有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年4月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	296,164,884	524,804,174
合計			296,164,884	524,804,174

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成26年10月20日現在)	(平成27年4月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		666,582	496,919
コール・ローン		1,911,307,100	1,760,320,869
株式		67,553,135,850	47,079,153,800
未収入金		194,665,111	5,509,644,246
未収配当金		268,771,410	231,923,125
未収利息		1,047	964
流動資産合計		69,928,547,100	54,581,539,923
資産合計		69,928,547,100	54,581,539,923
負債の部
流動負債
未払金		133,141,967	169,185,923
未払解約金		45,725,823	298,524,868
流動負債合計		178,867,790	467,710,791
負債合計		178,867,790	467,710,791
純資産の部
元本等
元本	※1	51,010,747,952	30,537,864,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,738,931,358	23,575,964,678
元本等合計		69,749,679,310	54,113,829,132
純資産合計		69,749,679,310	54,113,829,132
負債純資産合計		69,928,547,100	54,581,539,923

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成26年10月20日現在)	(平成27年4月20日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	62,680,816,929円	51,010,747,952円
期中追加設定元本額	1,663,353,725円	799,314,379円
期中解約元本額	13,333,422,702円	21,272,197,877円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	50,679,629,267円	30,239,225,179円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	331,118,685円	296,164,884円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	-円	2,474,391円
合 計	51,010,747,952円	30,537,864,454円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	51,010,747,952口	30,537,864,454口
1口当たりの純資産額	1.3674円	1.7720円
(1万口当たりの純資産額)	(13,674円)	(17,720円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年10月20日現在)	(平成27年4月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,812,055,647	9,665,780,521
合計	3,812,055,647	9,665,780,521

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年4月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	122,000	5,330.00	650,260,000
	大成建設	752,000	674.00	506,848,000
	大林組	794,000	807.00	640,758,000
	アサヒグループホールディングス	89,700	4,028.50	361,356,450
	三井化学	1,410,000	387.00	545,670,000
	ダイセル	312,000	1,433.00	447,096,000
	関西ペイント	427,000	2,086.00	890,722,000
	エフピコ	238,100	4,600.00	1,095,260,000
	ユニ・チャーム	170,600	3,067.50	523,315,500
	日本新薬	157,000	3,980.00	624,860,000
	ペプチドリーム	112,800	9,450.00	1,065,960,000
	東洋ゴム工業	261,800	2,362.00	618,371,600
	太平洋セメント	1,229,000	375.00	460,875,000
	MARUWA	82,400	2,879.00	237,229,600
	ジェイ エフ イー ホールディングス	81,500	2,828.50	230,522,750
	UACJ	1,013,000	348.00	352,524,000
	横河ブリッジホールディングス	440,300	1,289.00	567,546,700
	三和ホールディングス	605,700	904.00	547,552,800
	旭ダイヤモンド工業	177,900	1,426.00	253,685,400
	日特エンジニアリング	214,400	1,488.00	319,027,200
	ディスコ	54,300	11,230.00	609,789,000
	澁谷工業	212,500	2,445.00	519,562,500
	THK	105,600	3,065.00	323,664,000
	ミネベア	243,000	1,799.00	437,157,000
	日本電産	172,200	8,160.00	1,405,152,000
	オムロン	101,000	5,330.00	538,330,000
	日本電気	1,248,000	388.00	484,224,000
	シスメックス	67,900	6,510.00	442,029,000
	イリソ電子工業	123,000	8,390.00	1,031,970,000
	カシオ計算機	482,900	2,364.00	1,141,575,600
	ローム	116,100	7,840.00	910,224,000
	いすゞ自動車	404,800	1,566.00	633,916,800
	新明和工業	298,000	1,171.00	348,958,000
	シマノ	28,200	16,840.00	474,888,000
	トプコン	113,800	2,902.00	330,247,600
	朝日インテック	163,900	7,420.00	1,216,138,000
	CYBERDYNE	244,600	3,255.00	796,173,000
	スノーピーク	1,800	8,380.00	15,084,000
	バンダイナムコホールディングス	242,500	2,498.00	605,765,000
	フジシールインターナショナル	119,400	3,590.00	428,646,000
	FFRI	67,700	5,400.00	365,580,000
	GMOペイメントゲートウェイ	318,700	3,005.00	957,693,500
	大塚商会	110,600	5,370.00	593,922,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	176,600	2,551.00	450,506,600
	横浜冷凍	381,700	827.00	315,665,900
	第一興商	106,200	3,985.00	423,207,000
	ミスミグループ本社	188,500	4,480.00	844,480,000
	あみやき亭	87,900	4,905.00	431,149,500
	セリア	219,900	3,840.00	844,416,000
	三越伊勢丹ホールディングス	133,600	2,086.00	278,689,600
	ドンキホーテホールディングス	107,300	9,560.00	1,025,788,000
	しまむら	42,900	11,460.00	491,634,000
	スルガ銀行	231,100	2,694.00	622,583,400
	セブン銀行	767,800	614.00	471,429,200
	アニコム ホールディングス	714,400	2,326.00	1,661,694,400
	日本証券金融	720,200	796.00	573,279,200
	イオンフィナンシャルサービス	369,200	3,040.00	1,122,368,000
	三菱UFJリース	650,000	648.00	421,200,000
	日本取引所グループ	227,700	3,585.00	816,304,500
	スター・マイカ	223,500	1,370.00	306,195,000
	パーク24	296,200	2,366.00	700,809,200
	東京建物	312,000	892.00	278,304,000
	エリアリンク	3,420,100	131.00	448,033,100
	日本M&Aセンター	73,300	4,000.00	293,200,000
	クックパッド	182,000	5,500.00	1,001,000,000
	綜合警備保障	273,500	3,975.00	1,087,162,500
	エムスリー	351,200	2,300.00	807,760,000
	インフォマート	398,000	1,186.00	472,028,000
	オリエンタルランド	33,300	8,506.00	283,249,800
	リゾートトラスト	179,000	3,165.00	566,535,000
	サイバーエージェント	177,500	6,250.00	1,109,375,000
	楽天	707,400	2,144.50	1,517,019,300
	ファーストロジック	79,800	3,540.00	282,492,000
	Gunosy	13,300	1,520.00	20,216,000
	N・フィールド	291,800	1,809.00	527,866,200
	東祥	84,300	2,823.00	237,978,900
	エイチ・アイ・エス	199,100	3,995.00	795,404,500
小計	銘柄数:	77		47,079,153,800
	組入時価比率:	87.0%		100.0%
合計				47,079,153,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。