有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年4月20日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	175,055,322	312,736,332
合計			175,055,322	312,736,332

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		755,112	857,277
コール・ローン		1,004,579,336	957,819,096
株式		42,431,735,800	36,215,503,400
投資証券		526,054,900	512,077,000
未収入金		394,885,049	-
未収配当金		167,493,015	170,624,598
未収利息		550	-
流動資産合計		44,525,503,762	37,856,881,371
資産合計		44,525,503,762	37,856,881,371
負債の部
流動負債
未払解約金		113,738,032	143,488,616
未払利息		-	2,624
流動負債合計		113,738,032	143,491,240
負債合計		113,738,032	143,491,240
純資産の部
元本等
元本	※1	24,931,234,430	21,110,588,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,480,531,300	16,602,801,752
元本等合計		44,411,765,730	37,713,390,131
純資産合計		44,411,765,730	37,713,390,131
負債純資産合計		44,525,503,762	37,856,881,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	30,537,864,454円	24,931,234,430円
期中追加設定元本額	3,506,548,869円	443,601,570円
期中解約元本額	9,113,178,893円	4,264,247,621円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	24,483,726,056円	20,790,945,873円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	324,795,420円	175,055,322円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	122,712,954円	144,587,184円
合 計	24,931,234,430円	21,110,588,379円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	24,931,234,430口	21,110,588,379口
1口当たりの純資産額	1.7814円	1.7865円
(1万口当たりの純資産額)	(17,814円)	(17,865円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	222,404,603	626,598,152
投資証券	76,463,016	63,211,500
合計	298,867,619	689,809,652

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年4月20日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ショーボンドホールディングス	106,700	4,945.00	527,631,500
	大成建設	1,045,000	765.00	799,425,000
	熊谷組	2,137,000	308.00	658,196,000
	キユーピー	142,200	2,848.00	404,985,600
	三井化学	1,174,000	373.00	437,902,000
	ダイセル	278,100	1,422.00	395,458,200
	ポーラ・オルビスホールディングス	39,500	9,320.00	368,140,000
	エフピコ	97,000	4,850.00	470,450,000
	ニフコ	81,500	5,120.00	417,280,000
	ユニ・チャーム	109,800	2,507.00	275,268,600
	日本新薬	88,100	4,860.00	428,166,000
	そーせいグループ	24,800	23,510.00	583,048,000
	ペプチドリーム	169,200	6,830.00	1,155,636,000
	太平洋セメント	1,394,000	300.00	418,200,000
	リンナイ	50,200	9,950.00	499,490,000
	三浦工業	222,300	2,151.00	478,167,300
	日特エンジニアリング	112,500	988.00	111,150,000
	ディスコ	64,700	9,850.00	637,295,000
	ホシザキ電機	44,400	9,640.00	428,016,000
	マブチモーター	59,900	5,280.00	316,272,000
	日本電産	86,000	7,762.00	667,532,000
	シスメックス	69,800	7,070.00	493,486,000
	イリソ電子工業	64,900	5,160.00	334,884,000
	カシオ計算機	266,500	2,156.00	574,574,000
	新明和工業	250,000	765.00	191,250,000
	シマノ	35,900	17,570.00	630,763,000
	島津製作所	221,000	1,720.00	380,120,000
	トプコン	100,200	1,449.00	145,189,800
	朝日インテック	229,900	5,600.00	1,287,440,000
	バンダイナムコホールディングス	260,700	2,491.00	649,403,700
	フジシールインターナショナル	91,800	3,860.00	354,348,000
	GMOペイメントゲートウェイ	117,000	7,670.00	897,390,000
	大塚商会	98,800	5,570.00	550,316,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	163,200	3,015.00	492,048,000
	横浜冷凍	317,700	1,058.00	336,126,600
	第一興商	84,400	4,725.00	398,790,000
	ミスミグループ本社	209,000	1,636.00	341,924,000
	サンエー	82,900	5,270.00	436,883,000
	アダストリア	84,800	3,705.00	314,184,000
	あみやき亭	59,500	4,270.00	254,065,000
	セリア	129,000	6,740.00	869,460,000
	スタートトゥデイ	146,600	4,800.00	703,680,000
	三越伊勢丹ホールディングス	304,900	1,236.00	376,856,400
	ドンキホーテホールディングス	167,300	3,925.00	656,652,500
	しまむら	39,100	14,120.00	552,092,000
	丸井グループ	238,300	1,655.00	394,386,500
	ニトリホールディングス	58,100	10,460.00	607,726,000
	スルガ銀行	189,900	2,065.00	392,143,500
	アニコム ホールディングス	338,400	2,898.00	980,683,200
	アコム	1,265,300	584.00	738,935,200
	日立キャピタル	118,300	2,428.00	287,232,400
	三菱UFJリース	608,300	497.00	302,325,100
	日本取引所グループ	217,100	1,733.00	376,234,300
	スター・マイカ	194,200	1,746.00	339,073,200
	パーク24	119,600	3,240.00	387,504,000
	エリアリンク	2,816,900	116.00	326,760,400
	ネクスト	273,600	1,258.00	344,188,800
	日本M&Aセンター	65,300	6,520.00	425,756,000
	エス・エム・エス	192,300	2,048.00	393,830,400
	綜合警備保障	159,200	6,260.00	996,592,000
	カカクコム	170,000	2,137.00	363,290,000
	ベネフィット・ワン	161,900	2,648.00	428,711,200
	エムスリー	290,800	2,860.00	831,688,000
	インフォマート	336,800	1,009.00	339,831,200
	イオンファンタジー	107,400	2,348.00	252,175,200
	オリエンタルランド	96,400	7,686.00	740,930,400
	リゾートトラスト	141,700	2,338.00	331,294,600
	サイバーエージェント	97,300	5,390.00	524,447,000
	楽天	528,400	1,284.00	678,465,600
	ファーストロジック	70,800	2,677.00	189,531,600
	N・フィールド	266,900	1,930.00	515,117,000
	LITALICO	74,200	2,180.00	161,756,000
	エイチ・アイ・エス	175,800	2,943.00	517,379,400
	共立メンテナンス	39,000	8,920.00	347,880,000
小計	銘柄数:	74		36,215,503,400
	組入時価比率:	96.0%		100.0%
合計				36,215,503,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人		6,385	512,077,000
	計	銘柄数:	1	6,385	512,077,000
		組入時価比率:	1.4%		100.0%
	小計				512,077,000
	合計				512,077,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。