有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/12/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成26年9月22日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	109,207,538,656	125,697,876,993
親投資信託受益証券合計		109,207,538,656	125,697,876,993
合計		109,207,538,656	125,697,876,993


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本インカムオープン)は、「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況


貸借対照表		(単位:円)
	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,511,981,049	1,894,228,350
国債証券	5,670,960,000	10,292,565,000
地方債証券	2,773,526,400	2,790,449,300
特殊債券	15,952,545,276	13,568,897,202
社債券	136,335,881,558	132,512,689,374
未収利息	570,200,928	545,075,851
前払費用	2,467,228	10,116,469
流動資産合計	164,817,562,439	161,614,021,546
資産合計	164,817,562,439	161,614,021,546
負債の部
流動負債
未払金	1,000,330,000	-
未払解約金	1,215,537,177	761,907,400
流動負債合計	2,215,867,177	761,907,400
負債合計	2,215,867,177	761,907,400
純資産の部
元本等
元本	142,206,767,339	139,749,376,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,394,927,923	21,102,737,710
純資産合計	162,601,695,262	160,852,114,146
負債純資産合計	164,817,562,439	161,614,021,546

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
1.	受益権総口数	142,206,767,339口	139,749,376,436口

2.	1口当たり純資産額	1.1434円	1.1510円
	(1万口当たり純資産額)	(11,434円)	(11,510円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成25年9月21日至平成26年3月20日)	(自平成26年3月21日至平成26年9月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成26年3月20日現在	平成26年9月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,216,000	△18,164,000
地方債証券	8,235,300	16,922,900
特殊債券	97,717,780	46,955,410
社債券	261,877,570	△89,442,400
合計	377,046,650	△43,728,090

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	177,793,077,931円	142,206,767,339円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	14,306,240,933円	20,573,737,554円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	49,892,551,525円	23,031,128,457円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本インカムオープン	114,241,697,005円	109,207,538,656円
ニッセイ日本インカムファンド	16,442,389,265円	16,096,338,835円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	10,688,287,424円	6,660,965,899円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	241,684,344円	6,892,114,919円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	592,709,301円	892,418,127円

計	142,206,767,339円	139,749,376,436円

附属明細表(平成26年9月22日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第276回利付国債(10年)	800,000,000	815,312,000
	第279回利付国債(10年)	600,000,000	617,232,000
	第281回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,550,400,000
	第283回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,241,292,000
	第284回利付国債(10年)	400,000,000	414,596,000
	第285回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,352,494,000
	第286回利付国債(10年)	300,000,000	314,118,000
	第287回利付国債(10年)	900,000,000	944,811,000
	第288回利付国債(10年)	200,000,000	209,682,000
	第332回利付国債(10年)	100,000,000	101,150,000
	第333回利付国債(10年)	400,000,000	403,984,000
	第334回利付国債(10年)	300,000,000	302,502,000
	第335回利付国債(10年)	900,000,000	897,012,000
	第55回利付国債(20年)	200,000,000	224,724,000
	第65回利付国債(20年)	800,000,000	903,256,000
国債証券合計		9,900,000,000	10,292,565,000
地方債証券	第712回東京都公募公債	1,100,000,000	1,130,565,700
	第721回東京都公募公債	500,000,000	515,535,000
	第727回東京都公募公債	100,000,000	101,871,700
	平成22年度第6回静岡県公募公債	200,000,000	210,849,400
	平成22年度第6回愛知県公募公債	200,000,000	210,860,400
	平成22年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	104,905,100
	第480回名古屋市公募公債	500,000,000	515,862,000
地方債証券合計		2,700,000,000	2,790,449,300
特殊債券	第20回日本政策投資銀行債券	300,000,000	325,036,800
	第49回日本政策投資銀行債券	1,000,000,000	1,105,703,000
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	316,253,400
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	736,493,800
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,849,500
	第113回道路機構債券	600,000,000	612,577,200
	第7回道路債券	800,000,000	937,196,000
	第19回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,060,868,000
	第35回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	522,498,500
	第48回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	821,451,200
	第49回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,032,763,000
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,028,205,000
	第25回日本政策金融公庫債券	300,000,000	312,998,700
	第16回国際協力銀行債券	1,000,000,000	1,091,124,000
	第31回福祉医療機構債券	500,000,000	518,305,000
	第94回い号名古屋高速道路債券	500,000,000	526,251,500
	第6回中日本高速道路債券	300,000,000	318,818,700
	第84回名古屋高速道路債券	300,000,000	300,884,112
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	830,000,000	884,043,790
	第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,012,576,000
特殊債券合計		12,830,000,000	13,568,897,202
社債券	第323回東京地下鉄	1,000,000,000	1,057,197,000
	第325回東京地下鉄	100,000,000	108,722,600
	第330回東京地下鉄	200,000,000	225,174,000
	第334回東京地下鉄	900,000,000	1,013,874,300
	第337回東京地下鉄	300,000,000	336,627,900
	第14回成田国際空港	1,000,000,000	1,027,557,000
	第39回中日本高速道路債券	1,100,000,000	1,149,339,400
	第15回清水建設	800,000,000	824,550,400
	第18回清水建設	900,000,000	925,578,000
	第40回鹿島建設	1,200,000,000	1,221,507,600
	第41回鹿島建設	600,000,000	608,662,800
	第13回森永乳業	300,000,000	303,559,500
	第4回キリンホールディングス	500,000,000	542,491,000
	第7回キリンホールディングス	800,000,000	855,228,800
	第9回キリンホールディングス	700,000,000	740,611,900
	第20回双日	1,400,000,000	1,411,211,200
	第21回双日	200,000,000	202,708,000
	第24回双日	600,000,000	601,372,558
	第25回双日	300,000,000	301,126,323
	第7回キッコーマン	1,100,000,000	1,169,276,900
	第20回味の素	1,300,000,000	1,420,142,100
	第8回日本たばこ産業	200,000,000	211,790,400
	第13回森ビル	700,000,000	698,882,800
	第28回東レ	900,000,000	930,743,100
	第8回旭化成	500,000,000	529,784,500
	第28回住友化学	100,000,000	100,167,885
	第8回ダイセル化学工業	300,000,000	321,136,800
	第10回ダイセル	400,000,000	413,793,200
	第1回マルホ	800,000,000	799,275,200
	第9回オリエンタルランド	400,000,000	420,234,800
	第3回富士フイルムホールディングス	1,700,000,000	1,750,568,200
	第2回コニカミノルタホールディングス	400,000,000	408,916,000
	第4回コニカミノルタホールディングス	200,000,000	204,921,600
	第3回新日鉱ホールディングス	400,000,000	431,540,800
	第2回 JXホールディングス	200,000,000	205,796,400
	第14回旭硝子	1,400,000,000	1,450,668,800
	第29回新日本製鐵	500,000,000	538,176,000
	第55回新日本製鐵	700,000,000	732,230,100
	第58回新日本製鐵	500,000,000	527,101,500
	第61回新日本製鐵	100,000,000	106,439,600
	第65回新日本製鐵	300,000,000	312,079,200
	第67回新日本製鐵	1,800,000,000	1,900,539,000
	第70回新日本製鐵	1,000,000,000	1,030,850,000
	第17回ジェイエフイーホールディングス	400,000,000	423,124,400
	第23回三菱マテリアル	200,000,000	201,001,830
	第27回三菱マテリアル	500,000,000	501,101,403
	第16回豊田自動織機	100,000,000	103,592,600
	第18回豊田自動織機	200,000,000	216,678,200
	第20回ダイキン工業	300,000,000	298,723,200
	第21回ダイキン工業	300,000,000	299,314,500
	第19回三菱重工業	600,000,000	621,853,200
	第24回三菱重工業	1,100,000,000	1,167,283,700
	第29回三菱重工業	1,000,000,000	994,228,000
	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社	300,000,000	304,062,900
	第1回B号明治安田生命2012基金特定目的会社	800,000,000	810,432,000
	第1回住友生命第5回基金流動化特定目的会社	1,400,000,000	1,434,242,600
	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社	1,400,000,000	1,399,732,600
	第8回トヨタ自動車	700,000,000	752,936,100
	第1回トヨタ自動車	100,000,000	109,613,700
	第8回リコー	100,000,000	107,873,000
	第5回凸版印刷	800,000,000	850,920,000
	第6回凸版印刷	1,800,000,000	1,856,376,000
	第4回長瀬産業	600,000,000	610,350,000
	第16回豊田通商	1,500,000,000	1,592,908,500
	第17回豊田通商	600,000,000	607,934,400
	第59回三井物産	100,000,000	108,199,300
	第66回三井物産	200,000,000	229,110,200
	第33回住友商事	400,000,000	413,655,600
	第46回住友商事	2,000,000,000	2,053,838,000
	第47回住友商事	1,400,000,000	1,429,492,400
	第48回住友商事	400,000,000	406,833,600
	第69回三菱商事	400,000,000	425,763,600
	第70回三菱商事	1,400,000,000	1,489,289,200
	第76回三菱商事	300,000,000	317,863,800
	第11回高島屋	900,000,000	899,700,300
	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	505,311,500
	第7回みずほコーポレート銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,428,645,400
	第6回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	400,000,000	401,553,504
	第8回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	600,000,000	607,344,368
	第32回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	215,470,800
	第8回りそな銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,308,406,800
	第11回りそな銀行劣後特約付	800,000,000	869,833,600
	第1回りそな銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,000,103,060
	第2回りそな銀行劣後特約付	500,000,000	511,328,500
	第6回りそな銀行劣後特約付	1,100,000,000	1,197,847,200
	第1回千葉銀行劣後特約付	500,000,000	500,173,000
	第6回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	2,000,000,000	2,161,942,000
	第7回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	800,000,000	853,522,400
	第5回住友信託銀行劣後特約付	400,000,000	412,816,800
	第7回住友信託銀行劣後特約付	700,000,000	730,947,000
	第15回住友信託銀行劣後特約付	800,000,000	862,002,400
	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,378,772,200
	第3回中央三井信託銀行劣後特約付	900,000,000	905,659,704
	第1回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	400,000,000	402,580,000
	第8回三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	400,579,645
	第9回三井住友銀行劣後特約付	300,000,000	304,248,745
	第11回三井住友銀行劣後特約付	1,500,000,000	1,593,592,500
	第20回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	654,000,000
	第22回三井住友銀行劣後特約付	800,000,000	848,380,000
	第23回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	643,847,400
	第1回みずほ銀行劣後特約付	300,000,000	301,614,750
	第2回みずほ銀行劣後特約付	500,000,000	506,450,380
	第6回みずほ銀行劣後特約付	400,000,000	416,833,600
	第19回みずほ銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,078,554,000
	第14回日産フィナンシャルサービス	800,000,000	804,106,516
	第23回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,149,300
	第23回トヨタファイナンス	300,000,000	310,866,000
	第16回ポケットカード	100,000,000	100,371,900
	第47回日立キャピタル	800,000,000	816,916,800
	第50回日立キャピタル	800,000,000	812,209,600
	第140回オリックス	1,000,000,000	1,000,098,844
	第159回オリックス	200,000,000	200,563,078
	第177回オリックス	600,000,000	608,753,400
	第38回野村ホールディングス	600,000,000	603,103,800
	第1回第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社	1,300,000,000	1,369,524,000
	第1回第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	200,000,000	208,854,400
	第30回三井不動産	1,400,000,000	1,471,716,400
	第115回三菱地所	1,000,000,000	1,012,571,000
	第68回住友不動産	300,000,000	300,236,466
	第69回住友不動産	400,000,000	400,775,254
	第70回住友不動産	300,000,000	300,913,002
	第84回住友不動産	800,000,000	803,648,000
	第85回住友不動産	1,000,000,000	1,002,483,000
	第15回相模鉄道	800,000,000	820,624,000
	第17回相鉄ホールディングス	600,000,000	616,782,600
	第31回相鉄ホールディングス	200,000,000	203,195,400
	第60回東京急行電鉄	1,100,000,000	1,226,218,400
	第75回東京急行電鉄	300,000,000	311,729,700
	第79回東京急行電鉄	500,000,000	503,636,500
	第35回京浜急行電鉄	100,000,000	102,997,700
	第22回小田急電鉄	600,000,000	645,617,400
	第28回京王電鉄	200,000,000	213,481,200
	第31回京王電鉄	1,700,000,000	1,795,662,400
	第33回京王電鉄	100,000,000	102,680,900
	第42回京成電鉄	500,000,000	523,154,000
	第44回京成電鉄	200,000,000	211,379,000
	第2回東日本旅客鉄道	1,310,000,000	1,336,695,619
	第3回東日本旅客鉄道	800,000,000	843,672,000
	第5回東日本旅客鉄道	300,000,000	322,924,200
	第7回東日本旅客鉄道	600,000,000	654,894,000
	第9回東日本旅客鉄道	600,000,000	659,478,600
	第11回東日本旅客鉄道	300,000,000	336,197,100
	第19回東日本旅客鉄道	800,000,000	913,872,000
	第3回西日本旅客鉄道	600,000,000	644,466,000
	第7回西日本旅客鉄道	200,000,000	218,540,400
	第29回西日本旅客鉄道	200,000,000	210,079,600
	第2回東海旅客鉄道	500,000,000	530,397,000
	第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,059,500
	第5回東海旅客鉄道	200,000,000	224,745,000
	第7回東海旅客鉄道	500,000,000	566,415,000
	第13回東海旅客鉄道	200,000,000	226,012,600
	第26回東海旅客鉄道	400,000,000	429,783,600
	第40回東海旅客鉄道	500,000,000	528,815,000
	第83回近畿日本鉄道	100,000,000	100,317,700
	第38回南海電気鉄道	700,000,000	698,635,000
	第5回国際電信電話	300,000,000	323,370,600
	第60回日本電信電話	1,200,000,000	1,272,800,400
	第63回電信電話債	1,000,000,000	1,014,648,000
	第9回 KDDI	700,000,000	752,698,100
	第15回 KDDI	400,000,000	431,394,800
	第18回 KDDI	1,100,000,000	1,172,352,500
	第20回 KDDI	400,000,000	406,186,400
	第405回中部電力	750,000,000	766,992,397
	第406回中部電力	400,000,000	410,633,808
	第407回中部電力	1,500,000,000	1,540,003,320
	第408回中部電力	1,000,000,000	1,043,916,000
	第409回中部電力	300,000,000	319,350,300
	第466回中部電力	100,000,000	100,009,812
	第474回中部電力	200,000,000	204,438,000
	第410回関西電力	500,000,000	530,994,500
	第462回関西電力	300,000,000	312,556,500
	第469回関西電力	400,000,000	419,660,800
	第474回関西電力	400,000,000	421,239,200
	第475回関西電力	200,000,000	208,731,600
	第476回関西電力	900,000,000	900,098,829
	第298回中国電力	500,000,000	512,902,984
	第306回中国電力	1,300,000,000	1,391,608,400
	第330回中国電力	300,000,000	331,321,500
	第245回北陸電力	340,000,000	349,167,083
	第248回北陸電力	500,000,000	531,151,500
	第372回東北電力	100,000,000	101,534,924
	第375回東北電力	810,000,000	831,107,945
	第451回東北電力	600,000,000	600,050,589
	第473回東北電力	600,000,000	604,248,600
	第229回四国電力	200,000,000	214,315,000
	第329回九州電力	200,000,000	204,414,621
	第331回九州電力	300,000,000	307,522,183
	第346回九州電力	100,000,000	106,645,300
	第387回九州電力	500,000,000	510,544,000
	第402回九州電力	400,000,000	420,310,800
	第417回九州電力	500,000,000	504,765,000
	第419回九州電力	300,000,000	301,582,200
	第425回九州電力	700,000,000	699,708,100
	第426回九州電力	300,000,000	305,230,200
	第265回北海道電力	100,000,000	106,484,400
	第315回北海道電力	200,000,000	203,007,200
	第5回電源開発	300,000,000	340,278,600
	第34回電源開発	300,000,000	303,040,500
	第39回電源開発	1,000,000,000	1,014,419,000
	第40回電源開発	1,200,000,000	1,209,182,400
	第15回東京瓦斯	300,000,000	307,900,345
	第16回東京瓦斯	100,000,000	106,490,000
	第7回大阪瓦斯	100,000,000	108,055,600
	第9回大阪瓦斯	1,000,000,000	1,091,187,000
	第28回大阪瓦斯	700,000,000	745,588,200
	第23回 NTTデータ	300,000,000	318,841,200
	第25回 NTTデータ	100,000,000	106,443,000
社債券合計		127,010,000,000	132,512,689,374
合計		152,440,000,000	159,164,600,876

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算