有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 2月25日現在	2019年 8月23日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,652,024	12,355,238
コール・ローン		95,960,984	148,347,626
株式		2,888,805,390	2,407,078,740
未収配当金		6,451,500	2,392,700
流動資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304
資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304
負債の部
流動負債
未払解約金		7,500,000	-
未払利息		131	291
その他未払費用		301	554
流動負債合計		7,500,432	845
負債合計		7,500,432	845
純資産の部
元本等
元本	*1	1,287,826,013	1,224,210,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,700,543,453	1,345,962,674
元本等合計		2,988,369,466	2,570,173,459
純資産合計	*2	2,988,369,466	2,570,173,459
負債純資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 2月26日 至 2019年 8月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 2月25日現在				2019年 8月23日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,287,826,013口				1,224,210,785口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.3205円			1口当たりの純資産額	2.0995円
		(10,000口当たりの純資産額	23,205円)			(10,000口当たりの純資産額	20,995円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 8月24日 至 2019年 2月25日	自 2019年 2月26日 至 2019年 8月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 2月25日現在	2019年 8月23日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 2月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月24日
期首元本額	1,433,902,991円
期首より2019年 2月25日までの追加設定元本額	414,182円
期首より2019年 2月25日までの一部解約元本額	146,491,160円
期末元本額	1,287,826,013円
2019年 2月25日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	102,028,060円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	50,137,101円
ラップ・アプローチ(安定コース)	18,365,357円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	62,259,587円
ラップ・アプローチ(成長コース)	198,243,770円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	856,792,138円

2019年 8月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 2月26日
期首元本額	1,287,826,013円
期首より2019年 8月23日までの追加設定元本額	11,314,457円
期首より2019年 8月23日までの一部解約元本額	74,929,685円
期末元本額	1,224,210,785円
2019年 8月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	97,165,494円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	49,225,449円
ラップ・アプローチ(安定コース)	17,084,603円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	57,086,529円
ラップ・アプローチ(成長コース)	166,124,269円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	837,524,441円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 2月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△62,918,839
合計	△62,918,839

2019年 8月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△148,111,095
合計	△148,111,095

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	93,700	611.00	57,250,700
		大和ハウス工業	16,000	3,295.00	52,720,000
		アサヒグループホールディングス	10,800	4,984.00	53,827,200
		キユーピー	21,500	2,465.00	52,997,500
		日本たばこ産業	11,100	2,229.00	24,741,900
		三菱ケミカルホールディングス	53,300	711.00	37,896,300
		資生堂	3,400	8,649.00	29,406,600
		中外製薬	7,200	7,460.00	53,712,000
		JXTGホールディングス	47,600	427.90	20,368,040
		フジクラ	121,100	334.00	40,447,400
		三和ホールディングス	24,300	1,172.00	28,479,600
		アマダホールディングス	32,300	1,092.00	35,271,600
		小松製作所	21,600	2,251.50	48,632,400
		ダイフク	4,600	4,995.00	22,977,000
		日立製作所	8,800	3,640.00	32,032,000
		明電舎	39,700	1,664.00	66,060,800
		富士通	5,900	8,346.00	49,241,400
		アンリツ	27,200	1,965.00	53,448,000
		TDK	6,100	8,370.00	51,057,000
		アドバンテスト	9,500	4,150.00	39,425,000
		山一電機	23,700	1,152.00	27,302,400
		新光電気工業	30,200	845.00	25,519,000
		太陽誘電	12,200	2,023.00	24,680,600
		SCREENホールディングス	8,800	6,340.00	55,792,000
		リコー	54,400	967.00	52,604,800
		東京エレクトロン	2,900	19,495.00	56,535,500
		トヨタ自動車	10,300	6,916.00	71,234,800
		太平洋工業	15,900	1,405.00	22,339,500
		島津製作所	30,400	2,553.00	77,611,200
		ブイ・テクノロジー	4,400	5,530.00	24,332,000
		ニプロ	48,600	1,106.00	53,751,600
		関西電力	38,300	1,245.50	47,702,650
		東日本旅客鉄道	6,700	10,120.00	67,804,000
		センコーグループホールディングス	62,400	827.00	51,604,800
		ニッコンホールディングス	10,600	2,394.00	25,376,400
		日本航空	15,000	3,287.00	49,305,000
		住友倉庫	26,000	1,386.00	36,036,000
		NECネッツエスアイ	9,700	2,750.00	26,675,000
		ネットワンシステムズ	14,300	2,895.00	41,398,500
		KDDI	24,300	2,770.50	67,323,150
		ソフトバンク	34,200	1,517.00	51,881,400
		SCSK	7,700	5,110.00	39,347,000
		双日	183,600	322.00	59,119,200
		三井物産	16,600	1,631.50	27,082,900
		三菱商事	13,900	2,578.00	35,834,200
		DCMホールディングス	34,000	1,055.00	35,870,000
		マツモトキヨシホールディングス	8,300	3,835.00	31,830,500
		ファーストリテイリング	800	63,940.00	51,152,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	11,200	3,437.00	38,494,400
		三井住友フィナンシャルグループ	7,800	3,470.00	27,066,000
		SBIホールディングス	25,100	2,174.00	54,567,400
		東京海上ホールディングス	9,300	5,525.00	51,382,500
		三井不動産	15,500	2,478.00	38,409,000
		イオンモール	31,400	1,708.00	53,631,200
		パーソルホールディングス	11,500	2,167.00	24,920,500
		プレステージ・インターナショナル	16,900	1,868.00	31,569,200
	計	銘柄数:56			2,407,078,740
		組入時価比率:93.7%			100.0%
	合 計				2,407,078,740

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。