有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 8月23日現在	平成30年 2月23日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		9,987,400	13,453,516
コール・ローン		126,621,947	144,734,000
株式		5,606,338,320	3,783,005,850
未収入金		100,996,221	-
未収配当金		10,374,500	8,516,300
流動資産合計		5,854,318,388	3,949,709,666
資産合計		5,854,318,388	3,949,709,666
負債の部
流動負債
未払金		56,631,186	-
未払解約金		10,000,000	-
未払利息		235	214
その他未払費用		702	1,152
流動負債合計		66,632,123	1,366
負債合計		66,632,123	1,366
純資産の部
元本等
元本	*1	2,404,417,537	1,512,346,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,383,268,728	2,437,362,058
元本等合計		5,787,686,265	3,949,708,300
純資産合計	*2	5,787,686,265	3,949,708,300
負債純資産合計		5,854,318,388	3,949,709,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 8月24日 至 平成30年 2月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)の計算期間に合わせるため、平成29年 8月24日から平成30年 2月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 8月23日現在				平成30年 2月23日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,404,417,537口				1,512,346,242口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4071円			1口当たりの純資産額	2.6116円
		(10,000口当たりの純資産額	24,071円)			(10,000口当たりの純資産額	26,116円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 8月23日	自 平成29年 8月24日 至 平成30年 2月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 8月23日現在	平成30年 2月23日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 8月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月24日
期首元本額	2,825,059,190円
期首より平成29年 8月23日までの追加設定元本額	98,481,828円
期首より平成29年 8月23日までの一部解約元本額	519,123,481円
期末元本額	2,404,417,537円
平成29年 8月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	134,922,455円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	57,659,684円
ラップ・アプローチ(安定コース)	31,161,841円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	99,482,770円
ラップ・アプローチ(成長コース)	372,355,450円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	1,708,835,337円

平成30年 2月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 8月24日
期首元本額	2,404,417,537円
期首より平成30年 2月23日までの追加設定元本額	13,736,893円
期首より平成30年 2月23日までの一部解約元本額	905,808,188円
期末元本額	1,512,346,242円
平成30年 2月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	108,579,853円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	59,464,862円
ラップ・アプローチ(安定コース)	25,712,978円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	87,898,444円
ラップ・アプローチ(成長コース)	320,071,844円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	910,618,261円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 8月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	720,529,905
合計	720,529,905

平成30年 2月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	193,486,781
合計	193,486,781

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東急建設	95,500	1,242.00	118,611,000
		協和エクシオ	23,400	2,854.00	66,783,600
		日本たばこ産業	11,200	3,096.00	34,675,200
		日本製紙	29,000	2,107.00	61,103,000
		デンカ	30,200	3,920.00	118,384,000
		武田薬品工業	6,700	5,956.00	39,905,200
		JXTGホールディングス	165,200	675.10	111,526,520
		横浜ゴム	18,400	2,646.00	48,686,400
		新日鐵住金	30,600	2,594.00	79,376,400
		山陽特殊製鋼	20,000	2,390.00	47,800,000
		三和ホールディングス	42,300	1,456.00	61,588,800
		アマダホールディングス	83,600	1,431.00	119,631,600
		アイダエンジニアリング	28,400	1,463.00	41,549,200
		やまびこ	35,400	1,764.00	62,445,600
		住友重機械工業	9,100	4,210.00	38,311,000
		日本精工	46,300	1,623.00	75,144,900
		日立製作所	100,000	831.50	83,150,000
		明電舎	222,000	415.00	92,130,000
		セイコーエプソン	61,100	2,044.00	124,888,400
		カシオ計算機	50,600	1,526.00	77,215,600
		キヤノン	19,600	3,966.00	77,733,600
		リコー	83,000	1,144.00	94,952,000
		東京エレクトロン	4,100	20,375.00	83,537,500
		東海理化電機製作所	36,000	2,300.00	82,800,000
		トヨタ自動車	8,800	7,283.00	64,090,400
		本田技研工業	38,700	3,845.00	148,801,500
		豊田合成	25,200	2,611.00	65,797,200
		ニプロ	39,000	1,560.00	60,840,000
		大日本印刷	26,100	2,254.00	58,829,400
		東北電力	42,300	1,386.00	58,627,800
		センコーグループホールディングス	82,200	765.00	62,883,000
		ニッコンホールディングス	20,600	2,724.00	56,114,400
		NECネッツエスアイ	22,800	2,784.00	63,475,200
		フジ・メディア・ホールディングス	30,000	1,868.00	56,040,000
		大塚商会	10,000	9,750.00	97,500,000
		マーベラス	48,900	926.00	45,281,400
		日本電信電話	17,700	4,894.00	86,623,800
		双日	256,700	344.00	88,304,800
		三井物産	50,900	1,953.50	99,433,150
		阪和興業	8,300	4,880.00	40,504,000
		ヤマダ電機	170,200	682.00	116,076,400
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	63,100	628.00	39,626,800
		あおぞら銀行	14,500	4,390.00	63,655,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,800	765.40	118,483,920
		三井住友フィナンシャルグループ	18,000	4,713.00	84,834,000
		SBIホールディングス	31,800	2,411.00	76,669,800
		野村ホールディングス	93,400	656.40	61,307,760
		東京海上ホールディングス	24,600	4,908.00	120,736,800
		飯田グループホールディングス	30,200	1,999.00	60,369,800
		ミクシィ	10,800	4,275.00	46,170,000
	計	銘柄数:50			3,783,005,850
		組入時価比率:95.8%			100.0%
	合 計				3,783,005,850

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。