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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)

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【提出】: 2022/08/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(令和 4年 5月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,845,316
国債証券	40,002,840
流動資産合計	71,848,156
資産合計	71,848,156
負債の部
流動負債
未払利息	61
流動負債合計	61
負債合計	61
純資産の部
元本等
元本	70,772,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,075,580
元本等合計	71,848,095
純資産合計	71,848,095
負債純資産合計	71,848,156

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提示する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 4年 5月23日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	70,772,515円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	70,772,515円
		元本の内訳*
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	70,772,515円
2.	計算日における受益権総数		70,772,515口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0152円
	計算日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,152円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 3年11月25日
至令和 4年 5月23日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 4年 5月23日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(令和 4年 5月23日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△7,200
合計	△7,200

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 3年11月25日
至令和 4年 5月23日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 3年11月25日
至令和 4年 5月23日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (令和 4年 5月23日現在)
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第1063回国庫短期証券	40,000,000	40,002,840
合計		40,000,000	40,002,840

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
2021年6月30日時点の連結純資産計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
資産
投資証券(時価)	53,885,661
未実現利益
先渡外国為替契約にかかる未実現利益	465,562
スワップ契約にかかる未実現利益	1,085,328
購入オプション(時価)	28,645
現金および現金同等物	11,360,913
売却投資証券の未収金	831,746
投資証券の未収金	1,032,707
資産合計	68,690,562


負債
未実現損失
先物取引にかかる未実現損失	98,090
当座貸越およびブローカーへの未払金	124,404
ルクセンブルクの未払年次税(Taxe d’abonnement)	2,762
運用報酬の未払金	45,255
管理手数料の未払金	258
預託手数料の未払金	17,539
専門家報酬の未払金	21,868
投資証券購入の未払金	537,219
未払償還金	300,000
未払分配金	388,574
未払費用およびその他未払金	71,794
負債合計	1,607,763

純資産合計	67,082,799

2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
利益
投資有価証券の受取利息(源泉税控除後)	3,747,797
スワップ契約受取利息	420,151
銀行利息	2,898
その他利益	345,365
総利益	4,516,211

費用
運用報酬	585,909
ルクセンブルクの年次税(Taxe d’abonnement)	7,148
取締役報酬	16,800
管理報酬	571
預託報酬	38,723
専門家報酬	20,929
取引手数料	19,978
スワップ契約支払利息	222,276
銀行支払金利	333
その他費用	58,125
総費用	970,792

純投資利益	3,545,419

純実現評価益
投資	2,316,365
先渡外国為替取引	11,968,035
先物取引	137,296
スワップ契約	12,292,339
オプション	303,350
外国為替取引	10,879,865
実現評価益合計	37,897,250

純実現評価損
投資	(4,285,991)
先渡外国為替取引	(11,587,187)
先物取引	(34,244)
スワップ契約	(12,615,936)
オプション	(373,221)
外国為替取引	(10,863,811)

実現評価損合計	(39,760,390)

純投資利益および実現評価益/(評価損)	1,682,279

2021年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書(続き)

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
未実現評価益の純変動
投資	5,337,863
先物外国為替取引	543,243
オプション	36,577

未実現評価益合計	5,917,683

未実現評価損の純変動
投資	(1,155,062)
先物契約	(98,090)
スワップ契約	(1,404,120)
オプション	(10,789)

未実現評価損合計	(2,668,061)

外国為替取引にかかる未実現(評価損)/評価益の純変動	(28,992)

当期実績	4,902,909

受益証券取引
株式償還にかかる支払額	(12,130,000)
支払分配金	(5,243,849)
配当金の再投資	5,213,963

当期純資産の増加/(減少)	(7,256,977)
当期首純資産	74,339,776

当期末純資産合計	67,082,799

(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドクラスL
組入資産の明細(2022年5月末現在)

銘柄名	種別	利率 (%)	額面金額	評価額 (米ドル)	償還日
(ブラジル)			ブラジル・レアル
NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNB	国債	6.00	1,291,000.00	1,126,927.51	2030/08/15
NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNF	国債	10.00	1,425,000.00	285,159.38	2025/01/01
IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-7,180,856.00	-1,515,396.11	2025/01/02
IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	7,180,856.00	1,531,811.20	2025/01/02
IRS R06.885PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	5,900,000.00	1,080,218.99	2027/01/04
IRS PCETIPR06.885 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-5,900,000.00	-1,245,093.49	2027/01/04
IRS P06.02RCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	-33,348,676.00	-6,696,208.85	2023/01/02
IRS RCETIPP06.02 01/02/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	33,348,676.00	7,037,664.29	2023/01/02
IRS R12.24PCETIP 01/02/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	71,471,938.00	15,033,088.53	2023/01/02
IRS PCETIPR12.24 01/02/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-71,471,938.00	-15,082,922.80	2023/01/02
IRS PCETIPR12.175 01/02/23 CBCSU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-19,683,195.00	-4,153,799.65	2023/01/02
IRS R12.175PCETIP 01/02/23 CBCSU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	19,683,195.00	4,137,588.53	2023/01/02
小計				1,539,037.53
(中国)			中国人民元
CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER 1715	国債	4.24	14,190,000.00	2,272,884.46	2027/08/24
CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER 1905	国債	3.48	10,000,000.00	1,545,251.06	2029/01/08
IRS P00.00R00.00 03/11/24 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-4,397,725.00	-660,641.45	2024/03/11
IRS R00.00P00.00 03/11/24 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	4,397,725.00	670,195.05	2024/03/11
小計				3,827,689.12
(タイ)			タイ・バーツ
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.65	38,446,000.00	1,194,797.59	2031/06/20
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.40	2,556,000.00	74,903.64	2036/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.30	36,948,000.00	1,057,985.84	2038/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	2.13	17,586,000.00	513,371.08	2026/12/17
小計				2,841,058.15
(チリ)			チリ・ペソ
BONOS TESORERIA PESOS /CLP/ REGD	国債	4.70	600,000,000.00	657,767.99	2030/09/01
BONOS TESORERIA GENL REP /CLP/ REGD	国債	1.90	719,272,400.00	872,981.64	2030/09/01
				1,530,749.63
(コロンビア)			コロンビア・ペソ
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	6.00	3,885,100,000.00	823,918.23	2028/04/28
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	7.00	0.00	0.00	2032/06/30
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN /COP/ REGD REG S	クレジットリンク債等	8.38	626,000,000.00	139,258.47	2027/11/08
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	5.75	0.00	0.00	2027/11/03
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER UVR	国債	2.25	8,843,191,648.70	2,062,224.80	2029/04/18
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	6.25	2,109,400,000.00	364,333.77	2036/07/09
IRS R07.24PCOOV 04/26/27 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.25	3,316,472,100.00	841,388.96	2027/04/26
IRS PCOOVR07.24 04/26/27 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	5.75	-3,316,472,100.00	-878,302.99	2027/04/26
小計				3,352,821.24
(チェコ)			チェコ・クローナ
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 103	国債	2.00	23,740,000.00	788,354.50	2033/10/13
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 94	国債	0.95	9,620,000.00	315,336.16	2030/05/15
小計				1,103,690.66
(ハンガリー)			ハンガリー・フォリント
HUNGARY GOVERNMENT BOND /HUF/ REGD SER 33/A	国債	2.25	223,240,000.00	384,992.28	2033/04/20
IRS R06.84PBU6M 07/27/32 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	6.84	390,000,000.00	1,041,756.07	2032/07/27
IRS PBU6MR06.84 07/27/32 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-390,000,000.00	-1,052,626.61	2032/07/27
小計				374,121.74
(インド)			インド・ルピー
IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-103,000,000.00	-1,326,699.83	2023/11/15
IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	0.00	103,000,000.00	1,340,525.64	2023/11/15
IRS R03.70PIN00 08/13/22 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.70	195,071,870.00	2,506,340.12	2022/08/13
IRS PIN00R03.70 08/13/22 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	4.27	-195,071,870.00	-2,512,639.01	2022/08/13
IRS R04.65PIN00 02/10/26 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.65	105,000,000.00	1,254,929.42	2026/02/10
IRS PIN00R04.65 02/10/26 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	4.27	-105,000,000.00	-1,352,461.00	2026/02/10
IRS R04.34PIN00 05/12/23 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.34	850,000,000.00	10,779,986.28	2023/05/12
IRS PIN00R04.34 05/12/23 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	4.27	-850,000,000.00	-10,948,493.78	2023/05/12
IRS R05.29PIN00 05/12/26 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	5.30	195,000,000.00	2,373,474.28	2026/05/12
IRS PIN00R05.29 05/12/26 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	4.27	-195,000,000.00	-2,511,713.28	2026/05/12
小計				-396,751.16
(マレーシア)			マレーシア・リンギット
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0413	国債	3.84	1,962,000.00	428,382.32	2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0316	国債	3.90	1,607,000.00	369,699.92	2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0219	国債	3.89	8,086,000.00	1,827,360.28	2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0115	国債	3.96	4,886,000.00	1,128,963.39	2025/09/15
小計				3,754,405.91
(メキシコ)			メキシコ・ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 20	国債	10.00	20,950,000.00	1,084,802.54	2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 20	国債	7.50	22,720,000.00	1,094,335.72	2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M 30	国債	8.50	16,640,000.00	828,568.68	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	7.75	15,160,000.00	728,480.57	2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	7.75	14,050,000.00	642,206.81	2042/11/13
PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD REG S	クレジットリンク債等	7.19	3,390,000.00	160,498.35	2024/09/12
MEXICAN UDIBONOS /MXN/ REGD SER S	国債	2.75	35,224,819.86	1,616,579.43	2031/11/27
PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD SER 14-2	クレジットリンク債等	7.47	950,000.00	42,898.79	2026/11/12
小計				6,198,370.89
(ルーマニア)			ルーマニア・レウ
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 15Y	国債	3.65	3,410,000.00	541,113.23	2031/09/24
小計				541,113.23
(ポーランド)			ポーランド・ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029	国債	2.75	3,389,000.00	616,104.01	2029/10/25
小計				616,104.01
(ペルー)			ペルー・ソル
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	6.15	2,755,000.00	670,623.88	2032/08/12
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	5.94	654,000.00	164,627.02	2029/02/12
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	5.40	927,000.00	205,511.20	2034/08/12
小計				1,040,762.10
(南アフリカ)			南アフリカ・ランド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER R186	国債	10.50	14,702,969.00	1,022,699.18	2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER R214	国債	6.50	5,768,233.00	238,629.73	2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2037	国債	8.50	33,890,145.00	1,798,255.51	2037/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2030	国債	8.00	3,095,127.00	179,467.35	2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2032	国債	8.25	27,455,348.00	1,544,814.98	2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2044	国債	8.75	3,125,470.00	162,874.66	2044/01/31
ESKOM HOLDINGS SOC LTD /ZAR/ REGD MTN SER 42	クレジットリンク債等	8.50	12,000,000.00	564,049.09	2042/04/25
IRS R07.17PJI3M 07/15/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	7.18	74,179,249.00	4,736,818.87	2025/07/15
IRS PJI3MR07.17 07/15/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-74,179,249.00	-4,760,038.44	2025/07/15
IRS PJI3MR07.20 07/31/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-77,032,299.00	-4,943,116.96	2025/07/31
IRS R07.20PJI3M 07/31/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.21	77,032,299.00	4,919,749.86	2025/07/31
IRS PJI3MR06.29 07/31/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-55,717,022.00	-3,575,328.27	2025/07/31
IRS R06.29PJI3M 07/31/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.30	55,717,022.00	3,493,905.64	2025/07/31
IRS R08.27PJI3M 07/27/32 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	8.28	41,742,849.00	2,634,903.72	2032/07/27
IRS PJI3MR08.27 07/27/32 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	-41,742,849.00	-2,678,613.88	2032/07/27
IRS RJI3MP07.39 07/27/27 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	51,146,705.00	3,282,053.74	2027/07/27
IRS P07.39RJI3M 07/27/27 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.40	-51,146,705.00	-3,260,980.40	2027/07/27
IRS RJI3MP06.46 07/27/24 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	52,209,067.00	3,350,224.88	2024/07/27
IRS P06.46RJI3M 07/27/24 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	6.47	-52,209,067.00	-3,331,220.46	2024/07/27
IRS P06.03RJI3M 07/27/23 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	6.03	-80,519,783.00	-5,162,724.34	2023/07/27
IRS RJI3MP06.03 07/27/23 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	0.00	80,519,783.00	5,166,906.75	2023/07/27
小計				5,383,331.21
(インドネシア)			インドネシア・ルピア
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR68	国債	8.38	6,902,000,000.00	503,650.50	2034/03/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR82	国債	7.00	12,989,000,000.00	891,707.63	2030/09/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR72	国債	8.25	17,641,000,000.00	1,282,453.88	2036/05/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR73	国債	8.75	4,444,000,000.00	336,782.11	2031/05/15
TRS INDOGB 61/805/15/28 /LONG/	国債	6.13	6,694,545,455.00	448,338.50	2028/05/15
小計				3,462,932.62
(トルコ)			トルコ・リラ
TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD	国債	10.60	559,777.00	25,350.46	2026/02/11
TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD	国債	10.50	1,361,660.00	55,265.89	2027/08/11
TURKEY GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD	国債	11.70	2,372,313.00	96,647.38	2030/11/13
小計				177,263.73
(米国)			インドネシア・ルピア
JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S EMTN	クレジットリンク債等	8.38	6,520,000,000.00	478,458.27	2039/04/17
JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S SER .	クレジットリンク債等	8.38	10,658,000,000.00	772,980.93	2024/03/19
			オーストラリア・ドル
CALL AUDUSD 0.7375 JUN22	キャッシュ・その他	0.00	1,710,225.00	2,646.28	2022/06/23
CALL AUDUSD 0.7575 JUN22	キャッシュ・その他	0.00	-1,710,225.00	-353.32	2022/06/23
			ユーロ
PUT EURNOK 9 JUN22 OT	キャッシュ・その他	0.00	138,603.00	0.00	2022/06/06
EURNOK 9.783 JUN22 OT	キャッシュ・その他	0.00	34,965.00	8,119.76	2022/06/22
PUT EURHUF 380 JUN22 DIG	キャッシュ・その他	0.00	37,523.00	2,334.62	2022/06/29
			米ドル
CDS US195325BB02 01.000 BP 06/20/2027 MSLNGB2XXXX SHORT	国債	1.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	2027/06/20
CDS US195325BB02 01.000 BP 06/20/2027 MSLNGB2XXXX LONG	国債	0.00	1,000,000.00	1,050,631.31	2027/06/20
USDILS 3.1955 JUN22 OT	キャッシュ・その他	0.00	44,100.00	0.00	2022/06/01
USDILS 3.2775 JUN22 OT	キャッシュ・その他	0.00	33,006.00	13,354.89	2022/06/15
PUT USDIDR 14335 JUN22 DIG	キャッシュ・その他	0.00	36,591.00	5,885.66	2022/06/29
USDILS 3.2775 JUN22 OT	キャッシュ・その他	0.00	-33,006.00	-13,354.89	2022/06/15
小計				1,320,703.51
(日本)			日本円
FUTURE CONTRACT ON JPN 10Y BOND(OSE) JUN22 /JPY/	クレジットリンク債等	0.00	-1.00	-1,163,278.79	2022/6/13
小計				-1,163,278.79
合計				35,504,125.33

※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)

開示資料

決算