有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,753,185	3,178,015
コール・ローン		119,992,134	87,604,844
投資証券		14,900,102,160	15,901,713,930
未収入金		635,946,570	-
未収配当金		166,082,374	174,770,025
流動資産合計		15,823,876,423	16,167,266,814
資産合計		15,823,876,423	16,167,266,814
負債の部
流動負債
未払金		356,762,027	-
未払解約金		400,000	-
未払利息		102	74
その他未払費用		3,511	4,019
流動負債合計		357,165,640	4,093
負債合計		357,165,640	4,093
純資産の部
元本等
元本	*1	5,744,668,255	5,743,283,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,722,042,528	10,423,979,086
元本等合計		15,466,710,783	16,167,262,721
純資産合計	*2	15,466,710,783	16,167,262,721
負債純資産合計		15,823,876,423	16,167,266,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月11日現在				2020年11月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,744,668,255口				5,743,283,635口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.6924円			1口当たりの純資産額	2.8150円
		(10,000口当たりの純資産額	26,924円)			(10,000口当たりの純資産額	28,150円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日	自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月12日
期首元本額	5,352,888,681円
期首より2020年 5月11日までの追加設定元本額	687,606,160円
期首より2020年 5月11日までの一部解約元本額	295,826,586円
期末元本額	5,744,668,255円
2020年 5月11日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,625,894,884円
三重県応援ファンド	157,161,993円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	195,669,495円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	139,517,677円
日本Jリートオープン(1年決算型)	191,298,647円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,185,890円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	11,385,697円
ラップ・アプローチ(成長コース)	25,463,987円
DC日本Jリートオープン	3,588,379円
くまもと未来応援ファンド	129,280,566円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	105,470,772円

2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月12日
期首元本額	5,744,668,255円
期首より2020年11月10日までの追加設定元本額	350,240,873円
期首より2020年11月10日までの一部解約元本額	351,625,493円
期末元本額	5,743,283,635円
2020年11月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,688,322,074円
三重県応援ファンド	148,321,232円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	183,633,229円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	-円
日本Jリートオープン(1年決算型)	253,686,849円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,827,337円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,524,059円
ラップ・アプローチ(成長コース)	24,837,003円
DC日本Jリートオープン	2,167,686円
くまもと未来応援ファンド	124,023,679円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	148,190,219円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 5月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,150,832,181
合計	△4,150,832,181

2020年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,116,525,974
合計	△3,116,525,974

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	433	42,390,700
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	83,424,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	423	248,301,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,152	181,198,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,395	184,140,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,131	376,121,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,786	543,837,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	985	171,094,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	807	325,221,000
		GLP投資法人 投資証券	4,908	754,850,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	871	263,042,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,415	798,157,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	311	161,409,000
		Oneリート投資法人 投資証券	160	39,648,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,248	278,752,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,416	203,196,000
		日本リート投資法人 投資証券	576	206,208,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	9,012	126,979,080
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,763	357,701,300
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	839	90,779,800
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	652	139,984,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	45,377,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,478	883,599,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,602	258,723,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	14,949,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	617	304,489,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	384	45,312,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	473	197,241,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	682	105,505,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	810	74,358,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	405	54,999,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,791	1,029,825,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,865	1,027,615,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,305	559,867,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,642	581,627,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,323	414,099,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,588	192,624,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,831	278,495,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,907	190,890,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,793	480,193,800
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,268	168,390,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,333	242,237,250
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	368	139,104,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,643	195,681,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	896	260,198,400
		福岡リート投資法人 投資証券	1,387	192,654,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	600	379,800,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	572	41,241,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	556	350,280,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	800	99,360,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	338	67,667,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,584	631,788,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,050	291,385,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,238	225,366,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,395	300,333,000
	計	銘柄数:55	98,931	15,901,713,930
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			15,901,713,930

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。