有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(4)【附属明細表】(2020年9月23日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	45,333,212,611	53,987,322,898
親投資信託受益証券 合計		45,333,212,611	53,987,322,898
合計		45,333,212,611	53,987,322,898

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本インカムオープン)は、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		33,783,437	10,641,056
コール・ローン		3,029,529,166	2,932,698,537
国債証券		671,796,000	667,020,000
地方債証券		102,542,900	102,363,400
特殊債券		5,810,522,495	3,991,304,388
社債券		104,621,839,789	99,358,515,813
未収利息		184,691,062	166,692,601
流動資産合計		114,454,704,849	107,229,235,795
資産合計		114,454,704,849	107,229,235,795
負債の部
流動負債
未払解約金		906,846,050	286,256,797
その他未払費用		3,565	34,453
流動負債合計		906,849,615	286,291,250
負債合計		906,849,615	286,291,250
純資産の部
元本等
元本		95,735,985,867	89,803,449,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,811,869,367	17,139,495,118
純資産合計		113,547,855,234	106,942,944,545
負債純資産合計		114,454,704,849	107,229,235,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
1.	受益権総口数	95,735,985,867口	89,803,449,427口
2.	1口当たり純資産額	1.1861円	1.1909円
	(1万口当たり純資産額)	(11,861円)	(11,909円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年9月21日 至 2020年3月23日	自 2020年3月24日 至 2020年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△17,280,000	△4,776,000
地方債証券	△634,900	△179,500
特殊債券	△47,333,300	△18,184,600
社債券	△1,113,861,338	108,458,460
合計	△1,179,109,538	85,318,360

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	102,039,767,540円	95,735,985,867円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	9,281,198,642円	2,783,501,975円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	15,584,980,315円	8,716,038,415円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本インカムオープン	47,915,836,641円	45,333,212,611円
ニッセイ日本インカムファンド	15,767,771,016円	15,731,076,140円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	460,139,381円	430,967,149円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	12,712,623,012円	11,719,389,938円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	18,879,615,817円	16,588,803,589円
計	95,735,985,867円	89,803,449,427円

附属明細表(2020年9月23日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第82回 利付国債(20年)	600,000,000	667,020,000
国債証券 合計		600,000,000	667,020,000
地方債証券	第727回 東京都公募公債	100,000,000	102,363,400
地方債証券 合計		100,000,000	102,363,400
特殊債券	第7回 道路債券	900,000,000	942,160,500
	第13回 道路債券	200,000,000	209,040,800
	第42回 道路債券	300,000,000	329,800,800
	第49回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	614,575,200
	第51回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	307,311,600
	第80回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,900,900
	第73回 日本政策金融公庫債券	500,000,000	499,950,888
	第23回 国際協力銀行債券	600,000,000	664,571,400
	第7回 本州四国連絡橋債券	200,000,000	221,171,800
	第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,820,500
特殊債券 合計		3,800,000,000	3,991,304,388
社債券	第337回 東京地下鉄	300,000,000	303,263,444
	第14回 成田国際空港	1,000,000,000	1,024,374,000
	第35回 東日本高速道路債券	100,000,000	100,072,296
	第3回 住友林業	400,000,000	402,786,800
	第8回 住友林業	900,000,000	902,363,400
	第15回 大和ハウス工業	500,000,000	499,980,140
	第4回 日揮	500,000,000	500,023,428
	第1回 日清製粉グループ本社	400,000,000	396,355,200
	第1回 パーソルホールディングス	200,000,000	199,777,600
	第13回 森永乳業	300,000,000	308,065,500
	第14回 森永乳業	400,000,000	411,812,800
	第15回 森永乳業	200,000,000	201,661,800
	第12回 日本ハム	600,000,000	602,212,200
	第9回 キリンホールディングス	200,000,000	202,427,800
	第17回 キリンホールディングス	100,000,000	99,975,600
	第14回 宝ホールデイングス	200,000,000	200,180,600
	第15回 宝ホールデイングス	100,000,000	100,407,200
	第16回 宝ホールデイングス	300,000,000	302,001,300
	第3回 サントリー食品インターナショナル	300,000,000	299,884,224
	第3回 ダイドーグループホールディングス	500,000,000	497,721,000
	第11回 日清オイリオグループ	100,000,000	100,392,100
	第12回 日清オイリオグループ	300,000,000	302,030,400
	第2回 J‐オイルミルズ	1,200,000,000	1,201,542,000
	第35回 双日	200,000,000	199,643,800
	第7回 キッコーマン	1,100,000,000	1,117,301,900
	第22回 味の素	700,000,000	706,996,500
	第25回 味の素	300,000,000	303,467,400
	第24回 ニチレイ	400,000,000	402,391,200
	第8回 日本たばこ産業	200,000,000	200,518,120
	第9回 ヒューリック	600,000,000	595,852,200
	第6回 J.フロント リテイリング	500,000,000	495,718,500
	第8回 J.フロント リテイリング	300,000,000	292,513,200
	第10回 帝人	500,000,000	497,903,500
	第28回 東レ	900,000,000	914,244,300
	第30回 東レ	800,000,000	805,584,800
	第8回 クラレ	1,000,000,000	1,005,667,000
	第15回 旭化成	600,000,000	598,372,200
	第33回 王子ホールディングス	300,000,000	301,950,900
	第34回 王子ホールディングス	300,000,000	303,064,200
	第21回 レンゴ-	100,000,000	100,556,300
	第22回 レンゴ-	600,000,000	605,146,200
	第24回 レンゴ-	200,000,000	201,588,400
	第56回 住友化学	1,000,000,000	1,006,261,000
	第61回 住友化学	300,000,000	301,321,800
	第21回 デンカ	500,000,000	502,593,500
	第6回 エア・ウォーター	300,000,000	300,182,100
	第4回 エア・ウォーター	300,000,000	302,606,100
	第20回 三菱ケミカルホールディングス	400,000,000	410,994,400
	第26回 三菱ケミカルホールディングス	200,000,000	201,686,200
	第10回 ダイセル	400,000,000	411,300,000
	第9回 テルモ	500,000,000	501,038,500
	第40回 DIC	300,000,000	301,635,000
	第43回 DIC	400,000,000	399,957,200
	第15回 オリエンタルランド	300,000,000	301,274,100
	第3回 富士フイルムホールディングス	1,000,000,000	1,018,193,000
	第7回 富士フイルムホールディングス	800,000,000	803,975,200
	第2回 ENEOSホールディングス	500,000,000	495,171,000
	第11回 ブリヂストン	600,000,000	604,039,800
	第14回 ブリヂストン	500,000,000	504,270,500
	第9回 住友理工	500,000,000	507,112,000
	第27回 太平洋セメント	100,000,000	100,318,100
	第9回 日本特殊陶業	400,000,000	400,390,800
	第11回 日本特殊陶業	700,000,000	692,139,700
	第29回 ジェイ エフ イー ホールディングス	700,000,000	690,942,700
	第13回 大同特殊鋼	800,000,000	794,692,000
	第2回 山陽特殊製鋼	1,100,000,000	1,093,103,000
	第33回 日立金属	300,000,000	301,365,900
	第31回 三菱マテリアル	700,000,000	702,949,800
	第26回 住友電気工業	1,500,000,000	1,507,900,500
	第2回 ナブテスコ	100,000,000	99,921,900
	第22回 ダイキン工業	500,000,000	501,278,000
	第11回 椿本チエイン	500,000,000	506,646,000
	第47回 日本精工	700,000,000	702,992,500
	第16回 日立製作所	200,000,000	204,757,200
	第31回 富士電機	100,000,000	100,546,100
	第6回 堀場製作所	500,000,000	486,650,000
	第14回 JA三井リース	100,000,000	98,731,900
	第1回A号 明治安田生命2016	490,000,000	490,169,376
	第1回 明治安田生命2017基金特定目的会社	700,000,000	701,914,500
	第17回 トヨタ自動車	500,000,000	499,038,500
	第1回 明治安田生命2018基金特定目的会社	500,000,000	501,074,000
	第16回 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400,000,000	399,060,800
	第6回 凸版印刷	1,800,000,000	1,836,662,400
	第4回 大日本印刷	800,000,000	797,761,600
	第5回 ニフコ	800,000,000	806,568,800
	第17回 豊田通商	600,000,000	613,138,200
	第62回 三井物産	100,000,000	103,131,800
	第66回 三井物産	500,000,000	540,131,000
	第7回 日本紙パルプ商事	600,000,000	584,979,000
	第46回 住友商事	1,500,000,000	1,527,036,000
	第47回 住友商事	1,300,000,000	1,329,868,800
	第76回 三菱商事	300,000,000	302,407,374
	第31回 阪和興業	600,000,000	584,713,200
	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	700,000,000	705,457,200
	第67回 クレディセゾン	300,000,000	299,838,672
	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	502,891,500
	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	510,067,000
	第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	357,293,640
	第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	218,907,000
	第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	410,000,000	417,145,890
	第8回 りそな銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,010,427,984
	第9回 りそな銀行劣後特約付	200,000,000	223,920,200
	第11回 りそな銀行劣後特約付	500,000,000	510,454,500
	第1回 千葉銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,212,192,000
	第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	107,296,300
	第6回 住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	336,110,400
	第15回 住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	610,710,600
	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,325,065,300
	第12回 セブン銀行	600,000,000	605,009,400
	第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	200,000,000	203,388,400
	第23回 三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	602,070,840
	第28回 三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	440,186,800
	第19回 みずほ銀行劣後特約付	700,000,000	712,065,900
	第19回 芙蓉総合リース	500,000,000	500,548,500
	第21回 東京センチュリー	600,000,000	601,984,800
	第24回 東京センチュリー	300,000,000	301,239,600
	第71回 日立キャピタル	500,000,000	500,073,172
	第84回 日立キャピタル	600,000,000	591,620,400
	第177回 オリックス	600,000,000	616,128,000
	第23回 三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	400,596,400
	第57回 三菱UFJリース	300,000,000	299,964,244
	第59回 三菱UFJリース	400,000,000	400,985,600
	第30回 三菱UFJリース	200,000,000	200,564,137
	第66回 三井不動産	200,000,000	201,268,200
	第67回 三井不動産	400,000,000	401,262,800
	第72回 三菱地所	1,100,000,000	1,196,721,900
	第113回 三菱地所	300,000,000	312,607,500
	第115回 三菱地所	200,000,000	200,565,412
	第23回 東京建物	600,000,000	609,499,200
	第29回 東京建物	600,000,000	600,817,200
	第17回 ダイビル	600,000,000	600,789,600
	第92回 住友不動産	600,000,000	615,212,400
	第100回 東武鉄道	300,000,000	307,776,000
	第105回 東武鉄道	400,000,000	420,230,800
	第31回 相鉄ホールディングス	200,000,000	205,800,000
	第32回 相鉄ホールディングス	1,200,000,000	1,221,355,200
	第39回 相鉄ホールディングス	100,000,000	101,191,300
	第62回 東京急行電鉄	100,000,000	101,908,256
	第75回 東京急行電鉄	200,000,000	203,236,000
	第77回 東京急行電鉄	100,000,000	102,528,600
	第79回 東京急行電鉄	500,000,000	511,365,000
	第35回 京浜急行電鉄	100,000,000	101,774,700
	第67回 小田急電鉄	600,000,000	614,006,400
	第83回 小田急電鉄	300,000,000	298,462,800
	第33回 京王電鉄	100,000,000	101,870,300
	第41回 京王電鉄	200,000,000	201,248,800
	第51回 京成電鉄	400,000,000	403,548,400
	第17回 東日本旅客鉄道	100,000,000	100,987,163
	第19回 東日本旅客鉄道	500,000,000	516,693,000
	第42回 東日本旅客鉄道	200,000,000	220,120,200
	第83回 東日本旅客鉄道	300,000,000	328,162,500
	第112回 東日本旅客鉄道	200,000,000	203,341,200
	第9回 西日本旅客鉄道	100,000,000	103,399,800
	第58回 西日本旅客鉄道	700,000,000	699,634,600
	第7回 東海旅客鉄道	500,000,000	517,758,000
	第13回 東海旅客鉄道	200,000,000	212,703,000
	第24回 東海旅客鉄道	200,000,000	225,972,400
	第4回 鴻池運輸	300,000,000	296,209,200
	第6回 鴻池運輸	400,000,000	399,895,600
	第50回 西日本鉄道	1,300,000,000	1,310,509,200
	第95回 近鉄グループホールディングス	100,000,000	100,057,386
	第106回 近鉄グループホールディングス	900,000,000	903,516,300
	第112回 近鉄グループホールディングス	400,000,000	398,109,600
	第57回 阪急阪神ホールディングス	1,100,000,000	1,093,419,800
	第39回 南海電気鉄道	800,000,000	821,423,200
	第47回 南海電気鉄道	300,000,000	298,765,200
	第11回 日本通運	700,000,000	700,361,200
	第7回 トナミホールディングス	500,000,000	483,294,000
	第3回 神奈川中央交通	900,000,000	892,118,700
	第4回 日立物流	400,000,000	400,190,800
	第6回 日立物流	200,000,000	199,483,200
	第7回 日立物流	300,000,000	299,262,600
	第9回 澁澤倉庫	300,000,000	295,283,400
	第63回 電信電話債	300,000,000	305,028,000
	第20回 KDDI	400,000,000	409,388,400
	第27回 KDDI	300,000,000	301,846,800
	第28回 KDDI	300,000,000	302,597,700
	第502回 中部電力	200,000,000	205,094,600
	第503回 中部電力	400,000,000	409,128,400
	第499回 関西電力	400,000,000	409,398,800
	第330回 中国電力	300,000,000	303,209,366
	第383回 中国電力	600,000,000	616,771,200
	第315回 北陸電力	400,000,000	402,903,200
	第470回 東北電力	100,000,000	104,141,600
	第472回 東北電力	200,000,000	206,093,800
	第473回 東北電力	700,000,000	701,827,005
	第475回 東北電力	200,000,000	205,829,400
	第521回 東北電力	300,000,000	302,790,600
	第253回 四国電力	100,000,000	102,637,600
	第426回 九州電力	300,000,000	310,213,800
	第427回 九州電力	500,000,000	517,346,000
	第436回 九州電力	300,000,000	301,547,100
	第437回 九州電力	300,000,000	308,444,400
	第488回 九州電力	600,000,000	600,469,800
	第326回 北海道電力	300,000,000	309,220,800
	第5回 電源開発	300,000,000	325,693,500
	第13回 電源開発	900,000,000	981,439,200
	第39回 電源開発	400,000,000	411,748,000
	第40回 電源開発	200,000,000	206,040,400
	第28回 大阪瓦斯	500,000,000	503,290,504
	第13回 広島ガス	400,000,000	403,458,400
	第2回 日本空港ビルデング	500,000,000	492,170,000
	第14回 コナミホールディングス	400,000,000	399,251,600
	第2回 日鉄住金物産	500,000,000	496,269,000
	第6回 日鉄物産	100,000,000	98,538,200
	第2回 ファーストリテイリング	500,000,000	500,275,940
	第3回 ファーストリテイリング	200,000,000	201,895,800
	第4回 ファーストリテイリング	1,200,000,000	1,237,390,800
	第6回 ファーストリテイリング	200,000,000	200,819,400
社債券 合計		98,163,000,000	99,358,515,813
合計		102,663,000,000	104,119,203,601

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。