有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/23-2024/10/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年10月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	155,209,701	557,063,137
合計			155,209,701	557,063,137

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2024年4月22日現在)	(2024年10月21日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		303,401,217	324,379,484
株式		13,523,353,300	13,716,202,750
未収入金		14,160,462	-
未収配当金		126,977,161	98,649,463
流動資産合計		13,967,892,140	14,139,231,697
資産合計		13,967,892,140	14,139,231,697
負債の部
流動負債
未払金		3,691,828	20,210,306
未払解約金		10,710,351	7,468,772
流動負債合計		14,402,179	27,679,078
負債合計		14,402,179	27,679,078
純資産の部
元本等
元本	※1	4,157,362,998	3,931,792,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,796,126,963	10,179,760,278
元本等合計		13,953,489,961	14,111,552,619
純資産合計		13,953,489,961	14,111,552,619
負債純資産合計		13,967,892,140	14,139,231,697

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年4月22日現在)	(2024年10月21日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2024年4月22日現在)	(2024年10月21日現在)
※1期首元本額	4,468,745,704円	4,157,362,998円
期中追加設定元本額	95,145,082円	77,111,543円
期中解約元本額	406,527,788円	302,682,200円
元本の内訳(注)
JPM中小型株オープン	3,326,571,688円	3,136,877,956円
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	157,150,499円	155,209,701円
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	673,640,811円	639,704,684円
合 計	4,157,362,998円	3,931,792,341円
受益権の総数	4,157,362,998口	3,931,792,341口
1口当たりの純資産額	3.3563円	3.5891円
(1万口当たりの純資産額)	(33,563円)	(35,891円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2024年4月22日現在)	(2024年10月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2024年4月22日現在)	(2024年10月21日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,362,133,437	774,374,505
合計	1,362,133,437	774,374,505

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年10月21日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ライト工業	65,200	2,264.00	147,612,800
	きんでん	70,200	3,238.00	227,307,600
	九電工	37,600	6,182.00	232,443,200
	ライフドリンク カンパニー	225,800	1,707.00	385,440,600
	わらべや日洋ホールディングス	32,900	2,117.00	69,649,300
	クラレ	46,900	2,037.00	95,535,300
	石原産業	112,400	1,470.00	165,228,000
	大阪ソーダ	63,200	1,750.00	110,600,000
	日本酸素ホールディングス	126,400	5,182.00	655,004,800
	三井化学	51,200	3,547.00	181,606,400
	アイカ工業	78,500	3,305.00	259,442,500
	トリケミカル研究所	34,200	3,170.00	108,414,000
	関西ペイント	60,300	2,477.50	149,393,250
	メック	81,900	3,810.00	312,039,000
	ニフコ	36,200	3,457.00	125,143,400
	ツムラ	15,400	4,922.00	75,798,800
	キッセイ薬品工業	37,400	3,835.00	143,429,000
	サワイグループホールディングス	111,900	2,057.00	230,178,300
	MARUWA	5,200	41,850.00	217,620,000
	フジミインコーポレーテッド	33,000	2,353.00	77,649,000
	ニチアス	48,200	5,660.00	272,812,000
	大和工業	31,600	7,142.00	225,687,200
	三和ホールディングス	140,100	3,674.00	514,727,400
	ディスコ	4,800	39,540.00	189,792,000
	富士電機	25,900	8,105.00	209,919,500
	TDK	104,400	1,798.50	187,763,400
	フォスター電機	24,500	1,807.00	44,271,500
	アズビル	274,700	1,222.00	335,683,400
	日本マイクロニクス	21,100	3,790.00	79,969,000
	メガチップス	12,800	5,380.00	68,864,000
	スズキ	143,000	1,505.50	215,286,500
	シマノ	4,700	24,390.00	114,633,000
	島津製作所	25,900	4,637.00	120,098,300
	トプコン	54,900	1,586.50	87,098,850
	理研計器	17,900	4,325.00	77,417,500
	タムロン	57,100	4,450.00	254,095,000
	セイコーグループ	45,000	3,935.00	177,075,000
	ヨネックス	111,400	2,092.00	233,048,800
	アシックス	56,700	2,727.00	154,620,900
	東京地下鉄	36,500	1,200.00	43,800,000
	九州旅客鉄道	69,700	3,965.00	276,360,500
	ブロードリーフ	58,100	596.00	34,627,600
	GMOペイメントゲートウェイ	14,000	9,171.00	128,394,000
	IGポート	21,600	1,809.00	39,074,400
	ラクス	105,600	2,107.00	222,499,200
	Appier Group	55,800	1,748.00	97,538,400
	ビジョナル	20,300	8,080.00	164,024,000
	野村総合研究所	22,300	4,999.00	111,477,700
	大塚商会	83,400	3,435.00	286,479,000
	東映アニメーション	33,300	3,130.00	104,229,000
	BIPROGY	54,800	4,827.00	264,519,600
	カプコン	70,000	3,278.00	229,460,000
	マクニカホールディングス	53,300	1,979.00	105,480,700
	アズワン	35,800	3,040.00	108,832,000
	サンリオ	48,100	4,096.00	197,017,600
	インターメスティック	46,700	2,189.00	102,226,300
	コスモス薬品	31,200	7,847.00	244,826,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	103,400	3,769.00	389,714,600
	日本瓦斯	84,100	2,190.00	184,179,000
	Genky DrugStores	44,700	3,330.00	148,851,000
	楽天銀行	117,200	3,275.00	383,830,000
	住信SBIネット銀行	28,700	2,552.00	73,242,400
	ウェルスナビ	28,700	1,095.00	31,426,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	92,400	3,507.00	324,046,800
	T&Dホールディングス	60,300	2,535.50	152,890,650
	三菱HCキャピタル	130,400	1,005.00	131,052,000
	日本取引所グループ	181,900	1,825.00	331,967,500
	スター・マイカ・ホールディングス	222,300	655.00	145,606,500
	インフォマート	213,100	365.00	77,781,500
	ジャパンマテリアル	114,500	1,864.00	213,428,000
	リログループ	112,200	1,887.00	211,721,400
	大栄環境	90,800	3,200.00	290,560,000
	セコム	63,000	5,280.00	332,640,000
小計	銘柄数:	73		13,716,202,750
	組入時価比率:	97.2%		100.0%
合計				13,716,202,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。