有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2018年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書
2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書
2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書(続き)
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2018年11月末現在)
※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
貸借対照表
| (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,188,743 |
| 現先取引勘定 | 99,999,965 |
| 流動資産合計 | 119,188,708 |
| 資産合計 | 119,188,708 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 52 |
| 流動負債合計 | 52 |
| 負債合計 | 52 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 117,007,839 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,180,817 |
| 元本等合計 | 119,188,656 |
| 純資産合計 | 119,188,656 |
| 負債純資産合計 | 119,188,708 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成30年11月26日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 170,016,577円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 53,008,738円 | ||
| 期末元本額 | 117,007,839円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・欧州債券ファンド 1506 | 980,777円 | ||
| 新生・欧州債券ファンド 1508 | 980,777円 | ||
| ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603 | 980,681円 | ||
| ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607 | 980,777円 | ||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 110,045,957円 | ||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型) | 1,982,319円 | ||
| 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド | 1,056,551円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 117,007,839口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0186円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,186円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成30年 5月24日 至平成30年11月26日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成30年11月26日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成30年 5月24日 至平成30年11月26日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 5月24日 至平成30年11月26日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成30年11月26日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2018年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 資産 | |
| 投資証券(時価) | 82,796,653 |
| 先渡外国為替契約にかかる未実現利益 | 34,501 |
| スワップ契約にかかる未実現利益 | 9,367,085 |
| 購入オプション(時価) | 2,328 |
| 現金および現金同等物 | 5,014,574 |
| 未収売却投資 | 3,558,493 |
| 未収投資利息 | 2,229,812 |
| 未収利息および未収収益 | 643 |
| 資産合計 | 103,004,089 |
| 負債 | |
| 先渡外国為替契約にかかる未実現損失 | - |
| 先物契約にかかる未実現損失 | - |
| 売却オプション(時価) | - |
| 当座貸越およびブローカーへの未払金 | - |
| ルクセンブルグの未払年次税(Taxe d'aonnement) | 3,539 |
| 未払運用顧問報酬および未払いアドバイザリー報酬 | 68,579 |
| 未払管理事務代行報酬 | 21,081 |
| 未払預託報酬 | 22,000 |
| 未払専門家報酬 | 79,224 |
| 未払購入投資 | 950,275 |
| 未払償還金 | - |
| 未払投資利息 | - |
| 未払分配金 | 550,622 |
| 未払費用およびその他の未払金 | 31,329 |
| 負債合計 | 1,726,649 |
| 純資産合計 | 101,277,440 |
2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 利益 | |
| 源泉徴収税控除後利息 | 7,930,583 |
| スワップ契約受取利息 | 3,767,539 |
| 銀行利息 | 83,999 |
| その他利益 | 0 |
| 総利益 | 11,782,121 |
| 費用 | |
| 運用顧問報酬 | 955,359 |
| ルクセンブルグの年次税(Taxe d'abonnement) | 11,612 |
| 取締役報酬 | 11,193 |
| 管理報酬 | 74,800 |
| 預託報酬 | 78,060 |
| 専門家報酬 | 20,096 |
| 取引手数料 | 116,766 |
| 投資における利息費用 | 0 |
| スワップ契約支払利息 | 2,774,422 |
| 銀行金利手数料 | 560 |
| その他手数料 | 146,447 |
| 総費用 | 4,189,315 |
| 純投資利益/(損失) | 7,592,806 |
| 純実現評価益 | |
| 投資 | 4,633,460 |
| 先渡外国為替取引 | 29,608,402 |
| 先物取引 | 643,919 |
| スワップ契約 | 13,137,961 |
| オプション | 0 |
| 外国為替取引 | 8,584,423 |
| 総実現評価益 | 56,608,165 |
| 純実現評価損 | |
| 投資 | (8,519,947) |
| 先渡外国為替取引 | (29,079,481) |
| 先物取引 | (462,481) |
| スワップ契約 | (13,797,693) |
| オプション | (259,667) |
| 外国為替取引 | (8,501,404) |
| 総実現評価損 | (60,620,673) |
| 純投資利益/(損失)および実現評価益/ (評価損) | 3,580,298 |
2018年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書(続き)
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 未実現評価益の純変動 | |
| 投資 | 0 |
| 先渡外国為替取引 | 1,289,499 |
| 先物取引 | 0 |
| スワップ契約 | 0 |
| オプション | 0 |
| 当期本年度実績 | 1,289,499 |
| 未実現評価損の純変動 | |
| 投資 | (6,475,083) |
| 先渡外国為替取引 | (2,005,677) |
| スワップ契約 | (1,707,765) |
| オプション | (21,535) |
| 当期本年度実績 | (10,210,060) |
| 外国為替取引にかかる未実現評価益(評価損)の 純変動 | (83,062) |
| 年度末における当期の結果 | (5,423,325) |
| 受益証券取引 | |
| 引受受益証券取引にかかる受取額 | 125,365 |
| 償還受益証券取引にかかる支払額 | (18,920,001) |
| 支払分配金 | (9,951,580) |
| 再投資分配金 | 9,979,336 |
| 当期純資産の増加/(減少) | (24,190,205) |
| 当期首純資産 | 125,467,645 |
| 当期末純資産合計 | 101,277,440 |
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2018年11月末現在)
| 銘柄名 | 種別 | 利率 (%) | 額面 | 評価額 (米ドル) | 償還日 |
| (アルゼンチン) | アルゼンチン・ペソ | ||||
| ARGENTINA GO 18.2% 10/03/21/ARS/ | 国債 | 18.200 | 25,844,230 | 558,175.92 | 2021/10/03 |
| ARGENTINA GO V/R 06/21/20/ARS/ | 国債 | 65.181 | 8,499,456 | 263,190.21 | 2020/06/21 |
| YPF SOCIED 16.5% 05/09/22/ARS/ | クレジット リンク債等 | 16.500 | 20,052,811 | 342,512.09 | 2022/05/09 |
| 小計 | 1,163,878.22 | ||||
| (ブラジル) | ブラジル・レアル | ||||
| NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/ | 国債 | 10.000 | 27,328,000 | 7,566,896.67 | 2023/01/01 |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/ | 国債 | 10.000 | 1,425,000 | 391,224.06 | 2025/01/01 |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/ | 国債 | 10.000 | 7,449,000 | 2,025,655.85 | 2027/01/01 |
| IRS P00.00R00.00 01/04/21 CITIBANK NA FLOAT | キャッシュ・ その他 | -23,112,123 | -5,964,726.70 | 2021/01/04 | |
| IRS R00.00P00.00 01/04/21 CITIBANK NA FIXED | キャッシュ・ その他 | 23,112,123 | 6,211,389.26 | 2021/01/04 | |
| IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 5,193,903 | 1,351,863.45 | 2021/01/04 | |
| IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | -5,193,903 | -1,340,431.25 | 2021/01/04 | |
| IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | -31,628,934 | -8,426,437.13 | 2021/01/04 | |
| IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 31,628,934 | 8,162,726.85 | 2021/01/04 | |
| IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | -14,946,974 | -3,917,215.33 | 2025/01/02 | |
| IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 14,946,974 | 3,857,482.71 | 2025/01/02 | |
| IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 23,548,929 | 6,077,831.01 | 2021/01/04 | |
| IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | -23,548,929 | -6,077,456.64 | 2021/01/04 | |
| IRS P00.00R00.00 01/04/21 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | -15,059,632 | -3,886,557.24 | 2021/01/04 | |
| IRS R00.00P00.00 01/04/21 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 15,059,632 | 3,886,557.24 | 2021/01/04 | |
| 小計 | 9,918,802.81 | ||||
| (チリ) | チリ・ペソ | ||||
| BONO BCO CENT CHILE 6% 03/01/22/CLP/ | 国債 | 6.000 | 55,000,000 | 87,978.69 | 2022/03/01 |
| BONOS TESOR CHILE 4.5% 03/01/26/CLP/ | 国債 | 4.500 | 970,000,000 | 1,455,127.20 | 2026/03/01 |
| BONOS TESORER CHILE 5% 03/01/35/CLP/ | 国債 | 5.000 | 280,000,000 | 427,914.30 | 2035/03/01 |
| 小計 | 1,971,020.19 | ||||
| (中国) | 中国人民元 | ||||
| CHINA DEVE 4.24% 08/24/27/CNY/ | 国債 | 4.240 | 40,000,000 | 5,874,224.49 | 2027/08/24 |
| CHINA DEVE 4.04% 07/06/28/CNY/ | 国債 | 4.040 | 20,000,000 | 2,926,377.78 | 2028/07/06 |
| 小計 | 8,800,602.27 | ||||
| (コロンビア) | コロンビア・ペソ | ||||
| TITULOS DE T 10% 07/24/24/COP/ | 国債 | 10.000 | 12,808,700,000 | 4,624,901.81 | 2024/07/24 |
| TITULOS DE TE 6% 04/28/28/COP/ | 国債 | 6.000 | 1,594,800,000 | 459,810.04 | 2028/04/28 |
| TITULOS DE TE 7% 06/30/32/COP/ | 国債 | 7.000 | 4,351,300,000 | 1,301,387.23 | 2032/06/30 |
| IRS R00.00P00.00 11/09/20 CBCSU FIXED | キャッシュ・ その他 | 21,545,099,032 | 6,665,476.71 | 2020/11/09 | |
| IRS P00.00R00.00 11/09/20 CBCSU FLOAT | キャッシュ・ その他 | -21,545,099,032 | -6,654,147.75 | 2020/11/09 | |
| 小計 | 6,397,428.04 | ||||
| (チェコ) | チェコ・コルナ | ||||
| IRS R01.81PPR6M 06/25/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 1.810 | 54,778,147 | 2,327,807.55 | 2023/06/25 |
| IRS PPR6MR01.81 06/25/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 1.010 | -54,778,147 | -2,388,741.70 | 2023/06/25 |
| IRS P02.22RPR6M 08/07/28 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.220 | -41,535,179 | -1,788,779.56 | 2028/08/07 |
| IRS RPR6MP02.22 08/07/28 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 1.540 | 41,535,179 | 1,811,248.09 | 2028/08/07 |
| IRS R02.17PPR6M 08/07/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.175 | 81,430,777 | 3,516,105.80 | 2023/08/07 |
| IRS PPR6MR02.17 08/07/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 1.540 | -81,430,777 | -3,550,998.05 | 2023/08/07 |
| 小計 | -73,357.87 | ||||
| (ハンガリー) | ハンガリー・フォリント | ||||
| HUNGARY GO 1.75% 10/26/22/HUF/ | 国債 | 1.750 | 306,730,000 | 1,072,065.10 | 2022/10/26 |
| HUNGARY GO 3% 10/27/27/HUF/ | 国債 | 3.000 | 322,740,000 | 1,117,618.44 | 2027/10/27 |
| 小計 | 2,189,683.54 | ||||
| (インド) | インド・ルピー | ||||
| HDFC BANK L 8.1% 03/22/25/INR/ | クレジット リンク債等 | 8.100 | 110,000,000 | 1,582,764.19 | 2025/03/22 |
| IRS R00.00P00.00 12/19/19 JPMLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 16,031,404 | 231,592.60 | 2019/12/19 | |
| IRS P00.00R00.00 12/19/19 JPMLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | -16,031,404 | -230,022.30 | 2019/12/19 | |
| IRS P00.00R00.00 08/11/21 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | 6.350 | -159,653,896 | -2,290,751.07 | 2021/08/11 |
| IRS R00.00P00.00 08/11/21 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 159,653,896 | 2,266,281.22 | 2021/08/11 | |
| IRS R00.00P00.00 08/16/21 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 211,595,124 | 3,004,270.17 | 2021/08/16 | |
| IRS P00.00R00.00 08/16/21 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | 6.195 | -211,595,124 | -3,036,015.84 | 2021/08/16 |
| IRS R00.00P00.00 12/15/21 JPMLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 644,000,000 | 9,094,313.15 | 2021/12/15 | |
| IRS P00.00R00.00 12/15/21 JPMLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | -644,000,000 | -9,240,261.14 | 2021/12/15 | |
| IRS P00.00R00.00 02/03/22 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | -60,000,000 | -860,893.89 | 2022/02/03 | |
| IRS R00.00P00.00 02/03/22 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 60,000,000 | 848,285.21 | 2022/02/03 | |
| IRS R00.00P00.00 05/10/22 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 231,978,865 | 3,309,017.63 | 2022/05/10 | |
| IRS P00.00R00.00 05/10/22 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | -231,978,865 | -3,328,486.48 | 2022/05/10 | |
| IRS R00.00P00.00 08/03/23 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 85,460,855 | 1,214,139.83 | 2023/08/03 | |
| IRS P00.00R00.00 08/03/23 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | -85,460,855 | -1,226,212.14 | 2023/08/03 | |
| IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 103,000,000 | 1,486,767.26 | 2023/11/15 | |
| IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | -103,000,000 | -1,477,867.85 | 2023/11/15 | |
| IRS R00.00P00.00 11/27/19 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 123,440,284 | 1,771,149.78 | 2019/11/27 | |
| IRS P00.00R00.00 11/27/19 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | -123,440,284 | -1,768,507.28 | 2019/11/27 | |
| IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCSU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 134,417,732 | 1,928,656.75 | 2019/11/26 | |
| IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCSU FIXED | キャッシュ・ その他 | -134,417,732 | -1,925,620.31 | 2019/11/26 | |
| IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | -100,813,299 | -1,444,387.41 | 2019/11/26 | |
| IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 100,813,299 | 1,446,492.56 | 2019/11/26 | |
| IRS P00.00R00.00 11/26/19 CBCSU FIXED | キャッシュ・ その他 | -86,251,378 | -1,235,694.75 | 2019/11/26 | |
| IRS R00.00P00.00 11/26/19 CBCSU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 86,251,378 | 1,237,554.75 | 2019/11/26 | |
| IRS R00.00P00.00 11/22/19 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 261,450,595 | 3,751,353.68 | 2019/11/22 | |
| IRS P00.00R00.00 11/22/19 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | -261,450,595 | -3,751,353.68 | 2019/11/22 | |
| 小計 | 1,356,564.64 | ||||
| (インドネシア) | インドネシア・ルピア | ||||
| INDONESIA GO 7% 05/15/27/IDR/ | 国債 | 7.000 | 3,380,000,000 | 222,142.98 | 2027/05/15 |
| INDONESIA GO 8.375% 03/15/24/IDR/ | 国債 | 8.375 | 5,814,000,000 | 414,429.16 | 2024/03/15 |
| INDONESIA GO 7.5% 05/15/38/IDR/ | 国債 | 7.500 | 25,506,000,000 | 1,658,491.87 | 2038/05/15 |
| INDONESIA GO 8.25% 05/15/29/IDR/ | 国債 | 8.250 | 639,000,000 | 45,941.43 | 2029/05/15 |
| INDONESIA GO 8.25% 05/15/36/IDR/ | 国債 | 8.250 | 17,641,000,000 | 1,230,337.18 | 2036/05/15 |
| INDONESIA GO 8.75% 05/15/31/IDR/ | 国債 | 8.750 | 8,063,000,000 | 586,297.50 | 2031/05/15 |
| TRS INDOGB 61/805/15/28 /LONG/ | キャッシュ・ その他 | 6.125 | 36,410,000,000 | 2,250,406.57 | 2028/05/15 |
| 小計 | 6,408,046.69 | ||||
| (マレーシア) | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYSIA GO 3.844% 04/15/33/MYR/ | 国債 | 3.844 | 2,982,000 | 659,539.01 | 2033/04/15 |
| MALAYSIA GO 3.757% 04/20/23/MYR/ | 国債 | 3.757 | 4,388,000 | 1,044,578.89 | 2023/04/20 |
| MALAYSIA GO 3.62% 11/30/21/MYR/ | 国債 | 3.620 | 2,791,000 | 665,551.28 | 2021/11/30 |
| MALAYSIA GO 3.882% 03/10/22/MYR/ | 国債 | 3.882 | 6,499,000 | 1,559,325.13 | 2022/03/10 |
| MALAYSIA GO 3.882% 03/14/25/MYR/ | 国債 | 3.882 | 2,115,000 | 500,761.44 | 2025/03/14 |
| 小計 | 4,429,755.75 | ||||
| (メキシコ) | メキシコ・ペソ | ||||
| MEX BONOS DES 8% 12/07/23/MXN/ | 国債 | 8.000 | 24,090,000 | 1,139,513.80 | 2023/12/07 |
| MEX BONOS DE 10% 12/05/24/MXN/ | 国債 | 10.000 | 17,730,000 | 911,697.68 | 2024/12/05 |
| MEX BONOS D 7.5% 06/03/27/MXN/ | 国債 | 7.500 | 43,020,000 | 1,911,075.13 | 2027/06/03 |
| MEXICO GO 5.75% 03/05/26/MXN/ | 国債 | 5.750 | 12,570,000 | 509,448.29 | 2026/03/05 |
| COMISION F 8.18% 12/23/27/MXN/ | クレジット リンク債等 | 8.180 | 7,880,000 | 331,140.37 | 2027/12/23 |
| IRS PMXIER06.32 10/22/25 HSBCLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | 8.335 | -42,860,000 | -2,106,582.46 | 2025/10/22 |
| IRS R06.32PMXIE 10/22/25 HSBCLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 6.320 | 42,860,000 | 1,810,818.91 | 2025/10/22 |
| IRS PMXIER07.23 06/03/27 MSDWLDN FLOAT | キャッシュ・ その他 | 8.345 | -41,440,000 | -2,036,789.01 | 2027/06/03 |
| IRS R07.23PMXIE 06/03/27 MSDWLDN FIXED | キャッシュ・ その他 | 7.235 | 41,440,000 | 1,804,805.08 | 2027/06/03 |
| IRS R08.64PMXIE 11/06/20 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 8.640 | 90,000,000 | 4,413,643.62 | 2020/11/06 |
| IRS PMXIER08.64 11/06/20 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 8.183 | -90,000,000 | -4,423,528.26 | 2020/11/06 |
| 小計 | 4,265,243.15 | ||||
| (ペルー) | ペルー・ソル | ||||
| PERU GO 6.95% 08/12/31/PEN/ | 国債 | 6.950 | 1,400,000 | 449,654.47 | 2031/08/12 |
| PERU GO 8.2% 08/12/26/PEN/ | 国債 | 8.200 | 3,593,000 | 1,249,265.98 | 2026/08/12 |
| PERU GO 6.35% 08/12/28/PEN/ | 国債 | 6.350 | 808,000 | 250,865.91 | 2028/08/12 |
| PERU GO 6.15% 08/12/32/PEN/ | 国債 | 6.150 | 287,000 | 85,876.41 | 2032/08/12 |
| 小計 | 2,035,662.77 | ||||
| (フィリピン) | フィリピン・ペソ | ||||
| PHILIPPINES GO 6.25% 01/14/36/PHP/ | 国債 | 6.250 | 10,000,000 | 185,314.77 | 2036/01/14 |
| 小計 | 185,314.77 | ||||
| (ポーランド) | ポーランド・ズロチ | ||||
| POLAND GO 2.5% 07/25/27/PLN/ | 国債 | 2.500 | 4,903,000 | 1,249,939.03 | 2027/07/25 |
| POLAND GO 2.75% 04/25/28/PLN/ | 国債 | 2.750 | 10,922,000 | 2,813,775.06 | 2028/04/25 |
| 小計 | 4,063,714.09 | ||||
| (ルーマニア) | ルーマニア・レウ | ||||
| ROMANIA GO 5.8% 07/26/27/RON/ | 国債 | 5.800 | 1,930,000 | 503,740.69 | 2027/07/26 |
| ROMANIA GO 4.75% 02/24/25/RON/ | 国債 | 4.750 | 2,665,000 | 657,378.56 | 2025/02/24 |
| 小計 | 1,161,119.25 | ||||
| (ロシア) | ロシア・ルーブル | ||||
| RUSSIA GO 7.05% 01/19/28/RUB/ | 国債 | 7.050 | 40,233,000 | 545,934.51 | 2028/01/19 |
| RUSSIA GO 7.75% 09/16/26/RUB/ | 国債 | 7.750 | 59,901,000 | 858,444.56 | 2026/09/16 |
| RUSSIA GO 7.1% 10/16/24/RUB/ | 国債 | 7.100 | 189,514,000 | 2,669,231.20 | 2024/10/16 |
| 小計 | 4,073,610.27 | ||||
| (サウジアラビア) | サウジアラビア・リアル | ||||
| IRS P03.68RSA3M 11/28/23 MSDWLDN SHORT | キャッシュ・ その他 | 3.680 | -5,180,000 | -1,380,689.01 | 2023/11/28 |
| IRS RSA3MP03.68 11/28/23 MSDWLDN LONG | キャッシュ・ その他 | 2.834 | 5,180,000 | 1,380,689.01 | 2023/11/28 |
| 小計 | 0.00 | ||||
| (南アフリカ) | 南アフリカ・ランド | ||||
| SOUTH AFRICA GO 10.5% 12/21/26/ZAR/ | 国債 | 10.500 | 45,793,206 | 3,593,748.76 | 2026/12/21 |
| SOUTH AFRICA GO 6.25% 03/31/36/ZAR/ | 国債 | 6.250 | 5,429,216 | 280,108.55 | 2036/03/31 |
| ESKOM HOLD 7.85% 04/02/26/ZAR/ | 国債 | 7.850 | 7,000,000 | 452,459.15 | 2026/04/02 |
| SOUTH AFRICA GO 8.75% 02/28/48/ZAR/ | 国債 | 8.750 | 29,205,699 | 1,885,939.91 | 2048/02/28 |
| SOUTH AFRICA GO 7% 02/28/31/ZAR/ | 国債 | 7.000 | 30,887,238 | 1,830,849.12 | 2031/02/28 |
| SOUTH AFRICA GO 8.5% 01/31/37/ZAR/ | 国債 | 8.500 | 7,831,764 | 503,446.80 | 2037/01/31 |
| SOUTH AFRICA GO 8.75% 01/31/44/ZAR/ | 国債 | 8.750 | 19,553,133 | 1,264,156.49 | 2044/01/31 |
| IRS R08.43PJI3M 11/21/28 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 8.435 | 21,750,509 | 1,586,287.06 | 2028/11/21 |
| IRS PJI3MR08.43 11/21/28 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 7.025 | -21,750,509 | -1,568,593.46 | 2028/11/21 |
| IRS PJI3MR08.27 11/29/28 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 7.150 | -8,993,468 | -648,586.89 | 2028/11/29 |
| IRS R08.27PJI3M 11/29/28 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 8.275 | 8,993,468 | 648,586.89 | 2028/11/29 |
| 小計 | 9,828,402.38 | ||||
| (韓国) | 韓国ウォン | ||||
| IRS P02.10RKWDC 08/30/28 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.108 | -1,817,253,225 | -1,634,123.37 | 2028/08/30 |
| IRS RKWDCP02.10 08/30/28 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 1.900 | 1,817,253,225 | 1,621,172.42 | 2028/08/30 |
| IRS P02.01RKWDC 10/10/20 CBCSU FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.015 | -5,499,911,699 | -4,921,128.31 | 2020/10/10 |
| IRS RKWDCP02.01 10/10/20 CBCSU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 1.650 | 5,499,911,699 | 4,906,473.70 | 2020/10/10 |
| 小計 | -27,605.56 | ||||
| (タイ) | タイ・バーツ | ||||
| THAILAND GO 3.65% 12/17/21/THB/ | 国債 | 3.650 | 7,875,000 | 250,993.10 | 2021/12/17 |
| THAILAND GO 4.875% 06/22/29/THB/ | 国債 | 4.875 | 8,100,000 | 291,173.69 | 2029/06/22 |
| THAILAND GO 3.625% 06/16/23/THB/ | 国債 | 3.625 | 8,919,000 | 287,035.70 | 2023/06/16 |
| THAILAND GO 3.4% 06/17/36/THB/ | 国債 | 3.400 | 45,107,000 | 1,425,872.90 | 2036/06/17 |
| THAILAND GO 2.125% 12/17/26/THB/ | 国債 | 2.125 | 27,721,000 | 813,562.36 | 2026/12/17 |
| 小計 | 3,068,637.75 | ||||
| (トルコ) | トルコ・リラ | ||||
| TURKEY GO 11% 02/24/27/TRY/ | 国債 | 11.000 | 5,399,356 | 784,803.57 | 2027/02/24 |
| TURKEY GO 10.6% 02/11/26/TRY/ | 国債 | 10.600 | 1,119,345 | 163,124.75 | 2026/02/11 |
| TURKEY GO 10.5% 08/11/27/TRY/ | 国債 | 10.500 | 6,830,887 | 955,791.96 | 2027/08/11 |
| TURKEY GO 9% 07/24/24/TRY/ | 国債 | 9.000 | 766,581 | 107,334.63 | 2024/07/24 |
| 小計 | 2,011,054.91 | ||||
| (英国) | エジプト・ポンド | ||||
| ICBC STANDAR ZCP 04/25/19/EGP/ | クレジット リンク債等 | 18,550,000 | 961,969.24 | 2019/04/25 | |
| GOLDMAN SACH ZCP 04/18/19/EGP/ | クレジット リンク債等 | 17,900,000 | 931,649.53 | 2019/04/18 | |
| 小計 | 1,893,618.77 | ||||
| (米国) | 米ドル | ||||
| IRS R03.01PUS3M 11/28/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 3.015 | 1,400,000 | 1,403,235.85 | 2023/11/28 |
| IRS PUS3MR03.01 11/28/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 2.707 | -1,400,000 | -1,400,000.00 | 2023/11/28 |
| IRS PUS3MR02.95 12/03/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | -1,400,000 | -1,400,000.00 | 2023/12/03 | |
| IRS R02.95PUS3M 12/03/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.950 | 1,400,000 | 1,400,000.00 | 2023/12/03 |
| 小計 | 3,235.85 | ||||
| (ウルグアイ) | ウルグアイ・ペソ | ||||
| REPUBLICA URUGUAY 9.875% 06/20/22/UYU/ | 国債 | 9.875 | 17,137,000 | 523,794.63 | 2022/06/20 |
| 小計 | 523,794.63 | ||||
| 合計 | 75,648,227.31 |
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