有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】(2020年3月23日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	47,915,836,641	56,832,973,839
親投資信託受益証券 合計		47,915,836,641	56,832,973,839
合計		47,915,836,641	56,832,973,839

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本インカムオープン)は、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年9月20日現在	2020年3月23日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		134,570,168	33,783,437
コール・ローン		2,475,781,763	3,029,529,166
国債証券		689,076,000	671,796,000
地方債証券		103,177,800	102,542,900
特殊債券		6,408,147,844	5,810,522,495
社債券		112,346,699,872	104,621,839,789
未収利息		192,615,271	184,691,062
流動資産合計		122,350,068,718	114,454,704,849
資産合計		122,350,068,718	114,454,704,849
負債の部
流動負債
未払解約金		473,101,482	906,846,050
その他未払費用		2,167	3,565
流動負債合計		473,103,649	906,849,615
負債合計		473,103,649	906,849,615
純資産の部
元本等
元本		102,039,767,540	95,735,985,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,837,197,529	17,811,869,367
純資産合計		121,876,965,069	113,547,855,234
負債純資産合計		122,350,068,718	114,454,704,849

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年9月20日現在	2020年3月23日現在
1.	受益権総口数	102,039,767,540口	95,735,985,867口
2.	1口当たり純資産額	1.1944円	1.1861円
	(1万口当たり純資産額)	(11,944円)	(11,861円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年3月21日 至 2019年9月20日	自 2019年9月21日 至 2020年3月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年9月20日現在	2020年3月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年9月20日現在	2020年3月23日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△192,000	△17,280,000
地方債証券	△161,100	△634,900
特殊債券	△19,977,600	△47,333,300
社債券	183,308,557	△1,113,861,338
合計	162,977,857	△1,179,109,538

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年9月20日現在	2020年3月23日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	105,944,208,679円	102,039,767,540円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	14,821,434,343円	9,281,198,642円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	18,725,875,482円	15,584,980,315円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本インカムオープン	52,718,042,955円	47,915,836,641円
ニッセイ日本インカムファンド	15,378,631,787円	15,767,771,016円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	463,656,706円	460,139,381円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	14,336,911,840円	12,712,623,012円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	19,142,524,252円	18,879,615,817円
計	102,039,767,540円	95,735,985,867円

附属明細表(2020年3月23日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第82回 利付国債(20年)	600,000,000	671,796,000
国債証券 合計		600,000,000	671,796,000
地方債証券	第727回 東京都公募公債	100,000,000	102,542,900
地方債証券 合計		100,000,000	102,542,900
特殊債券	第61回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,309,508
	第7回 道路債券	900,000,000	953,839,800
	第13回 道路債券	200,000,000	211,065,000
	第42回 道路債券	300,000,000	330,652,500
	第49回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	617,162,400
	第51回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,356,200
	第80回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,623,200
	第73回 日本政策金融公庫債券	500,000,000	499,772,776
	第23回 国際協力銀行債券	600,000,000	665,211,000
	第7回 本州四国連絡橋債券	200,000,000	221,714,000
	第52回 日本学生支援債券	400,000,000	400,059,038
	第304回 利付しんきん中金債券	200,000,000	200,005,038
	第307回 利付しんきん中金債券	1,000,000,000	1,000,571,851
	第33回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,266,184
	第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,914,000
特殊債券 合計		5,600,000,000	5,810,522,495
社債券	第337回 東京地下鉄	300,000,000	306,655,852
	第14回 成田国際空港	1,000,000,000	1,026,325,000
	第35回 東日本高速道路債券	100,000,000	100,147,368
	第6回 西松建設	900,000,000	900,830,277
	第4回 五洋建設	500,000,000	500,193,016
	第3回 住友林業	400,000,000	400,538,000
	第8回 住友林業	900,000,000	894,454,200
	第15回 大和ハウス工業	500,000,000	499,932,300
	第4回 日揮	500,000,000	500,237,420
	第1回 日清製粉グループ本社	400,000,000	390,780,800
	第1回 パーソルホールディングス	200,000,000	199,893,600
	第13回 森永乳業	300,000,000	308,127,300
	第14回 森永乳業	400,000,000	411,212,800
	第15回 森永乳業	200,000,000	200,400,600
	第12回 日本ハム	600,000,000	596,025,000
	第9回 キリンホールディングス	200,000,000	203,733,200
	第14回 宝ホールデイングス	200,000,000	200,225,400
	第15回 宝ホールデイングス	100,000,000	100,178,200
	第16回 宝ホールデイングス	300,000,000	299,394,000
	第3回 サントリー食品インターナショナル	300,000,000	299,999,400
	第11回 日清オイリオグループ	100,000,000	100,066,900
	第12回 日清オイリオグループ	300,000,000	299,640,900
	第2回 J‐オイルミルズ	1,200,000,000	1,195,791,600
	第35回 双日	200,000,000	200,278,200
	第7回 キッコーマン	1,100,000,000	1,125,026,100
	第22回 味の素	700,000,000	701,925,000
	第25回 味の素	300,000,000	300,583,800
	第24回 ニチレイ	400,000,000	399,824,000
	第8回 日本たばこ産業	200,000,000	201,754,600
	第9回 ヒューリック	600,000,000	594,538,200
	第6回 J.フロント リテイリング	500,000,000	499,287,000
	第8回 J.フロント リテイリング	300,000,000	295,301,400
	第13回 森ビル	200,000,000	200,133,328
	第12回 セブン&アイ・ホールディングス	1,500,000,000	1,542,982,500
	第10回 帝人	500,000,000	490,635,500
	第28回 東レ	900,000,000	917,913,600
	第30回 東レ	800,000,000	800,170,400
	第33回 東レ	500,000,000	498,913,500
	第8回 クラレ	1,000,000,000	995,277,000
	第33回 王子ホールディングス	300,000,000	300,774,300
	第34回 王子ホールディングス	300,000,000	300,403,500
	第21回 レンゴ-	100,000,000	100,348,700
	第22回 レンゴ-	600,000,000	602,284,800
	第24回 レンゴ-	200,000,000	200,429,400
	第56回 住友化学	1,000,000,000	997,461,000
	第61回 住友化学	300,000,000	297,669,000
	第21回 デンカ	500,000,000	500,504,000
	第4回 エア・ウォーター	300,000,000	298,829,100
	第20回 三菱ケミカルホールディングス	400,000,000	409,624,000
	第26回 三菱ケミカルホールディングス	200,000,000	199,178,600
	第10回 ダイセル	400,000,000	412,673,600
	第9回 テルモ	500,000,000	497,090,500
	第40回 DIC	300,000,000	298,965,600
	第43回 DIC	400,000,000	399,283,200
	第15回 オリエンタルランド	300,000,000	297,766,500
	第3回 富士フイルムホールディングス	1,000,000,000	1,021,794,000
	第7回 富士フイルムホールディングス	800,000,000	796,460,000
	第7回 コニカミノルタホールディングス	500,000,000	498,828,000
	第11回 ブリヂストン	600,000,000	598,783,200
	第14回 ブリヂストン	500,000,000	499,268,000
	第9回 住友理工	500,000,000	502,734,000
	第27回 太平洋セメント	100,000,000	100,100,000
	第9回 日本特殊陶業	400,000,000	398,682,000
	第11回 日本特殊陶業	700,000,000	688,573,200
	第70回 新日本製鐵	1,000,000,000	1,019,691,000
	第29回 ジェイ エフ イー ホールディングス	700,000,000	689,980,900
	第13回 大同特殊鋼	800,000,000	793,935,200
	第2回 山陽特殊製鋼	1,100,000,000	1,096,559,200
	第3回 愛知製鋼	100,000,000	100,116,100
	第33回 日立金属	300,000,000	298,849,200
	第31回 三菱マテリアル	700,000,000	700,513,800
	第26回 住友電気工業	1,500,000,000	1,497,556,500
	第2回 ナブテスコ	100,000,000	100,085,100
	第22回 ダイキン工業	500,000,000	497,904,500
	第11回 椿本チエイン	500,000,000	499,248,000
	第47回 日本精工	700,000,000	697,867,100
	第16回 日立製作所	200,000,000	204,748,600
	第31回 富士電機	100,000,000	99,531,300
	第6回 堀場製作所	500,000,000	484,247,500
	第10回 JA三井リース	300,000,000	300,048,900
	第14回 JA三井リース	100,000,000	97,540,300
	第1回A号 明治安田生命2016	490,000,000	490,206,780
	第1回 明治安田生命2017基金特定目的会社	700,000,000	702,384,200
	第17回 トヨタ自動車	500,000,000	495,783,000
	第1回 明治安田生命2018基金特定目的会社	500,000,000	500,463,500
	第16回 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400,000,000	397,892,800
	第6回 凸版印刷	1,800,000,000	1,842,339,600
	第4回 大日本印刷	800,000,000	790,731,200
	第5回 ニフコ	800,000,000	797,272,800
	第16回 豊田通商	1,000,000,000	1,022,911,000
	第17回 豊田通商	600,000,000	613,587,600
	第62回 三井物産	100,000,000	104,250,200
	第66回 三井物産	500,000,000	543,646,000
	第7回 日本紙パルプ商事	600,000,000	586,479,600
	第5回 日本紙パルプ商事	300,000,000	311,028,300
	第46回 住友商事	1,500,000,000	1,531,647,000
	第47回 住友商事	1,300,000,000	1,331,885,100
	第76回 三菱商事	300,000,000	304,715,100
	第31回 阪和興業	600,000,000	592,230,600
	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	700,000,000	713,141,800
	第67回 クレディセゾン	300,000,000	300,173,700
	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	510,454,500
	第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	358,593,180
	第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	222,988,200
	第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	410,000,000	418,642,390
	第8回 りそな銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,022,271,000
	第9回 りそな銀行劣後特約付	200,000,000	228,569,600
	第11回 りそな銀行劣後特約付	500,000,000	516,880,000
	第1回 千葉銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,220,818,800
	第7回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	300,000,000	300,992,140
	第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	108,676,700
	第6回 住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	344,250,300
	第15回 住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	617,735,400
	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,339,551,200
	第12回 セブン銀行	600,000,000	604,441,200
	第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	200,000,000	203,706,800
	第23回 三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	606,553,080
	第28回 三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	446,658,000
	第19回 みずほ銀行劣後特約付	700,000,000	720,617,800
	第19回 芙蓉総合リース	500,000,000	499,486,500
	第43回 日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,724,200
	第21回 東京センチュリー	600,000,000	600,419,400
	第24回 東京センチュリー	300,000,000	300,071,400
	第47回 ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,754,000
	第71回 日立キャピタル	500,000,000	500,147,876
	第84回 日立キャピタル	600,000,000	584,008,800
	第171回 オリックス	1,200,000,000	1,237,798,800
	第177回 オリックス	600,000,000	617,300,400
	第23回 三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	396,452,800
	第24回 三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	499,744,000
	第57回 三菱UFJリース	300,000,000	299,864,148
	第59回 三菱UFJリース	400,000,000	397,310,400
	第30回 三菱UFJリース	200,000,000	201,220,200
	第66回 三井不動産	200,000,000	199,877,800
	第67回 三井不動産	400,000,000	398,034,000
	第72回 三菱地所	1,100,000,000	1,202,324,200
	第113回 三菱地所	300,000,000	312,288,300
	第115回 三菱地所	200,000,000	201,166,724
	第23回 東京建物	600,000,000	607,972,800
	第29回 東京建物	600,000,000	595,375,200
	第17回 ダイビル	600,000,000	598,489,200
	第92回 住友不動産	600,000,000	616,114,200
	第87回 東武鉄道	500,000,000	500,878,273
	第100回 東武鉄道	300,000,000	309,055,800
	第105回 東武鉄道	400,000,000	419,867,600
	第31回 相鉄ホールディングス	200,000,000	205,908,000
	第32回 相鉄ホールディングス	1,200,000,000	1,218,579,600
	第39回 相鉄ホールディングス	100,000,000	100,424,500
	第62回 東京急行電鉄	100,000,000	103,395,000
	第75回 東京急行電鉄	200,000,000	204,134,000
	第77回 東京急行電鉄	100,000,000	102,857,500
	第79回 東京急行電鉄	500,000,000	510,975,500
	第35回 京浜急行電鉄	100,000,000	102,098,700
	第67回 小田急電鉄	600,000,000	612,600,000
	第83回 小田急電鉄	300,000,000	296,477,700
	第33回 京王電鉄	100,000,000	102,163,200
	第51回 京成電鉄	400,000,000	401,149,200
	第17回 東日本旅客鉄道	100,000,000	102,158,691
	第19回 東日本旅客鉄道	500,000,000	522,679,500
	第42回 東日本旅客鉄道	200,000,000	220,922,600
	第83回 東日本旅客鉄道	300,000,000	327,931,200
	第112回 東日本旅客鉄道	200,000,000	202,383,600
	第9回 西日本旅客鉄道	100,000,000	104,538,900
	第7回 東海旅客鉄道	500,000,000	523,212,000
	第13回 東海旅客鉄道	200,000,000	214,162,600
	第24回 東海旅客鉄道	200,000,000	226,826,200
	第4回 鴻池運輸	300,000,000	297,952,500
	第50回 西日本鉄道	1,300,000,000	1,302,558,400
	第95回 近鉄グループホールディングス	100,000,000	100,190,234
	第106回 近鉄グループホールディングス	900,000,000	899,592,300
	第112回 近鉄グループホールディングス	400,000,000	396,246,000
	第38回 南海電気鉄道	400,000,000	400,500,620
	第39回 南海電気鉄道	800,000,000	818,932,800
	第11回 日本通運	700,000,000	697,262,300
	第7回 トナミホールディングス	500,000,000	486,643,000
	第3回 神奈川中央交通	900,000,000	895,911,300
	第4回 日立物流	400,000,000	398,887,600
	第6回 日立物流	200,000,000	199,090,800
	第7回 日立物流	300,000,000	298,123,800
	第9回 澁澤倉庫	300,000,000	295,836,300
	第63回 電信電話債	300,000,000	305,744,700
	第20回 KDDI	400,000,000	410,017,600
	第22回 KDDI	300,000,000	297,949,500
	第27回 KDDI	300,000,000	299,370,900
	第28回 KDDI	300,000,000	298,002,300
	第502回 中部電力	200,000,000	204,198,000
	第503回 中部電力	400,000,000	406,638,800
	第499回 関西電力	400,000,000	406,872,400
	第330回 中国電力	300,000,000	306,468,000
	第383回 中国電力	600,000,000	614,268,000
	第315回 北陸電力	400,000,000	398,686,400
	第470回 東北電力	100,000,000	104,627,900
	第472回 東北電力	200,000,000	205,790,000
	第473回 東北電力	700,000,000	704,772,600
	第475回 東北電力	200,000,000	205,049,400
	第253回 四国電力	100,000,000	102,849,600
	第421回 九州電力	200,000,000	200,180,312
	第426回 九州電力	300,000,000	309,848,700
	第427回 九州電力	500,000,000	516,258,000
	第436回 九州電力	300,000,000	301,995,600
	第437回 九州電力	300,000,000	306,079,200
	第326回 北海道電力	300,000,000	307,299,300
	第5回 電源開発	300,000,000	326,614,500
	第13回 電源開発	900,000,000	980,896,500
	第39回 電源開発	400,000,000	411,024,000
	第40回 電源開発	200,000,000	205,461,400
	第28回 大阪瓦斯	500,000,000	506,915,672
	第13回 広島ガス	400,000,000	399,312,400
	第2回 日本空港ビルデング	500,000,000	501,185,000
	第2回 日鉄住金物産	500,000,000	494,201,500
	第6回 日鉄物産	100,000,000	98,264,800
	第2回 ファーストリテイリング	500,000,000	500,865,108
	第3回 ファーストリテイリング	200,000,000	202,187,400
	第4回 ファーストリテイリング	1,200,000,000	1,232,696,400
	第5回 ファーストリテイリング	300,000,000	300,036,300
	第6回 ファーストリテイリング	200,000,000	199,729,600
社債券 合計		103,363,000,000	104,621,839,789
合計		109,663,000,000	111,206,701,184

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。