e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年9月7日至 2020年3月6日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年9月6日現在当期 2020年3月6日現在1.※1期首元本額681,521,017円642,939,976円期中追加設定元本額252,406円247,300円期中一部解約元本額38,833,447円37,458,012円2.特定期間末日における受益権の総数642,939,976口605,729,264口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,311,438円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,362,463円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年3月7日至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,245,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,688,783円)及び分配準備積立金(22,039,112円)より分配対象額は27,973,394円(1万口当たり416.19円)であり、うち672,130円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年9月7日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,449,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,519,672円)及び分配準備積立金(22,705,662円)より分配対象額は27,674,445円(1万口当たり432.58円)であり、うち639,757円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年4月9日至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,686,818円)及び分配準備積立金(23,588,807円)より分配対象額は27,517,736円(1万口当たり409.80円)であり、うち671,498円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年10月8日至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(806,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,587,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,494,759円)及び分配準備積立金(23,337,117円)より分配対象額は35,225,877円(1万口当たり554.78円)であり、うち634,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年5月8日至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,674,334円)及び分配準備積立金(23,070,316円)より分配対象額は27,141,939円(1万口当たり405.74円)であり、うち668,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年11月7日至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,442,984円)及び分配準備積立金(30,616,657円)より分配対象額は34,324,094円(1万口当たり549.01円)であり、うち625,205円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年6月7日至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,369,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,652,649円)及び分配準備積立金(22,653,434円)より分配対象額は27,675,644円(1万口当たり416.34円)であり、うち664,739円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2019年12月7日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,099,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,076,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,403,536円)及び分配準備積立金(29,890,481円)より分配対象額は36,470,227円(1万口当たり590.43円)であり、うち617,692円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年7月9日至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,579,006円)及び分配準備積立金(22,876,911円)より分配対象額は26,602,538円(1万口当たり408.59円)であり、うち651,080円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年1月7日至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(792,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,131,981円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,365,051円)及び分配準備積立金(32,060,659円)より分配対象額は51,349,895円(1万口当たり841.33円)であり、うち610,339円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年8月7日至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,371,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,535,695円)及び分配準備積立金(22,091,304円)より分配対象額は26,998,688円(1万口当たり419.93円)であり、うち642,939円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年2月7日至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(703,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,343,418円)及び分配準備積立金(47,012,910円)より分配対象額は51,059,638円(1万口当たり842.94円)であり、うち605,729円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年3月7日至 2019年9月6日当期自 2019年9月7日至 2020年3月6日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用273,829円264,476円2.※2分配金の計算過程(自2019年3月7日至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,245,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,688,783円)及び分配準備積立金(22,039,112円)より分配対象額は27,973,394円(1万口当たり416.19円)であり、うち672,130円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年9月7日至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,449,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,519,672円)及び分配準備積立金(22,705,662円)より分配対象額は27,674,445円(1万口当たり432.58円)であり、うち639,757円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年4月9日至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,686,818円)及び分配準備積立金(23,588,807円)より分配対象額は27,517,736円(1万口当たり409.80円)であり、うち671,498円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年10月8日至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(806,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,587,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,494,759円)及び分配準備積立金(23,337,117円)より分配対象額は35,225,877円(1万口当たり554.78円)であり、うち634,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年5月8日至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,674,334円)及び分配準備積立金(23,070,316円)より分配対象額は27,141,939円(1万口当たり405.74円)であり、うち668,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年11月7日至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,442,984円)及び分配準備積立金(30,616,657円)より分配対象額は34,324,094円(1万口当たり549.01円)であり、うち625,205円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年6月7日至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,369,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,652,649円)及び分配準備積立金(22,653,434円)より分配対象額は27,675,644円(1万口当たり416.34円)であり、うち664,739円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年12月7日至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,099,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,076,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,403,536円)及び分配準備積立金(29,890,481円)より分配対象額は36,470,227円(1万口当たり590.43円)であり、うち617,692円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月9日至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,579,006円)及び分配準備積立金(22,876,911円)より分配対象額は26,602,538円(1万口当たり408.59円)であり、うち651,080円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年1月7日至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(792,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,131,981円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,365,051円)及び分配準備積立金(32,060,659円)より分配対象額は51,349,895円(1万口当たり841.33円)であり、うち610,339円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月7日至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,371,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,535,695円)及び分配準備積立金(22,091,304円)より分配対象額は26,998,688円(1万口当たり419.93円)であり、うち642,939円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年2月7日至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(703,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,343,418円)及び分配準備積立金(47,012,910円)より分配対象額は51,059,638円(1万口当たり842.94円)であり、うち605,729円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年9月7日至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年9月7日至 2020年3月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年3月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年9月6日現在当期 2020年3月6日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券22,326,207△41,587,145合計22,326,207△41,587,145e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年9月6日現在当期 2020年3月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年9月7日至 2020年3月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年9月6日現在当期 2020年3月6日現在1口当たり純資産額0.9871円0.9812円(1万口当たり純資産額)(9,871円)(9,812円)

2020/05/29 14:48

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月6日現在2020年3月6日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金62,801,04741,608,935コール・ローン45,873,27874,004,056国債証券24,975,552,74523,242,240,562特殊債券968,745,918973,525,888派生商品評価勘定52,245,194128,512,772未収入金53,390,706-未収利息204,443,063203,439,079前払費用23,508,51613,015,194差入委託証拠金122,513,675122,625,917流動資産合計26,509,074,14224,798,972,403資産合計26,509,074,14224,798,972,403負債の部流動負債派生商品評価勘定35,078,121141,613,344未払解約金46,590,28856,948,108流動負債合計81,668,409198,561,452負債合計81,668,409198,561,452純資産の部元本等元本※115,550,514,01614,107,340,049剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,876,891,71710,493,070,902元本等合計26,427,405,73324,600,410,951純資産合計26,427,405,73324,600,410,951負債純資産合計26,509,074,14224,798,972,403e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年9月7日至 2020年3月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年9月6日現在2020年3月6日現在1.※1期首2019年3月7日2019年9月7日期首元本額16,638,487,705円15,550,514,016円期中追加設定元本額141,294,488円121,968,852円期中一部解約元本額1,229,268,177円1,565,142,819円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,564,782,277円1,540,752,333円富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)567,318,586円531,294,484円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)876,854,459円804,131,234円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)42,446,886円42,913,418円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)170,403,274円153,733,918円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)307,322,955円270,454,209円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)419,234,631円402,100,109円京都応援バランスファンド(隔月分配型)199,535,062円191,035,158円6資産バランスファンド(分配型)982,454,288円956,020,059円6資産バランスファンド(成長型)112,420,746円105,039,623円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)6,519,142,985円5,908,374,675円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)60,908,371円60,330,469円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)249,607,479円225,587,136円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)983,843,475円855,753,383円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)22,436,633円20,027,744円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド227,387,062円205,571,768円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)931,778,487円871,147,467円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)13,836,484円13,739,078円四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)902,572,316円691,623,474円四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)396,227,560円257,710,310円計15,550,514,016円14,107,340,049円2.期末日における受益権の総数15,550,514,016口14,107,340,049口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月7日至 2020年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年9月7日至 2020年3月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年3月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月6日現在2020年3月6日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券1,220,242,833372,743,749特殊債券20,520,50326,183,403合計1,240,763,336398,927,152(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月11日から2019年9月6日まで、及び2019年10月11日から2020年3月6日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="border-collapse:collapse">通貨関連2019年9月6日現在2020年3月6日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建2,415,747,806-2,450,825,927△35,078,1212,397,629,344-2,269,116,572128,512,772アメリカ・ドル53,193,000-53,520,000△327,000----カナダ・ドル2,015,418,253-2,042,462,365△27,044,1122,092,022,778-1,968,071,298123,951,480スウェーデン・クローナ347,136,553-354,843,562△7,707,009305,606,566-301,045,2744,561,292買建2,362,554,806-2,414,800,00052,245,1942,397,629,344-2,256,016,000△141,613,344オーストラリア・ドル2,015,418,253-2,061,372,00045,953,7472,092,022,778-1,963,920,000△128,102,778ノルウェー・クローネ347,136,553-353,428,0006,291,447305,606,566-292,096,000△13,510,566合計4,778,302,612-4,865,625,92717,167,0734,795,258,688-4,525,132,572△13,100,572e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月6日現在2020年3月6日現在1口当たり純資産額1.6995円1.7438円(1万口当たり純資産額)(16,995円)(17,438円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 202511158,000,000.0008,671,840.0001.625% United States Treasury Note/Bond 2026021515,000,000.00015,744,000.0002.5% United States Treasury Note/Bond 2046021513,100,000.00015,623,715.0001.375% United States Treasury Note/Bond 2021043010,000,000.00010,087,800.0002.375% United States Treasury Note/Bond 202402298,000,000.0008,534,960.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル58,662,315.000(6,232,870,970)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,879,080.0001.625% United Kingdom Gilt 202810223,200,000.0003,577,888.0005% United Kingdom Gilt 202503078,800,000.00010,909,536.0004.25% United Kingdom Gilt 204612071,000,000.0001,814,200.000イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド21,180,704.000(2,913,617,642)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202004153,000,000.0003,012,390.0004.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704215,700,000.0007,328,490.0003.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202904212,900,000.0003,537,739.0004.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042119,000,000.00027,517,700.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル41,396,319.000(2,906,021,594)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512011,500,000.0002,268,600.0002.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060110,000,000.00010,769,400.0001.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060113,500,000.00014,096,970.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル27,134,970.000(2,152,074,471)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2023111326,500,000.00028,523,805.000スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ28,523,805.000(320,322,330)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911155,500,000.00011,089,870.0001.75% DANISH GOVERNMENT BOND 2025111529,000,000.00033,348,260.000デンマーク・クローネ小計デンマーク・クローネ44,438,130.000(708,343,793)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2021052515,000,000.00015,501,900.0002% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202305244,000,000.0004,154,640.0003% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031420,000,000.00021,753,000.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ41,409,540.000(473,311,042)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ1.75% Poland Government Bond 2021072536,000,000.00036,262,080.0002.75% Poland Government Bond 2028042525,000,000.00027,031,250.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ63,293,330.000(1,750,693,508)ユーロユーロユーロ2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815695,000.0001,221,928.1503.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505255,200,000.0009,019,608.0003.75% Belgium Government Bond 204506221,500,000.0002,779,665.0001% IRISH TREASURY 202605154,000,000.0004,358,120.0001.1% IRISH TREASURY 202905153,600,000.0004,041,396.0001.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026043014,270,000.00016,076,724.7001.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2028043010,000,000.00011,087,300.000ユーロ小計ユーロ48,584,741.850(5,784,985,212)国債証券合計23,242,240,562[23,242,240,562]特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.55% CANADA HOUSING TRUST 202503154,500,000.0004,824,495.0002.25% CANADA HOUSING TRUST 202512157,000,000.0007,450,450.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル12,274,945.000(973,525,888)特殊債券合計973,525,888[973,525,888]合計24,215,766,450[24,215,766,450]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券5銘柄100%25.8%イギリス・ポンド国債証券4銘柄100%12.0%オーストラリア・ドル国債証券4銘柄100%12.0%カナダ・ドル国債証券3銘柄100%12.9%特殊債券2銘柄スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%1.3%デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%2.9%ノルウェー・クローネ国債証券3銘柄100%2.0%ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%7.2%ユーロ国債証券7銘柄100%23.9%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月6日現在2020年3月6日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン592,416,633534,107,043国債証券219,192,377,580206,062,117,740未収利息1,363,529,5641,241,584,841前払費用78,107,92711,681,614流動資産合計221,226,431,704207,849,491,238資産合計221,226,431,704207,849,491,238負債の部流動負債未払解約金86,345,073168,785,504流動負債合計86,345,073168,785,504負債合計86,345,073168,785,504純資産の部元本等元本※1172,402,060,399162,834,008,365剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)48,738,026,23244,846,697,369元本等合計221,140,086,631207,680,705,734純資産合計221,140,086,631207,680,705,734負債純資産合計221,226,431,704207,849,491,238e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年9月7日至 2020年3月6日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年9月6日現在2020年3月6日現在1.※1期首2019年3月7日2019年9月7日期首元本額186,064,878,810円172,402,060,399円期中追加設定元本額2,017,496,218円2,139,094,430円期中一部解約元本額15,680,314,629円11,707,146,464円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)4,089,006円4,055,796円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)227,955,626円212,959,068円6資産バランスファンド(分配型)258,150,195円261,312,434円6資産バランスファンド(成長型)148,801,883円144,087,092円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)160,690,067,248円150,926,836,706円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)81,004,476円81,004,476円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド43,716,136円42,936,530円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)10,746,459,154円10,952,253,724円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)201,816,675円208,562,539円計172,402,060,399円162,834,008,365円2.期末日における受益権の総数172,402,060,399口162,834,008,365口(金融商品に関する注記)

2020/05/29 14:48