC日本Jリートオープン	1,729,598円
くまもと未来応援ファンド	107,595,074円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	82,182,204円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	743,322,298
合計	743,322,298

2019年11月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,715,467,970
合計	1,715,467,970

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,765	214,271,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	516	347,784,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,647	191,052,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,249	215,577,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,909	318,230,300
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,298	451,704,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,168	245,513,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	558	313,596,000
		GLP投資法人 投資証券	2,132	284,835,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	963	333,679,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,485	435,996,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	593	339,789,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,281	333,254,100
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,165	233,233,000
		日本リート投資法人 投資証券	356	167,854,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	4,114	84,007,880
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	150	30,135,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,153	395,780,900
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	291	38,353,800
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	444	122,943,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	182	24,060,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,426	1,058,612,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	276	36,100,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,710	274,968,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	17,050,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	412	181,692,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,316	125,941,200
		投資法人みらい 投資証券	860	50,396,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1,263	178,335,600
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	491	171,359,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	880	115,016,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	733	87,153,700
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,333	1,063,734,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,632	1,166,880,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,970	722,007,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,100	731,290,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	719	359,140,500
		プレミア投資法人 投資証券	1,835	287,544,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,797	354,907,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,219	306,887,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,394	726,316,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	471	89,819,700
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,062	258,749,400
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	654	311,958,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,846	257,886,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,450	397,445,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,103	200,194,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	661	542,020,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	646	541,348,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	510	89,505,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	265	52,708,500
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,325	698,662,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,658	579,246,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,142	210,987,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,007	366,076,800
	計	銘柄数:55	85,718	17,733,589,980
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			17,733,589,980

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。