有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/21 9:02
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【項目】: 51項目

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年11月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,188,743
現先取引勘定	99,999,965
流動資産合計	119,188,708
資産合計	119,188,708
負債の部
流動負債
未払利息	52
流動負債合計	52
負債合計	52
純資産の部
元本等
元本	117,007,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,180,817
元本等合計	119,188,656
純資産合計	119,188,656
負債純資産合計	119,188,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年11月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	170,016,577円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	53,008,738円
		期末元本額	117,007,839円
		元本の内訳*
		新生・欧州債券ファンド 1506	980,777円
		新生・欧州債券ファンド 1508	980,777円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603	980,681円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607	980,777円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	110,045,957円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	1,982,319円
		中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド	1,056,551円
2.	計算日における受益権総数		117,007,839口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0186円
	計算日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,186円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成30年 5月24日
至平成30年11月26日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成30年11月26日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成30年 5月24日
至平成30年11月26日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成30年 5月24日
至平成30年11月26日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成30年11月26日現在)
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

2018年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
資産
投資証券(時価)	82,796,653
先渡外国為替契約にかかる未実現利益	34,501
スワップ契約にかかる未実現利益	9,367,085
購入オプション(時価)	2,328
現金および現金同等物	5,014,574
未収売却投資	3,558,493
未収投資利息	2,229,812
未収利息および未収収益	643
資産合計	103,004,089


負債
先渡外国為替契約にかかる未実現損失	-
先物契約にかかる未実現損失	-
売却オプション(時価)	-
当座貸越およびブローカーへの未払金	-
ルクセンブルグの未払年次税(Taxe d'aonnement)	3,539
未払運用顧問報酬および未払いアドバイザリー報酬	68,579
未払管理事務代行報酬	21,081
未払預託報酬	22,000
未払専門家報酬	79,224
未払購入投資	950,275
未払償還金	-
未払投資利息	-
未払分配金	550,622
未払費用およびその他の未払金	31,329
負債合計	1,726,649

純資産合計	101,277,440

2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
利益
源泉徴収税控除後利息	7,930,583
スワップ契約受取利息	3,767,539
銀行利息	83,999
その他利益	0
総利益	11,782,121

費用
運用顧問報酬	955,359
ルクセンブルグの年次税(Taxe d'abonnement)	11,612
取締役報酬	11,193
管理報酬	74,800
預託報酬	78,060
専門家報酬	20,096
取引手数料	116,766
投資における利息費用	0
スワップ契約支払利息	2,774,422
銀行金利手数料	560
その他手数料	146,447
総費用	4,189,315

純投資利益/(損失)	7,592,806

純実現評価益
投資	4,633,460
先渡外国為替取引	29,608,402
先物取引	643,919
スワップ契約	13,137,961
オプション	0
外国為替取引	8,584,423

総実現評価益	56,608,165

純実現評価損
投資	(8,519,947)
先渡外国為替取引	(29,079,481)
先物取引	(462,481)
スワップ契約	(13,797,693)
オプション	(259,667)
外国為替取引	(8,501,404)

総実現評価損	(60,620,673)

純投資利益/(損失)および実現評価益/ (評価損)	3,580,298

2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書(続き)

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
未実現評価益の純変動
投資	0
先渡外国為替取引	1,289,499
先物取引	0
スワップ契約	0
オプション	0

当期本年度実績	1,289,499

未実現評価損の純変動
投資	(6,475,083)
先渡外国為替取引	(2,005,677)
スワップ契約	(1,707,765)
オプション	(21,535)

当期本年度実績	(10,210,060)

外国為替取引にかかる未実現評価益(評価損)の純変動	(83,062)

年度末における当期の結果	(5,423,325)


受益証券取引
引受受益証券取引にかかる受取額	125,365
償還受益証券取引にかかる支払額	(18,920,001)
支払分配金	(9,951,580)
再投資分配金	9,979,336

当期純資産の増加/(減少)	(24,190,205)

当期首純資産	125,467,645

当期末純資産合計	101,277,440

(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドクラスL
組入資産の明細(2018年11月末現在)

銘柄名	種別	利率 (%)	額面	評価額 (米ドル)	償還日
(アルゼンチン)			アルゼンチン・ペソ
ARGENTINA GO 18.2% 10/03/21/ARS/	国債	18.200	25,844,230	558,175.92	2021/10/03
ARGENTINA GO V/R 06/21/20/ARS/	国債	65.181	8,499,456	263,190.21	2020/06/21
YPF SOCIED 16.5% 05/09/22/ARS/	クレジットリンク債等	16.500	20,052,811	342,512.09	2022/05/09
小計				1,163,878.22
(ブラジル)			ブラジル・レアル
NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/	国債	10.000	27,328,000	7,566,896.67	2023/01/01
NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/	国債	10.000	1,425,000	391,224.06	2025/01/01
NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/	国債	10.000	7,449,000	2,025,655.85	2027/01/01
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CITIBANK NA FLOAT	キャッシュ・その他		-23,112,123	-5,964,726.70	2021/01/04
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CITIBANK NA FIXED	キャッシュ・その他		23,112,123	6,211,389.26	2021/01/04
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		5,193,903	1,351,863.45	2021/01/04
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		-5,193,903	-1,340,431.25	2021/01/04
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		-31,628,934	-8,426,437.13	2021/01/04
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		31,628,934	8,162,726.85	2021/01/04
IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		-14,946,974	-3,917,215.33	2025/01/02
IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		14,946,974	3,857,482.71	2025/01/02
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		23,548,929	6,077,831.01	2021/01/04
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		-23,548,929	-6,077,456.64	2021/01/04
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		-15,059,632	-3,886,557.24	2021/01/04
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		15,059,632	3,886,557.24	2021/01/04
小計				9,918,802.81
(チリ)			チリ・ペソ
BONO BCO CENT CHILE 6% 03/01/22/CLP/	国債	6.000	55,000,000	87,978.69	2022/03/01
BONOS TESOR CHILE 4.5% 03/01/26/CLP/	国債	4.500	970,000,000	1,455,127.20	2026/03/01
BONOS TESORER CHILE 5% 03/01/35/CLP/	国債	5.000	280,000,000	427,914.30	2035/03/01
小計				1,971,020.19
(中国)			中国人民元
CHINA DEVE 4.24% 08/24/27/CNY/	国債	4.240	40,000,000	5,874,224.49	2027/08/24
CHINA DEVE 4.04% 07/06/28/CNY/	国債	4.040	20,000,000	2,926,377.78	2028/07/06
小計				8,800,602.27
(コロンビア)			コロンビア・ペソ
TITULOS DE T 10% 07/24/24/COP/	国債	10.000	12,808,700,000	4,624,901.81	2024/07/24
TITULOS DE TE 6% 04/28/28/COP/	国債	6.000	1,594,800,000	459,810.04	2028/04/28
TITULOS DE TE 7% 06/30/32/COP/	国債	7.000	4,351,300,000	1,301,387.23	2032/06/30
IRS R00.00P00.00 11/09/20 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他		21,545,099,032	6,665,476.71	2020/11/09
IRS P00.00R00.00 11/09/20 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他		-21,545,099,032	-6,654,147.75	2020/11/09
小計				6,397,428.04
(チェコ)			チェコ・コルナ
IRS R01.81PPR6M 06/25/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	1.810	54,778,147	2,327,807.55	2023/06/25
IRS PPR6MR01.81 06/25/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	1.010	-54,778,147	-2,388,741.70	2023/06/25
IRS P02.22RPR6M 08/07/28 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	2.220	-41,535,179	-1,788,779.56	2028/08/07
IRS RPR6MP02.22 08/07/28 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	1.540	41,535,179	1,811,248.09	2028/08/07
IRS R02.17PPR6M 08/07/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	2.175	81,430,777	3,516,105.80	2023/08/07
IRS PPR6MR02.17 08/07/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	1.540	-81,430,777	-3,550,998.05	2023/08/07
小計				-73,357.87
(ハンガリー)			ハンガリー・フォリント
HUNGARY GO 1.75% 10/26/22/HUF/	国債	1.750	306,730,000	1,072,065.10	2022/10/26
HUNGARY GO 3% 10/27/27/HUF/	国債	3.000	322,740,000	1,117,618.44	2027/10/27
小計				2,189,683.54
(インド)			インド・ルピー
HDFC BANK L 8.1% 03/22/25/INR/	クレジットリンク債等	8.100	110,000,000	1,582,764.19	2025/03/22
IRS R00.00P00.00 12/19/19 JPMLDN LONG	キャッシュ・その他		16,031,404	231,592.60	2019/12/19
IRS P00.00R00.00 12/19/19 JPMLDN SHORT	キャッシュ・その他		-16,031,404	-230,022.30	2019/12/19
IRS P00.00R00.00 08/11/21 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	6.350	-159,653,896	-2,290,751.07	2021/08/11
IRS R00.00P00.00 08/11/21 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他		159,653,896	2,266,281.22	2021/08/11
IRS R00.00P00.00 08/16/21 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他		211,595,124	3,004,270.17	2021/08/16
IRS P00.00R00.00 08/16/21 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	6.195	-211,595,124	-3,036,015.84	2021/08/16
IRS R00.00P00.00 12/15/21 JPMLDN LONG	キャッシュ・その他		644,000,000	9,094,313.15	2021/12/15
IRS P00.00R00.00 12/15/21 JPMLDN SHORT	キャッシュ・その他		-644,000,000	-9,240,261.14	2021/12/15
IRS P00.00R00.00 02/03/22 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他		-60,000,000	-860,893.89	2022/02/03
IRS R00.00P00.00 02/03/22 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他		60,000,000	848,285.21	2022/02/03
IRS R00.00P00.00 05/10/22 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他		231,978,865	3,309,017.63	2022/05/10
IRS P00.00R00.00 05/10/22 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他		-231,978,865	-3,328,486.48	2022/05/10
IRS R00.00P00.00 08/03/23 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他		85,460,855	1,214,139.83	2023/08/03
IRS P00.00R00.00 08/03/23 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他		-85,460,855	-1,226,212.14	2023/08/03
IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		103,000,000	1,486,767.26	2023/11/15
IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		-103,000,000	-1,477,867.85	2023/11/15
IRS R00.00P00.00 11/27/19 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		123,440,284	1,771,149.78	2019/11/27
IRS P00.00R00.00 11/27/19 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		-123,440,284	-1,768,507.28	2019/11/27
IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他		134,417,732	1,928,656.75	2019/11/26
IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他		-134,417,732	-1,925,620.31	2019/11/26
IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		-100,813,299	-1,444,387.41	2019/11/26
IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		100,813,299	1,446,492.56	2019/11/26
IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他		-86,251,378	-1,235,694.75	2019/11/26
IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他		86,251,378	1,237,554.75	2019/11/26
IRS R00.00P00.00 11/22/19 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他		261,450,595	3,751,353.68	2019/11/22
IRS P00.00R00.00 11/22/19 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他		-261,450,595	-3,751,353.68	2019/11/22
小計				1,356,564.64
(インドネシア)			インドネシア・ルピア
INDONESIA GO 7% 05/15/27/IDR/	国債	7.000	3,380,000,000	222,142.98	2027/05/15
INDONESIA GO 8.375% 03/15/24/IDR/	国債	8.375	5,814,000,000	414,429.16	2024/03/15
INDONESIA GO 7.5% 05/15/38/IDR/	国債	7.500	25,506,000,000	1,658,491.87	2038/05/15
INDONESIA GO 8.25% 05/15/29/IDR/	国債	8.250	639,000,000	45,941.43	2029/05/15
INDONESIA GO 8.25% 05/15/36/IDR/	国債	8.250	17,641,000,000	1,230,337.18	2036/05/15
INDONESIA GO 8.75% 05/15/31/IDR/	国債	8.750	8,063,000,000	586,297.50	2031/05/15
TRS INDOGB 61/805/15/28 /LONG/	キャッシュ・その他	6.125	36,410,000,000	2,250,406.57	2028/05/15
小計				6,408,046.69
(マレーシア)			マレーシア・リンギット
MALAYSIA GO 3.844% 04/15/33/MYR/	国債	3.844	2,982,000	659,539.01	2033/04/15
MALAYSIA GO 3.757% 04/20/23/MYR/	国債	3.757	4,388,000	1,044,578.89	2023/04/20
MALAYSIA GO 3.62% 11/30/21/MYR/	国債	3.620	2,791,000	665,551.28	2021/11/30
MALAYSIA GO 3.882% 03/10/22/MYR/	国債	3.882	6,499,000	1,559,325.13	2022/03/10
MALAYSIA GO 3.882% 03/14/25/MYR/	国債	3.882	2,115,000	500,761.44	2025/03/14
小計				4,429,755.75
(メキシコ)			メキシコ・ペソ
MEX BONOS DES 8% 12/07/23/MXN/	国債	8.000	24,090,000	1,139,513.80	2023/12/07
MEX BONOS DE 10% 12/05/24/MXN/	国債	10.000	17,730,000	911,697.68	2024/12/05
MEX BONOS D 7.5% 06/03/27/MXN/	国債	7.500	43,020,000	1,911,075.13	2027/06/03
MEXICO GO 5.75% 03/05/26/MXN/	国債	5.750	12,570,000	509,448.29	2026/03/05
COMISION F 8.18% 12/23/27/MXN/	クレジットリンク債等	8.180	7,880,000	331,140.37	2027/12/23
IRS PMXIER06.32 10/22/25 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	8.335	-42,860,000	-2,106,582.46	2025/10/22
IRS R06.32PMXIE 10/22/25 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他	6.320	42,860,000	1,810,818.91	2025/10/22
IRS PMXIER07.23 06/03/27 MSDWLDN FLOAT	キャッシュ・その他	8.345	-41,440,000	-2,036,789.01	2027/06/03
IRS R07.23PMXIE 06/03/27 MSDWLDN FIXED	キャッシュ・その他	7.235	41,440,000	1,804,805.08	2027/06/03
IRS R08.64PMXIE 11/06/20 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	8.640	90,000,000	4,413,643.62	2020/11/06
IRS PMXIER08.64 11/06/20 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	8.183	-90,000,000	-4,423,528.26	2020/11/06
小計				4,265,243.15
(ペルー)			ペルー・ソル
PERU GO 6.95% 08/12/31/PEN/	国債	6.950	1,400,000	449,654.47	2031/08/12
PERU GO 8.2% 08/12/26/PEN/	国債	8.200	3,593,000	1,249,265.98	2026/08/12
PERU GO 6.35% 08/12/28/PEN/	国債	6.350	808,000	250,865.91	2028/08/12
PERU GO 6.15% 08/12/32/PEN/	国債	6.150	287,000	85,876.41	2032/08/12
小計				2,035,662.77
(フィリピン)			フィリピン・ペソ
PHILIPPINES GO 6.25% 01/14/36/PHP/	国債	6.250	10,000,000	185,314.77	2036/01/14
小計				185,314.77
(ポーランド)			ポーランド・ズロチ
POLAND GO 2.5% 07/25/27/PLN/	国債	2.500	4,903,000	1,249,939.03	2027/07/25
POLAND GO 2.75% 04/25/28/PLN/	国債	2.750	10,922,000	2,813,775.06	2028/04/25
小計				4,063,714.09
(ルーマニア)			ルーマニア・レウ
ROMANIA GO 5.8% 07/26/27/RON/	国債	5.800	1,930,000	503,740.69	2027/07/26
ROMANIA GO 4.75% 02/24/25/RON/	国債	4.750	2,665,000	657,378.56	2025/02/24
小計				1,161,119.25
(ロシア)			ロシア・ルーブル
RUSSIA GO 7.05% 01/19/28/RUB/	国債	7.050	40,233,000	545,934.51	2028/01/19
RUSSIA GO 7.75% 09/16/26/RUB/	国債	7.750	59,901,000	858,444.56	2026/09/16
RUSSIA GO 7.1% 10/16/24/RUB/	国債	7.100	189,514,000	2,669,231.20	2024/10/16
小計				4,073,610.27
(サウジアラビア)			サウジアラビア・リアル
IRS P03.68RSA3M 11/28/23 MSDWLDN SHORT	キャッシュ・その他	3.680	-5,180,000	-1,380,689.01	2023/11/28
IRS RSA3MP03.68 11/28/23 MSDWLDN LONG	キャッシュ・その他	2.834	5,180,000	1,380,689.01	2023/11/28
小計				0.00
(南アフリカ)			南アフリカ・ランド
SOUTH AFRICA GO 10.5% 12/21/26/ZAR/	国債	10.500	45,793,206	3,593,748.76	2026/12/21
SOUTH AFRICA GO 6.25% 03/31/36/ZAR/	国債	6.250	5,429,216	280,108.55	2036/03/31
ESKOM HOLD 7.85% 04/02/26/ZAR/	国債	7.850	7,000,000	452,459.15	2026/04/02
SOUTH AFRICA GO 8.75% 02/28/48/ZAR/	国債	8.750	29,205,699	1,885,939.91	2048/02/28
SOUTH AFRICA GO 7% 02/28/31/ZAR/	国債	7.000	30,887,238	1,830,849.12	2031/02/28
SOUTH AFRICA GO 8.5% 01/31/37/ZAR/	国債	8.500	7,831,764	503,446.80	2037/01/31
SOUTH AFRICA GO 8.75% 01/31/44/ZAR/	国債	8.750	19,553,133	1,264,156.49	2044/01/31
IRS R08.43PJI3M 11/21/28 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	8.435	21,750,509	1,586,287.06	2028/11/21
IRS PJI3MR08.43 11/21/28 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	7.025	-21,750,509	-1,568,593.46	2028/11/21
IRS PJI3MR08.27 11/29/28 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	7.150	-8,993,468	-648,586.89	2028/11/29
IRS R08.27PJI3M 11/29/28 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	8.275	8,993,468	648,586.89	2028/11/29
小計				9,828,402.38
(韓国)			韓国ウォン
IRS P02.10RKWDC 08/30/28 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	2.108	-1,817,253,225	-1,634,123.37	2028/08/30
IRS RKWDCP02.10 08/30/28 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	1.900	1,817,253,225	1,621,172.42	2028/08/30
IRS P02.01RKWDC 10/10/20 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他	2.015	-5,499,911,699	-4,921,128.31	2020/10/10
IRS RKWDCP02.01 10/10/20 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他	1.650	5,499,911,699	4,906,473.70	2020/10/10
小計				-27,605.56
(タイ)			タイ・バーツ
THAILAND GO 3.65% 12/17/21/THB/	国債	3.650	7,875,000	250,993.10	2021/12/17
THAILAND GO 4.875% 06/22/29/THB/	国債	4.875	8,100,000	291,173.69	2029/06/22
THAILAND GO 3.625% 06/16/23/THB/	国債	3.625	8,919,000	287,035.70	2023/06/16
THAILAND GO 3.4% 06/17/36/THB/	国債	3.400	45,107,000	1,425,872.90	2036/06/17
THAILAND GO 2.125% 12/17/26/THB/	国債	2.125	27,721,000	813,562.36	2026/12/17
小計				3,068,637.75
(トルコ)			トルコ・リラ
TURKEY GO 11% 02/24/27/TRY/	国債	11.000	5,399,356	784,803.57	2027/02/24
TURKEY GO 10.6% 02/11/26/TRY/	国債	10.600	1,119,345	163,124.75	2026/02/11
TURKEY GO 10.5% 08/11/27/TRY/	国債	10.500	6,830,887	955,791.96	2027/08/11
TURKEY GO 9% 07/24/24/TRY/	国債	9.000	766,581	107,334.63	2024/07/24
小計				2,011,054.91
(英国)			エジプト・ポンド
ICBC STANDAR ZCP 04/25/19/EGP/	クレジットリンク債等		18,550,000	961,969.24	2019/04/25
GOLDMAN SACH ZCP 04/18/19/EGP/	クレジットリンク債等		17,900,000	931,649.53	2019/04/18
小計				1,893,618.77
(米国)			米ドル
IRS R03.01PUS3M 11/28/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	3.015	1,400,000	1,403,235.85	2023/11/28
IRS PUS3MR03.01 11/28/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	2.707	-1,400,000	-1,400,000.00	2023/11/28
IRS PUS3MR02.95 12/03/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他		-1,400,000	-1,400,000.00	2023/12/03
IRS R02.95PUS3M 12/03/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	2.950	1,400,000	1,400,000.00	2023/12/03
小計				3,235.85
(ウルグアイ)			ウルグアイ・ペソ
REPUBLICA URUGUAY 9.875% 06/20/22/UYU/	国債	9.875	17,137,000	523,794.63	2022/06/20
小計				523,794.63
合計				75,648,227.31

※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)

開示資料

決算