純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年10月12日現在当中間計算期間末 2021年4月12日現在1.※1期首元本額1,417,026,985円805,923,020円期中追加設定元本額2,082,123,187円305,851,433円期中一部解約元本額2,693,227,152円462,320,183円2.中間計算期間末日における受益権の総数805,923,020口649,454,270口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日当中間計算期間 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年10月12日現在当中間計算期間末 2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年10月12日現在当中間計算期間末 2021年4月12日現在1口当たり純資産額4.6433円5.1383円(1万口当たり純資産額)(46,433円)(51,383円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		944,148,840	197,929,413
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月12日現在2021年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン493,865,9241,775,948,488株式24,677,180,10018,827,651,100未収入金739,415,047173,085,547未収配当金105,585,370147,524,720前払金-10,485,000差入委託証拠金-45,750,000流動資産合計26,016,046,44120,980,444,855資産合計26,016,046,44120,980,444,855負債の部流動負債派生商品評価勘定-11,012,500未払金343,147,573186,915,878未払解約金601,000,000-その他未払費用1,2671,035流動負債合計944,148,840197,929,413負債合計944,148,840197,929,413純資産の部元本等元本※13,910,407,1862,906,464,022剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,161,490,41517,876,051,420元本等合計25,071,897,60120,782,515,442純資産合計25,071,897,60120,782,515,442負債純資産合計26,016,046,44120,980,444,855e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年10月13日 至 2021年4月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年10月12日現在2021年4月12日現在1.※1期首2019年10月11日2020年10月13日期首元本額5,471,007,247円3,910,407,186円期中追加設定元本額3,676,652,138円414,577,059円期中一部解約元本額5,237,252,199円1,418,520,223円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)583,092,201円466,305,752円ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)3,327,314,985円2,440,158,270円計3,910,407,186円2,906,464,022円2.期末日における受益権の総数3,910,407,186口2,906,464,022口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年10月12日 現在2021年4月12日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建----990,485,000-979,500,000△10,985,000合計----990,485,000-979,500,000△10,985,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月12日現在2021年4月12日現在1口当たり純資産額6.4116円7.1504円(1万口当たり純資産額)(64,116円)(71,504円)

2021/07/06 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	90,031
追加型株式投資信託	744	20,409,346
株式投資信託 合計	788	20,499,377
単位型公社債投資信託	57	169,969
追加型公社債投資信託	14	1,535,589
公社債投資信託 合計	71	1,705,558
総合計	859	22,204,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4490,031追加型株式投資信託74420,409,346株式投資信託 合計78820,499,377単位型公社債投資信託57169,969追加型公社債投資信託141,535,589公社債投資信託 合計711,705,558総合計85922,204,935

2021/07/06 9:32

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間8.2第6計算期間12.2第7計算期間100.1第8計算期間26.9第9計算期間24.1第10計算期間2.9第11計算期間54.4第12計算期間3.3第13計算期間△18.5第14計算期間26.12020年10月13日～ 2021年4月12日10.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,732,685,524	8.72
純資産総額		19,863,187,724	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式18,130,502,20091.28内 日本18,130,502,20091.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,732,685,5248.72純資産総額19,863,187,724100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)988,780,0004.98内 日本988,780,0004.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/07/06 9:32

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,616,922	0.08
純資産総額		3,152,564,436	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,149,947,51499.92内 日本3,149,947,51499.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,616,9220.08純資産総額3,152,564,436100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/07/06 9:32

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/07/06 9:32

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2011年10月11日)4,583,485,5124,583,485,5120.77820.7782第6計算期間末 (2012年10月10日)5,728,424,6885,728,424,6880.87280.8728第7計算期間末 (2013年10月10日)19,524,306,93819,524,306,9381.74621.7462第8計算期間末 (2014年10月10日)21,938,030,45321,938,030,4532.21532.2153第9計算期間末 (2015年10月13日)18,380,002,27518,380,002,2752.74972.7497第10計算期間末 (2016年10月11日)11,672,121,47011,672,121,4702.83002.8300第11計算期間末 (2017年10月10日)20,459,128,14120,459,128,1414.37034.3703第12計算期間末 (2018年10月10日)16,290,144,30416,290,144,3044.51604.5160第13計算期間末 (2019年10月10日)5,217,880,2175,217,880,2173.68233.68232020年4月末日3,868,125,609-3.4423-5月末日4,210,000,003-3.7804-6月末日4,112,957,774-3.9865-7月末日4,106,856,925-3.8803-8月末日3,753,231,302-4.1823-9月末日3,757,979,591-4.4425-第14計算期間末 (2020年10月12日)3,742,112,2123,742,112,2124.64334.643310月末日3,491,629,487-4.3620-11月末日3,588,839,395-4.7095-12月末日4,799,288,870-4.8039-2021年1月末日4,135,880,837-4.8424-2月末日3,535,184,292-4.7581-3月末日3,290,888,943-5.0613-4月末日3,152,564,436-5.0128-

2021/07/06 9:32

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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