有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		41,590,291	1,753,185
コール・ローン		287,814,340	119,992,134
投資証券		17,733,589,980	14,900,102,160
未収入金		-	635,946,570
未収配当金		140,385,445	166,082,374
流動資産合計		18,203,380,056	15,823,876,423
資産合計		18,203,380,056	15,823,876,423
負債の部
流動負債
未払金		-	356,762,027
未払解約金		7,341,491	400,000
未払利息		473	102
その他未払費用		6,439	3,511
流動負債合計		7,348,403	357,165,640
負債合計		7,348,403	357,165,640
純資産の部
元本等
元本	*1	5,352,888,681	5,744,668,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,843,142,972	9,722,042,528
元本等合計		18,196,031,653	15,466,710,783
純資産合計	*2	18,196,031,653	15,466,710,783
負債純資産合計		18,203,380,056	15,823,876,423

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月11日現在				2020年 5月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,352,888,681口				5,744,668,255口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3993円			1口当たりの純資産額	2.6924円
		(10,000口当たりの純資産額	33,993円)			(10,000口当たりの純資産額	26,924円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年11月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月11日
期首元本額	5,563,620,448円
期首より2019年11月11日までの追加設定元本額	378,688,119円
期首より2019年11月11日までの一部解約元本額	589,419,886円
期末元本額	5,352,888,681円
2019年11月11日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,448,967,669円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	125,850,317円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,352,550円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	144,237,709円
日本Jリートオープン(1年決算型)	94,449,671円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,941,058円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,099,252円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,038,359円
DC日本Jリートオープン	1,729,598円
くまもと未来応援ファンド	107,595,074円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	82,182,204円

2020年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月12日
期首元本額	5,352,888,681円
期首より2020年 5月11日までの追加設定元本額	687,606,160円
期首より2020年 5月11日までの一部解約元本額	295,826,586円
期末元本額	5,744,668,255円
2020年 5月11日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,625,894,884円
三重県応援ファンド	157,161,993円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	195,669,495円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	139,517,677円
日本Jリートオープン(1年決算型)	191,298,647円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,185,890円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	11,385,697円
ラップ・アプローチ(成長コース)	25,463,987円
DC日本Jリートオープン	3,588,379円
くまもと未来応援ファンド	129,280,566円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	105,470,772円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年11月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,715,467,970
合計	1,715,467,970

2020年 5月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,150,832,181
合計	△4,150,832,181

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	278	28,773,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	82,160,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	461	292,274,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,757	235,172,100
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,987	280,167,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,349	372,551,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,728	559,872,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,127	193,731,300
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,123	414,948,500
		GLP投資法人 投資証券	3,843	520,726,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	641	204,799,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,644	768,610,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	306	123,471,000
		Oneリート投資法人 投資証券	109	28,427,200
		イオンリート投資法人 投資証券	2,056	245,692,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,036	267,734,000
		日本リート投資法人 投資証券	571	202,419,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	11,098	171,131,160
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,101	280,918,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	291	30,846,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,070	207,366,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	43,977,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,004	652,521,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,329	211,178,100
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	14,084,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	484	225,544,000
		投資法人みらい 投資証券	1,940	78,182,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	394	37,548,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	348	129,978,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	157	23,911,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	251	24,472,500
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	172	22,342,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,454	981,450,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,607	985,091,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,841	567,315,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,116	454,624,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,003	332,996,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,050	124,215,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,743	269,642,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,965	195,910,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,627	578,375,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,262	165,700,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,523	232,460,700
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	448	154,784,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,443	151,947,900
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,232	348,040,000
		福岡リート投資法人 投資証券	802	102,495,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	703	418,988,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	871	64,541,100
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	544	345,440,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	798	107,650,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,297	599,287,300
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,264	262,461,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,133	203,701,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,202	277,452,000
	計	銘柄数:55	100,707	14,900,102,160
		組入時価比率:96.3%		100.0%
	合計			14,900,102,160

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。