有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		7,215,135	30,923,371
コール・ローン		83,850,708	213,903,448
投資証券		16,204,717,600	15,686,822,300
未収入金		53,891,238	222,967,325
未収配当金		156,930,860	149,097,416
流動資産合計		16,506,605,541	16,303,713,860
資産合計		16,506,605,541	16,303,713,860
負債の部
流動負債
未払金		-	381,879,846
未払解約金		70,856,695	2,000,000
未払利息		89	227
その他未払費用		3,682	5,718
流動負債合計		70,860,466	383,885,791
負債合計		70,860,466	383,885,791
純資産の部
元本等
元本	*1	4,686,190,211	4,665,300,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,749,554,864	11,254,527,330
元本等合計		16,435,745,075	15,919,828,069
純資産合計	*2	16,435,745,075	15,919,828,069
負債純資産合計		16,506,605,541	16,303,713,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月10日現在				2022年 5月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,686,190,211口				4,665,300,739口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.5073円			1口当たりの純資産額	3.4124円
		(10,000口当たりの純資産額	35,073円)			(10,000口当たりの純資産額	34,124円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日	自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月11日
期首元本額	5,593,382,527円
期首より2021年11月10日までの追加設定元本額	104,106,084円
期首より2021年11月10日までの一部解約元本額	1,011,298,400円
期末元本額	4,686,190,211円
2021年11月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,752,621,158円
三重県応援ファンド	127,279,269円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	239,825,030円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,477,598円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	8,390,695円
ラップ・アプローチ(成長コース)	20,313,001円
DC日本Jリートオープン	5,169,653円
くまもと未来応援ファンド	108,282,073円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	148,883,100円

2022年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月11日
期首元本額	4,686,190,211円
期首より2022年 5月10日までの追加設定元本額	370,549,221円
期首より2022年 5月10日までの一部解約元本額	391,438,693円
期末元本額	4,665,300,739円
2022年 5月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,724,336,321円
三重県応援ファンド	130,377,739円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	267,419,226円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,302,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,186,960円
ラップ・アプローチ(成長コース)	18,230,879円
DC日本Jリートオープン	5,494,717円
くまもと未来応援ファンド	126,185,646円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	106,818,433円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,143,180,219
合計	2,143,180,219

2022年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△541,650,088
合計	△541,650,088

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	874	133,722,000
		東海道リート投資法人 投資証券	233	26,701,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,116	164,721,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,443	501,442,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,403	500,064,300
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	962	397,787,000
		GLP投資法人 投資証券	5,867	996,216,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	180	59,040,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,494	510,948,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	95	62,605,000
		Oneリート投資法人 投資証券	251	68,447,700
		イオンリート投資法人 投資証券	3,154	471,838,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,829	448,396,500
		日本リート投資法人 投資証券	431	157,961,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,489	501,599,700
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	597	78,684,600
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	954	256,816,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	344	54,558,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,828	793,240,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,227	388,611,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	740	398,120,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	688	48,916,800
		投資法人みらい 投資証券	1,650	81,592,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	560	70,896,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	609	273,441,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	561	108,890,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	824	101,022,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,056	164,524,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,266	858,348,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,216	760,000,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,383	660,640,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,288	790,278,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	489	192,421,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,631	177,779,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,196	739,390,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,603	364,767,200
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,211	180,923,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,217	379,704,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,333	215,279,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	759	508,530,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,901	241,653,300
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	294	211,386,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,084	159,890,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	468	110,260,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,669	519,893,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,914	322,358,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,376	271,814,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,633	200,695,700
	計	銘柄数:48	92,390	15,686,822,300
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			15,686,822,300

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。