有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2020年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書
2020年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書
2020年6月30日時点の連結資産及び純資産変動結合計算書(続き)
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2021年5月末現在)
※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。
貸借対照表
| (令和 3年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,907,244 |
| 国債証券 | 40,010,360 |
| 流動資産合計 | 71,917,604 |
| 資産合計 | 71,917,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 87 |
| 流動負債合計 | 87 |
| 負債合計 | 87 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,772,515 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,145,002 |
| 元本等合計 | 71,917,517 |
| 純資産合計 | 71,917,517 |
| 負債純資産合計 | 71,917,604 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 2年11月25日 至令和 3年 5月24日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 3年 5月24日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 70,772,515円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 70,772,515円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 70,772,515円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 70,772,515口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0162円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,162円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自令和 2年11月25日 至令和 3年 5月24日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 3年 5月24日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 3年 5月24日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △11,240 |
| 合計 | △11,240 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自令和 2年11月25日 至令和 3年 5月24日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 2年11月25日 至令和 3年 5月24日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 3年 5月24日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第975回国庫短期証券 | 40,000,000 | 40,010,360 | |
| 合計 | 40,000,000 | 40,010,360 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2020年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 資産 | |
| 投資証券(時価) | 64,743,395 |
| 未実現利益 | |
| 先渡外国為替契約にかかる未実現利益 | - |
| スワップ契約にかかる未実現利益 | 2,478,687 |
| 購入オプション(時価) | 6,015 |
| 現金および現金同等物 | 9,309,757 |
| 未収売却投資 | 2,986,553 |
| 未収投資利益 | 1,250,943 |
| 資産合計 | 80,775,350 |
| 負債 | |
| 未実現損失 | |
| 先渡外国為替契約にかかる未実現損失 | 77,681 |
| 先物契約にかかる未実現損失 | - |
| スワップ契約にかかる未実現損失 | - |
| 売却オプション(時価) | 1,325 |
| 当座貸越およびブローカーへの未払金 | 828,842 |
| ルクセンブルグの未払年次税(Taxe d’abonnement) | 2,974 |
| 未払運用顧問報酬および未払アドバイザリー報酬 | 49,623 |
| 未払管理事務代行報酬 | 116 |
| 未払預託報酬 | 8,245 |
| 未払専門家報酬 | 88,933 |
| 未払投資金 | 4,977,148 |
| 未払償還金 | ‐ |
| 未払投資利益 | ‐ |
| 未払分配金 | 358,688 |
| 未払費用およびその他の未払金 | 41,999 |
| 負債合計 | 6,435,574 |
| 純資産合計 | 74,339,776 |
2020年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 利益 | |
| 源泉徴収税控除後利息 | 4,319,744 |
| スワップ契約受取利息 | 1,129,187 |
| 銀行利息 | 173,440 |
| その他利益 | 101,347 |
| 総利益 | 5,723,718 |
| 費用 | |
| 運用顧問報酬 | 654,624 |
| ルクセンブルグの年次税(Taxe d’abonnement) | 7,893 |
| 取締役報酬 | 18,910 |
| 管理報酬 | 626 |
| 預託報酬 | 44,376 |
| 専門家報酬 | 38,900 |
| 取次手数料 | 14,050 |
| 投資における利息費用 | ‐ |
| スワップ契約支払利息 | 527,607 |
| 銀行金利手数料 | - |
| その他手数料 | - |
| 総費用 | 1,306,986 |
| 純投資利益/(損失) | 4,416,732 |
| 純実現評価益 | |
| 投資 | 2,401,798 |
| 先渡外国為替取引 | 11,916,376 |
| 先物取引 | 492 |
| スワップ契約 | 10,364,847 |
| オプション | 18,714 |
| 外国為替取引 | 7,631,629 |
| 総実現評価益 | 32,333,856 |
| 純実現評価損 | |
| 投資 | (6,796,806) |
| 先渡外国為替取引 | (13,675,362) |
| 先物取引 | (113,259) |
| スワップ契約 | (11,357,664) |
| オプション | (111,901) |
| 外国為替取引 | (7,916,674) |
| 総実現評価損 | (39,971,666) |
| 純投資利益/(損失)および実現評価益/ (評価損) | (3,221,078) |
2020年6月30日時点の連結資産及び純資産変動結合計算書(続き)
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 未実現評価益の純変動 | |
| 投資 | - |
| 先物外国為替取引 | 434,442 |
| 先物契約 | 120,859 |
| スワップ契約 | 1,529,627 |
| オプション | 12,981 |
| 未実現評価益合計 | 2,097,909 |
| 未実現評価損の純変動 | |
| 投資 | (1,163,115) |
| 先物外国為替取引 | (727,864) |
| スワップ契約 | - |
| オプション | (36,206) |
| 未実現評価損合計 | (1,927,185) |
| 外国為替取引にかかる未実現(評価損)/評価益の 純変動 | 13,514 |
| 年度末における当期の結果 | (3,036,840) |
| 受益証券取引 | |
| 引受受益証券取引にかかる受取額 | - |
| 償還受益証券取引にかかる支払額 | (12,650,000) |
| 支払分配金 | (5,024,683) |
| 再投資分配金 | 5,117,351 |
| 当期純資産の増加/(減少) | (15,594,472) |
| 当期首純資産 | 89,933,948 |
| 当期末純資産合計 | 74,339,776 |
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2021年5月末現在)
| 銘柄名 | 種別 | 利率 (%) | 額面 | 評価額 (米ドル) | 償還日 |
| (ブラジル) | ブラジル・レアル | ||||
| IRS RCETIPP06.02 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | 33,348,676.00 | 6,386,494.18 | 2023/1/2 |
| IRS R05.50PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 26,612,299.00 | 5,010,167.36 | 2023/1/2 |
| IRS R05.60PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 26,612,299.00 | 5,010,084.59 | 2023/1/2 |
| IRS R05.40PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 19,062,269.00 | 3,582,049.99 | 2023/1/2 |
| IRS R05.11PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 11,437,361.00 | 2,145,714.22 | 2023/1/2 |
| IRS R05.33PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 8,260,316.00 | 1,552,759.97 | 2023/1/2 |
| IRS R05.15PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 8,260,317.00 | 1,550,243.14 | 2023/1/2 |
| IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 7,180,856.00 | 1,500,183.39 | 2025/1/2 |
| IRS R05.57PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 6,099,692.00 | 1,149,077.95 | 2023/1/2 |
| IRS R06.885PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 5,900,000.00 | 1,098,905.93 | 2027/1/4 |
| NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/ | 国債 | 10.00 | 1,425,000.00 | 301,367.87 | 2025/1/1 |
| IRS PCETIPR06.885 01/04/27 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -5,900,000.00 | -1,129,889.40 | 2027/1/4 |
| IRS PCETIPR05.57 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -6,099,692.00 | -1,168,131.76 | 2023/1/2 |
| IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -7,180,856.00 | -1,375,181.88 | 2025/1/2 |
| IRS PCETIPR05.33 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -8,260,316.00 | -1,581,905.68 | 2023/1/2 |
| IRS PCETIPR05.15 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -8,260,317.00 | -1,581,905.87 | 2023/1/2 |
| IRS PCETIPR05.11 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -11,437,361.00 | -2,190,331.02 | 2023/1/2 |
| IRS PCETIPR05.40 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -19,062,269.00 | -3,650,551.83 | 2023/1/2 |
| IRS PCETIPR05.60 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -26,612,299.00 | -5,096,433.00 | 2023/1/2 |
| IRS PCETIPR05.50 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -26,612,299.00 | -5,096,433.00 | 2023/1/2 |
| IRS P06.02RCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | -33,348,676.00 | -6,378,078.25 | 2023/1/2 |
| 小計 | 38,206.90 | ||||
| (チリ) | チリ・ペソ | ||||
| BONOS TESOR 4.7% 09/01/30/CLP/ | 国債 | 4.70 | 380,000,000.00 | 558,270.65 | 2030/9/1 |
| IRS RCLCPP03.72 08/18/31 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | 176,387,427.00 | 243,316.50 | 2031/8/18 |
| IRS P03.72RCLCP 08/18/31 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 3.72 | -176,387,427.00 | -239,606.35 | 2031/8/18 |
| 小計 | 561,980.80 | ||||
| (中国) | 中国人民元 | ||||
| CHINA DEVE 4.24% 08/24/27/CNY/ | 国債 | 4.24 | 24,110,000.00 | 3,967,887.81 | 2027/8/24 |
| CHINA DEVE 3.48% 01/08/29/CNY/ | 国債 | 3.48 | 15,000,000.00 | 2,359,346.58 | 2029/1/8 |
| IRS R00.00P00.00 03/11/24 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 4,397,725.00 | 696,500.72 | 2024/3/11 |
| IRS P00.00R00.00 03/11/24 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -4,397,725.00 | -690,847.04 | 2024/3/11 |
| 小計 | 6,332,888.07 | ||||
| (コロンビア) | コロンビア・ペソ | ||||
| TITULOS DE TE 6% 04/28/28/COP/ | 国債 | 6.00 | 6,484,400,000.00 | 1,686,171.09 | 2028/4/28 |
| TITULOS DE TE 7% 06/30/32/COP/ | 国債 | 7.00 | 3,467,800,000.00 | 898,316.21 | 2032/6/30 |
| IRS R05.11PCOOV 08/18/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 5.11 | 3,316,472,100.00 | 896,004.03 | 2026/8/18 |
| TITULOS DE 5.75% 11/03/27/COP/ | 国債 | 5.75 | 2,962,500,000.00 | 768,238.82 | 2027/11/3 |
| TITULOS DE 7.25% 10/26/50/COP/ | 国債 | 7.25 | 1,593,000,000.00 | 375,157.51 | 2050/10/26 |
| IRS PCOOVR05.11 08/18/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -3,316,472,100.00 | -893,446.15 | 2026/8/18 |
| 小計 | 3,730,441.51 | ||||
| (チェコ) | チェコ・クローナ | ||||
| IRS R01.49PPR6M 08/18/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 1.49 | 151,000,000.00 | 7,224,840.10 | 2023/8/18 |
| CZECH REPU 0.95% 05/15/30/CZK/ | 国債 | 0.95 | 13,260,000.00 | 593,750.27 | 2030/5/15 |
| IRS PPR6MR01.49 08/18/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -151,000,000.00 | -7,219,871.38 | 2023/8/18 |
| 小計 | 598,718.99 | ||||
| (ハンガリー) | ハンガリー・フォリント | ||||
| HUNGARY GOVER 3% 10/27/27/HUF/ | 国債 | 3.00 | 530,630,000.00 | 1,944,249.31 | 2027/10/27 |
| 小計 | 1,944,249.31 | ||||
| (インド) | インド・ルピー | ||||
| IRS R04.34PIN00 05/12/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 4.34 | 850,000,000.00 | 11,795,676.66 | 2023/5/12 |
| IRS R05.29PIN00 05/12/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 5.30 | 195,000,000.00 | 2,720,991.44 | 2026/5/12 |
| IRS R03.70PIN00 08/13/22 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 3.70 | 195,071,870.00 | 2,690,477.04 | 2022/8/13 |
| IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | - | 103,000,000.00 | 1,516,662.19 | 2023/11/15 |
| IRS R04.65PIN00 02/10/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 4.65 | 105,000,000.00 | 1,428,484.38 | 2026/2/10 |
| IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -103,000,000.00 | -1,421,817.30 | 2023/11/15 |
| IRS PIN00R04.65 02/10/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 3.37 | -105,000,000.00 | -1,449,425.41 | 2026/2/10 |
| IRS PIN00R05.29 05/12/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 3.37 | -195,000,000.00 | -2,691,790.04 | 2026/5/12 |
| IRS PIN00R03.70 08/13/22 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 3.37 | -195,071,870.00 | -2,692,782.14 | 2022/8/13 |
| IRS PIN00R04.34 05/12/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 3.37 | -850,000,000.00 | -11,733,443.77 | 2023/5/12 |
| 小計 | 163,033.05 | ||||
| (インドネシア) | インドネシア・ルピア | ||||
| INDONESIA 8.375% 03/15/34/IDR/ | 国債 | 8.38 | 32,036,000,000.00 | 2,489,321.67 | 2034/3/15 |
| INDONESIA 8.25% 05/15/36/IDR/ | 国債 | 8.25 | 17,641,000,000.00 | 1,361,512.25 | 2036/5/15 |
| INDONESIA GOV 7% 09/15/30/IDR/ | 国債 | 7.00 | 12,989,000,000.00 | 943,827.93 | 2030/9/15 |
| INDONESIA 8.75% 05/15/31/IDR/ | 国債 | 8.75 | 4,444,000,000.00 | 361,181.94 | 2031/5/15 |
| 小計 | 5,155,843.79 | ||||
| (アイルランド) | ロシア・ルーブル | ||||
| RUSSIAN RA 7.45% 09/18/28/RUB/ | クレジット リンク債等 | 7.45 | 52,400,000.00 | 713,292.71 | 2028/9/18 |
| 小計 | 713,292.71 | ||||
| (マレーシア) | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYSIA 3.885% 08/15/29/MYR/ | 国債 | 3.89 | 8,086,000.00 | 2,058,912.54 | 2029/8/15 |
| MALAYSIA 3.955% 09/15/25/MYR/ | 国債 | 3.96 | 3,557,000.00 | 908,719.49 | 2025/9/15 |
| MALAYSIA 3.844% 04/15/33/MYR/ | 国債 | 3.84 | 1,962,000.00 | 477,031.57 | 2033/4/15 |
| 小計 | 3,444,663.60 | ||||
| (メキシコ) | メキシコ・ペソ | ||||
| MEX BONOS D 7.5% 06/03/27/MXN/ | 国債 | 7.50 | 46,130,000.00 | 2,450,464.81 | 2027/6/3 |
| IRS R07.00PMXIE 08/06/31 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 7.00 | 48,484,507.00 | 2,446,546.16 | 2031/8/6 |
| MEX BONOS DE 10% 11/20/36/MXN/ | 国債 | 10.00 | 20,160,000.00 | 1,279,290.39 | 2036/11/20 |
| MEX BONOS DE 10% 12/05/24/MXN/ | 国債 | 10.00 | 20,950,000.00 | 1,190,311.08 | 2024/12/5 |
| MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/ | 国債 | 7.75 | 16,260,000.00 | 836,752.99 | 2042/11/13 |
| IRS PMXIER07.00 08/06/31 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -48,484,507.00 | -2,429,753.04 | 2031/8/6 |
| 小計 | 5,773,612.39 | ||||
| (ペルー) | ペルー・ソル | ||||
| BONOS DE T 6.15% 08/12/32/PEN/ | 国債 | 6.15 | 3,922,000.00 | 1,141,698.46 | 2032/8/12 |
| BONOS DE TE 5.4% 08/12/34/PEN/ | 国債 | 5.40 | 927,000.00 | 244,891.65 | 2034/8/12 |
| BONOS DE T 5.94% 02/12/29/PEN/ | 国債 | 5.94 | 654,000.00 | 194,487.32 | 2029/2/12 |
| 小計 | 1,581,077.43 | ||||
| (ポーランド) | ポーランド・ズロチ | ||||
| IRS RWR6MP00.84 08/18/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | 11,539,867.00 | 3,135,024.11 | 2023/8/18 |
| IRS R02.03PWR6M 08/18/31 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 2.03 | 4,500,000.00 | 1,229,058.04 | 2031/8/18 |
| IRS PWR6MR02.03 08/18/31 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -4,500,000.00 | -1,222,510.49 | 2031/8/18 |
| IRS P00.84RWR6M 08/18/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.85 | -11,539,867.00 | -3,130,023.37 | 2023/8/18 |
| 小計 | 11,548.29 | ||||
| (ルーマニア) | ルーマニア・レウ | ||||
| ROMANIA GO 3.65% 09/24/31/RON/ | 国債 | 3.65 | 6,190,000.00 | 1,548,120.70 | 2031/9/24 |
| ROMANIA GO 4.15% 01/26/28/RON/ | 国債 | 4.15 | 4,315,000.00 | 1,144,635.77 | 2028/1/26 |
| 小計 | 2,692,756.47 | ||||
| (ロシア) | ロシア・ルーブル | ||||
| RUSSIA GOV 7.65% 04/10/30/RUB/ | 国債 | 7.65 | 103,911,000.00 | 1,485,779.25 | 2030/4/10 |
| RUSSIA GOVT 7.1% 10/16/24/RUB/ | 国債 | 7.10 | 78,868,000.00 | 1,101,377.05 | 2024/10/16 |
| RUSSIA GOVT 7.7% 03/16/39/RUB/ | 国債 | 7.70 | 19,396,000.00 | 279,977.56 | 2039/3/16 |
| 小計 | 2,867,133.86 | ||||
| (南アフリカ) | 南アフリカ・ランド | ||||
| IRS RJI3MP04.01 08/18/22 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | 80,519,783.00 | 5,840,586.31 | 2022/8/18 |
| IRS R07.20PJI3M 07/31/25 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 7.21 | 77,032,299.00 | 5,590,234.93 | 2025/7/31 |
| IRS R07.17PJI3M 07/15/25 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 7.18 | 74,179,249.00 | 5,383,568.12 | 2025/7/15 |
| REPUBLIC O 8.25% 03/31/32/ZAR/ | 国債 | 8.25 | 58,044,281.00 | 3,815,942.50 | 2032/3/31 |
| IRS RJI3MP06.01 08/18/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | 51,146,705.00 | 3,709,979.51 | 2026/8/18 |
| IRS R07.63PJI3M 08/18/31 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 7.64 | 28,228,555.00 | 2,064,069.34 | 2031/8/18 |
| REPUBLIC OF 8.5% 01/31/37/ZAR/ | 国債 | 8.50 | 32,779,670.00 | 2,018,379.31 | 2037/1/31 |
| REPUBLIC O 10.5% 12/21/26/ZAR/ | 国債 | 10.50 | 14,702,969.00 | 1,218,501.18 | 2026/12/21 |
| ESKOM HOLDI 8.5% 04/25/42/ZAR/ | クレジット リンク債等 | 8.50 | 17,000,000.00 | 929,458.70 | 2042/4/25 |
| REPUBLIC OF S 8% 01/31/30/ZAR/ | 国債 | 8.00 | 10,592,172.00 | 726,522.23 | 2030/1/31 |
| REPUBLIC O 8.75% 01/31/44/ZAR/ | 国債 | 8.75 | 3,125,470.00 | 189,283.41 | 2044/1/31 |
| IRS PJI3MR07.63 08/18/31 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -28,228,555.00 | -2,047,587.63 | 2031/8/18 |
| IRS P06.01RJI3M 08/18/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 6.01 | -51,146,705.00 | -3,702,417.16 | 2026/8/18 |
| IRS PJI3MR07.17 07/15/25 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -74,179,249.00 | -5,380,669.07 | 2025/7/15 |
| IRS PJI3MR07.20 07/31/25 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | - | -77,032,299.00 | -5,587,618.03 | 2025/7/31 |
| IRS P04.01RJI3M 08/18/22 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 4.02 | -80,519,783.00 | -5,833,491.87 | 2022/8/18 |
| 小計 | 8,934,741.78 | ||||
| (タイ) | タイ・バーツ | ||||
| THAILAND GO 3.3% 06/17/38/THB/ | 国債 | 3.30 | 42,096,000.00 | 1,511,876.43 | 2038/6/17 |
| THAILAND G 3.65% 06/20/31/THB/ | 国債 | 3.65 | 38,446,000.00 | 1,447,424.11 | 2031/6/20 |
| THAILAND 2.125% 12/17/26/THB/ | 国債 | 2.13 | 17,586,000.00 | 591,379.76 | 2026/12/17 |
| THAILAND GO 3.4% 06/17/36/THB/ | 国債 | 3.40 | 2,556,000.00 | 94,083.60 | 2036/6/17 |
| 小計 | 3,644,763.90 | ||||
| (トルコ) | トルコ・リラ | ||||
| TURKEY GOV 16.2% 06/14/23/TRY/ | 国債 | 16.20 | 2,185,823.00 | 247,567.17 | 2023/6/14 |
| TURKEY GOV 11.7% 11/13/30/TRY/ | 国債 | 11.70 | 2,372,313.00 | 200,305.58 | 2030/11/13 |
| TURKEY GOV 10.5% 08/11/27/TRY/ | 国債 | 10.50 | 1,361,660.00 | 115,130.29 | 2027/8/11 |
| TURKEY GOVER 11% 02/24/27/TRY/ | 国債 | 11.00 | 684,930.00 | 60,229.88 | 2027/2/24 |
| TURKEY GOV 10.6% 02/11/26/TRY/ | 国債 | 10.60 | 559,777.00 | 49,943.05 | 2026/2/11 |
| 小計 | 673,175.97 | ||||
| (英国) | ガーナ・セディ | ||||
| HSBC BANK 19.75% 03/27/24/GHS/ | クレジット リンク債等 | 19.75 | 3,331,000.00 | 601,216.69 | 2024/3/27 |
| ICBC STAN 19.25% 12/20/23/GHS/ | クレジット リンク債等 | 19.25 | 1,669,446.00 | 298,976.55 | 2023/12/20 |
| HSBC BANK 17.6% 02/23/23/GHS/ | クレジット リンク債等 | 17.60 | 842,000.00 | 146,554.25 | 2023/2/23 |
| エジプト・ポンド | |||||
| ICBC STANDAR ZCP 07/01/21/EGP/ | クレジット リンク債等 | - | 36,393,119.00 | 2,302,686.29 | 2021/7/1 |
| ICBC STA 14.556% 10/18/27/EGP/ | クレジット リンク債等 | 14.56 | 5,185,109.00 | 329,828.39 | 2027/10/18 |
| ウガンダ・シリング | |||||
| ICBC STANDAR 17% 04/07/31/UGX/ | クレジット リンク債等 | 17.00 | 1,470,255,357.00 | 475,219.92 | 2031/4/7 |
| ケニア・シリング | |||||
| ICBC STA 12.667% 03/23/39/KES/ | クレジット リンク債等 | 12.67 | 70,500,613.00 | 674,263.67 | 2039/3/23 |
| 小計 | 4,828,745.76 | ||||
| (米国) | インドネシア・ルピア | ||||
| JP MORGAN 8.375% 03/19/24/IDR/ | クレジット リンク債等 | 8.38 | 10,658,000,000.00 | 811,753.87 | 2024/3/19 |
| JP MORGAN 8.375% 04/17/39/IDR/ | クレジット リンク債等 | 8.38 | 6,520,000,000.00 | 509,367.87 | 2039/4/17 |
| 小計 | 1,321,121.74 | ||||
| (ウルグアイ) | ウルグアイ・ペソ | ||||
| REPUBLICA 8.25% 05/21/31/UYU/ | 国債 | 8.25 | 29,381,000.00 | 670,615.45 | 2031/5/21 |
| 小計 | 670,615.45 | ||||
| 合計 | 55,682,611.77 |
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
