有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	34,335,879,415	40,777,290,393
親投資信託受益証券 合計		34,335,879,415	40,777,290,393
合計			40,777,290,393

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	164,129,509
コール・ローン	1,684,983,722
国債証券	494,110,000
地方債証券	100,893,200
特殊債券	1,030,334,116
社債券	79,401,115,964
未収入金	514,987,000
未収利息	111,746,095
流動資産合計	83,502,299,606
資産合計	83,502,299,606
負債の部
流動負債
未払解約金	141,021,659
その他未払費用	1,782
流動負債合計	141,023,441
負債合計	141,023,441
純資産の部
元本等
元本	70,192,320,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,168,956,133
元本等合計	83,361,276,165
純資産合計	83,361,276,165
負債純資産合計	83,502,299,606

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年9月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	75,125,288,585円
		同期中追加設定元本額	1,028,134,252円
		同期中一部解約元本額	5,961,102,805円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本インカムオープン	34,335,879,415円
		ニッセイ日本インカムファンド	15,283,434,551円
		ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	397,779,207円
		ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	8,663,056,696円
		ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	11,512,170,163円
		計	70,192,320,032円
2.		受益権の総数	70,192,320,032口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年3月23日至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△390,000
地方債証券	△181,500
特殊債券	△5,473,300
社債券	△612,849,789
合計	△618,894,589

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年9月20日現在
1口当たり純資産額	1.1876円
(1万口当たり純資産額)	(11,876円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第365回 利付国債(10年)	500,000,000	494,110,000
国債証券 合計		500,000,000	494,110,000
地方債証券	第727回 東京都公募公債	100,000,000	100,893,200
地方債証券 合計		100,000,000	100,893,200
特殊債券	第42回 道路債券	300,000,000	315,717,900
	第51回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,299,216
	第80回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,865,500
	第7回 本州四国連絡橋債券	200,000,000	211,705,000
	第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,746,500
特殊債券 合計		1,000,000,000	1,030,334,116
社債券	第3回 住友林業	400,000,000	401,244,800
	第8回 住友林業	900,000,000	892,255,500
	第1回 日清製粉グループ本社	400,000,000	392,690,800
	第13回 森永乳業	300,000,000	303,623,100
	第14回 森永乳業	400,000,000	406,717,200
	第15回 森永乳業	200,000,000	199,438,600
	第12回 日本ハム	600,000,000	595,645,800
	第14回 日本ハム	100,000,000	97,365,500
	第17回 キリンホールディングス	100,000,000	98,515,900
	第15回 宝ホールデイングス	100,000,000	100,192,400
	第16回 宝ホールデイングス	300,000,000	299,823,600
	第3回 ダイドーグループホールディングス	500,000,000	491,681,000
	第11回 日清オイリオグループ	100,000,000	100,052,400
	第12回 日清オイリオグループ	300,000,000	298,658,100
	第2回 J‐オイルミルズ	600,000,000	595,692,600
	第35回 双日	200,000,000	199,164,600
	第38回 双日	100,000,000	96,601,100
	第25回 味の素	300,000,000	300,643,500
	第24回 ニチレイ	400,000,000	400,374,800
	第9回 ヒューリック	400,000,000	392,861,200
	第6回 J.フロント リテイリング	500,000,000	497,165,500
	第8回 J.フロント リテイリング	300,000,000	293,628,900
	第15回 野村不動産ホールディングス	300,000,000	290,046,300
	第10回 帝人	500,000,000	490,077,000
	第30回 東レ	800,000,000	800,208,000
	第15回 旭化成	600,000,000	587,227,800
	第33回 王子ホールディングス	300,000,000	300,672,300
	第43回 王子ホールディングス	500,000,000	489,061,000
	第22回 レンゴ-	600,000,000	601,197,000
	第24回 レンゴ-	200,000,000	199,615,400
	第56回 住友化学	500,000,000	498,069,000
	第61回 住友化学	300,000,000	296,387,400
	第21回 デンカ	500,000,000	500,228,500
	第6回 エア・ウォーター	300,000,000	293,529,600
	第8回 エア・ウォーター	200,000,000	192,498,200
	第4回 エア・ウォーター	300,000,000	298,199,400
	第20回 三菱ケミカルホールディングス	400,000,000	405,433,600
	第26回 三菱ケミカルホールディングス	200,000,000	198,466,800
	第10回 ダイセル	400,000,000	403,918,978
	第17回 ダイセル	1,000,000,000	983,059,000
	第16回 武田薬品	1,300,000,000	1,261,375,700
	第9回 テルモ	500,000,000	497,265,500
	第40回 DIC	300,000,000	299,905,500
	第49回 DIC	300,000,000	288,587,400
	第15回 オリエンタルランド	300,000,000	297,076,800
	第21回 Zホールディングス	400,000,000	382,858,000
	第7回 富士フイルムホールディングス	800,000,000	798,138,400
	第19回 富士フイルムホールディングス	400,000,000	393,080,800
	第2回 ENEOSホールディングス	500,000,000	485,142,000
	第16回 横浜ゴム	500,000,000	496,487,500
	第11回 ブリヂストン	600,000,000	599,457,600
	第14回 ブリヂストン	400,000,000	397,966,000
	第27回 太平洋セメント	100,000,000	100,171,700
	第29回 太平洋セメント	100,000,000	97,931,500
	第9回 日本特殊陶業	400,000,000	396,852,400
	第29回 ジェイ エフ イー ホールディングス	200,000,000	197,343,800
	第13回 大同特殊鋼	800,000,000	794,044,800
	第2回 山陽特殊製鋼	500,000,000	498,017,500
	第26回 住友電気工業	800,000,000	799,092,000
	第2回 日本郵政(グリーンボンド)	200,000,000	199,836,600
	第15回 クボタ	800,000,000	790,138,400
	第22回 ダイキン工業	500,000,000	499,202,500
	第29回 ダイキン工業	300,000,000	294,845,400
	第11回 椿本チエイン	500,000,000	496,036,500
	第47回 日本精工	700,000,000	696,361,400
	第16回 日立製作所	200,000,000	201,843,600
	第31回 富士電機	100,000,000	99,467,700
	第10回 TDK	300,000,000	293,197,500
	第6回 堀場製作所	500,000,000	485,888,000
	第14回 JA三井リース	100,000,000	97,305,900
	第17回 トヨタ自動車	500,000,000	498,602,000
	第1回 明治安田生命2018基金特定目的会社	500,000,000	499,707,000
	第1回 メニコン	300,000,000	299,256,900
	第6回 凸版印刷	1,800,000,000	1,805,632,732
	第4回 大日本印刷	800,000,000	789,161,600
	第5回 ニフコ	800,000,000	795,079,200
	第29回 豊田通商	200,000,000	192,500,200
	第7回 日本紙パルプ商事	600,000,000	575,990,400
	第47回 住友商事	1,300,000,000	1,311,332,100
	第31回 阪和興業	600,000,000	590,425,800
	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	700,000,000	703,830,400
	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	503,376,500
	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	505,063,000
	第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	361,417,320
	第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	213,648,200
	第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	410,000,000	415,333,280
	第9回 りそな銀行劣後特約付	200,000,000	215,444,400
	第1回 千葉銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,206,232,800
	第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	105,189,300
	第6回 住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	323,753,400
	第12回 セブン銀行	600,000,000	599,409,600
	第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	200,000,000	201,606,000
	第28回 三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	426,784,000
	第10回 みずほリース	500,000,000	477,930,000
	第18回 NTTファイナンス	700,000,000	690,034,800
	第21回 東京センチュリー	600,000,000	599,981,400
	第24回 東京センチュリー	300,000,000	299,772,600
	第35回 東京センチュリー	600,000,000	573,822,600
	第84回 日立キャピタル	600,000,000	580,744,800
	第177回 オリックス	600,000,000	606,732,000
	第23回 三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	394,146,800
	第59回 三菱UFJリース	400,000,000	395,922,400
	第66回 三井不動産	200,000,000	200,434,600
	第67回 三井不動産	400,000,000	397,903,200
	第72回 三菱地所	200,000,000	208,573,400
	第113回 三菱地所	300,000,000	306,208,200
	第23回 東京建物	600,000,000	606,098,400
	第29回 東京建物	600,000,000	597,111,000
	第17回 ダイビル	600,000,000	597,363,000
	第92回 住友不動産	600,000,000	605,403,000
	第100回 東武鉄道	300,000,000	301,855,044
	第105回 東武鉄道	400,000,000	412,330,800
	第132回 東武鉄道	200,000,000	199,833,600
	第31回 相鉄ホールディングス	200,000,000	202,549,400
	第32回 相鉄ホールディングス	1,200,000,000	1,210,074,000
	第36回 相鉄ホールディングス	200,000,000	201,047,400
	第39回 相鉄ホールディングス	100,000,000	99,797,300
	第11回 東急	400,000,000	395,561,200
	第77回 東京急行電鉄	100,000,000	100,677,958
	第79回 東京急行電鉄	500,000,000	504,735,000
	第35回 京浜急行電鉄	100,000,000	100,100,172
	第67回 小田急電鉄	600,000,000	607,138,800
	第33回 京王電鉄	100,000,000	100,272,926
	第41回 京王電鉄	200,000,000	197,269,200
	第43回 京王電鉄	600,000,000	604,236,000
	第51回 京成電鉄	400,000,000	398,868,000
	第61回 京成電鉄	500,000,000	495,661,500
	第42回 東日本旅客鉄道	200,000,000	211,463,200
	第112回 東日本旅客鉄道	200,000,000	201,474,000
	第58回 西日本旅客鉄道	700,000,000	699,932,600
	第13回 東海旅客鉄道	200,000,000	204,916,800
	第24回 東海旅客鉄道	200,000,000	216,138,800
	第4回 鴻池運輸	300,000,000	293,581,200
	第6回 鴻池運輸	400,000,000	395,160,000
	第8回 鴻池運輸	300,000,000	295,122,900
	第50回 西日本鉄道	400,000,000	398,636,800
	第106回 近鉄グループホールディングス	900,000,000	897,387,300
	第112回 近鉄グループホールディングス	400,000,000	394,023,600
	第57回 阪急阪神ホールディングス	500,000,000	488,082,000
	第59回 阪急阪神ホールディングス	500,000,000	485,729,500
	第39回 南海電気鉄道	800,000,000	812,752,800
	第47回 南海電気鉄道	300,000,000	295,410,600
	第36回 京阪ホールディングス	100,000,000	96,804,300
	第11回 日本通運	700,000,000	698,983,600
	第5回 山九	100,000,000	96,473,100
	第10回 センコーグループホールディングス	300,000,000	285,957,600
	第7回 トナミホールディングス	500,000,000	484,835,000
	第3回 神奈川中央交通	900,000,000	896,334,300
	第10回 住友倉庫	200,000,000	194,770,600
	第9回 澁澤倉庫	300,000,000	296,745,000
	第4回 近鉄エクスプレス	200,000,000	193,159,800
	第63回 電信電話債	300,000,000	300,977,046
	第20回 KDDI	400,000,000	403,690,000
	第28回 KDDI	300,000,000	298,059,300
	第503回 中部電力	400,000,000	403,666,000
	第545回 中部電力	200,000,000	191,424,200
	第546回 中部電力	500,000,000	477,578,500
	第554回 中部電力	400,000,000	389,934,400
	第499回 関西電力	400,000,000	404,614,800
	第541回 関西電力	400,000,000	384,466,400
	第470回 東北電力	100,000,000	101,128,046
	第472回 東北電力	200,000,000	202,402,600
	第475回 東北電力	200,000,000	202,507,000
	第521回 東北電力	300,000,000	292,630,500
	第527回 東北電力	400,000,000	384,128,000
	第544回 東北電力	300,000,000	294,741,300
	第253回 四国電力	100,000,000	100,728,418
	第320回 四国電力	400,000,000	391,874,400
	第426回 九州電力	300,000,000	304,078,800
	第427回 九州電力	500,000,000	507,335,000
	第437回 九州電力	300,000,000	303,822,000
	第488回 九州電力	600,000,000	599,861,844
	第494回 九州電力	500,000,000	478,914,000
	第326回 北海道電力	300,000,000	304,838,700
	第13回 電源開発	900,000,000	944,250,300
	第39回 電源開発	400,000,000	404,647,600
	第40回 電源開発	200,000,000	202,562,400
	第47回 大阪瓦斯社債間限定同順位特約付(トランジションボンド)	1,500,000,000	1,498,780,500
	第13回 広島ガス	400,000,000	397,532,400
	第14回 広島ガス	400,000,000	389,248,400
	第2回 日本空港ビルデング	500,000,000	485,289,500
	第14回 コナミホールディングス	400,000,000	392,399,600
	第2回 日鉄住金物産	500,000,000	493,653,500
	第6回 日鉄物産	100,000,000	97,809,300
	第4回 ファーストリテイリング	700,000,000	711,761,400
	第6回 ファーストリテイリング	200,000,000	200,087,200
社債券 合計		79,773,000,000	79,401,115,964
合計			81,026,453,280

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。