有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		9,614,625,459	9,042,623,607
流動資産合計		9,614,625,459	9,042,623,607
資産合計		9,614,625,459	9,042,623,607
負債の部
流動負債
未払収益分配金		16,694,598	15,914,444
未払受託者報酬		334,167	326,955
未払委託者報酬		3,349,997	3,277,721
その他未払費用		167,073	163,466
流動負債合計		20,545,835	19,682,586
負債合計		20,545,835	19,682,586
純資産の部
元本等
元本	※1	11,129,732,206	10,609,629,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,535,652,582	△1,586,688,863
(分配準備積立金)		536,442,439	503,899,871
元本等合計		9,594,079,624	9,022,941,021
純資産合計		9,594,079,624	9,022,941,021
負債純資産合計		9,614,625,459	9,042,623,607

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△119,758,372	1,945,125
営業収益合計		△119,758,372	1,945,125
営業費用
受託者報酬		2,116,284	2,014,280
委託者報酬	※1	21,215,646	20,193,074
その他費用		1,058,074	1,007,077
営業費用合計		24,390,004	23,214,431
営業利益又は営業損失(△)		△144,148,376	△21,269,306
経常利益又は経常損失(△)		△144,148,376	△21,269,306
当期純利益又は当期純損失(△)		△144,148,376	△21,269,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		138,060	303,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,426,655,843	△1,535,652,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,584,684	86,036,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		151,584,684	86,036,658
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,665,848	13,631,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,665,848	13,631,033
分配金	※2	102,629,139	101,869,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,535,652,582	△1,586,688,863

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
※1期首元本額	12,073,512,979円	11,129,732,206円
期中追加設定元本額	93,665,848円	90,631,033円
期中一部解約元本額	1,037,446,621円	610,733,355円
※2元本の欠損	1,535,652,582円	1,586,688,863円
受益権の総数	11,129,732,206口	10,609,629,884口
1口当たりの純資産額	0.8620円	0.8504円
(1万口当たりの純資産額)	(8,620円)	(8,504円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.25%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 平成30年2月8日 至 平成30年3月7日)	(自 平成30年8月8日 至 平成30年9月7日)
費用控除後の配当等収益額	14,520,190円	15,375,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	25,064,111円	27,418,421円
分配準備積立金額	588,256,698円	528,559,139円
当ファンドの分配対象収益額	627,840,999円	571,353,231円
当ファンドの期末残存口数	12,011,698,190口	10,966,180,804口
1万口当たり収益分配対象額	522.69円	521.01円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	18,017,547円	16,449,271円
	(自 平成30年3月8日 至 平成30年4月9日)	(自 平成30年9月8日 至 平成30年10月9日)
費用控除後の配当等収益額	20,076,418円	19,149,525円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	23,989,116円	26,903,562円
分配準備積立金額	559,679,112円	517,580,490円
当ファンドの分配対象収益額	603,744,646円	563,633,577円
当ファンドの期末残存口数	11,496,539,498口	10,760,254,709口
1万口当たり収益分配対象額	525.15円	523.81円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	17,244,809円	16,140,382円
	(自 平成30年4月10日 至 平成30年5月7日)	(自 平成30年10月10日 至 平成30年11月7日)
費用控除後の配当等収益額	14,252,479円	15,144,060円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	23,759,708円	29,030,277円
分配準備積立金額	557,131,420円	520,589,633円
当ファンドの分配対象収益額	595,143,607円	564,763,970円
当ファンドの期末残存口数	11,386,598,519口	10,801,004,506口
1万口当たり収益分配対象額	522.67円	522.88円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	17,079,897円	16,201,506円

区分	前期 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日)	当期 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日)
	(自 平成30年5月8日 至 平成30年6月7日)	(自 平成30年11月8日 至 平成30年12月7日)
費用控除後の配当等収益額	15,734,163円	14,935,390円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	23,267,274円	28,748,404円
分配準備積立金額	542,815,714円	514,487,721円
当ファンドの分配対象収益額	581,817,151円	558,171,515円
当ファンドの期末残存口数	11,150,596,668口	10,696,133,847口
1万口当たり収益分配対象額	521.78円	521.84円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	16,725,895円	16,044,200円
	(自 平成30年6月8日 至 平成30年7月9日)	(自 平成30年12月8日 至 平成31年1月7日)
費用控除後の配当等収益額	19,194,042円	14,733,581円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	28,113,712円	28,381,816円
分配準備積立金額	541,823,982円	506,832,509円
当ファンドの分配対象収益額	589,131,736円	549,947,906円
当ファンドの期末残存口数	11,244,262,516口	10,559,748,648口
1万口当たり収益分配対象額	523.93円	520.79円
1万口当たり分配金額	15.00円	20.00円
収益分配金金額	16,866,393円	21,119,497円
	(自 平成30年7月10日 至 平成30年8月7日)	(自 平成31年1月8日 至 平成31年2月7日)
費用控除後の配当等収益額	14,527,895円	19,367,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	27,827,358円	30,947,096円
分配準備積立金額	538,609,142円	500,446,593円
当ファンドの分配対象収益額	580,964,395円	550,761,411円
当ファンドの期末残存口数	11,129,732,206口	10,609,629,884口
1万口当たり収益分配対象額	521.99円	519.11円
1万口当たり分配金額	15.00円	15.00円
収益分配金金額	16,694,598円	15,914,444円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年8月7日現在)	当期 (平成31年2月7日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,020,847	207,757,584
合計	6,020,847	207,757,584

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成31年2月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,290,958,402	9,042,623,607
合計			6,290,958,402	9,042,623,607

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,447,521,294	1,494,099,097
コール・ローン		27,643,842	61,698,051
国債証券		4,530,630,914	4,348,709,545
地方債証券		132,098,065	135,547,947
特殊債券		2,200,687,523	1,890,882,762
社債券		3,505,556,994	3,138,787,927
派生商品評価勘定		67,547,948	25,817,543
未収入金		1,435,182,231	471,762,220
未収利息		61,245,294	62,645,977
前払費用		10,853,242	9,682,700
流動資産合計		13,418,967,347	11,639,633,769
資産合計		13,418,967,347	11,639,633,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		58,294,219	19,662,960
未払金		2,864,948,216	1,821,480,352
未払解約金		99,999	310,533
未払利息		78	157
流動負債合計		2,923,342,512	1,841,454,002
負債合計		2,923,342,512	1,841,454,002
純資産の部
元本等
元本	※1	7,302,574,420	6,816,400,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,193,050,415	2,981,779,036
元本等合計		10,495,624,835	9,798,179,767
純資産合計		10,495,624,835	9,798,179,767
負債純資産合計		13,418,967,347	11,639,633,769

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
※1期首元本額	8,007,081,756円	7,302,574,420円
期中追加設定元本額	62,059,415円	70,676,938円
期中解約元本額	766,566,751円	556,850,627円
元本の内訳(注)
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)	557,309,760円	525,442,329円
GIM世界投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,689,831,241円	6,290,958,402円
GIM世界投資適格債券ファンドF1(適格機関投資家専用)	55,433,419円	-円
合 計	7,302,574,420円	6,816,400,731円
受益権の総数	7,302,574,420口	6,816,400,731口
1口当たりの純資産額	1.4372円	1.4374円
(1万口当たりの純資産額)	(14,372円)	(14,374円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年8月7日現在)	(平成31年2月7日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△22,277,138	55,163,352
地方債証券	△265,574	2,010,619
特殊債券	1,172,550	2,501,199
社債券	△16,347,241	18,248,602
合計	△37,717,403	77,923,772

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成30年8月7日現在)				(平成31年2月7日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,355,101,775	-	2,328,347,451	△26,754,324	920,073,221	-	928,149,994	8,076,773
	カナダドル	511,211,338	-	510,088,619	△1,122,719	345,747,306	-	348,452,961	2,705,655
	ユーロ	376,851,328	-	372,237,566	△4,613,762	391,464,658	-	392,566,761	1,102,103
	英ポンド	255,193,196	-	248,495,335	△6,697,861	260,736,295	-	259,826,256	△910,039
	スウェーデンクローネ	-	-	-	-	3,896,973	-	3,859,374	△37,599
	ノルウェークローネ	525,789,477	-	514,930,779	△10,858,698	640,727,823	-	645,648,106	4,920,283
	デンマーククローネ	29,543,295	-	28,939,547	△603,748	-	-	-	-
	チェココルナ	12,724,200	-	12,599,159	△125,041	12,241,080	-	12,146,495	△94,585
	ハンガリーフォリント	-	-	-	-	9,186,763	-	9,277,880	91,117
	ポーランドズロチ	16,084,284	-	16,025,230	△59,054	-	-	-	-
	オーストラリアドル	497,997,927	-	495,614,671	△2,383,256	158,590,723	-	157,586,549	△1,004,174
	ニュージーランドドル	9,314,305	-	9,185,738	△128,567	126,875,230	-	127,287,052	411,822
	香港ドル	-	-	-	-	32,267,934	-	32,623,057	355,123
	シンガポールドル	26,157,622	-	25,772,927	△384,695	25,406,958	-	25,687,345	280,387
	タイバーツ	37,243,895	-	36,794,592	△449,303	37,456,678	-	38,557,208	1,100,530
	イスラエルシェケル	25,832,351	-	25,036,116	△796,235	13,606,972	-	13,881,169	274,197
	売建
	アメリカドル	1,746,012,431	-	1,727,561,525	18,450,906	1,225,661,313	-	1,237,243,657	△11,582,344
	カナダドル	316,082,880	-	317,628,852	△1,545,972	79,696,800	-	80,226,573	△529,773
	ユーロ	1,482,283,434	-	1,453,641,888	28,641,546	787,974,270	-	788,249,735	△275,465
	英ポンド	427,266,535	-	418,915,134	8,351,401	406,103,823	-	405,620,711	483,112
	スウェーデンクローネ	42,898,617	-	41,988,033	910,584	46,006,186	-	45,102,321	903,865
	ノルウェークローネ	352,297,413	-	346,725,795	5,571,618	245,939,286	-	246,472,194	△532,908
	デンマーククローネ	15,857,186	-	15,702,526	154,660	-	-	-	-
	オーストラリアドル	321,346,497	-	317,650,248	3,696,249	59,339,237	-	59,193,382	145,855
	ニュージーランドドル	-	-	-	-	127,557,699	-	127,287,051	270,648
合計		9,383,089,986	-	9,263,881,731	9,253,729	5,956,557,228	-	5,984,945,831	6,154,583

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成31年2月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	ABU DHABI3.125%OCT27REGS		200,000.00	194,922.00
		BERMUDA 4.75% FEB29 REGS		210,000.00	218,565.90
		HUNGARY USD 5.375% MAR24		100,000.00	108,820.00
		INDNSA 5.375% OCT23 REGS		400,000.00	427,996.00
		KUWAIT 2.75% MAR22 REGS		280,000.00	276,026.80
		MEXICO USD 4.15% MAR27		210,000.00	207,053.70
		POLAND USD 3% MAR23		650,000.00	647,757.50
		SAUDI USD4.375%APR29REGS		200,000.00	204,882.00
		US T-BOND 2.75% NOV47		690,000.00	651,187.50
		US T-BOND 3.125% MAY48		1,135,000.00	1,153,266.40
		US T-BOND 3% AUG48		105,000.00	104,114.06
		US T-BOND 3% FEB47		813,100.00	808,780.40
		US T-BOND 3% FEB48		685,000.00	679,327.32
		US T-BOND 3% MAY47		667,500.00	663,119.53
		US T-BOND 6.375% AUG27		200,000.00	256,250.00
		US T-NOTE 1.125% FEB19		1,530,000.00	1,528,744.92
		US T-NOTE 1.125% FEB21		580,000.00	563,642.19
		US T-NOTE 1.375% OCT20		365,000.00	357,657.22
		US T-NOTE 1.75% DEC20		1,045,000.00	1,029,937.30
		US T-NOTE 2.375% MAR21		1,210,000.00	1,206,313.28
		US T-NOTE 2.75% FEB28		781,500.00	785,773.82
		US T-NOTE 2.875% AUG28		820,000.00	832,428.10
		US T-NOTE 2.875% MAY28		1,125,000.00	1,142,226.56
		US T-NOTE 2.875% NOV21		420,000.00	424,068.74
		US T-NOTE 2.875% OCT23		3,090,000.00	3,139,246.87
		US T-NOTE 3.125% NOV28		1,610,900.00	1,669,798.51
	計	銘柄数:	26	19,123,000.00	19,281,906.62
					(2,119,852,813)
		組入時価比率:	21.6%		22.2%
	カナダドル	CANADA GOVT 2% JUN28		310,000.00	311,977.80
		CANADA GOVT 3.25% JUN21		1,550,000.00	1,600,111.50
		CANADA GOVT 5% JUN37		460,000.00	658,329.00
	計	銘柄数:	3	2,320,000.00	2,570,418.30
					(213,833,098)
		組入時価比率:	2.2%		2.2%
	メキシコペソ	MEXICO GOVT 10% DEC24		5,500,000.00	5,961,175.00
	計	銘柄数:	1	5,500,000.00	5,961,175.00
					(34,276,756)
		組入時価比率:	0.3%		0.4%
	ユーロ	AUSTRIA GOVT 1.5% FEB47		130,000.00	138,184.80
		BELGIUM GOVT 5% MAR35 44		240,000.00	376,348.80
		BELGIUM GOVT5.5%MAR28 31		30,000.00	43,303.50
		CYPRUS 2.375% SEP28 EMTN		454,000.00	467,202.32
		FINLAND 1.375% APR47 30Y		60,000.00	64,753.20
		FRANCE OAT 0.75% MAY28		920,000.00	940,203.20
		FRANCE OAT 2% MAY48		220,047.00	243,994.71
		FRANCE OAT 3.25% MAY45		464,800.00	650,115.76
		GERMANY BUND 1.25% AUG48		80,000.00	90,163.20
		GERMANY BUND 4.75% JUL34		88,925.00	146,704.90
		IRELAND GOVT 1.3% MAY33		37,457.00	37,701.96
		IRELAND GOVT 1% MAY26		177,000.00	184,166.73
		ITALY BTP 0.05% OCT19		1,000,000.00	999,580.00
		ITALY BTP 2.05% AUG27		485,000.00	464,625.15
		ITALY BTP 2.2% JUN27		640,000.00	622,502.40
		ITALY BTP 2.7% MAR47		4,000.00	3,399.44
		ITALY BTP 4.75% SEP44		145,000.00	169,526.75
		ITALY BTP 5.5% NOV22		570,000.00	651,646.80
		MEXICO EUR 2.375% APR21		446,000.00	467,015.52
		NETHERLANDS 2.75% JAN47		161,600.00	239,129.21
		POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN		100,000.00	105,825.00
		PORTUGAL OT 2.25% APR34		55,000.00	55,975.15
		PORTUGAL OT 4.125% APR27		605,000.00	735,171.80
		SLOVAKIA 2.25% JUN68 235		7,977.00	8,176.34
		SLOVENIA 1.1875% MAR29		800,000.00	811,800.00
		SLOVENIA 1% MAR28		90,000.00	90,833.40
		SPAIN GOVT 0.4% APR22		400,000.00	405,600.00
		SPAIN GOVT 1.5% APR27		660,000.00	683,073.60
		SPAIN GOVT 2.7% OCT48		52,000.00	54,739.36
		SPAIN GOVT 2.9% OCT46		475,000.00	524,989.00
		SPAIN GOVT 4% APR20		540,000.00	568,242.00
	計	銘柄数:	31	10,138,806.00	11,044,694.00
					(1,379,592,727)
		組入時価比率:	14.1%		14.5%
	英ポンド	UK GOVT 2% SEP25		650,000.00	693,452.50
		UK GOVT 4.25% DEC40		780,000.00	1,146,522.00
		UK GOVT 4.25% DEC55		320,000.00	550,800.00
	計	銘柄数:	3	1,750,000.00	2,390,774.50
					(339,968,133)
		組入時価比率:	3.5%		3.6%
	デンマーククローネ	DENMARK GOVT 4.5% NOV39		700,000.00	1,235,591.00
	計	銘柄数:	1	700,000.00	1,235,591.00
					(20,671,437)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT 5.75% SEP22		650,000.00	737,607.00
	計	銘柄数:	1	650,000.00	737,607.00
					(21,442,235)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	ロシアルーブル	RUSSIA 8.15% FEB27 6207		4,100,000.00	4,146,822.00
	計	銘柄数:	1	4,100,000.00	4,146,822.00
					(6,966,660)
		組入時価比率:	0.1%		0.1%
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3% MAR47 150		133,000.00	139,732.46
		AUSTRALIA4.25% APR26 142		840,000.00	966,033.60
		AUSTRALIA5.75% MAY21 124		950,000.00	1,034,645.00
	計	銘柄数:	3	1,923,000.00	2,140,411.06
					(167,144,699)
		組入時価比率:	1.7%		1.8%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOV2.75%0437		56,000.00	57,455.12
	計	銘柄数:	1	56,000.00	57,455.12
					(4,276,959)
		組入時価比率:	0.0%		0.0%
	タイバーツ	THAI GOVT 2.125% DEC26		11,760,000.00	11,590,891.20
	計	銘柄数:	1	11,760,000.00	11,590,891.20
					(40,684,028)
		組入時価比率:	0.4%		0.4%
	小計				4,348,709,545
					(4,348,709,545)
地方債証券	カナダドル	HYDRO QUEBEC 6.5% 19		100,000.00	144,262.00
		ONTARIO 2.6%		1,090,000.00	1,097,259.40
		PROV BRCOL 2.8%		60,000.00	57,939.00
		QUEBEC 5%		250,000.00	329,917.50
	計	銘柄数:	4	1,500,000.00	1,629,377.90
					(135,547,947)
		組入時価比率:	1.4%		1.4%
	小計				135,547,947
					(135,547,947)
特殊債券	アメリカドル	FGLMC 3.5% FEB49 TBA		2,570,000.00	2,574,818.75
		FGLMC 4.0% FEB49 TBA		840,000.00	858,112.50
		FNCI 3.0% FEB34 TBA		880,000.00	879,450.00
		FNCL 3.0% FEB49 TBA		610,000.00	596,656.25
		FNCL 4.0% FEB49 TBA		1,050,000.00	1,071,984.37
		FNCL 4.5% FEB49 TBA		900,000.00	933,750.00
		FREDDIE MAC 3.75%		3,700,000.00	3,706,438.00
		G2SF 3.0% FEB49 TBA		120,000.00	118,575.00
		G2SF 3.5% FEB49 TBA		1,400,000.00	1,412,687.50
		G2SF 4.5% FEB49 TBA		1,350,000.00	1,398,937.50
		G2SF 5.0% FEB49 TBA		570,000.00	594,581.25
		PEMEX 4.25%		110,000.00	100,395.90
	計	銘柄数:	12	14,100,000.00	14,246,387.02
					(1,566,247,788)
		組入時価比率:	16.0%		16.5%
	ユーロ	DEXIA CREDIT 1.25%		500,000.00	522,410.00
		EFSF 0.75% EMTN		65,000.00	66,482.00
		EIB 0.875% EMTN		500,000.00	522,395.00
		ESM 1.125% EMTN		150,000.00	154,396.50
		EUROPEAN UNION3.375%EMTN		50,000.00	65,395.00
		KOREA HOUSING 0.75% REGS		100,000.00	101,015.00
		UNEDIC 0.25% EMTN		1,000,000.00	1,007,470.00
	計	銘柄数:	7	2,365,000.00	2,439,563.50
					(304,725,876)
		組入時価比率:	3.1%		3.2%
	スウェーデンクローネ	EIB 1.25% EMTN		1,610,000.00	1,667,428.70
	計	銘柄数:	1	1,610,000.00	1,667,428.70
					(19,909,098)
		組入時価比率:	0.2%		0.2%
	小計				1,890,882,762
					(1,890,882,762)
社債券	アメリカドル	AB INBEV 3.65% 144A		180,000.00	176,250.60
		AB INBEV 4.15%		140,000.00	143,558.80
		AB INBEV 4.7% 144A		80,000.00	77,646.40
		AB INBEV 4.75%		110,000.00	114,182.20
		AB INBEV 5.55%		55,000.00	57,974.95
		ABBOTT LABS 3.75%		108,000.00	110,203.20
		ACTAVIS 3.25%		90,000.00	88,884.00
		AIG 3.9%		110,000.00	108,555.70
		ALTRIA GROUP 2.85%		48,000.00	46,811.04
		AMER AIRLINE 3.2% AA		161,910.00	154,175.55
		AMERICAN TOWER 4%		20,000.00	20,188.00
		ANTHEM 5.1%		60,000.00	63,502.80
		ARGENTUM VAR		200,000.00	197,210.00
		AT&T 4.5%		10,000.00	8,969.70
		AT&T INC 4.3%		205,000.00	182,359.80
		BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%		100,000.00	98,063.00
		BANK NOVA 3.125% BKNT		455,000.00	455,914.55
		BANK OF MONTREAL 3.3% E		120,000.00	119,274.00
		BARCLAYS BK 2.65%		655,000.00	647,225.15
		BAT 3.557%		340,000.00	312,147.20
		BBCMS 2017-C1 A4		250,000.00	251,935.00
		BCARD 2018-1X A		334,000.00	332,997.66
		BERKSHIRE 4.45% WI		65,000.00	65,948.35
		BK OF AMERICA 3.248% MTN		140,000.00	133,446.60
		BK OF AMERICA FLT		65,000.00	65,132.60
		BK OF AMERICA FLT MTN		150,000.00	149,181.00
		BK OF AMERICA FLT MTN Q		95,000.00	95,210.90
		BNSF 4.15%		85,000.00	86,433.10
		BP CAPITAL 3.79%		225,000.00	230,757.75
		BPCE 4%		250,000.00	254,465.00
		CAPITAL ONE 3.75%		215,000.00	207,075.10
		CGCMT 2016-P6 A5		250,000.00	255,790.00
		CITIGROUP 4.65%		30,000.00	31,217.40
		CITIGROUP FLT		240,000.00	237,991.20
		CITIGROUP FLT V		340,000.00	337,334.40
		CLEVELAND 3.5% 144A		160,000.00	150,486.40
		CMS ENERGY 2.95%		35,000.00	32,487.00
		COMCAST 2.35%		25,000.00	22,845.25
		COMCAST 3.9%		45,000.00	42,607.80
		COMCAST 3.95%		50,000.00	51,513.50
		COMCAST 4.7%		50,000.00	52,007.00
		COMCAST CORP 4.45%		110,000.00	109,354.30
		COMCAST CORP 4.6%		50,000.00	51,032.00
		CONSTELLATION BR 4.5%		25,000.00	23,400.75
		COX COMMS 3.35% 144A		170,000.00	160,500.40
		CREDIT SUISSE FLT 144A		260,000.00	247,130.00
		CSFB 2004-3 2A1		993.45	993.45
		CSX 3.25%		45,000.00	43,450.20
		CVS HEALTH 4.3%		159,000.00	160,553.43
		CVS HEALTH 4.78%		90,000.00	89,943.30
		DBS BANK 3.3% REGS		400,000.00	402,352.00
		DOMINION RESOURCES 4.7%		130,000.00	131,227.20
		ENTERGY 2.95%		45,000.00	41,989.50
		ENTERGY MISSISSIPPI2.85%		70,000.00	65,230.20
		EPPLP 4.9%		95,000.00	98,070.40
		EXELON 3.4%		325,000.00	322,497.50
		FIFTH THIRD BANCOPR3.65%		20,000.00	20,074.40
		FORTIS 3.055%		155,000.00	144,613.45
		GE 3.1% GMTN		168,000.00	162,948.24
		GE 4.125%		25,000.00	20,877.25
		GE CAPITAL 4.418%		210,000.00	187,250.70
		GILEAD 4.5%		40,000.00	39,482.40
		GM 3.95%		30,000.00	29,152.80
		GM 5.15%		30,000.00	27,044.70
		GOLDMAN SACHS 3.5%		270,000.00	260,390.70
		GOLDMAN SACHS 3.85%		315,000.00	309,789.90
		GOLDMAN SACHS FLT		45,000.00	43,966.35
		GSMS 2017-GS5 A4		125,000.00	126,358.75
		HALLIBURTON 5%		105,000.00	108,938.55
		HSBC HLDGS VAR		270,000.00	265,104.90
		INDIANA MICHIGAN PW4.25%		30,000.00	29,736.60
		JOHN DEERE 2.8% MTN		310,000.00	306,847.30
		KEURIG DR PEPPER 2.55%		51,000.00	45,487.92
		KIMCO REALITY 3.125%		265,000.00	257,574.70
		KIMCO REALITY 3.4%		45,000.00	44,476.65
		KRAFT HEINZ FOOD 4.375%		65,000.00	56,318.60
		KROGER 2.65%		165,000.00	148,882.80
		M STANLEY FLT		330,000.00	332,653.20
		MAPLE ESCROW 4.417% 144A		109,000.00	110,813.76
		MARTIN MARIETTA 4.25%		70,000.00	58,135.70
		MEDTRONIC 4.375%		110,000.00	115,430.70
		METLIFE INC 2.3% 144A		510,000.00	509,750.10
		MPLX 4.5%		35,000.00	32,515.35
		MSAC 2004-SD2 A		192,161.32	191,742.40
		NATL RURAL UTIL 4.3%		10,000.00	10,272.70
		NISOURCE 5.65%		20,000.00	22,199.60
		NORFOLK SOUTHERN 3.942%		75,000.00	70,545.75
		ORACLE CORP 4.5%		130,000.00	135,996.90
		PENAR 2018-2X A1		333,000.00	331,838.82
		PHILIP MORRIS 2.5%		250,000.00	244,047.50
		PHILLIPS 66 4.875%		10,000.00	10,433.10
		RBS FLT		250,000.00	243,662.50
		REALTY INCOME 3.65%		95,000.00	92,701.00
		REYNOLDS AMERICAN 5.7%		70,000.00	69,916.70
		ROCKWELL COLLINS 3.5%		215,000.00	207,337.40
		S CALIF EDISON 3.6% C		50,000.00	41,193.50
		S CALIF EDISON 3.65% B		65,000.00	61,619.35
		SEMPRA ENERGY 3.8%		50,000.00	43,966.50
		SHERWIN-WILLIAMS 4.5%		25,000.00	23,513.50
		SHIRE ACQ 2.875%		212,000.00	204,109.36
		SIERRA PACIFIC 2.6%		75,000.00	70,242.00
		SUNOCO LOGISTICS 5.3%		155,000.00	144,312.75
		SWEPCO 3.9% J		15,000.00	13,549.05
		TRANSCANADA 4.25% 10YR		165,000.00	168,710.85
		UBS FLT 144A		200,000.00	194,244.00
		UNITED AIR 3.1% AA		165,752.72	157,508.17
		UNITED TECH 3.95%		35,000.00	35,807.10
		UNITED TECH 4.125%		80,000.00	81,921.60
		UNITED TECH 4.45%		40,000.00	40,318.40
		VENTAS 4.375%		24,000.00	21,845.76
		VERIZON 2.625%		80,000.00	74,590.40
		VERIZON 3.85%		72,000.00	64,822.32
		VERIZON 4.272%		65,000.00	63,304.80
		VODAFONE 4.125%		35,000.00	35,046.55
		VODAFONE 4.375%		70,000.00	69,584.90
		WELLS FARGO 3.75% MTN		40,000.00	40,537.20
		WELLS FARGO 4.15% MTN		45,000.00	45,956.70
		WELLS FARGO 5.375%		125,000.00	136,755.00
		WELLS FARGO FLT BKNT		490,000.00	490,779.10
		WESTPAC VAR EMTN		90,000.00	87,345.90
		WFCM 2017-RC1 A4		250,000.00	251,820.00
		WFMBS 2005-2 2A1		21,067.35	21,067.35
	計	銘柄数:	122	16,614,884.84	16,327,467.23
					(1,795,041,747)
		組入時価比率:	18.3%		18.9%
	ユーロ	ABN AMRO 6.375% EMTN		200,000.00	225,258.00
		ABN AMRO BANK VAR EMTN		200,000.00	205,358.00
		AMERICAN TOWER 1.375%		140,000.00	138,390.00
		ANZ BANK 0.45% EMTN		500,000.00	501,600.00
		APPLE 1.375%		100,000.00	103,747.00
		ASB FIN 0.75% EMTN		240,000.00	241,190.40
		BANK NOVA 0.375% EMTN		150,000.00	151,009.50
		BK OF AMERICA FLT EMTN		249,000.00	253,581.60
		BP CAPITAL 0.9% EMTN		100,000.00	101,301.00
		BP CAPITAL 2.972% EMTN		100,000.00	113,238.00
		BPM 2 A2		175,947.52	173,980.42
		CBA 0.375% EMTN		891,000.00	894,492.72
		CBA 0.5% EMTN		550,000.00	541,244.00
		CIBC 0.25% EMTN		372,000.00	373,309.44
		EDP FIN 1.5% EMTN		161,000.00	156,677.15
		ENEL 1.125% EMTN		136,000.00	131,501.12
		GE 1.875%		100,000.00	98,498.00
		GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN		147,000.00	152,524.26
		HAMMERSON 2% EMTN		258,000.00	262,473.72
		HEATHROW 1.5% EMTN		154,000.00	153,875.26
		IMERYS SA 1.875% EMTN		100,000.00	98,388.00
		ING GRP VAR EMTN		300,000.00	314,310.00
		INTESA SANPAOLO 0.5%		800,000.00	799,656.00
		LIB MUTUAL 1.75% REGS		114,000.00	115,902.66
		M STANLEY 1.875% GMTN		300,000.00	307,752.00
		MOTABILITY 0.875% EMTN		122,000.00	122,298.90
		NATIONWIDE 0.625% EMTN		300,000.00	296,481.00
		NATIONWIDE 0.75% EMTN		282,000.00	287,535.66
		NORTEGAS 2.065% EMTN		100,000.00	97,820.00
		RCI BANQUE 0.625% EMTN		138,000.00	138,652.74
		SCENTRE GROUP 1.5% EMTN		272,000.00	276,452.64
		SEB VAR 26 S.289		355,000.00	367,070.00
		SIEMENS 1.375% EMTN		70,000.00	71,236.20
		SKY 2.25% GMTN		100,000.00	106,634.00
		TORONTO-DOMI 0.625% EMTN		100,000.00	101,208.00
		TOTAL 1.375% EMTN		100,000.00	103,128.00
		VINCI 1.75% EMTN		100,000.00	101,994.00
		VOLKSWAGEN 2.625%		60,000.00	62,841.00
	計	銘柄数:	38	8,636,947.52	8,742,610.39
					(1,092,039,463)
		組入時価比率:	11.1%		11.5%
	英ポンド	BSKY UK2 A		280,000.00	279,267.80
		CENTRICA 4.375% EMTN		100,000.00	112,462.00
		EVERSHOLT 6.359% EMTN		100,000.00	121,528.00
		HEATHROW 6.75% EMTN		150,000.00	195,882.00
		LLOYDS BK 9.625%		200,000.00	254,196.00
		LONDON & QUADRANT 3.125%		140,000.00	135,744.00
		NAB 1.125% EMTN		500,000.00	496,380.00
	計	銘柄数:	7	1,470,000.00	1,595,459.80
					(226,874,383)
		組入時価比率:	2.3%		2.4%
	スウェーデンクローネ	STADSHYPOTEK 1.5% 1587		2,000,000.00	2,079,760.00
	計	銘柄数:	1	2,000,000.00	2,079,760.00
					(24,832,334)
		組入時価比率:	0.3%		0.3%
	小計				3,138,787,927
					(3,138,787,927)
	合計				9,513,928,181
					(9,513,928,181)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。