有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		10,669,242,036	9,614,625,459
流動資産合計		10,669,242,036	9,614,625,459
資産合計		10,669,242,036	9,614,625,459
負債の部
流動負債
未払収益分配金		18,110,269	16,694,598
未払受託者報酬		370,905	334,167
未払委託者報酬		3,718,287	3,349,997
その他未払費用		185,439	167,073
流動負債合計		22,384,900	20,545,835
負債合計		22,384,900	20,545,835
純資産の部
元本等
元本	※1	12,073,512,979	11,129,732,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,426,655,843	△1,535,652,582
(分配準備積立金)		591,283,942	536,442,439
元本等合計		10,646,857,136	9,594,079,624
純資産合計		10,646,857,136	9,594,079,624
負債純資産合計		10,669,242,036	9,614,625,459

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月7日)	当期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		60,721,301	△119,758,372
営業収益合計		60,721,301	△119,758,372
営業費用
受託者報酬		2,460,479	2,116,284
委託者報酬	※1	24,666,142	21,215,646
その他費用		1,230,164	1,058,074
営業費用合計		28,356,785	24,390,004
営業利益又は営業損失(△)		32,364,516	△144,148,376
経常利益又は経常損失(△)		32,364,516	△144,148,376
当期純利益又は当期純損失(△)		32,364,516	△144,148,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,441,510	138,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,449,940,092	△1,426,655,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,756,737	151,584,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		110,756,737	151,584,684
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,665,848
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,665,848
分配金	※2	118,395,494	102,629,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,426,655,843	△1,535,652,582

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
※1期首元本額	13,185,828,201円	12,073,512,979円
期中追加設定元本額	-円	93,665,848円
期中一部解約元本額	1,112,315,222円	1,037,446,621円
※2元本の欠損	1,426,655,843円	1,535,652,582円
受益権の総数	12,073,512,979口	11,129,732,206口
1口当たりの純資産額	0.8818円	0.8620円
(1万口当たりの純資産額)	(8,818円)	(8,620円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月7日)	当期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.25%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 平成29年8月8日 至 平成29年9月7日)	(自 平成30年2月8日 至 平成30年3月7日)
費用控除後の配当等収益額	19,936,745円	14,520,190円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	27,099,260円	25,064,111円
分配準備積立金額	638,352,481円	588,256,698円
当ファンドの分配対象収益額	685,388,486円	627,840,999円
当ファンドの期末残存口数	12,987,032,336口	12,011,698,190口
1万口当たり収益分配対象額	527.74円	522.69円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	19,480,548円	18,017,547円
	(自 平成29年9月8日 至 平成29年10月10日)	(自 平成30年3月8日 至 平成30年4月9日)
費用控除後の配当等収益額	24,765,396円	20,076,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	26,690,040円	23,989,116円
分配準備積立金額	629,162,162円	559,679,112円
当ファンドの分配対象収益額	680,617,598円	603,744,646円
当ファンドの期末残存口数	12,790,910,697口	11,496,539,498口
1万口当たり収益分配対象額	532.11円	525.15円
1万口当たり分配金額	20.00円	15.00円
収益分配金金額	25,581,821円	17,244,809円
	(自 平成29年10月11日 至 平成29年11月7日)	(自 平成30年4月10日 至 平成30年5月7日)
費用控除後の配当等収益額	20,722,246円	14,252,479円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	26,116,523円	23,759,708円
分配準備積立金額	614,843,819円	557,131,420円
当ファンドの分配対象収益額	661,682,588円	595,143,607円
当ファンドの期末残存口数	12,516,064,611口	11,386,598,519口
1万口当たり収益分配対象額	528.66円	522.67円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	18,774,096円	17,079,897円
	(自 平成29年11月8日 至 平成29年12月7日)	(自 平成30年5月8日 至 平成30年6月7日)
費用控除後の配当等収益額	15,323,667円	15,734,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	25,468,815円	23,267,274円
分配準備積立金額	601,495,109円	542,815,714円
当ファンドの分配対象収益額	642,287,591円	581,817,151円
当ファンドの期末残存口数	12,205,643,325口	11,150,596,668口
1万口当たり収益分配対象額	526.22円	521.78円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	18,308,464円	16,725,895円
	(自 平成29年12月8日 至 平成30年1月9日)	(自 平成30年6月8日 至 平成30年7月9日)
費用控除後の配当等収益額	20,174,281円	19,194,042円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	25,234,866円	28,113,712円
分配準備積立金額	593,012,582円	541,823,982円
当ファンドの分配対象収益額	638,421,729円	589,131,736円
当ファンドの期末残存口数	12,093,530,773口	11,244,262,516口
1万口当たり収益分配対象額	527.90円	523.93円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	18,140,296円	16,866,393円
	(自 平成30年1月10日 至 平成30年2月7日)	(自 平成30年7月10日 至 平成30年8月7日)
費用控除後の配当等収益額	15,332,631円	14,527,895円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	25,193,094円	27,827,358円
分配準備積立金額	594,061,580円	538,609,142円
当ファンドの分配対象収益額	634,587,305円	580,964,395円
当ファンドの期末残存口数	12,073,512,979口	11,129,732,206口
1万口当たり収益分配対象額	525.60円	521.99円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	18,110,269円	16,694,598円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年2月7日現在)	当期 (平成30年8月7日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△341,109,924	6,020,847
合計	△341,109,924	6,020,847

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年8月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,689,831,241	9,614,625,459
合計			6,689,831,241	9,614,625,459

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,333,622,205	1,447,521,294
コール・ローン		28,792,176	27,643,842
国債証券		3,801,086,419	4,530,630,914
地方債証券		135,066,765	132,098,065
特殊債券		2,631,577,154	2,200,687,523
社債券		4,326,883,998	3,505,556,994
派生商品評価勘定		98,990,802	67,547,948
未収入金		96,900,690	1,435,182,231
未収利息		65,385,446	61,245,294
前払費用		14,971,619	10,853,242
流動資産合計		13,533,277,274	13,418,967,347
資産合計		13,533,277,274	13,418,967,347
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		116,505,836	58,294,219
未払金		1,796,031,270	2,864,948,216
未払解約金		120,332	99,999
未払利息		61	78
流動負債合計		1,912,657,499	2,923,342,512
負債合計		1,912,657,499	2,923,342,512
純資産の部
元本等
元本	※1	8,007,081,756	7,302,574,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,613,538,019	3,193,050,415
元本等合計		11,620,619,775	10,495,624,835
純資産合計		11,620,619,775	10,495,624,835
負債純資産合計		13,533,277,274	13,418,967,347

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
※1期首元本額	8,849,980,240円	8,007,081,756円
期中追加設定元本額	6,086,742円	62,059,415円
期中解約元本額	848,985,226円	766,566,751円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	588,063,476円	557,309,760円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,351,506,950円	6,689,831,241円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	67,511,330円	55,433,419円
合 計	8,007,081,756円	7,302,574,420円
受益権の総数	8,007,081,756口	7,302,574,420口
1口当たりの純資産額	1.4513円	1.4372円
(1万口当たりの純資産額)	(14,513円)	(14,372円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年2月7日現在)	(平成30年8月7日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△60,378,870	△22,277,138
地方債証券	△1,651,189	△265,574
特殊債券	△45,283,818	1,172,550
社債券	△77,452,479	△16,347,241
合計	△184,766,356	△37,717,403

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成30年2月7日現在)				(平成30年8月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,156,164,037	-	3,112,528,524	△43,635,513	2,355,101,775	-	2,328,347,451	△26,754,324
	カナダドル	530,961,020	-	523,166,876	△7,794,144	511,211,338	-	510,088,619	△1,122,719
	ユーロ	1,539,125,036	-	1,538,575,123	△549,913	376,851,328	-	372,237,566	△4,613,762
	英ポンド	1,230,053,790	-	1,219,319,030	△10,734,760	255,193,196	-	248,495,335	△6,697,861
	スイスフラン	17,400,495	-	17,834,971	434,476	-	-	-	-
	スウェーデンクローネ	55,825,308	-	55,474,332	△350,976	-	-	-	-
	ノルウェークローネ	244,872,471	-	240,793,294	△4,079,177	525,789,477	-	514,930,779	△10,858,698
	デンマーククローネ	30,062,479	-	30,532,396	469,917	29,543,295	-	28,939,547	△603,748
	チェココルナ	13,139,731	-	13,529,636	389,905	12,724,200	-	12,599,159	△125,041
	ポーランドズロチ	132,375,241	-	133,173,477	798,236	16,084,284	-	16,025,230	△59,054
	オーストラリアドル	1,106,134,002	-	1,087,939,515	△18,194,487	497,997,927	-	495,614,671	△2,383,256
	ニュージーランドドル	-	-	-	-	9,314,305	-	9,185,738	△128,567
	香港ドル	76,533,383	-	75,012,247	△1,521,136	-	-	-	-
	シンガポールドル	26,516,857	-	26,286,420	△230,437	26,157,622	-	25,772,927	△384,695
	タイバーツ	38,387,946	-	38,336,881	△51,065	37,243,895	-	36,794,592	△449,303
	イスラエルシェケル	27,198,515	-	26,202,912	△995,603	25,832,351	-	25,036,116	△796,235
	売建
	アメリカドル	3,446,683,437	-	3,395,862,179	50,821,258	1,746,012,431	-	1,727,561,525	18,450,906
	カナダドル	354,208,618	-	348,379,360	5,829,258	316,082,880	-	317,628,852	△1,545,972
	ユーロ	1,509,887,317	-	1,516,053,214	△6,165,897	1,482,283,434	-	1,453,641,888	28,641,546
	英ポンド	1,447,916,038	-	1,448,924,302	△1,008,264	427,266,535	-	418,915,134	8,351,401
	スウェーデンクローネ	54,885,505	-	55,474,332	△588,827	42,898,617	-	41,988,033	910,584
	ノルウェークローネ	241,927,015	-	240,793,294	1,133,721	352,297,413	-	346,725,795	5,571,618
	デンマーククローネ	-	-	-	-	15,857,186	-	15,702,526	154,660
	ポーランドズロチ	113,528,789	-	115,874,719	△2,345,930	-	-	-	-
	オーストラリアドル	999,377,344	-	979,757,127	19,620,217	321,346,497	-	317,650,248	3,696,249
	香港ドル	76,246,354	-	75,012,247	1,234,107	-	-	-	-
合計		16,469,410,728	-	16,314,836,408	△17,515,034	9,383,089,986	-	9,263,881,731	9,253,729

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年8月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	ABU DHABI3.125%OCT27REGS		550,000.00	515,955.00
		HUNGARY USD 5.375% MAR24		100,000.00	107,164.00
		INDNSA 5.375% OCT23 REGS		400,000.00	422,728.00
		KUWAIT 2.75% MAR22 REGS		280,000.00	272,851.60
		MEXICO USD 4.15% MAR27		210,000.00	207,175.50
		OMAN USD4.75% JUN26 REGS		340,000.00	319,379.00
		POLAND USD 3% MAR23		650,000.00	638,040.00
		PORTUGAL5.125%OCT24 REGS		230,000.00	240,007.30
		QATAR 5.103% APR48 REGS		200,000.00	204,046.00
		US T-BOND 2.25% AUG46		18,500.00	15,583.35
		US T-BOND 2.75% NOV47		590,000.00	551,004.68
		US T-BOND 3% FEB47		813,100.00	798,997.79
		US T-BOND 3% FEB48		520,000.00	510,737.48
		US T-BOND 3% MAY47		537,500.00	527,841.79
		US T-NOTE 1.125% FEB19		2,410,000.00	2,394,655.07
		US T-NOTE 1.125% FEB21		580,000.00	557,343.75
		US T-NOTE 1.375% OCT20		365,000.00	354,648.82
		US T-NOTE 1.75% DEC20		1,045,000.00	1,022,140.62
		US T-NOTE 1.75% MAY22		1,235,000.00	1,189,459.37
		US T-NOTE 1.75% SEP19		1,220,000.00	1,209,372.65
		US T-NOTE 2.375% MAR21		3,600,000.00	3,569,625.00
		US T-NOTE 2.75% FEB28		1,440,000.00	1,417,049.98
		US T-NOTE 2.75% JUN25		110,000.00	109,054.68
		US T-NOTE 2.75% MAY23		650,000.00	648,628.90
		US T-NOTE 2.875% MAY28		295,000.00	293,340.62
	計	銘柄数:	25	18,389,100.00	18,096,830.95
					(2,014,539,221)
		組入時価比率:	19.2%		19.3%
	カナダドル	CANADA GOVT 2% JUN28		440,000.00	426,439.20
		CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,550,000.00	1,595,973.00
		CANADA GOVT 5% JUN37		520,000.00	724,630.40
	計	銘柄数:	3	2,510,000.00	2,747,042.60
					(235,146,846)
		組入時価比率:	2.2%		2.3%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		5,500,000.00	6,145,095.00
	計	銘柄数:	1	5,500,000.00	6,145,095.00
					(36,932,020)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	ユーロ	AUSTRIA 0.75% FEB28 EMTN		180,000.00	182,669.40
		BELGIUM GOVT 5% MAR35 44		80,000.00	125,541.60
		FRANCE OAT 1% MAY27		22,365.00	23,290.24
		FRANCE OAT 2% MAY48		40,047.00	43,968.40
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		44,800.00	62,274.68
		GERMANY BUND 0.5% FEB28		870,000.00	884,007.00
		GERMANY BUND 1.25% AUG48		99,081.00	104,357.06
		GERMANY BUND 1.5% SEP22		510,000.00	549,004.80
		GERMANY BUND 4.75% JUL34		8,925.00	14,416.82
		GERMANY BUND 4% JAN37		305,000.00	474,570.85
		IRELAND GOVT 1.3% MAY33		1,062,000.00	1,057,454.64
		IRELAND GOVT 1% MAY26		177,000.00	182,664.00
		ITALY BTP 0.05% OCT19		1,000,000.00	993,410.00
		ITALY BTP 0.45% JUN21		1,500,000.00	1,462,020.00
		ITALY BTP 2.05% AUG27		485,000.00	453,727.20
		ITALY BTP 2.2% JUN27		640,000.00	609,011.20
		ITALY BTP 2.7% MAR47		10,000.00	8,691.50
		ITALY BTP 4.75% SEP44		425,000.00	505,741.50
		ITALY BTP 5.5% NOV22		760,000.00	866,270.80
		MEXICO 1.625% MAR24 EMTN		226,000.00	227,695.00
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	473,206.00
		NETHERLANDS 2.75% JAN47		111,600.00	158,849.20
		POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN		100,000.00	104,105.00
		PORTUGAL OT 2.25% APR34		55,000.00	54,745.90
		PORTUGAL OT 4.125% APR27		605,000.00	728,474.44
		SLOVAKIA 2.25% JUN68 235		87,977.00	90,188.74
		SPAIN GOVT 0.4% APR22		400,000.00	405,164.00
		SPAIN GOVT 1.5% APR27		750,000.00	768,127.50
		SPAIN GOVT 2.7% OCT48		162,000.00	169,220.34
		SPAIN GOVT 2.9% OCT46		885,000.00	970,703.40
		SPAIN GOVT 4% APR20		540,000.00	580,554.00
		SPAIN GOVT 5.15% OCT44		26,000.00	40,265.42
	計	銘柄数:	32	12,613,795.00	13,374,390.63
					(1,720,615,354)
		組入時価比率:	16.4%		16.6%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		550,000.00	581,867.00
		UK GOVT 4.25% DEC40		780,000.00	1,141,108.80
		UK GOVT 4.25% DEC55		320,000.00	550,384.00
	計	銘柄数:	3	1,650,000.00	2,273,359.80
					(327,591,147)
		組入時価比率:	3.1%		3.2%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,206,030.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,206,030.00
					(20,816,077)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		650,000.00	739,706.50
	計	銘柄数:	1	650,000.00	739,706.50
					(22,353,930)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ロシアルーブル	RUSSIA 8.15% FEB27 6207		4,100,000.00	4,195,448.00
	計	銘柄数:	1	4,100,000.00	4,195,448.00
					(7,342,034)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3% MAR47 150		333,000.00	319,966.38
		AUSTRALIA4.25% APR26 142		320,000.00	356,320.00
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		950,000.00	1,042,178.50
	計	銘柄数:	3	1,603,000.00	1,718,464.88
					(141,309,367)
		組入時価比率:	1.3%		1.4%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOV2.75%0437		56,000.00	53,196.08
	計	銘柄数:	1	56,000.00	53,196.08
					(3,984,918)
		組入時価比率:	0.0%		0.0%
	小計				4,530,630,914
					(4,530,630,914)
地方債証券	カナダドル	HYDRO QUEBEC 6.5% 19		100,000.00	143,100.00
		ONTARIO 2.6%		1,090,000.00	1,073,791.70
		QUEBEC 5%		250,000.00	326,310.00
	計	銘柄数:	3	1,440,000.00	1,543,201.70
					(132,098,065)
		組入時価比率:	1.3%		1.3%
	小計				132,098,065
					(132,098,065)
特殊債券	アメリカドル	FGLMC 3.5% SEP48 TBA		2,570,000.00	2,546,709.37
		FNCI 3.0% SEP33 TBA		500,000.00	495,625.00
		FNCL 3.0% SEP48 TBA		1,120,000.00	1,080,100.00
		FNCL 4.0% SEP48 TBA		1,050,000.00	1,066,734.37
		FNCL 4.5% SEP48 TBA		3,050,000.00	3,163,421.87
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	3,732,116.00
		G2SF 3.0% SEP48 TBA		120,000.00	117,037.50
		G2SF 3.5% SEP48 TBA		1,400,000.00	1,400,437.50
		G2SF 4.0% SEP48 TBA		700,000.00	715,531.25
		G2SF 4.5% SEP48 TBA		2,200,000.00	2,283,875.00
		PEMEX 4.25%		160,000.00	149,712.00
		PEMEX 6.75%		150,000.00	139,501.50
	計	銘柄数:	12	16,720,000.00	16,890,801.36
					(1,880,284,007)
		組入時価比率:	17.9%		18.1%
	ユーロ	DEXIA CREDIT 1.25%		500,000.00	523,195.00
		EFSF 0.75% EMTN		65,000.00	65,596.70
		EIB 0.875% EMTN		500,000.00	518,785.00
		ESM 1.125% EMTN		150,000.00	150,945.00
		EUROPEAN UNION3.375%EMTN		50,000.00	64,948.50
		UNEDIC 0.25% EMTN		1,000,000.00	1,007,050.00
	計	銘柄数:	6	2,265,000.00	2,330,520.20
					(299,821,423)
		組入時価比率:	2.9%		2.9%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		1,610,000.00	1,653,180.20
	計	銘柄数:	1	1,610,000.00	1,653,180.20
					(20,582,093)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	小計				2,200,687,523
					(2,200,687,523)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65%		330,000.00	324,056.70
		AB INBEV 4.7%		80,000.00	82,217.60
		ACTAVIS 3.25%		90,000.00	88,063.20
		AERCAP 3.5%		150,000.00	142,645.50
		AERCAP 3.65%		150,000.00	139,003.50
		AIG 3.9%		110,000.00	108,186.10
		ALTRIA GROUP 2.85%		218,000.00	213,391.48
		ALTRIA GROUP 4.25%		75,000.00	70,896.00
		AMER AIRLINE 3.2% AA		165,960.00	156,948.37
		AMERICAN TOWER 3.375%		150,000.00	139,933.50
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	19,723.20
		ANTHEM 5.1%		60,000.00	62,359.20
		ARGENTUM VAR		200,000.00	196,776.00
		AT&T INC 4.3%		205,000.00	176,888.35
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	97,644.00
		BANK NOVA 3.125% BKNT		455,000.00	452,292.75
		BANK OF MONTREAL2.35%MTN		240,000.00	229,992.00
		BARCLAYS BK 2.65%		655,000.00	641,919.65
		BAT 3.557% 144A		260,000.00	245,447.80
		BBCMS 2017-C1 A4		250,000.00	246,812.75
		BCARD 2018-1X A		334,000.00	334,210.42
		BK OF AMERICA 2.151% MTN		140,000.00	136,808.00
		BK OF AMERICA 3.248% MTN		140,000.00	130,828.60
		BK OF AMERICA FLT MTN		150,000.00	147,531.00
		BNSF 4.15%		85,000.00	85,204.00
		BPCE 4%		250,000.00	252,292.50
		CAPITAL ONE 4.2%		245,000.00	240,207.80
		CGCMT 2016-P6 A5		250,000.00	249,575.00
		CITIGROUP 4.65%		30,000.00	30,748.20
		CITIGROUP FLT		370,000.00	360,809.20
		CITIGROUP FLT V		340,000.00	334,053.40
		CLEVELAND 3.5% 144A		160,000.00	151,820.80
		CMS ENERGY 2.95%		35,000.00	32,090.45
		COMCAST 3.9%		45,000.00	41,839.65
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	105,514.20
		COMCAST CORP 4.6%		50,000.00	49,414.00
		CON EDISON 4.625%		70,000.00	72,174.90
		CONSTELLATION BR 4.5%		25,000.00	24,266.25
		CREDIT SUISSE FLT 144A		260,000.00	248,692.60
		CSFB 2004-3 2A1		11,963.76	11,963.76
		CSX 3.25%		45,000.00	42,974.55
		CVS HEALTH 4.3%		159,000.00	158,763.09
		CVS HEALTH 4.78%		90,000.00	90,309.60
		DOMINION RESOURCES 4.7%		130,000.00	131,886.30
		ENEL 2.75% 144A		200,000.00	189,126.00
		ENTERGY 2.95%		45,000.00	41,457.60
		ENTERGY MISSISSIPPI2.85%		70,000.00	64,120.00
		EPPLP 4.9%		135,000.00	139,305.15
		EQABS 2004-3 AF4		4,273.10	4,273.10
		EXELON 3.4%		325,000.00	323,433.50
		FORTIS 3.055%		155,000.00	142,569.00
		GE CAPITAL 4.418%		210,000.00	203,926.80
		GILEAD 4.5%		40,000.00	40,557.20
		GM 3.95%		260,000.00	254,462.00
		GM 5.15%		30,000.00	28,584.00
		GOLDMAN SACHS 3.5%		140,000.00	133,397.60
		GOLDMAN SACHS 3.85%		315,000.00	305,991.00
		GOLDMAN SACHS FLT		45,000.00	43,591.95
		GSMS 2017-GS5 A4		125,000.00	124,265.50
		HALLIBURTON 5%		105,000.00	113,088.15
		HARRIS 4.4%		70,000.00	71,029.70
		HSBC HLDGS VAR		270,000.00	261,306.00
		HSBC USA 2.375%		610,000.00	605,083.40
		JOHN DEERE 3.05% MTN		160,000.00	151,912.00
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	254,304.60
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	44,313.30
		KRAFT HEINZ FOOD 4.375%		65,000.00	57,227.95
		KROGER 2.65%		165,000.00	147,749.25
		M STANLEY 2.8%		345,000.00	342,398.70
		M STANLEY FLT		330,000.00	329,283.90
		MAPLE ESCROW 4.417% 144A		160,000.00	162,696.00
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	508,255.80
		MPLX 4.5%		90,000.00	84,928.50
		MSAC 2004-SD2 A		269,187.06	269,141.29
		MYLAN 3.95%		25,000.00	24,031.00
		NISOURCE 5.65%		80,000.00	91,429.60
		NORFOLK SOUTHERN 3.942%		75,000.00	70,701.75
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	135,907.20
		PHILIP MORRIS 2.75%		155,000.00	144,985.45
		PHILIP MORRIS 4.5%		105,000.00	104,319.60
		PHILLIPS 66 4.875%		10,000.00	10,392.20
		RABOBANK 3.125%		250,000.00	248,502.50
		RBS FLT		250,000.00	244,262.50
		REALTY INCOME 3.65%		95,000.00	90,829.50
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		70,000.00	76,204.80
		ROCKWELL COLLINS 3.2%		135,000.00	130,617.90
		ROCKWELL COLLINS 3.5%		215,000.00	206,445.15
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	44,670.50
		S CALIF EDISON 3.65% B		65,000.00	64,023.05
		SEMPRA ENERGY 3.8%		50,000.00	45,712.00
		SEMPRA ENERGY 4%		40,000.00	36,232.40
		SHERWIN-WILLIAMS 4.5%		25,000.00	24,314.50
		SHIRE ACQ 2.875%		122,000.00	115,618.18
		SIERRA PACIFIC 2.6%		75,000.00	69,197.25
		SIMON PROPERTY 3.375%		160,000.00	153,235.20
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		155,000.00	147,716.55
		SWEPCO 3.9% J		15,000.00	13,860.30
		SYNCHRONY FIN 4.25%		280,000.00	272,336.40
		TRANSCANADA 4.25% 10YR		165,000.00	166,937.10
		UBS FLT 144A		200,000.00	192,652.00
		UNITED AIR 3.1% AA		170,501.63	161,101.87
		UNITED TECH 4.5%		45,000.00	45,067.50
		VENTAS 4.375%		24,000.00	22,211.04
		VERIZON 2.625%		80,000.00	72,459.20
		VERIZON 3.85%		72,000.00	62,723.52
		VERIZON 4.272%		65,000.00	61,805.25
		VERIZON 4.862%		13,000.00	12,998.44
		VODAFONE 4.125%		35,000.00	35,038.50
		VODAFONE 4.375%		70,000.00	69,947.50
		WELLS FARGO 5.375%		215,000.00	233,971.60
		WELLS FARGO FLT BKNT		490,000.00	490,352.80
		WESTPAC VAR EMTN		90,000.00	86,674.50
		WFCM 2017-RC1 A4		250,000.00	247,160.50
		WFMBS 2005-2 2A1		31,436.09	31,436.09
	計	銘柄数:	114	17,695,321.64	17,299,037.75
					(1,925,728,882)
		組入時価比率:	18.3%		18.6%
	ユーロ	ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	232,308.00
		ABN AMRO BANK VAR EMTN		200,000.00	208,438.00
		ANZ BANK 0.625%		146,000.00	148,454.26
		ASB FIN 0.125% EMTN		474,000.00	466,520.28
		BK OF AMERICA FLT EMTN		249,000.00	252,827.13
		BP CAPITAL 0.9% EMTN		100,000.00	101,082.00
		BPM 2 A2		203,594.71	202,114.57
		CBA 0.375% EMTN		891,000.00	892,407.78
		CIBC 0.25% EMTN		372,000.00	371,955.36
		CR AGRICOLE 0.875% EMTN		200,000.00	204,174.00
		DANSKE BANK VAR 23		300,000.00	301,626.00
		EDP FIN 1.5% EMTN		161,000.00	156,153.90
		ENEL 1.125% EMTN		136,000.00	130,105.76
		ENI SPA 3.25% EMTN		110,000.00	123,509.10
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	154,679.28
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	270,180.18
		HANDELSBANKEN VAR 24		331,000.00	334,419.23
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	150,602.76
		IMERYS SA 1.875% EMTN		100,000.00	102,656.00
		ING GRP VAR EMTN		300,000.00	319,353.00
		INTESA SANPAOLO 0.5%		800,000.00	793,304.00
		JOHNSON CONTROLS 1%		175,000.00	175,980.00
		LIB MUTUAL 1.75% REGS		114,000.00	116,494.32
		M STANLEY 1.875% GMTN		300,000.00	305,223.00
		MOTABILITY 0.875% EMTN		122,000.00	122,151.28
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	293,976.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	288,587.52
		NATL BK OF CANA0.25%EMTN		514,000.00	511,676.72
		NORTEGAS 2.065% EMTN		100,000.00	99,326.00
		PARKER-HANNIFI 1.125%		200,000.00	201,102.00
		RBC 0.25%		574,000.00	571,801.58
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	139,362.06
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	278,571.52
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	370,598.70
		SKY 2.25% GMTN		100,000.00	107,098.00
		TORONTO-DOMI 0.625% EMTN		100,000.00	100,009.00
		TOTAL 1.375% EMTN		100,000.00	102,304.00
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	64,686.00
	計	銘柄数:	38	9,638,594.71	9,765,818.29
					(1,256,372,523)
		組入時価比率:	12.0%		12.1%
	英ポンド	BSKY UK2 A		280,000.00	279,498.80
		CENTRICA 4.375% EMTN		100,000.00	113,470.00
		ENEL 5.75% EMTN		100,000.00	127,522.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		100,000.00	122,650.00
		GATWICK ARPT 5.25% EMTN		100,000.00	115,246.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		150,000.00	196,486.50
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	259,336.00
		LONDON & QUADRANT 3.125%		140,000.00	138,826.80
		NAB 1.125% EMTN		500,000.00	496,445.00
		PRUDENTIAL VAR 39 EMTN		200,000.00	215,604.00
	計	銘柄数:	10	1,870,000.00	2,065,085.10
					(297,578,762)
		組入時価比率:	2.8%		2.9%
	スウェーデンクローネ	STADSHYPOTEK 1.5% 1587		2,000,000.00	2,078,460.00
	計	銘柄数:	1	2,000,000.00	2,078,460.00
					(25,876,827)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	小計				3,505,556,994
					(3,505,556,994)
	合計				10,368,973,496
					(10,368,973,496)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。