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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(令和 2年 5月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,990,498
国債証券	40,002,440
流動資産合計	73,992,938
資産合計	73,992,938
負債の部
流動負債
未払利息	65
流動負債合計	65
負債合計	65
純資産の部
元本等
元本	72,734,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,258,804
元本等合計	73,992,873
純資産合計	73,992,873
負債純資産合計	73,992,938

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 1年11月26日至令和 2年 5月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 2年 5月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	74,695,527円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	1,961,458円
		期末元本額	72,734,069円
		元本の内訳*
		新生・欧州債券ファンド 1506	980,777円
		新生・欧州債券ファンド 1508	980,777円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	70,772,515円
2.	計算日における受益権総数		72,734,069口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0173円
	計算日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,173円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 1年11月26日
至令和 2年 5月25日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 2年 5月25日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(令和 2年 5月25日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△27,440
合計	△27,440

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 1年11月26日
至令和 2年 5月25日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 1年11月26日
至令和 2年 5月25日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (令和 2年 5月25日現在)
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第875回国庫短期証券	40,000,000	40,002,440
合計		40,000,000	40,002,440

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

2019年6月30日時点の連結純資産変動結合計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
資産
投資証券(時価)	76,262,954
未実現利益
先渡外国為替契約にかかる未実現利益	215,741
スワップ契約にかかる未実現利益	2,839,501
購入オプション(時価)	13,995
現金および現金同等物	10,339,720
未収売却投資	617,306
未収投資利益	1,657,757
未収利息および未収収益	1,252
資産合計	91,948,226


負債
未実現損失
先渡外国為替契約にかかる未実現損失	‐
先物契約にかかる未実現損失	120,859
売却オプション(時価)	5,149
当座貸越およびブローカーへの未払金	‐
ルクセンブルグの未払年次税(Taxe d’abonnement)	3,305
未払運用顧問報酬および未払いアドバイザリー報酬	58,160
未払管理事務代行報酬	5,641
未払預託報酬	8,865
未払専門家報酬	79,667
未払投資金	1,125,760
未払償還金	‐
未払投資利益	‐
未払分配金	451,356
未払費用およびその他の未払金	155,516
負債合計	2,014,278

純資産合計	89,933,948

2019年6月30日時点の連結損益及び純資産変動結合計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
利益
源泉徴収税控除後利息	5,864,333
スワップ契約受取利息	2,696,560
銀行利息	165,542
その他利益	‐
総利益	8,726,435

費用
運用顧問報酬	739,408
ルクセンブルグの年次税(Taxe d’abonnement)	9,142
取締役報酬	12,630
管理報酬	35,803
預託報酬	56,268
専門家報酬	29,521
取次手数料	6,078
投資における利息費用	‐
スワップ契約支払利息	2,372,103
銀行金利手数料	7,329
その他手数料	154,491
総費用	3,422,773

純投資利益/(損失)	5,303,662

純実現評価益
投資	1,365,735
先渡外国為替取引	14,525,397
先物取引	3,234
スワップ契約	18,588,470
オプション	92,874
外国為替取引	2,380,841

総実現評価益	36,956,551

純実現評価損
投資	(14,194,421)
先渡外国為替取引	(13,203,568)
先物取引	(470,257)
スワップ契約	(20,123,061)
オプション	(179,125)
外国為替取引	(3,263,392)

総実現評価損	(51,433,824)

純投資利益/(損失)および実現評価益/ (評価損)	(9,173,611)

2019年6月30日時点の連結資産及び純資産変動結合計算書(続き)

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
未実現評価益の純変動
投資	13,359,673
先物外国為替取引	181,240
先物契約	‐
スワップ契約	2,026,942
オプション	28,270

未実現評価益合計	15,596,125

未実現評価損の純変動
投資	‐
先物外国為替取引	‐
先物契約	(120,859)
スワップ契約	‐
オプション	(371)

未実現評価損合計	(121,230)

外国為替取引にかかる未実現(評価損)/評価益の純変動	87,586

年度末における当期の結果	6,388,870


受益証券取引
引受受益証券取引にかかる受取額	18,000
償還受益証券取引にかかる支払額	(17,849,628)
支払分配金	(5,569,128)
再投資分配金	5,668,394

当期純資産の増加/(減少)	(11,343,492)

当期首純資産	101,277,440

当期末純資産合計	89,933,948

(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドクラスL
組入資産の明細(2020年5月末現在)

銘柄名	種別	利率 (%)	額面	評価額 (米ドル)	償還日
(インド)			インド・ルピー
IRS R00.00P00.00 12/15/21 JPMLDN LONG	キャッシュ・その他	-	644,000,000.00	8,891,067.43	2021/12/15
IRS R00.00P00.00 05/10/22 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他	-	231,978,865.00	3,236,242.31	2022/5/10
IRS R00.00P00.00 08/16/21 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他	-	211,595,124.00	2,899,190.85	2021/8/16
IRS R03.70PIN00 08/13/22 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.70	195,071,870.00	2,576,051.07	2022/8/13
IRS R00.00P00.00 08/11/21 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他	-	159,653,896.00	2,186,871.18	2021/8/11
IRS R04.09PIN00 08/13/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.10	105,000,000.00	1,379,374.02	2025/8/13
IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	103,000,000.00	1,500,010.44	2023/11/15
IRS R04.15PIN00 08/13/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.15	90,000,000.00	1,185,234.39	2025/8/13
IRS R00.00P00.00 02/03/22 HSBCLDN LONG	キャッシュ・その他	-	60,000,000.00	830,618.13	2022/2/3
IRS P00.00R00.00 02/03/22 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	-	-60,000,000.00	-793,480.24	2022/2/3
IRS PIN00R04.15 08/13/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-90,000,000.00	-1,190,220.36	2025/8/13
IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-103,000,000.00	-1,362,141.07	2023/11/15
IRS PIN00R04.09 08/13/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-105,000,000.00	-1,388,590.42	2025/8/13
IRS P00.00R00.00 08/11/21 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	6.35	-159,653,896.00	-2,111,370.19	2021/8/11
IRS PIN00R03.70 08/13/22 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-195,071,870.00	-2,579,761.23	2022/8/13
IRS P00.00R00.00 08/16/21 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	6.20	-211,595,124.00	-2,798,275.82	2021/8/16
IRS P00.00R00.00 05/10/22 HSBCLDN SHORT	キャッシュ・その他	-	-231,978,865.00	-3,067,844.08	2022/5/10
IRS P00.00R00.00 12/15/21 JPMLDN SHORT	キャッシュ・その他	-	-644,000,000.00	-8,516,687.88	2021/12/15
小計				876,288.53
(インドネシア)			インドネシア・ルピア
INDONESIA GOVT/8.25% 05/15/36/IDR/	国債	8.25	17,641,000,000.00	1,240,665.81	2036/5/15
INDONESIA GOVT/8.125% 05/15/24/IDR/	国債	8.13	12,283,000,000.00	881,500.72	2024/5/15
INDONESIA GOVT/7.5% 05/15/38/IDR/	国債	7.50	8,509,000,000.00	557,656.91	2038/5/15
INDONESIA GOVT/8.75% 05/15/31/IDR/	国債	8.75	8,063,000,000.00	595,205.03	2031/5/15
INDONESIA GOVT/7% 09/15/30/IDR/	国債	7.00	2,950,000,000.00	197,593.46	2030/9/15
小計				3,472,621.93
(ウルグアイ)			ウルグアイ・ペソ
REPUBLICA 9.875% 06/20/22/UYU/	国債	9.88	17,137,000.00	389,723.87	2022/6/20
小計				389,723.87
(コロンビア)			コロンビア・ペソ
TITULOS DE TE 6% 04/28/28/COP/	国債	6.00	6,484,400,000.00	1,802,162.87	2028/4/28
IRS RCOOVP03.37 08/13/25 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他	-	4,017,901,052.00	1,082,130.28	2025/8/13
TITULOS DE 5.75% 11/03/27/COP/	国債	5.75	2,962,500,000.00	813,348.95	2027/11/3
TITULOS DE TE 7% 06/30/32/COP/	国債	7.00	2,434,200,000.00	696,348.29	2032/6/30
IRS P03.37RCOOV 08/13/25 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他	3.37	-4,017,901,052.00	-1,084,026.51	2025/8/13
小計				3,309,963.88
(タイ)			タイ・バーツ
THAILAND GOVT/3.3% 06/17/38/THB/	国債	3.30	43,285,000.00	1,709,497.60	2038/6/17
IRS R00.96PTH6M 08/13/30 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	0.96	43,120,000.00	1,336,801.28	2030/8/13
THAILAND GOVT/3.65% 06/20/31/THB/	国債	3.65	35,421,000.00	1,364,063.71	2031/6/20
THAILAND GOVT/2.125% 12/17/26/THB/	国債	2.13	33,128,000.00	1,114,495.28	2026/12/17
THAILAND GOVT/3.4% 06/17/36/THB/	国債	3.40	2,556,000.00	100,173.42	2036/6/17
IRS PTH6MR00.96 08/13/30 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-43,120,000.00	-1,355,548.57	2030/8/13
小計				4,269,482.72
(チェコ)			チェコ・クローナ
CZECH REPU 0.95% 05/15/30/CZK/	国債	0.95	32,360,000.00	1,364,543.27	2030/5/15
IRS RPR6MP00.51 08/13/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	31,785,954.00	1,313,412.19	2025/8/13
IRS RPR6MP00.51 08/13/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	28,044,046.00	1,158,794.60	2025/8/13
CZECH REPU 2.75% 07/23/29/CZK/	国債	2.75	25,860,000.00	1,262,495.61	2029/7/23
CZECH REPUBLI 1% 06/26/26/CZK/	国債	1.00	18,220,000.00	772,057.82	2026/6/26
IRS P00.51RPR6M 08/13/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	0.52	-28,044,046.00	-1,164,006.51	2025/8/13
IRS P00.51RPR6M 08/13/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	0.52	-31,785,954.00	-1,319,319.52	2025/8/13
小計				3,387,977.46
(トルコ)			トルコ・リラ
TURKEY GOVT/10.7% 08/17/22/TRY/	国債	10.70	4,237,261.00	630,790.67	2022/8/17
TURKEY GOVT/16.2% 06/14/23/TRY/	国債	16.20	3,913,477.00	656,883.55	2023/6/14
TURKEY GOVT/10.5% 08/11/27/TRY/	国債	10.50	1,361,660.00	182,645.88	2027/8/11
TURKEY GOVT/11% 02/24/27/TRY/	国債	11.00	684,930.00	94,483.49	2027/2/24
TURKEY GOVT/10.6% 02/11/26/TRY/	国債	10.60	559,777.00	77,219.11	2026/2/11
小計				1,642,022.70
(ハンガリー)			ハンガリー・フォリント
HUNGARY GOVT/ 3% 10/27/27/HUF/	国債	3.00	307,990,000.00	1,079,259.69	2027/10/27
HUNGARY GOVT/1.75% 10/26/22/HUF/	国債	1.75	306,730,000.00	1,004,170.93	2022/10/26
小計				2,083,430.62
(ブラジル)			ブラジル・レアル
NOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/	国債	10.00	14,966,000.00	3,239,584.38	2023/1/1
IRS RCETIPP04.177 01/03/22 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	11,682,142.00	2,150,971.63	2022/1/3
IRS R05.466PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	11,682,142.00	2,227,261.11	2023/1/2
IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	7,180,856.00	1,475,074.99	2025/1/2
IRS R07.3825PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	5,488,627.00	1,062,706.88	2027/1/4
IRS R07.375PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	5,488,625.00	1,062,370.39	2027/1/4
NOTA DO TESO 10% 01/01/27/BRL/	国債	10.00	3,604,000.00	806,033.02	2027/1/1
IRS R07.40PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	2,845,954.00	551,686.07	2027/1/4
IRS R07.40PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	2,634,540.00	510,801.96	2027/1/4
NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/	国債	10.00	1,425,000.00	315,748.87	2025/1/1
IRS PCETIPR07.40 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-2,634,540.00	-485,084.05	2027/1/4
IRS PCETIPR07.40 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-2,845,954.00	-524,010.61	2027/1/4
IRS PCETIPR07.375 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-5,488,625.00	-1,010,591.78	2027/1/4
IRS PCETIPR07.3825 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-5,488,627.00	-1,010,592.15	2027/1/4
IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-7,180,856.00	-1,322,173.41	2025/1/2
IRS P04.177RCETIP 01/03/22 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	-11,682,142.00	-2,188,938.71	2022/1/3
IRS PCETIPR05.466 01/02/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-11,682,142.00	-2,150,971.63	2023/1/2
小計				4,709,876.96
(ペルー)			ペルー・ソル
BONOS DE T 6.15% 08/12/32/PEN/	国債	6.15	4,795,000.00	1,616,742.75	2032/8/12
REPUBLIC OF 6.9% 08/12/37/PEN/	国債	6.90	4,140,000.00	1,461,569.30	2037/8/12
BONOS DE TE 5.4% 08/12/34/PEN/	国債	5.40	927,000.00	291,236.30	2034/8/12
小計				3,369,548.35
(ポーランド)			ポーランド・ズロチ
IRS RWR6MP00.41 08/13/22 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	24,389,271.00	6,090,922.28	2022/8/13
IRS P01.69RWI6M 11/26/22 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	1.69	12,849,404.00	3,320,903.82	2022/11/26
POLAND GOVT/3.25% 07/25/25/PLN/	国債	3.25	8,918,000.00	2,510,634.59	2025/7/25
POLAND GOVT/2.75% 04/25/28/PLN/	国債	2.75	6,589,000.00	1,856,321.82	2028/4/25
IRS RWI6MP01.69 11/26/22 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.49	-12,849,404.00	-3,208,981.57	2022/11/26
IRS P00.41RWR6M 08/13/22 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	0.41	-24,389,271.00	-6,110,720.28	2022/8/13
小計				4,459,080.66
(マレーシア)			マレーシア・リンギット
MALAYSIA 3.885% 08/15/29/MYR/	国債	3.89	11,786,000.00	2,946,703.32	2029/8/15
MALAYSIA 3.757% 04/20/23/MYR/	国債	3.76	8,951,000.00	2,141,342.74	2023/4/20
MALAYSIA 3.844% 04/15/33/MYR/	国債	3.84	1,662,000.00	406,181.71	2033/4/15
MALAYSIA 3.955% 09/15/25/MYR/	国債	3.96	1,205,000.00	297,390.40	2025/9/15
小計				5,791,618.17
(メキシコ)			メキシコ・ペソ
IRS RMXIEP04.48 08/11/22 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	167,751,479.00	7,580,360.33	2022/8/11
MEX BONOS DE 7.5% 06/03/27/MXN/	国債	7.50	51,610,000.00	2,553,123.30	2027/6/3
MEX BONOS DE 10% 11/20/36/MXN/	国債	10.00	31,610,000.00	1,894,432.48	2036/11/20
MEX BONOS DE 10% 12/05/24/MXN/	国債	10.00	20,950,000.00	1,120,677.91	2024/12/5
MEX BONOS DE 8.5% 11/18/38/MXN/	国債	8.50	18,960,000.00	1,002,649.54	2038/11/18
MEX BONOS DE 7.75% 11/13/42/MXN/	国債	7.75	16,260,000.00	793,514.93	2042/11/13
IRS R05.92PMXIE 08/01/30 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	5.92	7,600,000.00	340,103.36	2030/8/1
IRS PMXIER05.92 08/01/30 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-7,600,000.00	-343,429.09	2030/8/1
IRS P04.48RMXIE 08/11/22 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	4.48	-167,751,479.00	-7,537,690.71	2022/8/11
小計				7,403,742.05
(ルーマニア)			ルーマニア・レウ
ROMANIA GOVT/4.85% 04/22/26/RON/	国債	4.85	1,665,000.00	404,164.51	2026/4/22
ROMANIA GOVT/5.8% 07/26/27/RON/	国債	5.80	610,000.00	156,648.12	2027/7/26
小計				560,812.63
(ロシア)			ロシア・ルーブル
RUSSIA GOVT 7.1% 10/16/24/RUB/	国債	7.10	96,320,000.00	1,479,877.98	2024/10/16
RUSSIA GOVT/7.65% 04/10/30/RUB/	国債	7.65	95,551,000.00	1,575,021.61	2030/4/10
IRS R04.95PMOP3 08/13/23 GSILGB2XXXX LONG	キャッシュ・その他	4.95	89,785,557.00	1,265,710.87	2023/8/13
IRS R04.98PMOP3 08/13/23 GSILGB2XXXX LONG	キャッシュ・その他	4.99	88,123,593.00	1,243,621.56	2023/8/13
IRS R05.01PMOP3 08/13/23 MSLNGB2XXXX LONG	キャッシュ・その他	5.02	87,067,850.00	1,229,604.95	2023/8/13
IRS R05.68PMOP3 08/13/25 GSILGB2XXXX LONG	キャッシュ・その他	5.68	85,575,126.00	1,219,896.04	2025/8/13
RUSSIA GOVT/7.75% 09/16/26/RUB/	国債	7.75	73,121,000.00	1,183,516.56	2026/9/16
RUSSIA GOVT/7.7% 03/16/39/RUB/	国債	7.70	19,396,000.00	334,319.73	2039/3/16
IRS PMOP3R05.68 08/13/25 GSILGB2XXXX SHORT	キャッシュ・その他	-	-85,575,126.00	-1,211,404.47	2025/8/13
IRS PMOP3R05.01 08/13/23 MSLNGB2XXXX SHORT	キャッシュ・その他	-	-87,067,850.00	-1,232,535.52	2023/8/13
IRS PMOP3R04.98 08/13/23 GSILGB2XXXX SHORT	キャッシュ・その他	-	-88,123,593.00	-1,247,480.66	2023/8/13
IRS PMOP3R04.95 08/13/23 GSILGB2XXXX SHORT	キャッシュ・その他	-	-89,785,557.00	-1,271,007.48	2023/8/13
小計				4,569,141.17
(英国)			ガーナ・セディ
ICBC STAND 17.5% 06/30/21/GHS/	クレジットリンク債等	17.50	4,080,711.00	690,740.43	2021/6/30
小計				690,740.43
(中国)			中国人民元
CHINA DEVE 4.24% 08/24/27/CNY/	国債	4.24	29,000,000.00	4,451,994.32	2027/8/24
IRS R01.92PCN07 08/13/25 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	1.92	20,687,522.00	2,886,640.60	2025/8/13
CHINA DEVE 3.48% 01/08/29/CNY/	国債	3.48	15,000,000.00	2,134,652.23	2029/1/8
IRS R00.00P00.00 03/11/24 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	-	4,397,725.00	646,394.42	2024/3/11
IRS P00.00R00.00 03/11/24 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-4,397,725.00	-615,445.17	2024/3/11
IRS PCN07R01.92 08/13/25 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	-	-20,687,522.00	-2,895,141.35	2025/8/13
小計				6,609,095.05
(南アフリカ)			南アフリカ・ランド
REPUBLIC 10.5% 12/21/26/ZAR/	国債	10.50	53,695,261.00	3,488,339.53	2026/12/21
IRS RJI3MP04.17 08/13/22 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	43,127,855.00	2,446,345.90	2022/8/13
REPUBLIC 6.25% 03/31/36/ZAR/	国債	6.25	28,563,283.00	1,108,501.57	2036/3/31
IRS RJI3MP04.64 08/13/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	22,602,202.00	1,282,067.10	2023/8/13
ESKOM HOLDI 8.5% 04/25/42/ZAR/	クレジットリンク債等	8.50	17,000,000.00	707,648.25	2042/4/25
REPUBLIC OF 8.5% 01/31/37/ZAR/	国債	8.50	13,073,984.00	619,096.03	2037/1/31
IRS R06.60PJI3M 08/13/27 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.60	10,743,477.00	619,533.05	2027/8/13
IRS RJI3MP04.95 08/13/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	8,695,260.00	493,222.16	2023/8/13
IRS RJI3MP04.76 08/13/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	8,476,269.00	480,800.31	2023/8/13
IRS RJI3MP04.73 08/13/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	8,476,269.00	480,800.31	2023/8/13
IRS R06.91PJI3M 08/13/27 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.92	4,251,016.00	249,626.03	2027/8/13
IRS R06.72PJI3M 08/13/27 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.72	4,096,434.00	237,872.05	2027/8/13
IRS R06.69PJI3M 08/13/27 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.70	4,096,434.00	237,528.88	2027/8/13
REPUBLIC O 8.75% 01/31/44/ZAR/	国債	8.75	3,125,470.00	144,433.90	2044/1/31
IRS PJI3MR06.72 08/13/27 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-4,096,434.00	-232,362.46	2027/8/13
IRS PJI3MR06.69 08/13/27 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-4,096,434.00	-232,362.46	2027/8/13
IRS PJI3MR06.91 08/13/27 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-4,251,016.00	-241,130.83	2027/8/13
IRS P04.76RJI3M 08/13/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.76	-8,476,269.00	-482,928.27	2023/8/13
IRS P04.73RJI3M 08/13/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.74	-8,476,269.00	-482,590.81	2023/8/13
IRS P04.95RJI3M 08/13/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.96	-8,695,260.00	-498,105.28	2023/8/13
IRS PJI3MR06.60 08/13/27 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	-	-10,743,477.00	-609,403.39	2027/8/13
IRS P04.64RJI3M 08/13/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.64	-22,602,202.00	-1,283,422.13	2023/8/13
IRS P04.17RJI3M 08/13/22 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.17	-43,127,855.00	-2,444,693.71	2022/8/13
小計				6,088,815.73
(米国)			インドネシア・ルピア
JP MORGAN 8.375% 03/19/24/IDR/	クレジットリンク債等	8.38	10,658,000,000.00	766,704.86	2024/3/19
JP MORGAN 8.375% 04/17/39/IDR/	クレジットリンク債等	8.38	6,520,000,000.00	464,120.47	2039/4/17
小計				1,230,825.33
合計				64,914,808.24

※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

開示資料

決算