純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,424,219,612,532
追加型株式投資信託	853	14,458,430,616,466
単位型公社債投資信託	34	77,591,955,040
単位型株式投資信託	196	1,282,801,429,704
合計	1,109	17,243,043,613,742

2021/02/05 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.485%(税抜1.35%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

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#3 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#4 投資制限（連結）

DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#5 投資対象（連結）

⑤株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生した場合には組入比率を引き下げる場合があります。

※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
ファンドの特色	●わが国の株式の中でも、積極的にCSR(企業の社会責任)へ取組み、持続的な成長が期待できる上場企業の株式へ投資します。投資対象銘柄の選定にあたっては、SOMPOリスクマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。②非株式への投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンドの特色●わが国の株式の中でも、積極的にCSR(企業の社会責任)へ取組み、持続的な成長が期待できる上場企業の株式へ投資します。
投資対象銘柄の選定にあたっては、SOMPOリスクマネジメント株式会社の投資助言を受けます。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,939,503	0.89
純資産総額		1,684,440,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2020年5月7日現在	当期2020年11月5日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,727,393円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は120,828,620円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 申込（販売）手続等（連結）

なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2020年11月30日現在
Ⅱ 負債総額	15,614,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,684,440,206円
Ⅳ 発行済数量	1,729,061,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9742円

(参考)

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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