純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託 合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託 合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託 合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託 合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/12/03 9:07

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2021/12/03 9:07

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/12/03 9:07

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/12/03 9:07

#5 投資方針（連結）

ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。

2021/12/03 9:07

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

142,738,097,3671.2616
142,500,897,072100.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.01%合計100.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/03 9:07

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,931,639	△0.01
純資産総額		142,490,965,433	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券142,500,897,072100.01内 日本142,500,897,072100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△9,931,639△0.01純資産総額142,490,965,433100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/12/03 9:07

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,206,638,514円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,497,015,968円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年3月10日現在当 期 2021年9月10日現在1.※1期首元本額193,879,368,447円179,661,042,231円期中追加設定元本額4,341,043,031円2,157,908,954円期中一部解約元本額18,559,369,247円20,582,926,592円2.特定期間末日における受益権の総数179,661,042,231口161,236,024,593口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,206,638,514円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,497,015,968円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日※1分配金の計算過程(自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,711,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,630,542,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,894,253,541円(1万口当たり932.55円)であり、うち383,768,449円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,749,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,470,049,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,723,798,794円(1万口当たり890.36円)であり、うち353,201,497円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,281,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,352,108,859円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,593,390,787円(1万口当たり925.29円)であり、うち380,278,867円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,147,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,215,395,241円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,419,542,404円(1万口当たり882.05円)であり、うち349,628,091円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(245,731,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,952,156,032円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,197,887,946円(1万口当たり918.44円)であり、うち374,502,536円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,697,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,693,472,120円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,921,169,766円(1万口当たり875.44円)であり、うち340,885,040円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,007,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,627,982,090円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,881,989,671円(1万口当たり912.18円)であり、うち370,144,312円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,426,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,327,807,785円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,552,234,321円(1万口当たり868.86円)であり、うち334,974,880円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,898,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,274,400,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,495,298,728円(1万口当たり904.31円)であり、うち364,815,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,709,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,035,857,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,235,567,053円(1万口当たり860.95円)であり、うち330,695,520円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,296,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,887,794,927円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,097,090,952円(1万口当たり895.97円)であり、うち359,322,084円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,429,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,559,187,719円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,767,616,862円(1万口当たり853.88円)であり、うち322,472,049円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年9月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年3月10日現在当 期 2021年9月10日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△411,430,090△250,304,953合計△411,430,090△250,304,953e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年3月10日現在当 期 2021年9月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年3月10日現在	当 期 2021年9月10日現在
1口当たり純資産額	0.8987円	0.8915円
(1万口当たり純資産額)	(8,987円)	(8,915円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年3月10日現在当 期 2021年9月10日現在1口当たり純資産額0.8987円0.8915円(1万口当たり純資産額)(8,987円)(8,915円)

2021/12/03 9:07

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12特定期間末 (2012年3月12日)238,849,342,287239,311,224,6531.03421.0362第13特定期間末 (2012年9月10日)269,957,905,847270,478,513,6621.03711.0391第14特定期間末 (2013年3月11日)313,011,836,002313,614,793,5671.03831.0403第15特定期間末 (2013年9月10日)295,556,267,007296,132,734,0581.02541.0274第16特定期間末 (2014年3月10日)312,132,844,327312,741,707,4941.02531.0273第17特定期間末 (2014年9月10日)351,533,080,854352,222,058,1381.02041.0224第18特定期間末 (2015年3月10日)380,834,035,793381,583,814,4501.01591.0179第19特定期間末 (2015年9月10日)411,381,153,325412,192,843,7051.01361.0156第20特定期間末 (2016年3月10日)429,389,845,013430,225,241,7341.02801.0300第21特定期間末 (2016年9月12日)379,944,876,375380,692,746,4841.01611.0181第22特定期間末 (2017年3月10日)358,061,707,831358,780,776,5850.99590.9979第23特定期間末 (2017年9月11日)322,993,586,854323,646,223,5890.98980.9918第24特定期間末 (2018年3月12日)284,496,759,028285,080,180,3200.97530.9773第25特定期間末 (2018年9月10日)249,305,169,929249,825,208,7400.95880.9608第26特定期間末 (2019年3月11日)220,940,944,735221,402,878,2900.95660.9586第27特定期間末 (2019年9月10日)205,324,003,929205,753,529,8010.95600.9580第28特定期間末 (2020年3月10日)191,062,645,810191,471,567,6240.93450.9365第29特定期間末 (2020年9月10日)177,398,892,457177,786,651,1930.91500.91702020年9月末日176,483,718,779-0.9159-10月末日174,205,779,267-0.9129-11月末日171,818,219,496-0.9120-12月末日168,770,894,631-0.9098-2021年1月末日166,068,198,381-0.9064-2月末日162,422,238,852-0.8983-第30特定期間末 (2021年3月10日)161,454,403,717161,813,725,8010.89870.90073月末日159,818,794,478-0.9003-4月末日157,432,606,561-0.8991-5月末日154,052,181,327-0.8978-6月末日150,903,117,056-0.8968-7月末日148,844,851,334-0.8975-8月末日144,811,101,215-0.8948-第31特定期間末 (2021年9月10日)143,739,008,625144,061,480,6740.89150.89359月末日142,490,965,433-0.8899-

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	142,749,135,855円
Ⅱ 負債総額	258,170,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,490,965,433円
Ⅳ 発行済数量	160,119,707,829口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8899円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額142,749,135,855円Ⅱ 負債総額258,170,422円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,490,965,433円Ⅳ 発行済数量160,119,707,829口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8899円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	155,130,454,896円
Ⅱ 負債総額	137,644,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,992,810,379円
Ⅳ 発行済数量	122,852,962,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額155,130,454,896円Ⅱ 負債総額137,644,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,992,810,379円Ⅳ 発行済数量122,852,962,066口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2616円

2021/12/03 9:07

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/03 9:07

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/12/03 9:07

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年9月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/12/03 9:07

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ日本国債マザーファンド113,773,474,164143,775,539,301親投資信託受益証券 合計143,775,539,301合計143,775,539,301親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		117,771,953	87,830,465
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月10日現在2021年9月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン481,091,926609,637,527国債証券173,936,414,310154,786,342,460未収利息1,112,389,5831,038,303,083前払費用27,910,1193,869,305流動資産合計175,557,805,938156,438,152,375資産合計175,557,805,938156,438,152,375負債の部流動負債未払解約金117,771,95387,830,465流動負債合計117,771,95387,830,465負債合計117,771,95387,830,465純資産の部元本等元本※1139,709,426,920123,720,888,013剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)35,730,607,06532,629,433,897元本等合計175,440,033,985156,350,321,910純資産合計175,440,033,985156,350,321,910負債純資産合計175,557,805,938156,438,152,375e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年3月11日 至 2021年9月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月10日現在2021年9月10日現在1.※1期首2020年9月11日2021年3月11日期首元本額151,722,744,183円139,709,426,920円期中追加設定元本額1,672,122,959円587,315,204円期中一部解約元本額13,685,440,222円16,575,854,111円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)166,931円746,206円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)195,438,238円193,856,007円6資産バランスファンド(分配型)242,369,093円241,568,372円6資産バランスファンド(成長型)142,497,198円161,523,245円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)128,568,384,459円113,773,474,164円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)75,465,017円69,118,329円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド35,832,457円35,041,880円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)10,288,271,309円9,171,666,392円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)161,002,218円73,893,418円計139,709,426,920円123,720,888,013円2.期末日における受益権の総数139,709,426,920口123,720,888,013口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年3月11日 至 2021年9月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年9月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年3月10日現在2021年9月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△4,192,038,690△490,729,690合計△4,192,038,690△490,729,690(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月11日から2021年3月10日まで、及び2021年3月11日から2021年9月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年3月10日現在2021年9月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月10日現在2021年9月10日現在1口当たり純資産額1.2557円1.2637円(1万口当たり純資産額)(12,557円)(12,637円)附属明細表

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		806,063,119	0.52
純資産総額		154,992,810,379	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券154,186,747,26099.48内 日本154,186,747,26099.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)806,063,1190.52純資産総額154,992,810,379100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)154 20年国債日本国債証券6,387,000,000101.80

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