有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2021年6月30日時点の連結純資産計算書
2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書
2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書(続き)
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2022年5月末現在)
※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。
貸借対照表
| (令和 4年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,845,316 |
| 国債証券 | 40,002,840 |
| 流動資産合計 | 71,848,156 |
| 資産合計 | 71,848,156 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 61 |
| 流動負債合計 | 61 |
| 負債合計 | 61 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,772,515 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,075,580 |
| 元本等合計 | 71,848,095 |
| 純資産合計 | 71,848,095 |
| 負債純資産合計 | 71,848,156 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 3年11月25日 至令和 4年 5月23日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提示する価格で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 4年 5月23日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 70,772,515円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 70,772,515円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 70,772,515円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 70,772,515口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0152円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,152円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自令和 3年11月25日 至令和 4年 5月23日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 4年 5月23日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 4年 5月23日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △7,200 |
| 合計 | △7,200 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自令和 3年11月25日 至令和 4年 5月23日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 3年11月25日 至令和 4年 5月23日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 4年 5月23日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1063回国庫短期証券 | 40,000,000 | 40,002,840 | |
| 合計 | 40,000,000 | 40,002,840 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2021年6月30日時点の連結純資産計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 資産 | |
| 投資証券(時価) | 53,885,661 |
| 未実現利益 | |
| 先渡外国為替契約にかかる未実現利益 | 465,562 |
| スワップ契約にかかる未実現利益 | 1,085,328 |
| 購入オプション(時価) | 28,645 |
| 現金および現金同等物 | 11,360,913 |
| 売却投資証券の未収金 | 831,746 |
| 投資証券の未収金 | 1,032,707 |
| 資産合計 | 68,690,562 |
| 負債 | |
| 未実現損失 | |
| 先物取引にかかる未実現損失 | 98,090 |
| 当座貸越およびブローカーへの未払金 | 124,404 |
| ルクセンブルクの未払年次税(Taxe d’abonnement) | 2,762 |
| 運用報酬の未払金 | 45,255 |
| 管理手数料の未払金 | 258 |
| 預託手数料の未払金 | 17,539 |
| 専門家報酬の未払金 | 21,868 |
| 投資証券購入の未払金 | 537,219 |
| 未払償還金 | 300,000 |
| 未払分配金 | 388,574 |
| 未払費用およびその他未払金 | 71,794 |
| 負債合計 | 1,607,763 |
| 純資産合計 | 67,082,799 |
2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 利益 | |
| 投資有価証券の受取利息(源泉税控除後) | 3,747,797 |
| スワップ契約受取利息 | 420,151 |
| 銀行利息 | 2,898 |
| その他利益 | 345,365 |
| 総利益 | 4,516,211 |
| 費用 | |
| 運用報酬 | 585,909 |
| ルクセンブルクの年次税(Taxe d’abonnement) | 7,148 |
| 取締役報酬 | 16,800 |
| 管理報酬 | 571 |
| 預託報酬 | 38,723 |
| 専門家報酬 | 20,929 |
| 取引手数料 | 19,978 |
| スワップ契約支払利息 | 222,276 |
| 銀行支払金利 | 333 |
| その他費用 | 58,125 |
| 総費用 | 970,792 |
| 純投資利益 | 3,545,419 |
| 純実現評価益 | |
| 投資 | 2,316,365 |
| 先渡外国為替取引 | 11,968,035 |
| 先物取引 | 137,296 |
| スワップ契約 | 12,292,339 |
| オプション | 303,350 |
| 外国為替取引 | 10,879,865 |
| 実現評価益合計 | 37,897,250 |
| 純実現評価損 | |
| 投資 | (4,285,991) |
| 先渡外国為替取引 | (11,587,187) |
| 先物取引 | (34,244) |
| スワップ契約 | (12,615,936) |
| オプション | (373,221) |
| 外国為替取引 | (10,863,811) |
| 実現評価損合計 | (39,760,390) |
| 純投資利益および実現評価益/(評価損) | 1,682,279 |
2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書(続き)
| ブルーベイ・ストラクチャード・ ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・ マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド 米ドル | |
| 未実現評価益の純変動 | |
| 投資 | 5,337,863 |
| 先物外国為替取引 | 543,243 |
| オプション | 36,577 |
| 未実現評価益合計 | 5,917,683 |
| 未実現評価損の純変動 | |
| 投資 | (1,155,062) |
| 先物契約 | (98,090) |
| スワップ契約 | (1,404,120) |
| オプション | (10,789) |
| 未実現評価損合計 | (2,668,061) |
| 外国為替取引にかかる未実現(評価損)/評価益の 純変動 | (28,992) |
| 当期実績 | 4,902,909 |
| 受益証券取引 | |
| 株式償還にかかる支払額 | (12,130,000) |
| 支払分配金 | (5,243,849) |
| 配当金の再投資 | 5,213,963 |
| 当期純資産の増加/(減少) | (7,256,977) |
| 当期首純資産 | 74,339,776 |
| 当期末純資産合計 | 67,082,799 |
(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL
組入資産の明細(2022年5月末現在)
| 銘柄名 | 種別 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 (米ドル) | 償還日 |
| (ブラジル) | ブラジル・レアル | ||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNB | 国債 | 6.00 | 1,291,000.00 | 1,126,927.51 | 2030/08/15 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNF | 国債 | 10.00 | 1,425,000.00 | 285,159.38 | 2025/01/01 |
| IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -7,180,856.00 | -1,515,396.11 | 2025/01/02 |
| IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 7,180,856.00 | 1,531,811.20 | 2025/01/02 |
| IRS R06.885PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 5,900,000.00 | 1,080,218.99 | 2027/01/04 |
| IRS PCETIPR06.885 01/04/27 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -5,900,000.00 | -1,245,093.49 | 2027/01/04 |
| IRS P06.02RCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -33,348,676.00 | -6,696,208.85 | 2023/01/02 |
| IRS RCETIPP06.02 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 33,348,676.00 | 7,037,664.29 | 2023/01/02 |
| IRS R12.24PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 71,471,938.00 | 15,033,088.53 | 2023/01/02 |
| IRS PCETIPR12.24 01/02/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -71,471,938.00 | -15,082,922.80 | 2023/01/02 |
| IRS PCETIPR12.175 01/02/23 CBCSU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -19,683,195.00 | -4,153,799.65 | 2023/01/02 |
| IRS R12.175PCETIP 01/02/23 CBCSU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 19,683,195.00 | 4,137,588.53 | 2023/01/02 |
| 小計 | 1,539,037.53 | ||||
| (中国) | 中国人民元 | ||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER 1715 | 国債 | 4.24 | 14,190,000.00 | 2,272,884.46 | 2027/08/24 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER 1905 | 国債 | 3.48 | 10,000,000.00 | 1,545,251.06 | 2029/01/08 |
| IRS P00.00R00.00 03/11/24 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -4,397,725.00 | -660,641.45 | 2024/03/11 |
| IRS R00.00P00.00 03/11/24 CBCITIU FIXED | キャッシュ・その他 | 0.00 | 4,397,725.00 | 670,195.05 | 2024/03/11 |
| 小計 | 3,827,689.12 | ||||
| (タイ) | タイ・バーツ | ||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD | 国債 | 3.65 | 38,446,000.00 | 1,194,797.59 | 2031/06/20 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD | 国債 | 3.40 | 2,556,000.00 | 74,903.64 | 2036/06/17 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD | 国債 | 3.30 | 36,948,000.00 | 1,057,985.84 | 2038/06/17 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD | 国債 | 2.13 | 17,586,000.00 | 513,371.08 | 2026/12/17 |
| 小計 | 2,841,058.15 | ||||
| (チリ) | チリ・ペソ | ||||
| BONOS TESORERIA PESOS /CLP/ REGD | 国債 | 4.70 | 600,000,000.00 | 657,767.99 | 2030/09/01 |
| BONOS TESORERIA GENL REP /CLP/ REGD | 国債 | 1.90 | 719,272,400.00 | 872,981.64 | 2030/09/01 |
| 1,530,749.63 | |||||
| (コロンビア) | コロンビア・ペソ | ||||
| TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B | 国債 | 6.00 | 3,885,100,000.00 | 823,918.23 | 2028/04/28 |
| TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B | 国債 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2032/06/30 |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN /COP/ REGD REG S | クレジット リンク債等 | 8.38 | 626,000,000.00 | 139,258.47 | 2027/11/08 |
| TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B | 国債 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 2027/11/03 |
| TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER UVR | 国債 | 2.25 | 8,843,191,648.70 | 2,062,224.80 | 2029/04/18 |
| TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B | 国債 | 6.25 | 2,109,400,000.00 | 364,333.77 | 2036/07/09 |
| IRS R07.24PCOOV 04/26/27 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 7.25 | 3,316,472,100.00 | 841,388.96 | 2027/04/26 |
| IRS PCOOVR07.24 04/26/27 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 5.75 | -3,316,472,100.00 | -878,302.99 | 2027/04/26 |
| 小計 | 3,352,821.24 | ||||
| (チェコ) | チェコ・クローナ | ||||
| CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 103 | 国債 | 2.00 | 23,740,000.00 | 788,354.50 | 2033/10/13 |
| CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 94 | 国債 | 0.95 | 9,620,000.00 | 315,336.16 | 2030/05/15 |
| 小計 | 1,103,690.66 | ||||
| (ハンガリー) | ハンガリー・フォリント | ||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND /HUF/ REGD SER 33/A | 国債 | 2.25 | 223,240,000.00 | 384,992.28 | 2033/04/20 |
| IRS R06.84PBU6M 07/27/32 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 6.84 | 390,000,000.00 | 1,041,756.07 | 2032/07/27 |
| IRS PBU6MR06.84 07/27/32 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -390,000,000.00 | -1,052,626.61 | 2032/07/27 |
| 小計 | 374,121.74 | ||||
| (インド) | インド・ルピー | ||||
| IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT | キャッシュ・ その他 | 0.00 | -103,000,000.00 | -1,326,699.83 | 2023/11/15 |
| IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED | キャッシュ・ その他 | 0.00 | 103,000,000.00 | 1,340,525.64 | 2023/11/15 |
| IRS R03.70PIN00 08/13/22 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 3.70 | 195,071,870.00 | 2,506,340.12 | 2022/08/13 |
| IRS PIN00R03.70 08/13/22 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 4.27 | -195,071,870.00 | -2,512,639.01 | 2022/08/13 |
| IRS R04.65PIN00 02/10/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 4.65 | 105,000,000.00 | 1,254,929.42 | 2026/02/10 |
| IRS PIN00R04.65 02/10/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 4.27 | -105,000,000.00 | -1,352,461.00 | 2026/02/10 |
| IRS R04.34PIN00 05/12/23 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 4.34 | 850,000,000.00 | 10,779,986.28 | 2023/05/12 |
| IRS PIN00R04.34 05/12/23 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 4.27 | -850,000,000.00 | -10,948,493.78 | 2023/05/12 |
| IRS R05.29PIN00 05/12/26 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・ その他 | 5.30 | 195,000,000.00 | 2,373,474.28 | 2026/05/12 |
| IRS PIN00R05.29 05/12/26 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・ その他 | 4.27 | -195,000,000.00 | -2,511,713.28 | 2026/05/12 |
| 小計 | -396,751.16 | ||||
| (マレーシア) | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0413 | 国債 | 3.84 | 1,962,000.00 | 428,382.32 | 2033/04/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0316 | 国債 | 3.90 | 1,607,000.00 | 369,699.92 | 2026/11/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0219 | 国債 | 3.89 | 8,086,000.00 | 1,827,360.28 | 2029/08/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0115 | 国債 | 3.96 | 4,886,000.00 | 1,128,963.39 | 2025/09/15 |
| 小計 | 3,754,405.91 | ||||
| (メキシコ) | メキシコ・ペソ | ||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 20 | 国債 | 10.00 | 20,950,000.00 | 1,084,802.54 | 2024/12/05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 20 | 国債 | 7.50 | 22,720,000.00 | 1,094,335.72 | 2027/06/03 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 30 | 国債 | 8.50 | 16,640,000.00 | 828,568.68 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M | 国債 | 7.75 | 15,160,000.00 | 728,480.57 | 2031/05/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M | 国債 | 7.75 | 14,050,000.00 | 642,206.81 | 2042/11/13 |
| PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD REG S | クレジット リンク債等 | 7.19 | 3,390,000.00 | 160,498.35 | 2024/09/12 |
| MEXICAN UDIBONOS /MXN/ REGD SER S | 国債 | 2.75 | 35,224,819.86 | 1,616,579.43 | 2031/11/27 |
| PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD SER 14-2 | クレジット リンク債等 | 7.47 | 950,000.00 | 42,898.79 | 2026/11/12 |
| 小計 | 6,198,370.89 | ||||
| (ルーマニア) | ルーマニア・レウ | ||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 15Y | 国債 | 3.65 | 3,410,000.00 | 541,113.23 | 2031/09/24 |
| 小計 | 541,113.23 | ||||
| (ポーランド) | ポーランド・ズロチ | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029 | 国債 | 2.75 | 3,389,000.00 | 616,104.01 | 2029/10/25 |
| 小計 | 616,104.01 | ||||
| (ペルー) | ペルー・ソル | ||||
| BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD | 国債 | 6.15 | 2,755,000.00 | 670,623.88 | 2032/08/12 |
| BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD | 国債 | 5.94 | 654,000.00 | 164,627.02 | 2029/02/12 |
| BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD | 国債 | 5.40 | 927,000.00 | 205,511.20 | 2034/08/12 |
| 小計 | 1,040,762.10 | ||||
| (南アフリカ) | 南アフリカ・ランド | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER R186 | 国債 | 10.50 | 14,702,969.00 | 1,022,699.18 | 2026/12/21 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER R214 | 国債 | 6.50 | 5,768,233.00 | 238,629.73 | 2041/02/28 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2037 | 国債 | 8.50 | 33,890,145.00 | 1,798,255.51 | 2037/01/31 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2030 | 国債 | 8.00 | 3,095,127.00 | 179,467.35 | 2030/01/31 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2032 | 国債 | 8.25 | 27,455,348.00 | 1,544,814.98 | 2032/03/31 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2044 | 国債 | 8.75 | 3,125,470.00 | 162,874.66 | 2044/01/31 |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD /ZAR/ REGD MTN SER 42 | クレジット リンク債等 | 8.50 | 12,000,000.00 | 564,049.09 | 2042/04/25 |
| IRS R07.17PJI3M 07/15/25 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・その他 | 7.18 | 74,179,249.00 | 4,736,818.87 | 2025/07/15 |
| IRS PJI3MR07.17 07/15/25 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -74,179,249.00 | -4,760,038.44 | 2025/07/15 |
| IRS PJI3MR07.20 07/31/25 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -77,032,299.00 | -4,943,116.96 | 2025/07/31 |
| IRS R07.20PJI3M 07/31/25 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 7.21 | 77,032,299.00 | 4,919,749.86 | 2025/07/31 |
| IRS PJI3MR06.29 07/31/25 CSFPGB2LXXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -55,717,022.00 | -3,575,328.27 | 2025/07/31 |
| IRS R06.29PJI3M 07/31/25 CSFPGB2LXXX FIXED | キャッシュ・その他 | 6.30 | 55,717,022.00 | 3,493,905.64 | 2025/07/31 |
| IRS R08.27PJI3M 07/27/32 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 8.28 | 41,742,849.00 | 2,634,903.72 | 2032/07/27 |
| IRS PJI3MR08.27 07/27/32 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -41,742,849.00 | -2,678,613.88 | 2032/07/27 |
| IRS RJI3MP07.39 07/27/27 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 51,146,705.00 | 3,282,053.74 | 2027/07/27 |
| IRS P07.39RJI3M 07/27/27 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 7.40 | -51,146,705.00 | -3,260,980.40 | 2027/07/27 |
| IRS RJI3MP06.46 07/27/24 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 52,209,067.00 | 3,350,224.88 | 2024/07/27 |
| IRS P06.46RJI3M 07/27/24 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 6.47 | -52,209,067.00 | -3,331,220.46 | 2024/07/27 |
| IRS P06.03RJI3M 07/27/23 SBSIUS33XXX FIXED | キャッシュ・その他 | 6.03 | -80,519,783.00 | -5,162,724.34 | 2023/07/27 |
| IRS RJI3MP06.03 07/27/23 SBSIUS33XXX FLOAT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 80,519,783.00 | 5,166,906.75 | 2023/07/27 |
| 小計 | 5,383,331.21 | ||||
| (インドネシア) | インドネシア・ルピア | ||||
| INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR68 | 国債 | 8.38 | 6,902,000,000.00 | 503,650.50 | 2034/03/15 |
| INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR82 | 国債 | 7.00 | 12,989,000,000.00 | 891,707.63 | 2030/09/15 |
| INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR72 | 国債 | 8.25 | 17,641,000,000.00 | 1,282,453.88 | 2036/05/15 |
| INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR73 | 国債 | 8.75 | 4,444,000,000.00 | 336,782.11 | 2031/05/15 |
| TRS INDOGB 61/805/15/28 /LONG/ | 国債 | 6.13 | 6,694,545,455.00 | 448,338.50 | 2028/05/15 |
| 小計 | 3,462,932.62 | ||||
| (トルコ) | トルコ・リラ | ||||
| TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD | 国債 | 10.60 | 559,777.00 | 25,350.46 | 2026/02/11 |
| TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD | 国債 | 10.50 | 1,361,660.00 | 55,265.89 | 2027/08/11 |
| TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD | 国債 | 11.70 | 2,372,313.00 | 96,647.38 | 2030/11/13 |
| 小計 | 177,263.73 | ||||
| (米国) | インドネシア・ルピア | ||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S EMTN | クレジット リンク債等 | 8.38 | 6,520,000,000.00 | 478,458.27 | 2039/04/17 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S SER . | クレジット リンク債等 | 8.38 | 10,658,000,000.00 | 772,980.93 | 2024/03/19 |
| オーストラリア・ドル | |||||
| CALL AUDUSD 0.7375 JUN22 | キャッシュ・その他 | 0.00 | 1,710,225.00 | 2,646.28 | 2022/06/23 |
| CALL AUDUSD 0.7575 JUN22 | キャッシュ・その他 | 0.00 | -1,710,225.00 | -353.32 | 2022/06/23 |
| ユーロ | |||||
| PUT EURNOK 9 JUN22 OT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 138,603.00 | 0.00 | 2022/06/06 |
| EURNOK 9.783 JUN22 OT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 34,965.00 | 8,119.76 | 2022/06/22 |
| PUT EURHUF 380 JUN22 DIG | キャッシュ・その他 | 0.00 | 37,523.00 | 2,334.62 | 2022/06/29 |
| 米ドル | |||||
| CDS US195325BB02 01.000 BP 06/20/2027 MSLNGB2XXXX SHORT | 国債 | 1.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 2027/06/20 |
| CDS US195325BB02 01.000 BP 06/20/2027 MSLNGB2XXXX LONG | 国債 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,050,631.31 | 2027/06/20 |
| USDILS 3.1955 JUN22 OT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 2022/06/01 |
| USDILS 3.2775 JUN22 OT | キャッシュ・その他 | 0.00 | 33,006.00 | 13,354.89 | 2022/06/15 |
| PUT USDIDR 14335 JUN22 DIG | キャッシュ・その他 | 0.00 | 36,591.00 | 5,885.66 | 2022/06/29 |
| USDILS 3.2775 JUN22 OT | キャッシュ・その他 | 0.00 | -33,006.00 | -13,354.89 | 2022/06/15 |
| 小計 | 1,320,703.51 | ||||
| (日本) | 日本円 | ||||
| FUTURE CONTRACT ON JPN 10Y BOND(OSE) JUN22 /JPY/ | クレジット リンク債等 | 0.00 | -1.00 | -1,163,278.79 | 2022/6/13 |
| 小計 | -1,163,278.79 | ||||
| 合計 | 35,504,125.33 |
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
